最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2400 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2003年度中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示： 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由基金管理人负责解释。本基金托管人中国建设银行已于2003年8月25日复核了本报告。 一、 基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：基金通宝 基金代码：184738 基金类型：契约型、封闭式 基金发起人：河北证券有限责任公司 上海爱建信托投资有限责任公司 融通基金管理有限公司 基金单位总份额：5亿份基金单位 基金存续期：15年（1992年5月31日至2007年5月30日） 上市交易所：深圳证券交易所 基金上市日：2001年9月6日 （二） 基金管理人 法定名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518048 国际互联网址：http://www.rtfund.com 法定代表人：孟立坤 总经理：冯立新 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－82950676 传真：0755－82950044 电子邮件：wuyp@mail.rtfund.com （三） 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 信息披露负责人：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号 电话：010－67597646 传真：010－66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/ccb@ccb.com.cn （四） 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳区北大街6号北海万泰大厦802-807 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定代表人：葛明 联系人：罗国基 经办注册会计师：葛明、金馨 电话：010-65246688 传真：010-85188298 (五) 律师事务所 法定名称：君合律师事务所 注册地址：北京市建国门北大街8号华润大厦20号 办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦20号 法定代表人：刘林飞 电话：010-85191300 传真：010-85191350 经办律师：肖微、赵燕士 二、主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2003年1—6月 基金本期净收益 -20,315,177.06 单位基金本期净收益 -0.0406 基金可分配净收益 -50,200,593.74 单位基金可分配净收益 -0.1004 期末基金资产总值 456,530,739.00 期末基金资产净值 449,799,406.26 期末单位基金资产净值 0.8996 基金资产净值收益率 -0.0478 本期基金资产净值增长率 5.91% 累计资产净值增长率 -13.19% [主要指标计算公式] 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红后单位净值)-1 基金累计资产净值增长率= (2001年度净值增长率+1 )*( 2002年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1 基金可分配净收益=期末未分配净收益-未实现资本利得损失 三、基金管理人报告 （一）基金经理 本基金由郝继伦同志担任基金经理，负责基金的日常运作。 郝继伦，31岁，经济学博士，具有五年证券从业经验。2000年加入融通基金从事基金投资管理工作，并担任本基金的基金经理至今。 （二）经营业绩 截止2003年6月30日，本基金单位资产净值为0.8996元 ，净值增长率为5.91%。 （三）宏微观经济形势 从2002年下半年开始，国民经济步入新一轮的景气增长周期。2003年上半年的宏观经济延续景气增长态势，并且呈现加速趋势，1季度经济增长高达9.9%，2季度虽然受到“非典”因素影响，增长速度下降到6.7%，但1—6月的经济增长率仍然高达8.2 %；并且随着“非典”的有效控制，经济增长速度在3季度将迅速回升，我国经济良好的增长并没有改变。 经济增长方式也正在由粗放向集约转变。国民经济的持续高速发展在很大程度上直接体现为行业和上市公司业绩的大幅度增长，出现了一批具有相当核心竞争优势的优秀企业，行业中代表性上市公司的业绩正在明显提升。特别是汽车、钢铁、石化、 能源、港口物流、工程机械等行业迅速发展，与之相关的上市公司业绩迅速提升。 (四)证券市场运行与基金运作 市场依然处于我们年初估计的大的牛熊交替循环周期中的循环筑底阶段。市场在年初承接2002年底的跌势下探1311点，然后在大盘蓝筹等板块个股的带动下反弹冲高到1649点；但是很多根本性问题依然困扰市场的发展，市场信心依然脆弱，特别是在 国债回购事件、国有股减持传闻、央行5号令冲击以及扩容速度加快等一系列偏空因素的影响下，市场在6月后迅速转弱，持续阴跌至今。 价值投资和结构分化是上半年证券市场运行的显著特征。基金业的大发展使市场的投资主体结构正在发生重要变化，以基金为代表的所谓“阳光资金”已经成为市场重要的资金力量；而注重以基本面为主导的价值投资和强调深入细致研究发现投资价 值是该类资金投资的共性特征，QFII的进入带来的市场投资理念的向国际化接轨则强化了如上的共性特征，结果以汽车、金融、钢铁、石化、能源电力、港口机场等高速增长的行业成为基金重点配置的板块，其中具有竞争优势、市盈率水平较低的行业龙 头企业成为重点投资的个股，而众多没有基本面支撑的个股则成为抛弃的对象，并且如此投资逻辑也在相当程度上得到市场的认可，结果导致结构分化特征明显，在经济景气循环当中增长良好的汽车、钢铁、金融、石化、港口、电力等行业表现优异，强 于大盘，具有低市盈率水平和较好流动性的大盘蓝筹股票出现相当涨幅。 