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| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2419101 | ||||||||
| 基金代码 | 008368 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二一年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国亚洲收益债券（QDII） 基金主代码 008367 交易代码 008367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 04月 07日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 111,300,756.34 投资目标 本基金主要投资于亚洲债券市场，通过积极主动的资产管 理，在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下，通过 积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长 期资产增值。 投资策略 本基金主要投资于亚洲市场债券，包括亚洲国家或地区的 政府发行的债券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务 收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式 投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、 货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自 上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久 期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上” 的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关 系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精 选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。本基金将根 据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏 观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境和走势的分 析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。在普通 债券的投资中本基金主要采用类属资产配置策略、久期控 制及期限结构配置策略、利率债投资策略、信用债投资策 略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变 化进行预测，相机而动、积极调整。此外本基金还将运用 股票投资策略、基金投资策略、衍生品投资策略、汇率避 险策略和资产支持证券投资策略等进行投资。 业绩比较基准 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率× 80%+人民币活期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股 票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投 资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风 险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 境外投资顾问 英文名称：- 中文名称：- 境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank,National Association 中文名称：摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 01日-2021 年 06月 30日） 1.本期已实现收益 1,440,865.87 2.本期利润 510,045.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0037 4.期末基金资产净值 113,508,465.73 5.期末基金份额净值 1.0198 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.19% 0.20% -0.21% 0.23% 0.40% -0.03% 过去六个月 0.54% 0.26% -1.23% 0.25% 1.77% 0.01% 过去一年 0.82% 0.26% -4.82% 0.23% 5.64% 0.03% 自基金合同 生效起至今 1.98% 0.25% -1.71% 0.23% 3.69% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。 2、本基金于 2020年 4月 7日成立，建仓期 6个月，从 2020年 4月 7日起至 2020 年 10月 6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈博文 本基金基 金经理 2020-04-07 － 10.5 硕士，曾任国泰君安国际 控股有限公司分析师，中 投国际（香港）有限责任 公司债券投资部副经理； 自 2018年 3月加入富国基 金管理有限公司，历任固 定收益投资经理；现任富 国基金固定收益投资部固 定收益投资总监助理兼固 5 定收益基金经理。2018 年 7 月起任富国全球债券证 券投资基金基金经理， 2019年 8月起任富国景利 纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理，2020 年 4 月起任富国中债 1-5 年 国开行债券指数证券投资 基金、富国亚洲收益债券 型证券投资基金（QDII） 基金经理，2020年 9月起 任富国荣利纯债一年定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。具有基 金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国亚洲收益债券型证券投资基金 （QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收 益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 6 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，市场关注点重新回到经济基本面及美联储的政策转向，流动性成为 推动市场的主要因素。一季度火热的再通胀交易很大程度上 price-in 了通胀大 幅上升的可能性，而实际上二季度通胀数据也呈现大幅上涨的态势（如 5月核心 CPI同比上涨 3.8%，核心 PPI上涨 4.8%，核心 PCE上涨 3.4%），即使考虑低基 数效应后通胀水平也高于美联储的政策目标。由于美联储在疫情爆发后，把就业 重要性提升，而就业数据弱于经济复苏进度，市场对于美联储的政策转向产生了 7 明显的分歧。主要表现在：一是美联储内部分化严重，鹰派言论（认为通胀风险 大、应尽早讨论政策退出）逐步增多，但以美联储主席为首的鸽派言论（认为高 通胀属于短暂现象，依然需要等待经济出现实质性改善）也不在少数；二是市场 对于再通胀交易显著降温，大宗商品价格回落明显，尤其是在 6月 FOMC会议后， 点阵图预示可能提前加息，一季度过度 price-in 的再通胀和利率曲线陡峭化得 到纠正，收益率曲线扁平化明显，长端利率回落明显，30 年期国债一度下跌至 2%以下。由于美联储短期内无意改变货币政策，市场流动性呈现“过度充裕”状 态，美联储逆回购规模在 5月末后接连创下历史新高，更在半年度末接近 1万亿 美元（9919亿美元），美国债券市场也在流动性支持下，投资级（80bps）和高 收益（268bps）信用价差双双创下历史新低。 