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基金同德(500039)  基金公开信息
流水号 2415
基金代码 500039
公告日期 2003-08-29
编号 1
标题 同德证券投资基金二○○三年中期报告
信息全文 　　重要提示
本基金的托管人中国农业银行已于2003年8月27日复核了本报告。
本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。

一、同德证券投资基金简介

同德证券投资基金（以下简称“基金同德”）的前身是金券受益基金（以下简称“金券基金”）和粤东国债投资受益凭证(以下简称“投资受益凭证”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]41号文及中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]21号文批准，金券基金和投资受益凭证进行了规范清理，并于2000年10月20日办理了基金资产移交手续，基金管理人更换为长盛基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，并正式更名为同德证券投资基金。基金同德为契约型封闭式，存续期为1992年12月1日至2002年11月30日，发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司，发行规模为2亿份基金单位。
基金同德经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[2001]103号文审核同意，于2001年8月1日在上交所挂牌交易，交易代码为500039。
基金同德于2001年9月4日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位按面值扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年11月30日。扩募部分于2001年9月24日在上交所挂牌交易。
基金同德发起人之一的安徽省信托投资公司将其原属证券业的资产和相关负债分离，并与其他股东单位于2001年10月16日共同成立了国元证券有限责任公司。安徽省信托投资公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金单位由国元证券有限责任公
司承接。
根据《证券投资基金管理暂行办法》和《同德证券投资基金基金契约》的规定，基金同德的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。基金同德系《证券投资基金管理暂行办法》颁布
前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。
(一)基金简称：基金同德
交易代码：500039
基金单位总份额：五亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：十五年
基金上市地：上海证券交易所
(二)基金管理人
法定名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C
办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
邮政编码：100028
国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
法定代表人：王其华
总经理：蒋月勤
负责信息管理事务人员：李燕敏
联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
电话：010-64689198-651
传真：010-64689471
(三)基金托管人
法定名称：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市复兴路甲23号
邮政编码：100037
国际互联网网址：www.abchina.com
法定代表人：杨明生
基金托管部负责人：郭辉
信息事务联系人：李芳菲
联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层
电话：010－68424199
传真：010－68424181
(四)会计师事务所
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号
办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
法定代表人： Kent Watson
经办注册会计师：肖峰、陈玲
（五）律师事务所
法定名称：信利律师事务所
注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室
办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室
法定代表人：江山
经办律师：谢思敏、丁志钢

二、主要财务指标

2003年6月30日
基金本期净收益 -12,790,825.41元
单位基金本期净收益 -0.0256元
基金可分配净收益 -24,638,608.17元
单位基金可分配净收益 -0.0493元
期末基金资产总值 477,199,314.86元
期末基金资产净值 475,361,391.83元
单位基金资产净值 0.9507元
基金资产净值收益率 -2.92%
本期基金资产净值增长率 8.42%
基金累计资产净值增长率 2.92%
其中：
基金可分配净收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得损失
基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初净值
本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1
基金累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年度净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）**(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1

