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| 汇添富国证生物医药ETF(159839) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2413405 | ||||||||
| 基金代码 | 159839 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富国证生物医药ETF2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021年 07月 21日 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 2页 共 16页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富国证生物医药 ETF 场内简称 生物药 基金主代码 159839 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 02月 01日 报告期末基金份额总额(份) 253,735,165.00 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不 足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近 目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 3页 共 16页 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏 离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资 策略主要包括：资产配置策略、债券投资策 略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投 资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券 出借业务策略、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 国证生物医药指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似 的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30 日) 1.本期已实现收益 18,631,256.00 2.本期利润 79,857,702.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.2164 4.期末基金资产净值 262,492,065.03 5.期末基金份额净值 1.0345 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 4页 共 16页 ④ 过去三 个月 18.94% 1.82% 18.36% 1.84% 0.58% -0.02% 自基金 合同生 效日起 至今 3.45% 2.13% 11.57% 2.22% -8.12% -0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1、本《基金合同》生效之日为 2021年 02月 01日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建 仓期中。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 5页 共 16页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 过蓓蓓 本基金的 基金经理 2021年 02 月 01日 10 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学金融工程 博士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:曾任国 泰基金管理有限 公司金融工程部 助理分析师、量 化投资部基金经 理助理。2015 年 6月加入汇添 富基金管理股份 有限公司。2015 年 8月 3日至今 任汇添富中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2015年 8月 3 日至今任中证金 融地产交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2015年 8 月 3日至今任中 证能源交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2015年 8 月 3日至今任中 证医药卫生交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2015 年 8月 3日至今 任中证主要消费 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2015年 8月 18 日至今任汇添富 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 6页 共 16页 深证 300交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2015年 8月 18 日至今任深证 300交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2016年 12 月 22日至今任 汇添富中证生物 科技主题指数型 发起式证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2016 年 12月 29日至 今任汇添富中证 中药指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018年 5 月 23日至今任 汇添富中证新能 源汽车产业指数 型发起式证券投 资基金（LOF） 的基金经理。 2018年 10月 23 日至今任中证银 行交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2019年 3月 26 日至今任汇添富 中证医药卫生交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2019年 4 月 15日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2019年 10月 8 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 7页 共 16页 日至今任中证 800交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2021年 2 月 1日至今任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2021年 6月 3 日至今任汇添富 中证新能源汽车 产业交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 8页 共 16页 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年二季度市场风格切换，从周期价值切换回成长，二三线龙头股表现更优。市场 整体微涨，但行业板块分化较大。以新能源、新能源车、电子为代表的成长板块涨幅超过 20%。 医药板块在经历一季度春节后大幅回调后，二季度反弹力度较强，医疗服务涨幅领先，其逻 辑也是高成长预期。 二季度初美债利率企稳，长端利率回落。6月议息会议后，美元反弹，市场交易流动性 短期收缩、通胀下降、预期长期宽松。国内货币及信用环境保持偏紧状态，经济热度温和回 落，主要是因为国内工业生产和建筑业需求走弱、供给侧松动，使得除原油外其他大宗商品 涨价预期发生转向。 板块轮涨使得大部分行业估值处于较高水平，中证医药 PE 40倍，位于近 10年 79%分 位数，沪深 300PE位于近 10 年 86%分位数。虽然估值分位数并不完全是一个有投资逻辑和 投资价值的参考指标，但是估值的绝对高低还是反映了投资者的风险偏好，愿意给高景气的 板块予以高估值。 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 9页 共 16页 医药板块自 2020 年 8 月起一直是一个宽幅震荡的行情，上下振幅能有 30%~40%。主要 原因除了交易型资金对核心资产的增减仓，还有很大一部分原因是市场对于医药行业政策冲 击的不确定性，以及对新冠疫苗业绩判断存在分歧。降费始终是一个大趋势，不论是药品还 是器械，短期看是价格冲击，但长期看是量的增长。降费促使医药企业加快研发创新，在一 定程度上使得创新也逐渐拥挤和同质，因此，优质创新将会成为下一阶段政策引导的方向。 从长期逻辑来讲，还是看好医药板块分化的三个投资主赛道：研发创新、国产替代、消费升 级。生物医药指数比较集中的配置在 CXO、疫苗、检测几个板块，正是契合这三条投资主线。 国证生物医药指数二季度上涨 18.63%。报告期内，本基金完成建仓，建仓完成后股票 投资仓位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目 的。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 18.94%。同期业绩比较基准收益率为 18.36%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 261,452,704.56 98.92 其中：股票 261,452,704.56 98.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,600.00 0.05 其中：债券 119,600.00 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 10页 共 16页 7 银行存款和结算备付金合计 2,143,285.66 0.81 8 其他资产 602,127.96 0.23 9 合计 264,317,718.18 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 192,303,524.74 73.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 48,003,089.43 18.29 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,052,496.30 8.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 261,359,110.47 99.57 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 11页 共 16页 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,231.04 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 14,356.93 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,594.09 0.04 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 12页 共 16页 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 603259 药明康 德 179,584 28,121,058.56 10.71 2 300122 智飞生 物 139,800 26,104,854.00 9.95 3 000661 长春高 新 62,000 23,994,000.00 9.14 4 300347 泰格医 药 108,911 21,052,496.30 8.02 5 300142 沃森生 物 321,100 19,811,870.00 7.55 6 600196 复星医 药 232,300 16,755,799.00 6.38 7 002821 凯莱英 30,700 11,438,820.00 4.36 8 300759 康龙化 成 48,013 10,418,340.87 3.97 9 300595 欧普康 视 93,840 9,717,132.00 3.70 10 300601 康泰生 物 62,978 9,383,722.00 3.57 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 13页 共 16页 1 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 2 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 3 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 4 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 5 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 119,600.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,600.00 0.05 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 123117 健帆转 债 1,196 119,600.00 0.05 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 14页 共 16页 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 155,589.59 2 应收证券清算款 446,027.98 3 应收股利 - 4 应收利息 510.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 602,127.96 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 15页 共 16页 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 528,735,165.00 本报告期基金总申购份额 164,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 439,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 253,735,165.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的 各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国证生物医药 ETF2021年第 2季度报告 第 16页 共 16页 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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