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| 平安可转债C(007033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2406762 | ||||||||
| 基金代码 | 007033 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安可转债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安可转债 基金主代码 007032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 7日 报告期末基金份额总额 18,760,109.69份 投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基 础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的 预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各 类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上， 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行 定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的 调整。 业绩比较基准 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富 （总值）指数收益率+10%×沪深 300指数收益率 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期 收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型 基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安可转债 A 平安可转债 C 下属分级基金的交易代码 007032 007033 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 3页 共 13页 报告期末下属分级基金的份额总额 15,103,366.53份 3,656,743.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 平安可转债 A 平安可转债 C 1.本期已实现收益 697,860.70 137,985.40 2.本期利润 1,085,474.59 214,474.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0650 0.0642 4.期末基金资产净值 18,266,077.00 4,389,451.91 5.期末基金份额净值 1.2094 1.2004 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安可转债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.60% 0.46% 3.73% 0.31% 1.87% 0.15% 过去六个月 2.75% 0.77% 3.36% 0.46% -0.61% 0.31% 过去一年 13.23% 0.94% 11.25% 0.57% 1.98% 0.37% 自基金合同 生效起至今 20.94% 0.87% 19.90% 0.55% 1.04% 0.32% 平安可转债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 5.49% 0.46% 3.73% 0.31% 1.76% 0.15% 过去六个月 2.55% 0.77% 3.36% 0.46% -0.81% 0.31% 过去一年 12.78% 0.94% 11.25% 0.57% 1.53% 0.37% 自基金合同 生效起至今 20.04% 0.87% 19.90% 0.55% 0.14% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2019年 08月 07日正式生效； 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 5页 共 13页 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩克 平安可转 债债券型 证券投资 基金基金 经理 2019年 9月 16 日 - 9年 韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后 担任南方基金管理有限公司债券交易员、 研究员、投资经理助理。2019年 6月加 入平安基金管理有限公司，曾任固定收益 投资中心投资经理。现担任平安可转债债 券型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型 证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券 投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金、平安惠智纯债债券 型证券投资基金、平安添裕债券型证券投 资基金、平安恒泽混合型证券投资基金、 平安中债 1-5年政策性金融债指数证券 投资基金、平安瑞兴一年定期开放混合型 证券投资基金、平安瑞尚六个月持有期混 合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 6页 共 13页 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内经济环境在房地产政策收紧的背景下，增速有一定放缓；而物价层面，ppi逐季 走高，同时 cpi相对稳定，物价的结构性压力并未引起货币政策的响应，在二季度货币政策基本 维持偏宽松的基调，资金面较为宽松且波动率相较一季度明显变小。在此背景下，二季度债券市 场整体表现较好，市场收益率均有不同幅度下行；而权益市场在对流动性和央行政策预期稳定后， 二季度开始走强，并且新兴产业高频数据靓丽带动市场结构性行情突出。组合在二季度运作中， 期初维持高仓位运作，后期在市场有所表现后，适当做了止盈；投资标的上，较好做到分散化， 组合风险收益特征有较为明显提升，未来在重点行业的投资需要进一步加强。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安可转债 A 的基金份额净值 1.2094 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.60%，同期业绩比较基准收益率为 3.73%；截至本报告期末平安可转债 C的基金份额净值 1.2004 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.49%，同期业绩比较基准收益率为 3.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。 本基金本报告期内出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形。截至报告期末， 以上情况未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一 条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 7页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,245,598.40 8.69 其中：股票 2,245,598.40 8.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,478,957.09 86.96 其中：债券 22,478,957.09 86.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 965,974.52 3.74 8 其他资产 159,524.49 0.62 9 合计 25,850,054.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,706,132.00 7.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,224.00 1.07 J 金融业 - - K 房地产业 84,280.00 0.