三、基金管理人报告

（一） 基金经理人报告
1、在经历了两年的痛苦下跌后，2003年上半年的证券市场如久旱逢甘雨，出现了恢复性的上涨。指数表现为两波快速的上涨,和上涨后比较长时间的横盘振荡。
上半年出现上涨行情的原因可以归结为：（1）宏观经济各项指标在加速增长，尤其是今年的第一季度GDP达到了9.9%；（2）市场经过了长达近两年的大幅下跌后，部分股票已经进入投资区域；（3）近年来证券市场法规日益完善，管理层对上市公司监管和治理开始初见成效；（4）以基金为代表的机构投资者已经日益壮大成为市场的中坚，其倡导的价值投资理念开始深入人心。
2003年上半年，市场投资理念及机构操作思路与过去相比已发生了根本性的改变。价值投资成为主流，以往的单纯的资金推动和做庄模式已被市场抛弃。股价结构调整的结果是两极分化。行业景气高、流通性好、业绩好、价值低估大盘蓝筹股受到了市场的青睐；没有行业景气度支持的小盘股、业绩差、价值高估的品种被市场抛弃。表现出色的个股集中在与宏观经济发展态势密切关联的基础性行业中：金融、钢铁、电力、汽车、港口等。这些行业中重要公司的股票不断创出新高，价值规律显示力量。
本基金上半年操作较为频繁。年初本基金持仓较为分散，个股集中度较低，而且所投资股票相当一部分为中小盘股票。因此，虽然本基金对市场走势的判断较为正确，所持有的部分重仓股票业绩优良，但由于与市场的热点出现一定脱节现象，虽然
许多股票与市场保持了一致的涨幅，但却未能获得远远超出市场的超额收益率，净值增长未达预期目标。经过及时的总结，本基金意识到，随着证券市场各种结构的变迁，流动性好、业绩稳定、兼具成长性的蓝筹股将成为市场投资热点。因此，本基金果断地对组合进行了大换仓，重点投资于流动性较好的大盘蓝筹股，并适当提高个股集中度。与此同时，提高资产配置在基金运作中的比重，将大部分资产投资于汽车、电力、港口、钢铁、金融等高成长行业，以充分分享经济成长。正是通过这些大换仓，减少了基金净值遭受损失的可能性，使得基金资产配置更为合理。
2、下半年市场展望
受非典影响，预计全年的宏观经济呈现V型走势。中国经济发展的可持续的较快速度和中国在国际市场中的比较竞争优势构成股市的长期支撑。
2003年下半年A股市场的发展环境与上半年相比将有所趋紧。政府对经济局部出现过热的状况有可能采取调控手段；新股发行速度将会有所加快；对一些机构不符合规定的资金管理可能采取限期整治的方案；等等都对市场形成制约。
由于主流行业在上半年均有出色表现，其股价基本上反应了全年的经营预期，因此下半年，整体上难有很大涨幅，但不同的行业的上升空间将有较大的不同，价值发掘将在下半年会继续演绎。由于困扰市场的一些重大问题（国有股的流通、股权治理
等）尚未得到解决、整体市场的市盈率偏高、适宜长期投资的品种不多，因此，本基金对下半年的市场持谨慎乐观态度。
下半年的投资操作将继续秉承价值投资的理念，在延续挖掘上半年主流品种的投资价值的同时，继续发掘高成长性的价值股。采取积极稳健的投资策略，力求为基金持有人取得最好回报。
（二） 内部监察稽核报告
基金运作合规性声明
本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同德证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理
结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同德投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。
内部监察稽核工作报告
在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资
运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。
在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。
本基金管理人按照证监会发布的内控指导意见的要求，找出自身差距，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。

四、基金托管人报告

本基金托管人—中国农业银行根据《同德证券投资基金基金契约》和《同德证券投资基金托管协议》，在托管同德证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对同德证券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司2003年1月1日至2003年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在同德证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的同德证券投资基金中期报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整。
未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行证券投资基金托管部
2003年8月27日