本基金在年初就认识到市场正在发生的如上变化，对股票持仓结构进行了大力度的调整，卖出没有太多基本面支撑、流动性较差的小盘股，买进汽车、金融、港口、电力等行业的大盘蓝筹股票，取得一定收益。不足之处在于：（1）由于市场流动性问 题，年初结构调整的速度偏慢；（2）对波段操作不够理想，没有在高位对蓝筹股票进行幅度较大的减持，有些获利没有兑现。 （五）下半年的投资思路 从大的趋势来看，市场依然处于震荡筑底恢复阶段，如果没有重大的政策利空，年初的1311点将是很难击穿的底部，市场将在反复震荡当中恢复向上，但是过程可能依然漫长。 价值投资和结构分化将依然延续，但是上半年以行业为主线的结构分化特征将弱化，对行业内公司价值的深入发掘导致行业内股票的结构分化将明显。 下半年市场面临的两大困境是：（1）基金持仓品种的高度趋同导致原来流动性较好的大盘蓝筹股票的流动性降低；（2）系统性风险依然存在，在结构分化到一定程度后，前期表现良好的蓝筹板块面临来自市场的技术性压力，而这可能要通过时间和公 司业绩的持续增长来消化。 下半年的投资机会主要存在于两方面：（1）上半年主流板块价值投资的深入发掘，上半年以价值成长为主线的对汽车、钢铁、电力等板块的投资发掘并没有结束，只是重点将由面转化为点，真正具有核心竞争优势、能够持续成长的企业的股价将持 续走强，而成长性一般的企业机会将很少；（2）以科技、特别是有线和数字电视为重点的成长股的培育。 本基金在下半年将重点从如上两方面寻找投资机会，进一步加强对企业基本面的研究，加大对企业未来数年发展趋势的把握，优化基金的投资组合，为持有人奉献回报。 (六）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《通宝证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 在内部监察稽核工作中，公司监察员对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的程序和方法，进行了独立的检查监督。 在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强对基金经理投资权限、重仓股研究决策和反向交易审核的检查。 本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，员工行为合法合规,基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心， 提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作，以优异的 业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《通宝证券投资基金契约》和《通宝证券投资基金托管协议》，托管通宝证券投资基金（以下简称通宝基金）。 2003年上半年，中国建设银行在通宝基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况 报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年上半年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通宝基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费 用计算进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2003年上半年，由通宝基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关通宝基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行 2003年8月25日 五、基金财务报告(未经审计) （一）基金会计报告书 通宝证券投资基金 资产负债表 二零零三年六月三十日 (单位：人民币元) 项目 附注 2002-12-31 2003-06-30 资产： 银行存款 46,388,375.51 9,204,612.80 清算备付金 4,934,790.56 4,301,905.27 应收证券交易清算款 5(1) 7,348,077.81 1,524,717.23 应收利息 5(2) 914,139.18 1,172,211.86 股票投资市值 256,313,885.94 336,248,451.84 其中：股票投资成本 319,152,622.37 354,084,618.46 债券投资市值 109,740,365.20 104,078,840.00 其中：债券投资成本 110,863,907.06 104,800,552.42 资产总计 425,639,634.20 456,530,739.00 负债： 应付证券清算款 5,302,044.39 应付管理人报酬 552,552.59 578,296.60 应付托管费 92,092.13 96,382.77 应付佣金 5(3) 99,156.28 480,686.77 其他应付款 5(4) 65,649.13 65,649.13 预提费用 5(5) 120,000.00 208,273.08 负债合计 929,450.13 持有人权益： 实收基金 5(6) 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 -63,962,278.29 -18,557,879.04 未分配收益 -11,327,537.64 -31,642,714.70 持有人权益合计 424,710,184.07 449,799,406.26 负债及持有人权益总计 425,639,634.20 456,530,739.00 每份基金单位资产净值 0.8494 0.8996 通宝证券投资基金 经营业绩表 自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日止期间 (单位：人民币元) 项目 附注 2003年1月1日 2002年1月1日 至2003年6月30日 至2002年6月30日 收入： -16,100,524.55 14,139,105.26 股票差价收入 -18,407,877.42 2,423,976.45 债券差价收入 -204,422.27 6,976,424.52 债券利息收入 1,449,221.67 3,697,136.09 存款利息收入 145,259.03 