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| 华泰保兴尊合债券A(005159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414830 | ||||||||
| 基金代码 | 005159 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊合债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 07月 21日 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 16日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴尊合债券 基金主代码 005159 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 21日 报告期末基金份额总额 2,130,738,360.35份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上， 追求基金资产 的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流 动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固 定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与 流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策 略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等 多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益 率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 下属分级基金的交易代码 005159 005160 报告期末下属分级基金的份额总额 1,901,123,291.64份 229,615,068.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日） 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 1.本期已实现收益 12,833,664.13 541,165.78 2.本期利润 48,489,943.73 1,856,374.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0310 0.0170 4.期末基金资产净值 2,383,696,559.26 285,897,386.07 5.期末基金份额净值 1.2538 1.2451 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴尊合债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.62% 0.10% 0.45% 0.03% 2.17% 0.07% 过去六个月 3.24% 0.09% 0.65% 0.04% 2.59% 0.05% 过去一年 3.85% 0.09% -0.20% 0.06% 4.05% 0.03% 过去三年 21.65% 0.09% 4.53% 0.07% 17.12% 0.02% 自基金合同生效起 至今 25.38% 0.09% 6.57% 0.07% 18.81% 0.02% 华泰保兴尊合债券 C 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.57% 0.10% 0.45% 0.03% 2.12% 0.07% 过去六个月 3.14% 0.09% 0.65% 0.04% 2.49% 0.05% 过去一年 3.65% 0.09% -0.20% 0.06% 3.85% 0.03% 过去三年 20.97% 0.09% 4.53% 0.07% 16.44% 0.02% 自基金合同生效起 至今 24.51% 0.09% 6.57% 0.07% 17.94% 0.02% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张挺 基金经理 2017年 11 月 21日 - 10年 上海财经大学经济学硕 士。历任华泰资产管理 有限公司固定收益组合 管理部债券研究员、投 资助理、投资经理。在 华泰资产管理有限公司 任职期间，曾管理组合 类保险资产管理产品、 集合型企业年金计划 等。2016年 8月加入华 泰保兴基金管理有限公 司，现任基金投资部联 席总经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规 范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内， 本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益 输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资 研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实 行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的 公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察 稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交 易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监 控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易 以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内 的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 二季度，国内经济增长动能边际上较一季度小幅走弱， PMI指数从 3月的 51.9回落至 6月的 50.9，工业增加值、企业利润增速同比均有所回落。货币信贷方面，M2、社融增速继续回落，紧信用趋 势持续。与此同时，从统计局公布的房价数据来看，二季度房价延续了一季度以来的上涨趋势，但环比 涨幅趋于平稳，房地产销售面积同比增速回落。货币政策方面，二季度资金面总体保持宽松，资金利率 较为稳定，央行货币政策保持中性略松。海外方面，虽然美国通胀水平显著走高，但美联储保持鸽派态 度，美债利率有所下行。 二季度，债券市场较为平稳，无风险利率呈现震荡缓慢下行趋势，10年政策性金融债利率下行 10BP。信用债出现分化，高等级信用利差保持稳定，中低等级信用利差有所压缩，但部分债务压力较大 主体和地区债券发行难度仍较高。权益市场小幅上涨，风格偏向成长，新能源、科技、医疗等板块相对 表现较好。可转债市场跟随正股上涨，由于流动性整体较为充裕，可转债市场估值水平有所提升。 报告期内，基金投资上，组合久期保持在中性水平，等待交易机会。信用债继续通过中短期限高等 级债套息策略，获取稳定票息收益。可转债方面，重视投资品种的信用资质和基本面，仓位水平保持稳 定，继续持有银行转债等低估值品种，减持涨幅较大品种，保持绝对收益增强的投资思路。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴尊合债券 A份额净值为 1.2538元，本报告期华泰保兴尊合债券 A份额净值 增长率为 2.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.45%；截至本报告期末华泰保兴尊合债券 C份额净值为 1.2451元，本报告期华泰保兴尊合债券 C份额净值增长率为 2.57%，同期业绩比较基准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 3 固定收益投资 2,497,194,636.80 93.47 其中：债券 2,497,194,636.80 93.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,345,742.98 1.96 8 其他资产 22,194,611.41 0.83 9 合计 2,671,734,991.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 80,140,000.00 3.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 181,600,000.00 6.80 其中：政策性金融债 161,376,000.00 6.04 4 企业债券 337,618,000.00 12.65 5 企业短期融资券 30,000,000.00 1.12 6 中期票据 1,116,694,000.00 41.83 7 可转债（可交换债） 751,142,636.80 28.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,497,194,636.80 93.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 1 110053 苏银转债 1,000,000 121,360,000.00 4.55 2 132008 17山高 EB 1,000,000 104,620,000.00 3.92 3 113042 上银转债 999,270 102,205,335.60 3.83 4 210205 21国开 05 1,000,000 101,250,000.00 3.79 5 132000015 20金融城建 GN002 1,000,000 99,470,000.00 3.