五、基金年度财务报告

（一）基金会计报告书
同德证券投资基金
资产负债表
二零零三年六月三十日
（单位：人民币元）
资产 附注 2003年6月30日 2002年12月31日
银行存款 78,633,246.45 68,991,645.62
清算备付金 3,240,952.56 2,879,737.48
交易保证金 750,000.00 500,000.00
应收证券清算款 4,612,409.53 2,771,048.94
应收利息 5 1,564,278.11 1,409,190.90
其他应收款 30,000.00 35,000.00
股票投资市值 250,842,289.04 266,056,489.33
其中：股票投资成本 256,968,141.25 316,953,748.59
债券投资市值 137,526,139.17 100,515,826.70
其中：债券投资成本 135,439,869.55 103,354,794.60
资产总计 477,199,314.86 443,158,938.97
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 3,611,548.09
应付管理人报酬 600,473.75 571,152.89
应付托管费 100,078.93 95,206.02
应付佣金 573,323.81 175,503.58
其他应付款 439,955.72 189,955.72
预提费用 124,090.82 60,000.00
负债合计 1,837,923.03 4,703,366.30
持有人权益
实收基金 6 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得/(损失) -4,039,582.59 -53,736,227.16
累计基金净损失 -20,599,025.58 -7,808,200.17
持有人权益合计 475,361,391.83 438,455,572.67
(2003：每单位基金资产净
值：人民币0.9507元)
(2002：每单位基金资产净
值：人民币0.8769元)
负债及持有人权益总计 477,199,314.86 443,158,938.97
后附会计报表附注为本报表的组成部分
同德证券投资基金
经营业绩表
二零零三年一至六月
（单位：人民币元）
附注 2003年1月1日至 2002年1月1日至
2003年6月30日 2002年6月30日
收入
股票差价收入 -12,771,945.77 3,103,700.28
债券差价收入 -61,691.71 8,708,323.76
债券利息收入 1,812,405.40 2,762,395.10
存款利息收入 552,601.20 830,443.40
股利收入 2,040,587.89 1,482,428.22
买入返售证券收入 13,120.00 231,870.00
其他收入 25,632.05 45,731.78
收入合计 -8,389,290.94 17,164,892.54
费用
基金管理人报酬 3,508,910.44 3,649,729.49
基金托管费 584,818.28 609,502.09
卖出回购证券支出 66,521.88 591,708.00
其他费用 241,283.87 258,876.77
其中：上市年费 29,752.78 29,753.18
信息披露费 158,684.51 158,684.51
审计费用 29,752.78 29,752.78
费用合计 4,401,534.47 5,109,816.35
基金净收益/(损失) -12,790,825.41 12,055,076.19
加：未实现估值增值/(减值)变动数 49,696,644.57 7,824,377.58
基金经营业绩 36,905,819.16 19,879,453.77
基金净收益/(损失) -12,790,825.41 12,055,076.19
以前年度损益调整 7 13,688.02
加：年初基金净损失 -7,808,200.17 -7,227,831.96
累计基金净损失 -20,599,025.58 4,840,932.25
后附会计报表附注为本报表的组成部分
同德证券投资基金
基金净值变动表
二零零三年一月至六月
（单位：人民币元）
2003年1月1日至 2002年1月1日至
2003年6月30日 2002年6月30日
年初基金净值 438,455,572.67 494,392,593.96
本年经营活动
基金净收益/(损失) -12,790,825.41 12,055,076.19
未实现估值增值/(减值)变动数 49,696,644.57 7,824,377.58
经营活动产生的基金净值变动数 36,905,819.16 19,879,453.77
本年基金单位交易
基金扩募产生的基金净值变动数
本年向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
以前年度损益调整 13,688.02
期末基金净值 475,361,391.83 514,285,735.75
(二)基金会计报告书附注
1 基金简介
同德证券投资基金(以下简称“本基金”)的前身是金券受益基金(以下简称“金券基金”)和粤东国债投资受益凭证(以下简称“投资受益凭证”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]41号文及中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]21号文批准，金券基金和投资受益凭证进行了规范清理，并于2000年10月20日办理了基金资产移交手续，基金管理人更换为长盛基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，并正式更名为同德证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1992年12
月1日至2002年11月30日，发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司，发行规模为2亿份基金单位。
本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2001]103号文审核同意，于2001年8月1日在上交所挂牌交易。
本基金于2001年9月4日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位按面值扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年11月30日，扩募部分基金份额于2001年9月24日上市交易。
本基金原发起人之一的安徽省信托投资公司将其原属证券业的资产和相关负债分离，并与其他股东单位于2001年10月16日共同成立了国元证券有限责任公司。安徽省信托投资公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金单位由国元证券有限责任公
司承接。
根据《证券投资基金管理暂行办法》和《同德证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。
2 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。
本基金于2002年度首次采用了《证券投资基金会计核算办法》，采用该核算办法所产生的影响已在会计报表附注7中作进一步的揭示。