563,387.31 股利收入 889,695.53 415,893.65 买入返售证券收入 -- -- 其他收入 5(7) 27,598.91 62,287.24 费用： 4,214,652.51 4,820,707.27 基金管理人报酬 3,398,023.65 3,616,069.78 基金托管费 566,337.21 602,719.25 卖出回购证券支出 27,175.00 360,811.42 其他费用 223,116.65 241,106.82 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 168,603.31 审计费用 30,752.78 30,232.78 其他 5(8) 13,843.57 12,517.95 基金净收益 -20,315,177.06 9,318,397.99 加：未实现利得 45,404,399.25 5,278,467.81 基金经营业绩 25,089,222.19 14,596,865.80 通宝证券投资基金 收益分配表 自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日止期间 (单位：人民币元) 项目 附注 2003年1月1日 2002年1月1日 至2003年6月30日 至2002年6月30日 本期基金净收益 -20,315,177.06 9,318,397.99 加：期初基金净收益 -11,327,537.64 -6,291,631.26 可供分配基金净收益 -31,642,714.70 -- 加：以前年度损益调整 -- 1,527,586.91 减：本期已分配基金净收益 -- -- 期末基金净收益 -31,642,714.70 4,554,353.64 通宝证券投资基金 净值变动表 自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日止期间 (单位：人民币元) 项目 附注 2003年1月1日 至2003年6月30日 一、期初基金净值 424,710,184.07 二、本期经营活动 基金净收益 -20,315,177.06 未实现利得 45,404,399.25 经营活动产生的基金净值变动数 25,089,222.19 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 四、期末基金净值 449,799,406.26 （二）会计报告书附注 1. 基金设立说明 通宝证券投资基金（简称“本基金”）是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关规定和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于中国信达资产管理公司下属原有投资基金清理规范方案的批复》 （证监基金字[2000]22号）以及中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号），由原苏建基金、建皖基金、昌久基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金。根据2000年 8月10日召开的临时基金持有人大会决议，基金管理人更换为融通基金管理有限公司，基金托管人更换为中国建设银行，并于2000年12月10日办理了资产移交手续。基金规模为209,754,000份基金单位，基金存续期为十年（自1992年5月31日至2003年5月30日）。基金发起人为河北证券有限责任公司、上海爱建信托投资有限责任公司、融通基金管理有限公司。基金管理人融通基金管理公司是经中国证监会《关于同意融通基金管理有限公司开业的批复》（证监基金字[2001]8号）的批准，于2001年5月22日正 式成立。2001年5月25日，本基金正式开始运作。 根据中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号），经深圳证券交易所（深圳上[2001]79号）批准，通宝证券投资基金于2001年9月6日在深圳证券交易所挂牌交易。 基金通宝上市后，于2001年10月11日至2001年10月23日进行基金扩募工作。基金份额由原来的209,754,000份基金单位扩募至5亿份基金单位，且存续期延长5年，至2007年5月30日止。 2. 会计报表编制基础 本基金会计报表是按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。本会计报告期间为2003年1月1日至2003年6月30日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 ① 上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算； ② 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； ③ 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值； ④ 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券 持有期间内逐日计提利息； ⑤ 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； ⑥ 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； ⑦ 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； ⑧ 每个工作日都对基金资产进行估值； ⑨ 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4) 收入的确认 ① 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； ② 债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； ③ 债券利息收入按实际持有期逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； ④ 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； ⑤ 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； ⑥ 其他收入于实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 ① 股票 A 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； B 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； C 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减经手费计算。 ② 债券 A 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 B 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 C 债券买卖不计佣金。 (6) 税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文及[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： ① 以发行基金方式募集资金不征收营业税； ② 对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税； ③ 对基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税； ④ 对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 (7) 基金的收益分配政策 ① 每一基金单位享有同等分配权； ② 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； ③ 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； ④ 基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成； ⑤ 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司★★河北证券”) 发起人、管理人股东 上海爱建信托投资有限责任公司（“上海爱建”） 发起人 爱建证券有限责任公司（“爱建证券”） 管理人股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 管理人股东 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 管理人股东 融通基金管理有限公司 发起人、管理人 中国建设银行 托管人 (2) 通过关联方席位进行的交易 2003年1-6月份买卖证券交易量 关联方名称 本期交易量(元) 占本期交易量比例 本期佣金额(元) 占 河北证券 310,965,631.17 27.29% 195,944.55 国泰君安 265,628,348.84 23.31% 188,990.47 联合证券 270,278,403.92 23.72% 185,445.25 关联方名称 河北证券 本期佣金额比例 国泰君安 24.93% 联合证券 24.05% 第9页 23.60% (3) 基金管理人费用 ① 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ② 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人签发划款指令，基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金于本期累计计提基金管理费3,398,023.65元。 (4) 基金托管人费用 ① 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ② 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；基金托管人根据管理人签发的划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期累计计提基金托管费566,337.21元。 5. 主要报表项目说明 (1) 应收证券交易清算款/应付证券交易清算款 应收证券交易清算款 2003-06-30 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 1,524,717.23 合计 1,524,717.23 应付证券交易清算款 2003-06-30 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 5,302,044.39 合计 5,302,044.39 (2) 应收利息 2003-06-30 应收银行存款利息 3,150.14 应收清算备付金利息 1,552.41 应收债券利息 1,167,509.31 合计 1,172,211.86 (3) 应付佣金 2003-06-30 河北证券有限责任公司 128,081.98 申银万国证券股份有限公司 150,761.72 国泰君安证券股份有限公司 97,598.71 联合证券有限责任公司 104,244.36 合计 480,686.77 (4) 其他应付款 本科目余额65,649.13元均为应付深交所股利税金。 (5) 预提费用 2003-06-30 预提审计费用 29,752.78 预提信息披露费用 148,767.52 预提交易所上市费用 29,752.78 合计 208,273.08 (6) 实收基金 2003-6-30 基金单位份额 基金单位总额 发起人持有（每份基金单位面值人民币1元）: 河北证券有限责任公司 1,000,000 1,000,000.00 上海爱建信托投资有限责任公司 500,000 500,000.00 融通基金管理有限公司 6,066,898 6,066,898.00 小 计 7,566,898 7,566,898.00 社会公众持有（每份基金单位面值人民币1元）： 492,433,102 492,433,102.00 合 计 500,000,000 500,000,000.00 (7) 其他收入 2003年1月1日 至2003年6月30日 新股中签手续费返还 17,151.84 配股手续费返还 10,447.07 合 计 27,598.91 (8) 其他费用 2003年1月1日 