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| 国金鑫盈货币(000439) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402549 | ||||||||
| 基金代码 | 000439 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫盈货币市场证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金鑫盈货币 场内简称 - 交易代码 000439 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 16日 报告期末基金份额总额 27,770,872.52份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基 础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创 造稳定的收益。 投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及 其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础 上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与 收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类 别和配置比例。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 第 2 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 1．本期已实现收益 86,197.86 2．本期利润 86,197.86 3．期末基金资产净值 27,770,872.52 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.2549% 0.0004% 0.3412% 0.0000% -0.0863% 0.0004% 过去六个月 0.6150% 0.0013% 0.6787% 0.0000% -0.0637% 0.0013% 过去一年 1.4887% 0.0014% 1.3687% 0.0000% 0.1200% 0.0014% 过去三年 5.5115% 0.0046% 4.1100% 0.0000% 1.4015% 0.0046% 过去五年 11.9197% 0.0048% 6.8475% 0.0000% 5.0722% 0.0048% 自基金合同 生效起至今 23.4040% 0.0080% 10.3275% 0.0000% 13.0765% 0.0080% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)。 第 3 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2013年 12月 16日，图示日期为 2013年 12月 16日至 2021年 6 月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 曾省强 本基金基金 经理，国金金 腾通货币基 金经理 2021年 3月 26日 - 4 曾省强先生，北京师范 大学硕士。2013年 7月 至2016年4月在江苏信 宁投资管理有限公司担 任固定收益部交易员， 2016年 5月加入国金基 第 4 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 金管理有限公司，担任 基金交易部交易员。现 任国金基金管理有限公 司固定收益投资部基金 经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 第 5 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济仍然处在疫情后期的修复通道中，但经济复苏的动能边际上有所减弱。 在较为严格的房地产调控政策的持续影响下，房地产销售、新开工、施工、拿地以及融资等环节 均出现降温，5月房地产投资增速回落至 9.8%（前值 13.7%），受此影响，5月固定资产投资也不 及预期。物价方面，CPI维持在低位运行，PPI受到大宗商品价格持续上涨的影响，仍然维持在高 位。货币政策方面，央行维持稳健中性的货币政策，资金价格围绕政策利率波动。市场表现方面， 对资金面的稳定预期，以及下半年经济增长压力的担忧，债市总体表现较好，但是在全球流动性 收紧的大背景下，收益率下行也受到美联储缩减宽松等因素的制约，总体来看，二季度债市收益 率呈现震荡下行的态势。 报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把控制流动性风险放在第一位，同时根据 央行货币政策和市场资金面的变化，灵活调整债券仓位和久期，提升组合收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.2549%，同期业绩比较基准收益率为 0.3412%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本 报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已经 按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,481,869.37 37.59 其中：债券 10,481,869.37 37.59 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,500,000.00 30.48 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 第 6 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 3 银行存款和结算备付金合计 8,766,589.72 31.44 4 其他资产 135,415.57 0.49 5 合计 27,883,874.66 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0 0 其中：买断式回购融资 0 0 2 报告期末债券回购融资余额 0 0 其中：买断式回购融资 0 0 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 25 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 33 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 73.30 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 16.17 - 第 7 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.80 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 100.28 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,996,204.26 10.79 其中：政策性金融债 2,996,204.26 10.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,485,665.11 26.96 8 其他 - - 9 合计 10,481,869.37 37.74 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 112009469 20浦发银行 CD469 45,000 4,491,440.42 16.17 2 217707 21贴现国开 30,000 2,996,204.26 10.79 第 8 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 07 3 112113092 21浙商银行 CD092 30,000 2,994,224.69 10.78 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0304% 报告期内偏离度的最低值 -0.0044% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0119% 注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司于 2020年 8 月 11日被上海银保监局行政处罚，责令改正，并处罚款共计 2100万元。主要违法违规事实：1. 未按专营部门制规定开展同业业务；2.同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3.延 迟支付同业投资资金吸收存款；4.为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5.未按 规定进行贷款资金支付管理与控制；6.个人消费贷款贷后管理未尽职；7.通过票据转贴现业务调 第 9 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 节信贷规模；8.银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9.办理无真实贸易背景的贴现业务； 10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办 理非融资性保函业务。于 2020年 11月 26日被国家外汇管理局行政处罚，责令限期改正，处罚款 140万元人民币。主要违法违规事实：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易； 2、违反银行交易记录管理规定。于 2021年 4月 30日被上海银保监局行政处罚，责令改正，并处 罚款共计 760万元。主要违法违规事实：2016年 5月至 2019年 1月，该行未按规定开展代销业 务。 国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 4880 万元。主要违法违规事实：（一）为违规的政府购买服务项目提供融资；（二）项目资本金管 理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；（三）违规变相发放土地储备贷款；（四）设 置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；（五） 贷款风险分类不准确；（六）向资产管理公 司以外的主体批量转让不良信贷资产；（七）违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；（八） 向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；（九）扶贫贷款存贷挂钩；（十）易地扶贫搬迁 贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁；（十一）未落实同业业务交易对手名单 制监管要求；（十二）以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；（十 三）以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理；（十四）风险隔离不到位，违规开 展资金池理财业务；（十五）未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；（十 六）逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；（十七）利用集团内部交易进行子公司间不良资产非 洁净出表；（十八）违规收取小微企业贷款承诺费；（十九）收取财务顾问费质价不符；（二十）利 用银团贷款承诺费浮利分费；（二十一）向检查组提供虚假整改说明材料；（二十二）未如实提供 信贷资产转让台账；（二十三）案件信息迟报、瞒报；（二十四）对以往监管检查中发现的国别风 险管理问题整改不到位。 浙商银行股份有限公司于 2020年 9月 4日被中国银保监会行政处罚，罚款合计 10,120万元。 主要违法违规事实：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）未严格执行关键岗位轮岗制 度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业 款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款；（六） 通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要 求客户以存单质押的方式虚增存款；（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九） 不良资产虚假出表；（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）向资金掮客销售私募 信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；（十二）向资金掮 第 10 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；（十三）债 券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎；（十五） 违规向客户提供融资用于参与定向增发；（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控；（十 七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让， 少计风险加权资产；（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实 现资产虚假出表；（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产；（二十一）通过特殊 目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；（二十二）同业投资接受 金融机构回购承诺；（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接 受信用担保；（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；（二十五）通过违规发 售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假 出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；（二十八）理财资金违规用于保险公司增资； （二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的 土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 100,295.56 3 应收利息 33,099.76 4 应收申购款 2,020.25 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 135,415.57 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 40,530,085.20 第 11 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 报告期期间基金总申购份额 1,244,414.31 报告期期间基金总赎回份额 14,003,626.99 报告期期末基金份额总额 27,770,872.52 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《上海证券报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露: 1、2021年 4月 2日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统维护的公告》 2、2021年 4月 21日《国金鑫盈货币市场证券投资基金 2021年第 1季度报告》 3、2021年 5月 12日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告》 4、2021年 5月 19日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金每万份收益和 7 日年化收益 率。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 第 12 页 共 13 页 国金鑫盈货币 2021年第 2季度报告 2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2021年 7月 20日 第 13 页 共 13 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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