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| 新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407512 | ||||||||
| 基金代码 | 004567 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华安享惠泽 39个月定期开放债券 基金主代码 004567 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 12日 报告期末基金份额总额 2,700,054,193.48份 投资目标 本基金采用持有到期策略，在追求基金资产安全、保持资 产流动性的基础上，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 在封闭期，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金 融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产 到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金 投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回 售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到 期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进 行处置。 在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与 赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的 流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产 的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日 公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券 A 新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券 C 下属分级基金的交易代码 004567 008808 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,700,047,593.40份 6,600.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 主要财务指标 新华安享惠泽 39个月定 期开放债券 A 新华安享惠泽 39个月定 期开放债券 C 1.本期已实现收益 19,879,853.66 41.39 2.本期利润 19,879,853.66 41.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0063 4.期末基金资产净值 2,735,615,687.15 6,681.72 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.0132 1.0124 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华安享惠泽 39个月定期开放债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.74% 0.01% 1.01% 0.01% -0.27% 0.00% 过去六个月 1.55% 0.01% 2.04% 0.01% -0.49% 0.00% 过去一年 2.88% 0.01% 4.19% 0.01% -1.31% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.34% 0.01% 5.53% 0.01% -2.19% 0.00% 2、新华安享惠泽 39个月定期开放债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.63% 0.01% 1.01% 0.01% -0.38% 0.00% 过去六个月 1.33% 0.01% 2.04% 0.01% -0.71% 0.00% 过去一年 2.43% 0.01% 4.19% 0.01% -1.76% 0.00% 自基金合同 生效起至今 2.75% 0.01% 5.53% 0.01% -2.78% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 3月 12日至 2021年 6月 30日) 1．新华安享惠泽 39个月定期开放债券 A： 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 2．新华安享惠泽 39个月定期开放债券 C： 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 王滨 本基金 基金经 理，固 定收益 投资部 总监、 新华壹 诺宝货 币市场 基金基 金经理、 新华活 期添利 货币市 场基金 基金经 理、新 华鑫日 享中短 债债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华恒 稳添利 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华增 强债券 2020-03-12 2021-05-19 14 管理学硕士，历任中国工商银行总 行固定收益投资经理、中国民生银 行投资经理、民生加银基金管理有 限公司基金经理、新华基金管理股 份有限公司投资经理。 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 型证券 投资基 金基金 经理、 新华安 享惠融 88个月 定期开 放债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华纯 债添利 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理。 李洁 本基金 基金经 理，新 华活期 添利货 币市场 基金基 金经理、 新华增 强债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华壹 诺宝货 币市场 基金基 金经理。 2020-05-12 - 7 经济学硕士，历任中债信用业务经 理、高级经理，新华基金固定收益 与平衡投资部债券研究员、基金经 理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基 金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券 投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度， 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资 组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长和 监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委 员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大 宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易 对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，工业生产维持高位，制造业景气持续改善，出口高于预期，PMI保持在扩张区间但 增速不及预期，总体来看宏观经济延续复苏态势但动能有所趋缓。货币政策强调保持货币供应量 与名义经济增速相匹配，在保持经济平稳增长和防控风险中取得平衡，整体维持稳定连续，资金 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 较为宽松。在经济复苏动能趋弱、资金宽松、地方债发行滞后等因素影响下，利率债二季度呈现 小幅下行，1年期国开债收益率较一季度末下行 25BP至 2.51%，10年期国开债收益率较一季度 末下行 8BP至 3.49%。信用债方面，年初以来受信用风险事件、发行政策收紧、到期量大等影响， 信用债净融资大幅转负，瑕疵企业融资情况未改善；另一方面，在资金宽松和配置需求的背景下， 信用债收益率整体呈现震荡下行，但内部分化严重，市场仍然保持谨慎应对。 本报告期内，本基金严控融资成本，继续持有到期日贴近下一开放日的政策金融债和商业银 行金融债。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.0132元，本报告期份额净值增长率为 0.74%，同期比较基准的增长率为 1.01%；本基金 C类份额净值为 1.0124元，本报告期份额净值 增长率为 0.63%，同期比较基准的增长率为 1.01% 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,591,104,912.78 99.07 其中：债券 3,591,104,912.78 99.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,847,550.88 0.35 7 其他各项资产 20,791,849.21 0.57 8 合计 3,624,744,312.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资 明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,591,104,912.78 131.27 其中：政策性金融债 2,196,045,129.18 80.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,591,104,912.78 131.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200402 20农发 02 7,500,000 741,534,895.6 1 27.11 2 200303 20进出 03 4,500,000 444,413,987.1 9 16.25 3 2028004 20浙商银行小 微债 01 2,700,000 270,412,927.9 7 9.88 4 2028020 20兴业银行小 微债 03 2,700,000 268,002,987.2 9 9.80 5 2028002 20渤海银行 02 2,500,000 251,012,887.2 8 9.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 本报告期末本基金无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1（1）“20浙商银行小微债 01”发行人浙商银行股份有限公司因不良资产虚假出表、同业投资 接受金融机构回购承诺等多项违法违规行为，中国银保监会依法对其罚款 10120万元。（银保监罚 决字〔2020〕16号，2020年 7月 13日） （2）“20兴业银行小微债 03”发行人兴业银行股份有限公司因涉及为无证机构提供转接清算服务 等五项违法违规行为受到警告处分，中国人民银行福州中心支行没收违法所得 10,875,088.15元， 处以罚款 13,824,431.23元。（福银罚字〔2020〕35号，2020年 9月 4日） （3）“20渤海银行 02”发行人因在相关债务融资工具的簿记建档过程中未妥善保存簿记建档相关 工作底稿，簿记建档内部监督控制等制度未得到有效执行，内部监督部门未参与集体决策、出具 书面意见，违反了银行间市场相关自律管理规则。2020年 11月 6日，中国银行间市场交易商协 会对渤海银行股份有限公司处以责令改正的行政处罚。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资范围不包括股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,791,849.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 8 其他 - 9 合计 20,791,849.21 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华安享惠泽39个月定 期开放债券A 新华安享惠泽39个月定 期开放债券C 本报告期期初基金份额总额 2,700,047,593.40 6,600.08 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,700,047,593.40 6,600.08 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 20210401-202106 30 800,01 5,000.0 0 - - 800,015,000. 00 29.63% 2 20210401-202106 30 799,99 9,000.0 0 - - 799,999,000. 00 29.63% 机构 3 20210401-202106 30 799,99 9,000.0 0 - - 799,999,000. 00 29.63% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率在其剩 余存续期内按照实际利率法进行摊销，并同时考虑其买入时的溢价和折价，确认利息收入并评估 减值准备。本报告中投资组合报告的公允价值部分均以摊余成本列示。 2、本基金本报告期内未计提减值准备。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金之法律意见书 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 (三)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (四)《新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (五)《新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 (六）《新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（更新） （七）《新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） (八)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (九)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (十)基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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