至2003年6月30日 回购交易费用 410.07 债券托管账户维护费 12,000.00 银行费用 1,433.50 合 计 13,843.57 （三）流通转让受到限制的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的基金资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根 据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 截至2003年6月30日止，本基金所持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 中签股数 成本(元) 三一重工 03-6-23 03-7-03 上市日 24,000 373,440.00 北方天鸟 03-6-24 03-7-04 上市日 15,000 144,000.00 瑞贝卡 03-6-30 03-7-10 上市日 8,000 83,200.00 合 计 47,000 600,640.00 股票名称 期末估值(元) 三一重工 373,440.00 北方天鸟 144,000.00 瑞贝卡 83,200.00 合 计 600,640.00 (四) 基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 0.00 0.00% 3 制造业 201,494,446.55 44.80% 其中：C0 食品、饮料 27,515,807.35 6.12% C1 纺织、服装、皮毛 8,785,923.52 1.95% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 21,920,000.00 4.87% C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,171,531.05 0.93% C5 电子 3,521,719.90 0.78% C6 金属、非金属 0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表 128,081,131.65 28.48% C8 医药、生物制品 7,498,333.08 1.67% C9 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 19,626,872.86 4.36% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 21,132,403.00 4.70% 7 信息技术业 5,969,458.80 1.33% 8 批发和零售贸易 11,885,416.51 2.64% 9 金融、保险业 59,930,966.00 13.32% 10 房地产业 7,858,279.92 1.75% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 8,350,608.20 1.86% 13 综合类 0.00 0.00% 总 计 336,248,451.84 74.76% 2. 国债、货币资金合计 截止2003年6月30日，通宝证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为113,808,030.91元，占基金资产净值的25.30％。 3. 基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值(元) 占净值比例 1 招商银行 32,060,000.00 7.13% 2 浦发银行 27,870,966.00 6.20% 3 新 希 望 27,515,807.35 6.12% 4 华泰股份 21,920,000.00 4.87% 5 福田汽车 19,708,428.67 4.38% 6 山推股份 19,514,154.66 4.34% 7 宁波韵升 14,713,030.21 3.27% 8 上海机场 9,673,300.00 2.15% 9 宇通客车 9,318,402.00 2.07% 10 *ST 夏利 9,273,196.80 2.06% 4. 报告附注 (1) 报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (2) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (3) 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 (4) 截止2003年6月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额257,076.49元，与股票市值336,248,451.84元、国债、及货币资金合计113,808,030.91元相加等于基金资产净值。 5. 本期末基金持股明细 序号 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占净值比例 1 招商银行 2,800,000 32,060,000.00 7.13% 2 浦发银行 2,400,600 27,870,966.00 6.20% 3 新 希 望 2,851,379 27,515,807.35 6.12% 4 华泰股份 2,000,000 21,920,000.00 4.87% 5 福田汽车 1,414,819 19,708,428.67 4.38% 6 山推股份 1,977,118 19,514,154.66 4.34% 7 宁波韵升 1,724,857 14,713,030.21 3.27% 8 上海机场 910,000 9,673,300.00 2.15% 9 宇通客车 690,252 9,318,402.00 2.07% 10 *ST 夏利 919,960 9,273,196.80 2.06% 11 全柴动力 1,018,593 9,167,337.00 2.04% 12 深赤湾Ａ 593,900 9,104,487.00 2.02% 13 江淮汽车 680,690 8,869,390.70 1.97% 14 雅 戈 尔 859,104 8,702,723.52 1.93% 15 深南电Ａ 630,144 8,481,738.24 1.89% 16 歌华有线 393,340 8,350,608.20 1.86% 17 