3 主要会计政策
(a) 会计年度
为公历1月1日起至12月31日止。
(b) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(c) 记帐基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(e) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行同业间市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行同业间市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(f) 收入确认
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 基金管理人报酬
根据《同德证券投资基金上市公告书》及《同德证券投资基金扩募说明书》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金扩募三个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外的原因造成基金持有现金比例超过基金资
产净值的20%，该超过部分不计提基金管理人报酬。
(h) 基金托管费
根据《同德证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
(i) 卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(j) 实收基金
每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。
(k) 基金的收益分配原则
每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值
不能低于面值。
4 主要税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]年61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规，主要税项规定如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。
(c) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基
金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(d) 基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
5 应收利息
2003年 2002年
应收债券利息 1,530,678.89 1,380,724.26
应收银行存款利息 32,114.25 25,687.72
应收清算备付金利息 1,484.97 2,778.92
1,564,278.11 1,409,190.90
6 实收基金
2003年6月30日
基金单位数 基金单位数
发起人持有基金份额可流通部分 1,500,000 1,500,000
发起人持有基金份额非流通部分 2,500,000 2,500,000
社会公众持有基金份额 496,000,000 496,000,000
500,000,000 500,000,000
2002年12月31日
基金单位数 基金单位数
发起人持有基金份额可流通部分 1,500,000 1,500,000
发起人持有基金份额非流通部分 2,500,000 2,500,000
社会公众持有基金份额 496,000,000 496,000,000
500,000,000 500,000,000
根据《同德证券投资基金基金契约》的有关规定，在基金存续期内，基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%，其余部分可在基金扩募部分上市二个月后流通。
7 以前年度损益调整/会计政策变更
本基金以前年度原执行由中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引中有关基金会计核算的规定。根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规
定，本基金已于2002年1月1日起执行该办法。
其主要影响是变更了本基金证券交易所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本；利息收入由收到时认列变更为在债券实际持有期内逐日计提。上述会计政策的变更对本基金资产净值无影响。
本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，并相应调整应收利息和投资成本科目的年初余额。根据2002年1月财政部有关基金核算会议传达的精神，本基金不对以前年度的会计报表进行追溯调整。上述调整形成的差额13,688.02元在2002年度基金净值变动表的“以前年度损益调整”科目单独列示，并构成当期可分配收益。
8 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
长江证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
国元证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的交易
2003年1-6月
买卖股票成交量
成交量 占全年成交
人民币元 量的比例
中信证券 111,392,283.54 13.65%
2003年1-6月
买卖债券成交量
成交量 占全年成交
人民币元 量的比例
中信证券 40,460,801.70 20.10%
2003年1-6月
佣金
佣金 占全年佣金
人民币元 总量的比例
中信证券 90,946.67 13.83%
上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本期间需支付基金管理人报酬3,508,910.44元(2002年1-6月：3,649,729.49元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费584,818.28元(2002年1-6月：609,502.09元)。
(e) 银行存款余额
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2003年6月30日保管的银行存款余额为78,633,246.45元(2002年1-6月：68,991,645.62元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 474,017.41元(2002年1-6月：771,304.1元)。
(e)与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的债券回购业务的情况如下：
卖出回购证券支出(协议金额为40,000,000元) 23,232.88
(2002年1-6月无)。
9 流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根
据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定
可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金截至2003年6月30日止流通受限制的股票情况如下：