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 1、苏银转债（代码：110053）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会江苏监管局官网 2020年 12月 31日公布信息显示，2020年 12月 30日，江苏银保监 局针对江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）个人贷款资金用途管控不严、发放流动资金贷款 偿还银行承兑汇票垫款、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理、个人理财资 金对接项目资本金、理财业务未与自营业务相分离、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例 要求等六项违法违规事实，对江苏银行处以罚款人民币 240万元的行政处罚，详见《江苏银保监局行政 处罚信息公开表》（苏银保监罚决字〔2020〕88号）。 2、上银转债（代码：113042）为本基金的前十大持仓证券。 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 根据中国银保监会上海监管局官网 2020年 8月 14日公布信息显示，2020年 8月 14日上海银保监局 针对上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）2014年至 2019年存在的违规向资本金不足、“四 证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款、并购贷款管理严重违反审慎经 营规则、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则、个人贷款业务严重违反审慎经营规则、流动资金 贷款业务严重违反审慎经营规则、违规向关系人发放信用贷款、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款、 贷款分类不准确、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产、虚增存贷款、违规收费、票据业 务严重违反审慎经营规则、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则、理财业务严重违反审慎经营规 则、委托贷款业务严重违反审慎经营规则、内保外贷业务严重违反审慎经营规则、衍生品交易人员管理 严重违反审慎经营规则、监事会履职严重不到位、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责、关联 交易管理严重不审慎、押品估值管理严重违反审慎经营规则、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信 息不准确、不完整、未按规定报送统计报表等二十三项违法违规行为，对上海银行处以责令改正，没收 违法所得 27.155092万元，罚款 1625万元，罚没合计 1652.155092万元的行政处罚，详见《上海银保监 局行政处罚信息公开表》（沪银保监银罚决字〔2020〕14号）。 经中国银保监会上海监管局官网 2020年 11月 25日公布信息显示，2020年 11月 18日上海银保监局 针对上海银行 2014年至 2018年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018年未按规定延期支付 2017年 度绩效薪酬等两项违法违规行为，对上海银行处以责令改正，并处罚款共计 80万元的行政处罚，详见 《上海银保监局行政处罚信息公开表》（沪银保监银罚决字〔2020〕25号）。 经中国银保监会上海监管局官网 2021年 4月 30日公布信息显示，2021年 4月 25日，上海银保监局 针对上海银行未按照规定进行信息披露的主要违法违规行为，对上海银行处以责令改正，并处罚款共计 30万元的行政处罚，详见《上海银保监局行政处罚信息公开表》（沪银保监银罚决字〔2021〕31号）。 3、21国开 05（代码：210205）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2021年 1月 8日公布信息显示，2020年 12月 25日，中国银保监会针对国家开 发银行为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽 回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、贷款风险分类 不准确、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资 产质量、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品、扶贫贷款存贷挂钩、易地扶贫搬迁贷款“三 查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁、未落实同业业务交易对手名单制监管要求、以贷款方 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同 业存款业务管理、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务、未按规定向投资者充分披露理财产品投 资非标准化债权资产情况、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务、利用集团内部交易进行子公司间不 良资产非洁净出表、违规收取小微企业贷款承诺费、收取财务顾问费质价不符、利用银团贷款承诺费浮 利分费、向检查组提供虚假整改说明材料、未如实提供信贷资产转让台账、案件信息迟报、瞒报、对以 往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位等二十四项违法违规行为，对国家开发银行处以罚款 4880万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字 〔2020〕67号）。 本基金投资苏银转债（代码：110053）、上银转债（代码：113042）以及 21国开 05（代码： 210205）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除苏银转债（代码：110053）、上银转债（代码：113042）以及 21国开 05（代码：210205）外，本 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,196.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,151,218.09 5 应收申购款 23,196.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,194,611.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 110053 苏银转债 121,360,000.00 4.55 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 2 132008 17山高 EB 104,620,000.00 3.92 3 132014 18中化 EB 98,088,000.00 3.67 4 110059 浦发转债 81,944,000.00 3.07 5 132017 19新钢 EB 72,048,403.00 2.70 6 113021 中信转债 31,671,000.00 1.19 7 120002 18中原 EB 22,450,000.00 0.84 8 110045 海澜转债 22,326,000.00 0.84 9 113532 海环转债 10,020,000.00 0.38 10 113528 长城转债 5,783,000.00 0.22 11 113530 大丰转债 5,636,400.00 0.21 12 110057 现代转债 5,420,548.80 0.20 13 113026 核能转债 5,286,500.00 0.20 14 132016 19东创 EB 5,075,000.00 0.19 15 110043 无锡转债 3,380,400.00 0.13 16 128132 交建转债 3,361,050.00 0.13 17 113567 君禾转债 3,235,200.00 0.12 18 113036 宁建转债 3,040,800.00 0.11 19 110038 济川转债 2,099,400.00 0.08 20 113024 核建转债 1,539,099.40 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 报告期期初基金份额总额 1,456,802,329.85 32,866,025.07 报告期期间基金总申购份额 677,271,384.82 199,022,033.32 减：报告期期间基金总赎回份额 232,950,423.03 2,272,989.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,901,123,291.64 229,615,068.71 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210423- 20210614 239,324,189.21 161,451,512.6 2 - 400,775,701.83 18.81% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出 现大幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金托管协议》 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 4、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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