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| 新华鑫泰灵活配置混合(004573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407514 | ||||||||
| 基金代码 | 004573 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫泰灵活配置混合 基金主代码 004573 交易代码 004573 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 9日 报告期末基金份额总额 18,447,741.46份 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 险的基础上追求基金资产净值的持续、稳定增长，力争为 基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。 在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结 合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基金资 产整体风险。在股票投资策略方面，主要采用趋势跟随策 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 略、定向增发策略、事件驱动策略、大宗交易策略等。在 债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率 曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资 策略及可转债投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基 金资产净值整体的波动性。本基金在股指期货的投资中主 要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大 幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭 受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低 等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整， 提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 4,379,886.75 2.本期利润 9,877,985.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.3322 4.期末基金资产净值 33,799,693.96 5.期末基金份额净值 1.8322 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.67% 1.51% 2.33% 0.59% 23.34% 0.92% 过去六个月 5.41% 2.01% 0.49% 0.79% 4.92% 1.22% 过去一年 51.47% 1.97% 14.85% 0.79% 36.62% 1.18% 过去三年 108.23% 1.46% 31.34% 0.81% 76.89% 0.65% 自基金成立 起至今 83.22% 1.38% 27.69% 0.76% 55.53% 0.62% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 8月 9日至 2021年 6月 30日) 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 注：1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 刘彬 本基金 基金经 理，新 华安享 多裕定 期开放 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华行 业周期 轮换混 合型证 2019-02-26 - 10 材料学博士，历任中信建投 证券研究发展部建材行业 分析师,新华基金管理股份 有限公司研究部研究员。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 券投资 基金基 金经理、 新华鑫 动力灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华科技 创新主 题灵活 配置混 合型证 券投资 基金。 申峰旗 本基金 基金经 理，新 华基金 副总经 理兼投 资总监， 新华战 略新兴 产业灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫益 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华行 业轮换 灵活配 2021-02-22 2021-06-15 15 普林斯顿大学金融学硕士， 历任长城人寿投资总监、长 城财富保险资产管理公司 副总经理，中信保诚人寿资 产管理中心副总监、投资主 管，嘉实基金投资经理；曾 就职纽约的投资银行（巴克 莱资本、花旗集团）和对冲 基金（卡尔森资本）。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华趋 势领航 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的管 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分 析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、 督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召 开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收 益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易 部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投 资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年上半年市场出现较大波动，本基金坚定持有科技成长类个股，并未进行大幅仓 位调整，因此中间出现了不小的回撤，但整体来看相对市场仍然取得了不错的超额收益。过 去半年里本基金投资风格保持稳定，基金经理坚持在自己的能力范围内去做投资，持股集中 度较高，看好的行业和个股都是重仓买入，不追求行业均衡配置。上半年本基金主要配置了 新能源汽车、电子、光伏、医药和建材行业。 展望下半年，预计成长风格的行情仍将持续一段时间，新能源和半导体行业的基本面依 然强劲，但是短期过快的涨幅必然带来市场波动的加大，因此我们需要警惕再次出现上半年 那样的大调整。长期视角来看我们对后市仍然乐观，中国制造业的转型升级正在稳步推进， 工程师红利也在不断释放，而且居民资产配置向权益类资产转移的大趋势正在逐步形成，我 们已经处于一个慢牛的大环境之中。 在人口红利逐渐消失之后，驱动我国经济增长的源动力转变为工程师红利，对应到 A 股市场的投资机会，我们认为未来一段时间里需要重点配置研发开支较大的上市公司，因为 这些公司能够更为充分的享受到工程师红利。当然我们也需要关注研发费用的有效性，并不 是研发费用越多就越好，能够通过研发开支积累起强大技术护城河的公司才是我们需要重点 配置的对象。 行业配置上我们继续看好新能源汽车行业，2021年中国、欧洲和美国全球三大新能源 车市场将同步出现高增长，产业链上的大部分公司都会受益。进入下半年，我们会重点关注 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 行业高景气度之下的溢出效应，增加部分二线龙头的配置比例。未来一段时间里，我们也将 对汽车智能化进展保持高度关注。2021年高速增长的新能源车将推动汽车行业迎来革命性 的变化，汽车行业借助电动化迅速向智能化发展，推动车企从传统制造企业向科技企业转型。 在行业发生重大技术变革后传统外资品牌多年积累的优势弱化，自主品牌无论是新势力还是 传统车企都有可能在这一轮电动化浪潮中实现弯道超车，带来巨大的投资机会。在智能手机 高速发展的年代，中国诞生了 HOVM等众多全球领先的手机品牌，很可惜 A股投资者并没 有分享到这些品牌成长的投资收益，希望在智能汽车时代 A股投资者们能够见证并受益于 自主汽车品牌的崛起。 在继续深度挖掘新能源汽车行业投资机会之外，电子、光伏以及具备量增逻辑的周期股 也是重点覆盖的方向。我们会持续密切跟踪科技发展和技术变革的方向，研究分析对应行业 发展趋势和竞争格局，寻找充分受益技术创新的优质上市公司。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.8322元，本报告期份额净值增长率为 25.67%，比较基准的增长率为 2.33%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 30,088,981.43 85.67 其中：股票 30,088,981.43 85.67 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,785,752.97 10.78 7 其他各项资产 1,247,800.73 3.55 8 合计 35,122,535.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,437,996.00 4.25 C 制造业 28,600,589.72 84.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,827.28 0.01 E 建筑业 8,268.72 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,292.80 0.03 J 金融业 29,006.91 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 S 综合 - - 合计 30,088,981.43 89.02 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002594 比亚迪 11,900 2,986,900.00 8.84 2 300750 宁德时代 4,800 2,567,040.00 7.59 3 300014 亿纬锂能 23,400 2,431,962.00 7.20 4 000625 长安汽车 90,400 2,375,712.00 7.03 5 601012 隆基股份 26,000 2,309,840.00 6.83 6 603799 华友钴业 19,936 2,276,691.20 6.74 7 002812 恩捷股份 7,800 1,825,980.00 5.40 8 300568 星源材质 43,187 1,786,646.19 5.29 9 600438 通威股份 39,700 1,717,819.00 5.08 10 002475 立讯精密 35,600 1,637,600.00 4.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金在股指期货的投资中 主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金 投资组合因市场下跌而遭受的市场风险：同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点， 通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1（1）“华友钴业”公告显示，公司于 2020年 12月 30日收到中国证券监督管理委 员会浙江监管局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》 ([2020]110号)，公司存在违反《上市公司信息披露管理办法》行为，中国证监会浙江证监 局决定对华友钴业采取责令改正的监督管理措施。 “华友钴业”的发行人浙江华友钴业股份有限公司于 2020年 9月 18日，因其未对载运货 物性质尽到注意义务，在货物载运进口时，未正确办理进口手续，而收到嘉兴海事局处罚 2.0736万元的罚款。 （2）“通威股份”的发行人于 2021年 6月 14日收到上交所监管函：就媒体报道相关事 项明确监管要求。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,398.11 2 应收证券清算款 836,003.81 3 应收股利 - 4 应收利息 853.44 5 应收申购款 370,545.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,247,800.73 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 32,436,690.25 报告期期间基金总申购份额 3,705,302.86 减：报告期期间基金总赎回份额 17,694,251.65 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 18,447,741.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401 - 20210610 11,668, 048.52 0.00 11,668,04 8.52 0.00 0.00% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 16 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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