股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格
三一重工 2003.6.23 2003.7.3 2003.7.3 15.56
北方天鸟 2003.6.24 2003.7.4 2003.7.4 9.60
瑞贝卡 2003.6.30 2003.7.10 2003.7.10 10.40
股票名称 年末估价 成功申购股数 成本 市值
三一重工 15.56 29,000 451,240.00 451,240.00
北方天鸟 9.60 10,000 96,000.00 96,000.00
瑞贝卡 10.40 8,000 83,200.00 83,200.00
630,440.00 630,440.00
(三)基金投资组合
1、 行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 7,026,640.73 1.48
3 制造业 151,724,817.21 31.92
其中：食品、饮料 17,625,952.68 3.71
纺织、服装、皮毛 944,250.00 0.19
木材、家具 -
造纸、印刷 6,687,611.84 1.41
石油、化学、塑胶、塑料 11,687,902.40 2.46
电子 -
金属、非金属 28,421,906.28 5.98
机械、设备、仪表 58,882,292.26 12.39
医药、生物制品 27,474,901.75 5.78
其他制造业 -
4 电力、煤气及水的生产和供应业 23,008,485.32 4.84
5 建筑业 -
6 交通运输、仓储业 25,178,884.68 5.30
7 信息技术业 2,312,400.00 0.48
8 批发和零售贸易 5,540,535.00 1.17
9 金融、保险业 30,096,458.50 6.33
10 房地产业
11 社会服务业 5,954,067.60 1.25
12 传播与文化产业
13 综合类
合计 250,842,289.04 52.77
2、 债券投资合计(不包括国债)
截止2003年6月30日，同德证券投资基金持有债券投资(不包括国债)36,462,000.00元，占基金资产净值的7.67%。
3、国债、货币资金合计
截止2003年6月30日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为182,938,338.18元，占基金资产净值的38.48%。其中国债投资101,064,139.17元，占基金资产净值21.26%。
4、基金投资前十名股票明细见（四）1。
5、报告附注
（1）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（3）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额5,118,764.61元，与股票市值250,842,289.04元，债券市值合计（不包括国债）36,462,000.00元，国债及货币资金合计182,938,338.18元相加后等于基金净值。
(四)截止2003年6月30日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票：
1、 持仓股票
序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例
1 招商银行 2,000,000 22,900,000.00 0.0482%
2 上海汽车 1,500,000 17,820,000.00 0.0375%
3 同仁堂 893,293 17,767,597.77 0.0374%
4 上港集箱 1,394,561 16,567,384.68 0.0349%
5 鞍钢新轧 3,500,000 14,175,000.00 0.0298%
6 宇通客车 1,025,600 13,845,600.00 0.0291%
7 国电电力 1,418,764 13,832,949.00 0.0291%
8 江淮汽车 1,011,240 13,176,457.20 0.0277%
9 山西焦化 1,203,430 11,649,202.40 0.0245%
10 双汇发展 857,973 11,290,924.68 0.0238%
11 威孚高科 900,000 10,188,000.00 0.0214%
12 复星实业 761,162 8,486,956.30 0.0179%
13 海螺水泥 1,016,826 7,910,906.28 0.0166%
14 深能源Ａ 905,243 7,314,363.44 0.0154%
15 浦发银行 619,850 7,196,458.50 0.0151%
16 海油工程 498,697 7,026,640.73 0.0148%
17 恒丰纸业 533,728 6,687,611.84 0.0141%
18 维维股份 579,600 6,335,028.00 0.0133%
19 强生控股 763,342 5,954,067.60 0.0125%
20 天津港 500,000 5,595,000.00 0.0118%
21 华联超市 500,500 5,540,535.00 0.0117%
22 宝钢股份 1,000,000 5,100,000.00 0.0107%
23 星马汽车 165,498 3,304,995.06 0.6953%
24 盐田港Ａ 150,000 3,016,500.00 0.6346%
25 东软股份 192,700 2,312,400.00 0.4865%
26 申能股份 158,263 1,861,172.88 0.3915%
27 马钢股份 300,000 1,236,000.00 0.2600%
28 鲁抗医药 144,496 986,907.68 0.2076%
29 雅戈尔 85,000 861,050.00 0.1811%
30 三一重工 29,000 451,240.00 0.0949%
31 片仔癀 16,000 233,440.00 0.0491%
32 北方天鸟 10,000 96,000.00 0.0202%
33 瑞贝卡 8,000 83,200.00 0.0175%
34 三友化工 5,000 38,700.00 0.0081%
2、 本期新增股票
本期新增（股）
序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入
1 000027 深能源Ａ 999,954
2 000088 盐田港Ａ 150,000
3 000581 威孚高科 900,000
4 000898 鞍钢新轧 4,029,776
5 600000 浦发银行 2,000,000
6 600019 宝钢股份 2,999,812
7 600031 三一重工 29,000
8 600104 上海汽车 1,500,000
9 600177 雅戈尔 85,000
10 600375 星马汽车 16,000 199,982
11 600409 三友化工 42,000
12 600435 北方天鸟 10,000
13 600436 片仔癀 16,000
14 600439 瑞贝卡 8,000
15 600583 海油工程 702,097
16 600642 申能股份 400,000
17 600717 天津港 500,000
18 600718 东软股份 340,000
19 600740 山西焦化 1,203,430
20 600789 鲁抗医药
