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| 天治稳健双盈债券(350006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402415 | ||||||||
| 基金代码 | 350006 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月14日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治稳健双盈债券 基金主代码 350006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月05日 报告期末基金份额总额 51,868,451.48份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超 越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配 置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素 进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具 的比例。本基金将主要投资于债券资产，同时 密切关注股票市场的运行状况与风险收益特 征，把握相对确定性的投资机会，从而达到股 票、债券双盈的目标。债券投资在保证资产流 动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略 和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在 控制各类风险的基础上获取稳定的收益。本基 金将采取"自下而上"的方式精选个股。本基金 将全面考察上市公司所处行业的产业竞争格 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 12页 局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理 结构等基本面特征，同时综合利用市盈率（P/ E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等估 值方法对公司的投资价值进行分析和比较，挖 掘具备中长期持续增长的上市公司股票库，以 获得较高投资回报。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投 资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风 险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 528,556.58 2.本期利润 794,509.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0150 4.期末基金资产净值 64,143,865.32 5.期末基金份额净值 1.2367 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 12页 过去 三个 月 1.23% 0.31% 1.56% 0.10% -0.33% 0.21% 过去 六个 月 1.38% 0.37% 2.20% 0.14% -0.82% 0.23% 过去 一年 5.77% 0.31% 5.11% 0.14% 0.66% 0.17% 过去 三年 14.32% 0.25% 17.85% 0.11% -3.53% 0.14% 过去 五年 16.30% 0.22% 23.02% 0.10% -6.72% 0.12% 自基 金合 同生 效起 至今 111.46% 0.39% 71.75% 0.10% 39.71% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王洋 公司投资副总监兼固定收 益部总监、本基金基金经 理、天治可转债增强债券 型证券投资基金基金经 理、天治稳健双鑫债券型 证券投资基金基金经理 2015- 02-17 - 14 年 数量经济学硕士研究生， 具有基金从业资格，曾任 天治基金管理有限公司交 易员、研究员、基金经理 助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规 定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投 资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为 基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度， 加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 12页 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，资本市场波动较大，股票市场及债券市场均经历了较大起伏。主要 是国内外宏观有显著的波动。 从海外来看，美国疫苗接种超预期，且美国经济数据持续向好，大宗商品价格上涨， 引发市场对于通胀及美联储货币政策转向的担忧，根据最新的美联储货币政策表态，货 币政策转向的倾向性确有提高。印度等东南亚国家疫情加剧对于全球产业链构成负面影 响，但对于中国出口带来一定程度利好，但5月出口有所减弱，主要是印度疫情带来的 需求下降影响。 国内来看，央行二季度货币政策相对一季度较为温和，主要是从一季度的经济数据 来看，国内需求恢复遇到瓶颈，内需走弱，另外由于加强对房地产和地方政府的监管， 投资需求有所放缓。 从市场的情况来看，信用风险继续暴露，信用分层现象加剧，银行间市场流动性好 于预期，无风险利率下行11BP至3.07%左右。二季度股票市场分化加剧，科技股表现较 好，价值股表现一般。 在这样一个市场环境和宏观背景下，稳健双盈调整了组合配置结构和思路，动态调 整权益仓位，调整了纯债组合结构，逢低增配了优质个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治稳健双盈债券基金份额净值为1.2367元，本报告期内，基金份额 净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为1.56%，低于同期业绩比较基准收益率 0.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在基金持有人数少于200人或基金资产净值低于5000万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 14,829,423.72 19.04 其中：股票 14,829,423.72 19.04 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 61,165,623.00 78.51 其中：债券 61,165,623.00 78.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 388,625.42 0.50 8 其他资产 1,519,814.44 1.95 9 合计 77,903,486.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,512,387.00 11.71 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,003,170.60 3.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,330,560.00 2.07 J 金融业 3,983,306.12 6.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 12页 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,829,423.72 23.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 3.21 2 600009 上海机场 41,620 2,003,170.60 3.12 3 603899 晨光文具 22,100 1,868,776.00 2.91 4 000001 平安银行 61,126 1,382,670.12 2.16 5 600050 中国联通 308,000 1,330,560.00 2.07 6 002142 宁波银行 33,500 1,305,495.00 2.04 7 600036 招商银行 23,900 1,295,141.00 2.02 8 300750 宁德时代 2,100 1,123,080.00 1.75 9 601012 隆基股份 8,400 746,256.00 1.16 10 002832 比音勒芬 26,300 673,017.00 1.05 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 3,562,492.00 5.55 2 央行票据 - - 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 12页 3 金融债券 27,784,926.00 43.32 其中：政策性金融债 27,784,926.00 43.32 4 企业债券 2,109,240.00 3.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 27,708,965.00 43.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,165,623.00 95.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018012 国开2003 172,350 17,434,926.00 27.18 2 180210 18国开10 100,000 10,350,000.00 16.14 3 132009 17中油EB 57,000 5,865,300.00 9.14 4 019649 21国债01 35,600 3,562,492.00 5.55 5 132008 17山高EB 27,500 2,877,050.00 4.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,844.21 2 应收证券清算款 700,538.28 3 应收股利 - 4 应收利息 811,351.95 5 应收申购款 1,080.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,519,814.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 2,581,236.00 4.02 2 128136 立讯转债 1,368,315.00 2.13 3 110062 烽火转债 1,013,118.40 1.58 4 113605 大参转债 839,975.80 1.31 5 110053 苏银转债 716,024.00 1.12 6 113013 国君转债 692,653.40 1.08 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 12页 7 110045 海澜转债 669,780.00 1.04 8 110051 中天转债 656,827.60 1.02 9 128135 洽洽转债 640,662.00 1.00 10 113043 财通转债 640,140.00 1.00 11 113011 光大转债 634,534.20 0.99 12 128096 奥瑞转债 502,047.50 0.78 13 110075 南航转债 501,391.20 0.78 14 110061 川投转债 500,381.80 0.78 15 113584 家悦转债 495,505.30 0.77 16 113025 明泰转债 423,591.80 0.66 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 53,999,140.63 报告期期间基金总申购份额 488,743.86 减：报告期期间基金总赎回份额 2,619,433.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 51,868,451.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 天治稳健双盈债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20210401-202 10630 12,000,000.00 - 200,000.00 11,800,000.0 0 22.75% 产品特有风险 报告期内，本基金存在持有基金份额超过20%的持有人，存在持有人大额赎回带来的流动性风险。根据份额持 有人的结构和特点，本基金的投资组合已经根据其可能产生的流动性风险作出相应调整，现有投资组合中流动性较 好的资产比例较高，20%以上份额持有人的大额赎回对本基金的流动性影响有限。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治稳健双盈债券型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同 3、天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书 4、天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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