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| 财通资管消费精选混合A(005682) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2419488 | ||||||||
| 基金代码 | 005682 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年07月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管消费精选混合 基金主代码 005682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年04月02日 报告期末基金份额总额 270,292,994.42份 投资目标 通过投资于消费行业中具有持续增长潜力的优质 上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的 投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力 争实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，在分析 和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础 上，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配 置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严 谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精 选个券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 13页 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管消费精选混合 A 财通资管消费精选混合 C 下属分级基金的交易代码 005682 011020 报告期末下属分级基金的份额总 额 255,058,700.78份 15,234,293.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 财通资管消费精选混 合A 财通资管消费精选混 合C 1.本期已实现收益 53,909,239.18 1,354,090.72 2.本期利润 187,917,514.90 3,151,787.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.5506 0.2903 4.期末基金资产净值 640,452,193.88 18,458,037.08 5.期末基金份额净值 2.5110 1.2116 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管消费精选混合A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.86% 1.68% 2.33% 0.59% 26.53% 1.09% 过去六个月 15.66% 1.86% 0.65% 0.79% 15.01% 1.07% 过去一年 31.12% 1.85% 15.09% 0.80% 16.03% 1.05% 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 13页 过去三年 182.2 9% 1.69% 31.41% 0.81% 150.88% 0.88% 自基金合同 生效起至今 151.1 0% 1.67% 24.02% 0.80% 127.08% 0.87% 财通资管消费精选混合C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.80% 1.68% 2.33% 0.59% 26.47% 1.09% 过去六个月 15.59% 1.86% 0.65% 0.79% 14.94% 1.07% 自基金合同 生效起至今 21.16% 1.84% 3.16% 0.78% 18.00% 1.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 13页 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管消费精选混合 A净值增长率为 151.10%，同 期业绩比较基准收益率为 24.02%；自 C类份额开放日申购（2020年 12月 18日）至报 告期末，财通资管消费精选混合 C净值增长率为 21.16%，同期业绩比较基准收益率为 3.16%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 于洋 本基金基金经理、财通资 管鑫逸回报混合型证券投 资基金、财通资管行业精 选混合型证券投资基金和 财通资管优选回报一年持 有期混合型证券投资基金 基金经理。 2018- 09-14 - 14 金融学硕士，历任申银万 国证券研究所有限公司研 究员；瑞银证券有限责任 公司研究员、研究部副董 事；富国基金管理有限公 司投资经理。2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 13页 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管消 费精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2021Q2，经历春节后大幅调整后，4月权益市场在一季报行情带动下迎来弱势 反弹，进入5月，多重因素催生市场阶段性上涨，一方面，国常会多次强调将会使用各 种方法调整大宗商品的上涨趋势，对于实业、期货参与方各个层面给予了一定政策指导 和预期指导，螺纹钢、动力煤为代表的中国定价的大宗商品价格开始疲软，叠加猪价下 跌，通胀压力有所缓解；另一方面，5月以来央行对流动性有所呵护，且随后市场利率 有所下行，流动性边际宽松的方向依旧，央行二季度例会再度明确要保持流动性合理充 裕，稳定市场流动性预期，使得国内投资情绪趋向于稳定；此外，美国4月、5月非农就 业数据均低于预期，美国两党就新一轮基建计划初步达成协议，海外市场紧缩担忧有所 缓解，提振全球市场风险偏好。在此背景下，A股市场二季度整体小幅震荡上行，28个 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 13页 申万一级行业多数收涨，以电气设备、电子、医药生物、食品饮料为代表的高估值核心 资产再次上攻，以房地产、公用事业、银行为代表的低估值防守板块跌幅相对靠前。 报告期内，组合仓位基本稳定，板块配置上，管理人以持有前期精选的中长期景气 度较高的行业为主，结合市场行情、行业变化等因素，对医药、科技等行业配置比例及 内部结构进行了一定调整，个股方面，我们依然长期看好行业前景广阔、商业模式出色、 行业格局清晰、竞争力强的优质公司，本季度主要增配了汽车等相关标的，基于个股逻 辑减配了电子、计算机行业部分标的。展望三季度，我们对权益类资产依然持谨慎乐观 的态度，宏观复苏见顶叠加中报窗口期，高景气或成为未来一段时间的主线，科技成长 占优局面有望延续，组合管理上，管理人将继续沿着之前思路，在前期精选的医药消费 电子等中长期景气度较高的行业中，结合中报业绩挖掘盈利可持续增长个股，不断优化 组合以力争获取超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管消费精选混合A基金份额净值为2.5110元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为28.86%，同期业绩比较基准收益率为2.33%；截至报告期末财 通资管消费精选混合C基金份额净值为1.2116元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为28.80%，同期业绩比较基准收益率为2.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 625,138,157.78 90.05 其中：股票 625,138,157.78 90.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 13页 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 48,998,972.26 7.06 8 其他资产 20,102,250.51 2.90 9 合计 694,239,380.55 100.00 注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 537,844,343.80 81.63 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 10,788,856.12 1.64 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 75,861,177.67 11.51 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 483,080.50 0.07 N 水利、环境和公共设施管 理业 35,742.75 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 13页 合计 625,138,157.78 94.87 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688516 奥特维 449,639 66,546,572.00 10.10 2 300122 智飞生物 308,760 57,654,754.80 8.75 3 300601 康泰生物 382,520 56,995,480.00 8.65 4 603501 韦尔股份 116,643 37,559,046.00 5.70 5 688166 博瑞医药 755,474 31,586,367.94 4.79 6 688111 金山办公 79,718 31,472,666.40 4.78 7 000661 长春高新 81,000 31,347,000.00 4.76 8 688200 华峰测控 64,360 30,463,518.80 4.62 9 688617 惠泰医疗 69,099 26,326,028.01 4.00 10 300782 卓胜微 45,816 24,626,100.00 3.74 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金投资范围未包含全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则， 适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组 合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的 期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利 用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的 风险，提高基金的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中韦尔股份（证券代码：603501）的发行主 体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发 行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情 形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一韦尔股份（证券代码：603501）的发行主体 上海韦尔半导体股份有限公司于2021年4月28日收到中国证券监督管理委员会上海监管 局行政监管措施决定书〔2021〕67号，被采取出具警示函的监督管理措施。 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 13页 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 361,795.65 2 应收证券清算款 18,543,773.54 3 应收股利 - 4 应收利息 5,057.88 5 应收申购款 1,191,623.44 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,102,250.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管消费精选混合 A 财通资管消费精选混合 C 报告期期初基金份额总额 386,067,106.38 13,262,606.66 报告期期间基金总申购份额 11,028,428.19 19,549,245.37 减：报告期期间基金总赎回份额 142,036,833.79 17,577,558.39 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 255,058,700.78 15,234,293.64 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 13页 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，2021年6月29日，中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤 女士担任本行资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页，共 13页 财通证券资产管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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