21 600795 国电电力 1,418,764
22 600808 马钢股份 300,000
本期新增（股）
序号 股票代码 其他 本期卖出（股）
1 000027 94,711
2 000088
3 000581
4 000898 529,776
5 600000 1,380,150
6 600019 1,999,812
7 600031
8 600104
9 600177
10 600375 50,484
11 600409 37,000
12 600435
13 600436
14 600439
15 600583 203,400
16 600642 241,737
17 600717
18 600718 147,300
19 600740
20 600789 144,496
21 600795
22 600808
注:其他中包括送股、配股及增发股票。
3、本期清仓股票
序号 股票代码 股票名称 期初结存(股) 本期增加(股) 本期卖出(股)
1 000002 万科Ａ 414,852 414,852
2 000024 招商局Ａ 380,000 380,000
3 000063 中兴通讯 500,000 157,000 657,000
4 000157 中联重科 100,000 100,000
5 000422 湖北宜化 16,900 16,900
6 000503 海虹控股 26,511 26,511
7 000541 佛山照明 529,779 529,779
8 000608 阳光股份 773,861 773,861
9 000629 新钢钒 1,098,390 1,098,390
10 000636 风华高科 434,000 434,000
11 000700 模塑科技 433,547 142,100 575,647
12 000709 唐钢股份 1,000,000 1,000,000
13 000717 韶钢松山 366,779 366,779
14 000778 新兴铸管 100,000 100,000
15 000787 创智科技 1,037,040 1,037,040
16 000792 盐湖钾肥 678,687 678,687
17 000839 中信国安 559,600 559,600
18 000866 扬子石化 1,000,000 1,000,000
19 000969 安泰科技 730,915 730,915
20 000989 九芝堂 524,121 524,121
21 600004 白云机场 116,000 116,000
22 600008 首创股份 990,474 990,474
23 600009 上海机场 1,100,000 1,100,000
24 600011 华能国际 649,896 649,896
25 600012 皖通高速 83,000 83,000
26 600028 中国石化 2,748,200 2,748,200
27 600039 四川路桥 28,000 28,000
28 600050 中国联通 1,856,982 1,362,220 3,219,202
29 600056 中技贸易 500,119 500,119
30 600126 杭钢股份 297,808 297,808
31 600135 乐凯胶片 220,000 540,620 760,620
32 600158 中体产业 5,000 5,000
33 600168 武汉控股 904,658 904,658
34 600205 山东铝业 569,497 86,598 656,095
35 600236 桂冠电力 760,200 760,200
36 600238 海南椰岛 477,000 477,000
37 600251 冠农股份 15,000 15,000
38 600266 北京城建 807,682 807,682
39 600273 华芳纺织 33,000 33,000
40 600278 东方创业 112,047 112,047
41 600283 钱江水利 705,469 705,469
42 600310 桂东电力 501,041 501,041
43 600312 平高电气 397,100 397,100
44 600332 广州药业 630,795 199,996 830,791
45 600343 航天动力 18,000 18,000
46 600370 三房巷 23,000 23,000
47 600392 太工天成 8,000 8,000
48 600408 安泰集团 941,018 941,018
49 600416 湘电股份 310,000 310,000
50 600428 中远航运 999,925 999,925
序号 股票代码 股票名称 期初结存（股）
51 600433 冠豪高新
52 600460 士兰微
53 600481 双良股份
54 600488 天药股份
55 600490 中科合臣
56 600502 安徽水利
57 600513 联环药业
58 600521 华海药业
59 600537 海通集团
60 600538 北海国发
61 600562 高淳陶瓷
62 600563 法拉电子 18,000
63 600567 山鹰纸业 564,950
64 600569 安阳钢铁
65 600573 惠泉啤酒
66 600575 芜湖港
67 600576 庆丰股份
68 600580 卧龙科技
69 600584 长电科技
70 600591 上海航空 782,100
71 600592 龙溪股份 265,500
72 600597 光明乳业 115,000
73 600611 大众交通 834,482
74 600675 中华企业 300,000
75 600694 大商股份 66,630
76 600777 新潮实业
77 600811 东方集团
78 600812 华北制药 186,670
79 600860 北人股份
80 600887 伊利股份 468,540
序号 股票代码 本期增加（股） 本期卖出（股）
51 600433 19,000 19,000
52 600460 7,000 7,000
53 600481 28,000 28,000
54 600488 340,000 340,000
55 600490 15,000 15,000
56 600502 20,000 20,000
57 600513 7,000 7,000
58 600521 18,000 18,000
59 600537 32,630 32,630
60 600538 400,000 400,000
61 600562 16,000 16,000
62 600563 18,000
63 600567 564,950
64 600569 1,250,000 1,250,000
65 600573 21,000 21,000
66 600575 17,000 17,000
67 600576 16,000 16,000
68 600580 75,073 75,073
69 600584 17,000 17,000
70 600591 782,100
71 600592 265,500
72 600597 115,000
73 600611 46,344 880,826
74 600675 363,676 663,676
75 600694 66,630
76 600777 153,333 153,333
77 600811 1,453,838 1,453,838
78 600812 186,670
79 600860 351,000 351,000
80 600887 468,540