中资美元债整体走势与美国市场相近，但受到信用事件的持续干扰。二季度 受到信用事件持续干扰而产生一定负面影响。 二季度以来，我们保持较为防御的仓位，一方面在 4月底抓住市场回暖的机 会，进一步降低组合风险度。 另一方面，由于美国国债收益率波动性显著降低，在相对较低的利率风险下， 我们加大了一级市场的参与程度，主要更多参与具有估值优势的发行，并根据组 合需要和实际表现而作为配置或交易卖出，为组合带来了一部分收益贡献。 在汇率方面二季度汇率变化较大，我们灵活地调整了组合的汇率对冲敞口， 降低了汇率波动对组合的影响。 4.6 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基准收益率为 -0.21% 4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 8 1 权益投资 － － 其中：普通股 － － 存托凭证 － － 2 基金投资 7,533,632.06 4.46 3 固定收益投资 128,834,349.34 76.31 其中：债券 128,834,349.34 76.31 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 28,227,927.17 16.72 8 其他资产 4,225,479.54 2.50 9 合计 168,821,388.11 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有权益资产。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有权益资产。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权益资产。 5.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） AAA+至 AAA- － － A+至 A- 8,417,400.47 7.42 BBB+至 BBB- 35,142,362.59 30.96 BB+至 BB- 54,510,747.02 48.02 B+至 B- 12,268,317.76 10.81 未评级 18,495,521.50 16.29 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 CNSHAN 3.95 08/01/22 CNSHAN 3.95 08/01/22 18,000 11,668,297.22 10.28 2 092018001 20农发清发 01 100,000 9,986,000.00 8.80 3 DALWAN 6 7/8 07/23/23 DALWAN 6 7/8 07/23/23 10,000 6,405,770.56 5.64 4 CHINSC 5 7/8 03/10/22 CHINSC 5 7/8 03/10/22 8,000 5,231,440.66 4.61 5 AGILE 6.05 10/13/25 AGILE 6.05 10/13/25 7,000 4,592,071.64 4.05 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 外汇期货 UC2109 － － 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。按照股指期货每日无负债 结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计 准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清 算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销 的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额 列报,净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 53,941.11元，已包含在结算 备付金中。 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金 名称 基 金 类 型 运 作 方 式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 FIDELITY-ASIA HI YL-Y 开 放 式 普 通 开 放 式 FIL Fund Management Itd 2,960,017.82 2.61 10 基 金 2 FIDELITY CHINA HY-Y USD 开 放 式 普 通 开 放 式 基 金 FIL Fund Management Itd 1,713,493.07 1.51 3 PIMCO-HI YIELD BD-$INST INC 开 放 式 普 通 开 放 式 基 金 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 1,320,444.44 1.16 4 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND 开 放 式 普 通 开 放 式 基 金 BlackRock Fund Advisors 738,802.62 0.65 5 INVESCO FUNDS SICAV 开 放 式 普 通 开 放 式 基 金 Invesco Funds 694,605.46 0.61 6 VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD 开 放 式 普 通 开 放 式 基 金 VanEck Vectors ETF Trust 106,268.65 0.09 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,069,100.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 2,142,258.86 5 应收申购款 14,120.68 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,225,479.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 134,848,685.05 报告期期间基金总申购份额 26,733,515.36 减：报告期期间基金总赎回份额 50,281,444.07 12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 111,300,756.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-04-01至 2021-06-28 49,367 ,454.0 7 - 49,367 ,454.0 7 - - 2 2021-06-29至 2021-06-30 - 25,235 ,331.2 3 - 25,235,331 .23 22.67% 3 2021-04-01至 2021-06-30 49,999 ,000.0 0 - - 49,999,000 .00 44.92% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《证券投资基金侧袋机制操作 细则（试行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与各基金托管人协商一 13 致基金管理人决定自 2021年 5月 22日起，对本基金增加侧袋机制并相应修改基 金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于 2021年 5月 20日发布的《富国基 金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）的文件 2、富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同 3、富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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