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 212,962.40 0.94 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 8页 共 13页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,245,598.40 9.91 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601012 隆基股份 2,800 248,752.00 1.10 2 300760 迈瑞医疗 500 240,025.00 1.06 3 603259 药明康德 1,360 212,962.40 0.94 4 600519 贵州茅台 100 205,670.00 0.91 5 002311 海大集团 2,400 195,840.00 0.86 6 002230 科大讯飞 2,800 189,224.00 0.84 7 603303 得邦照明 11,400 179,550.00 0.79 8 000550 江铃汽车 7,000 164,010.00 0.72 9 300750 宁德时代 300 160,440.00 0.71 10 688036 传音控股 640 134,080.00 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 1,300,000.00 5.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 501,350.00 2.21 其中：政策性金融债 501,350.00 2.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 20,677,607.09 91.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,478,957.09 99.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 20,810 2,499,697.20 11.03 2 132015 18中油 EB 23,180 2,370,155.00 10.46 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 9页 共 13页 3 113011 光大转债 20,320 2,348,585.60 10.37 4 019640 20国债 10 13,000 1,300,000.00 5.74 5 132009 17中油 EB 10,910 1,122,639.00 4.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020年 8月 25日做出京汇罚〔2020〕18号处罚决定，由 于中国光大银行股份有限公司（以下简称“公司”） 违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金 收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资 金收付；违反规定办理结汇业务等；根据相关规定对公司给予警告，没收违法所得 585571.35元 人民币，并处 543万元人民币罚款。 国家开发银行违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审 慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 25 日做出银保监罚决字〔2020〕67 号处罚决定，罚款 4880万元。 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 10页 共 13页 国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华 人民共和国国务院令第 532 号）第四十三条相关规定，国家外汇管理局海南省分局于 2021 年 3 月 3日作出琼汇检罚〔2021〕2号处罚决定，对该分行给予警告，处人民币 4266.16万元的罚款。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,397.59 2 应收证券清算款 29,666.73 3 应收股利 - 4 应收利息 97,743.61 5 应收申购款 25,716.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 159,524.49 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 2,499,697.20 11.03 2 132015 18中油 EB 2,370,155.00 10.46 3 113011 光大转债 2,348,585.60 10.37 4 132009 17中油 EB 1,122,639.00 4.96 5 110053 苏银转债 701,460.80 3.10 6 132011 17浙报 EB 660,285.00 2.91 7 113044 大秦转债 631,867.40 2.79 8 113508 新凤转债 523,134.30 2.31 9 113509 新泉转债 483,589.40 2.13 10 113025 明泰转债 461,077.80 2.04 11 123038 联得转债 455,543.20 2.01 12 110063 鹰 19转债 388,187.10 1.71 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 11页 共 13页 13 110061 川投转债 370,701.70 1.64 14 113611 福 20转债 369,993.50 1.63 15 110075 南航转债 367,441.10 1.62 16 123081 精研转债 354,156.00 1.56 17 113615 金诚转债 340,739.20 1.50 18 110034 九州转债 339,873.60 1.50 19 113013 国君转债 301,202.70 1.33 20 113577 春秋转债 292,430.60 1.29 21 127016 鲁泰转债 289,000.00 1.28 22 113612 永冠转债 235,208.60 1.04 23 128113 比音转债 233,811.20 1.03 24 127018 本钢转债 230,184.00 1.02 25 127025 冀东转债 224,637.00 0.99 26 110048 福能转债 223,078.60 0.98 27 123086 海兰转债 222,708.00 0.98 28 128108 蓝帆转债 222,462.50 0.98 29 110043 无锡转债 172,400.40 0.76 30 123007 道氏转债 167,473.80 0.74 31 128105 长集转债 162,510.00 0.72 32 127011 中鼎转 2 137,012.50 0.60 33 113504 艾华转债 123,958.90 0.55 34 123066 赛意转债 117,610.00 0.52 35 113550 常汽转债 116,760.90 0.52 36 123076 强力转债 116,101.37 0.51 37 128131 崇达转 2 114,108.00 0.50 38 113568 新春转债 113,880.00 0.50 39 113534 鼎胜转债 108,421.20 0.48 40 113014 林洋转债 108,400.00 0.48 41 123050 聚飞转债 107,824.20 0.48 42 113040 星宇转债 86,418.70 0.38 43 113610 灵康转债 5,393.50 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安可转债 A 平安可转债 C 报告期期初基金份额总额 18,420,460.95 3,257,472.36 报告期期间基金总申购份额 623,117.91 1,938,971.88 减:报告期期间基金总赎回份额 3,940,212.33 1,539,701.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,103,366.53 3,656,743.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安可转债债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安可转债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安可转债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 平安可转债 2021年第 2季度报告 第 13页 共 13页 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2021年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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