六、基金持有人结构及前十名持有人

(一)、截止2003年6月30日，本基金份额结构为：
6月末持有份额 占总份额比例
发起人持有 4,000,000份 0.80%
其中：长盛基金管理有限公司 1,000,000份 0.20%
长江证券有限责任公司 500,000份 0.10%
国元证券有限责任公司 500,000份 0.10%
中信证券股份有限公司 1,000,000份 0.20%
天津北方国际信托投资股份有限公司 1,000,000份 0.20%
其他持有人持有 496,000,000份 99.20%
合计 500,000,000份 100.00%
(二)、截止2003年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：
序号 股东名称 6月末持有份额 占总份额比例
1 中国人寿保险公司 42,961,809 8.59%
2 中国人民保险公司 41,172,349 8.23%
3 中海信托投资有限责任公司 15,000,000 3.00%
4 天安保险股份有限公司 5,513,100 1.10%
5 华泰保险股份有限公司 4,237,800 0.85%
6 广东清华科技创业开发中心 2,300,000 0.46%
7 张晓霞 2,223,000 0.44%
8 杨柽 2,142,286 0.43%
9 万联证券有限责任公司 2,011,700 0.40%
10 湖南省黄沙坪铅锌矿 1,836,100 0.37%

七、重要事项揭示

1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。
2、 根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。
3、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了国泰君安证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、天一证券有限责任公司和兴业
证券股份有限公司六家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。
2003年1-6月各券商股票交易量及佣金情况如下：
股票交易量（元） 占交易量比例
公司名称
国泰君安证券股份有限公司 138,881,511.80 17.02%
西南证券有限责任公司 95,073,995.21 11.65%
兴业证券股份有限公司 111,423,417.84 13.66%
中信证券股份有限公司 111,392,283.54 13.65%
广发证券股份有限公司 159,414,561.12 19.53%
天一证券有限责任公司 199,882,916.44 24.49%
合计 816,068,685.95 100.00%
佣金(元） 占佣金比例
公司名称
国泰君安证券股份有限公司 111,889.41 17.01%
西南证券有限责任公司 74,992.28 11.41%
兴业证券股份有限公司 91,161.52 13.86%
中信证券股份有限公司 90,946.67 13.83%
广发证券股份有限公司 124,743.59 18.97%
天一证券有限责任公司 163,903.65 24.92%
合计 657,637.12 100.00%
2003年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下：
公司名称 债券交易量(元) 占交易量比例
国泰君安证券股份有限公司 695,667.00 0.35%
西南证券有限责任公司 59,750,448.10 29.68%
兴业证券股份有限公司 41,362,281.90 20.54%
中信证券股份有限公司 40,460,801.70 20.10%
广发证券股份有限公司 47,171,914.90 23.43%
天一证券有限责任公司 11,890,719.80 5.90%
合计 201,331,833.40 100.00%
公司名称 回购交易量(元) 占交易量比例
国泰君安证券股份有限公司 30,000,000.00 13.45%
西南证券有限责任公司 193,000,000.00 86.55%
兴业证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
天一证券有限责任公司
合计 223,000,000.00 100.00%
由于本公司与部分券商的业务关系逐步建立，部分券商交易席位陆续开通，造成交易量的差异。因此，上述部分席位交易量分配与券商服务考评结果无直接关系。

八、备查文件目录

1、关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复
2、关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期的批复
3、同德证券投资基金契约
4、同德证券投资基金托管协议
5、报告期内披露的各项公告原件
6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

中国农业银行证券投资基金托管部 长盛基金管理有限公司
二○○三年八月二十九日 二○○三八月二十九日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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