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| 博时上证超大盘ETF联接A(050013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414657 | ||||||||
| 基金代码 | 050013 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 博时上证超大盘 ETF联接 基金主代码 050013 交易代码 050013 基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 基金合同生效日 2009年 12月 29日 报告期末基金份额总额 84,200,022.69份 投资目标 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密 跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基 金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债 券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数 的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平 的投资收益。本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资 基金的方式，包括在该 ETF的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎 回，也包括在该 ETF的二级市场以现金直接买卖 ETF份额。本基金投 资于目标 ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF二级市场流动 性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指 数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 2 低于基金资产净值的 90%。在正常市场情况下，本基金的风险控制目 标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和 跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏 离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券 基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被 动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510020 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2009年 12月 29日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年 3月 19日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应的调整。 业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券 基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被 动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级 大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益 特征相似。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 1.本期已实现收益 309,811.93 2.本期利润 -1,985,561.83 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 3 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234 4.期末基金资产净值 109,625,547.67 5.期末基金份额净值 1.3020 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.75% 0.91% -2.92% 0.94% 1.17% -0.03% 过去六个月 -2.84% 1.11% -3.77% 1.14% 0.93% -0.03% 过去一年 20.95% 1.17% 16.90% 1.19% 4.05% -0.02% 过去三年 42.76% 1.18% 27.64% 1.22% 15.12% -0.04% 过去五年 72.45% 1.04% 47.20% 1.07% 25.25% -0.03% 自基金合同生 效起至今 30.20% 1.34% 4.49% 1.35% 25.71% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 §4 管理人报告 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 尹浩 基金经理 2019-10-11 - 8.9 尹浩先生，硕士。2012年 起先后在华宝证券、国金 证券工作。2015年加入博 时基金管理有限公司。历 任高级研究员、高级研究 员兼基金经理助理。现任 上证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基金 (2019 年 10 月 11 日—至 今)、博时上证超级大盘交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金(2019 年 10月 11日—至今)、博时 创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金(2019 年 10 月 11 日— 至今)、博时创业板交易型 开放式指数证券投资基 金(2019 年 10 月 11 日— 至今)、博时中证 5G产业 50 交易型开放式指数证 券投资基金(2020 年 3 月 27 日—至今)、博时中证 新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金 (2020 年 12 月 10 日—至 今)、博时中证智能消费主 题交易型开放式指数证 券投资基金(2020年 12月 30日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 5 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年第二季度，海外主要市场指数多数上涨，标普 500上涨 8.17%，纳斯达克上涨 9.49%，英国富 时 100上涨 4.82%，法国 CAC40上涨 7.26%，德国 DAX指数上涨 3.48%，香港恒生指数上涨 1.58%，而日 经 225则回调 1.33%。国内 A股方面中小盘指数表现较强，特别是科技属性指数表现抢眼。汇率方面，人 民币继续升值，相对于美元，人民币升值 1.46%。债券市场方面，10年期国债收益率下行 11个 BP，6月底 收益率为 3.078%，美国债 10年期收益率下行 29个 BP，月底收益率为 1.450%，全球流动性相对于一季度 有明显改善。行情方面，2021年第二季度，主流指数多数上涨，仅偏大盘的上证 50下跌，跌幅为 1.15%、 而沪深 300指数下跌 3.48%，偏小盘的中证 500上涨 8.86%，中证 1000上涨 12.56%，偏科技的指数的创业 板指大涨 26.05%，科创 50上涨 27.23%。行业方面，中信一级行业中表现居前的是电力设备及新能源、电 子、综合、汽车、基础化工，涨幅分别为 31.38%、23.77%、22.87%、22.64%、21.39%，跌幅较为靠前的行 业是农林牧渔、房地产、家电、消费者服务、非银行金融，跌幅分别为 8.48%、7.59%、7.22%、5.84%、5.64%。 展望 2021年三季度，宏观上，全球经济从分化明显的 K型复苏将逐渐走向更加均衡和全面的复苏，经 济基本面整体保持一定韧性，国内经济也将进一步走向均衡化，出口和地产高位逐渐温和放缓，受益于疫 情相关的出口产品景气高位逐渐回落，服务业和大众消费稳健复苏。通胀方面，受益于全球需求复苏，PPI 同比仍维持较高水平。猪肉价格产能出清较缓，缺乏趋势反转的基础，CPI整体仍在较低水平。流动性上， 流动性或边际收敛但整体仍充裕。市场情绪上，交易量持续处于高位，短期市场情绪较为乐观，但结构分 化明显。预计 A股上市公司中报和三季报继续保持较高增长, 但市场反弹后，整体估值偏高，个股机会相 对减少。国内外宏观流动性整体仍充裕，存在边际收敛的可能，市场将保持区间震荡。A股仓位建议保持 中性，风格整体偏向盈利景气较高的创业板、科创板行业，中小盘。重点关注具备长期趋势和短期盈利支 撑的高端制造业。周期行业高点已过，利用市场波动时点，将周期仓位向高端制造业切换。 在投资策略上，本基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于 ETF 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 6 紧密跟踪标的指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过本基金为投资人提供分享中国长期 经济增长的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.3020元，份额累计净值为 1.3020元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为-1.75%，同期业绩基准增长率-2.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 200,513.00 0.18 其中：股票 200,513.00 0.18 2 基金投资 103,852,687.14 94.28 3 固定收益投资 1,260,000.00 1.14 其中：债券 1,260,000.00 1.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,743,749.22 4.31 8 其他各项资产 98,878.72 0.09 9 合计 110,155,828.08 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 上证超级大 盘交易型开 放式指数证 券投资基金 股票指数型 交易型开放 式指数基金 博时基金管 理有限公司 103,852,687.14 94.73 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 7 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,839.00 0.03 C 制造业 70,439.00 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,975.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 61,250.00 0.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 30,010.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 200,513.00 0.18 5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601888 中国中免 100 30,010.00 0.03 2 601857 中国石油 4,700 24,863.00 0.02 3 601288 农业银行 6,300 19,089.00 0.02 4 600309 万华化学 100 10,882.00 0.01 5 600745 闻泰科技 100 9,690.00 0.01 6 601066 中信建投 300 9,429.00 0.01 7 601012 隆基股份 100 8,884.00 0.01 8 600585 海螺水泥 200 8,210.00 0.01 9 600030 中信证券 300 7,482.00 0.01 10 600887 伊利股份 200 7,366.00 0.01 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 1,260,000.00 1.15 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 8 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,260,000.00 1.15 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 019640 20国债 10 12,600 1,260,000.00 1.15 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 9 5.12投资组合报告附注 5.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除农业银行(601288)的发行主体外，没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021年 1月 19日，因存在 1、发生重要信息系统突发事件未报告 2、制卡数据违 规明文留存 3、生产网络、分行无线互联网络保护不当 4、数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险 5、 网络信息系统存在较多漏洞 6、互联网门户网站泄露敏感信息等违规行为，中国银行保险监督管理委员 会对中国农业银行股份有限公司处以罚款的处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,613.04 2 应收证券清算款 139.48 3 应收股利 - 4 应收利息 26,426.69 5 应收申购款 68,699.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 98,878.72 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 85,342,934.27 报告期期间基金总申购份额 2,651,358.43 减：报告期期间基金总赎回份额 3,794,270.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 84,200,022.69 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司共管理 276只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15482亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民币，累计 分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的 文件 9.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 9.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 2季度报告 11 稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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