一汽轿车 835,500 8,304,870.00 1.85% 18 万 科Ａ 1,359,564 7,858,279.92 1.75% 19 龙电股份 1,079,306 7,846,554.62 1.74% 20 厦门汽车 654,600 7,586,814.00 1.69% 21 迪康药业 659,484 7,498,333.08 1.67% 22 大商股份 833,207 6,815,633.26 1.52% 23 曙光股份 649,124 6,160,186.76 1.37% 24 TCL 通讯 371,235 5,969,458.80 1.33% 25 一汽四环 596,610 5,727,456.00 1.27% 26 火箭股份 571,251 5,341,196.85 1.19% 27 华联超市 457,975 5,069,783.25 1.13% 28 烟台万华 359,305 4,171,531.05 0.93% 29 威孚高科 335,400 3,796,728.00 0.84% 30 凯迪电力 251,800 3,298,580.00 0.73% 31 上港集箱 198,200 2,354,616.00 0.52% 32 赛格三星 295,270 2,043,268.40 0.45% 33 法拉电子 108,950 1,478,451.50 0.33% 34 三一重工 24,000 373,440.00 0.08% 35 北方天鸟 15,000 144,000.00 0.03% 36 精达股份 5,000 82,500.00 0.02% 37 瑞贝卡 8,000 83,200.00 0.02% 合 计 31,533,537 336,248,451.84 74.76% 6. 本期基 金新增股票明细 本 期 新 增 序 号 股票名称 本期卖出 一级市场申购 二级市场买入 其 他 1 万 科Ａ 679,782 679,782 2 深赤湾Ａ 593,900 3 深南电Ａ 630,144 4 赛格三星 295,270 5 威孚高科 335,400 6 一汽轿车 1,200,017 364,517 7 新 希 望 2,851,379 8 凯迪电力 251,800 9 浦发银行 3,390,000 989,400 10 上海机场 910,000 11 上港集箱 198,200 12 三一重工 24,000 13 歌华有线 393,340 14 宇通客车 690,252 15 雅 戈 尔 859,104 16 全柴动力 2,014,850 996,257 17 曙光股份 881,308 232,184 18 烟台万华 359,305 19 江淮汽车 680,690 20 北方天鸟 15,000 21 瑞贝卡 8,000 22 厦门汽车 654,600 23 龙电股份 1,079,306 24 一汽四环 1,727,949 1,131,339 25 华联超市 457,975 注：本表中“其他”项目包括“配送转增”。 7. 本期基金剔除股票明细 序 号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深发展Ａ 660,530 660,530 2 深宝安Ａ 80,000 80,000 3 深能源Ａ 327,000 327,000 4 盐田港Ａ 655,072 655,072 5 海虹控股 26,511 26,511 6 甬 成 功 466,884 466,884 7 新 钢 钒 580,000 580,000 8 模塑科技 5,000 5,000 9 韶钢松山 94,789 310,830 405,619 10 天宇电气 479,400 479,400 11 创智科技 804,268 804,268 12 银河科技 600,000 600,000 13 山东海化 268,375 268,375 14 鞍钢新轧 2,400,000 2,400,000 15 安泰科技 380,290 53,000 433,290 16 邯郸钢铁 460,085 460,085 17 白云机场 1,145,000 1,145,000 18 皖通高速 79,000 400,000 479,000 19 民生银行 230,000 850,000 1,080,000 20 宝钢股份 2,300,000 2,300,000 21 中国石化 5,000,000 5,000,000 22 中信证券 171,000 1,637,103 1,808,103 23 四川路桥 43,000 43,000 24 中国联通 888,405 10,000,000 10,888,405 25 同 仁 堂 350,000 350,000 26 上海汽车 40,000 1,659,000 1,699,000 27 波导股份 252,962 252,962 28 岷江水电 725,725 725,725 29 上海贝岭 578,061 40,000 618,061 30 *ST桦 林 799,000 799,000 31 桂冠电力 386,290 386,290 32 冠农股份 20,000 20,000 33 天方药业 287,040 287,040 34 华芳纺织 45,000 45,000 35 恒瑞医药 504,326 504,326 36 星新材料 508,000 288,049 796,049 37 洪都航空 400,000 400,000 38 天通股份 700,000 700,000 39 航天动力 30,000 30,000 40 山东基建 1,491,799 1,491,799 41 旭光股份 4,000 4,000 42 江西铜业 788,735 788,735 43 三 房 巷 28,000 28,000 44 星马汽车 16,000 16,000 45 太工天成 7,000 7,000 46 安泰集团 24,000 24,000 47 三友化工 37,000 37,000 48 冠豪高新 29,000 29,000 49 片 仔 癀 25,000 25,000 50 宝钛股份 190,100 190,100 51 时代新材 10,000 10,000 52 贵研铂业 24,000 24,000 53 士 兰 微 12,000 12,000 54 双良股份 34,000 34,000 55 中科合臣 16,000 16,000 56 安徽水利 29,000 29,000 57 宏智科技 237,800 237,800 58 黑 牡 丹 124,733 124,733 59 国药股份 5,000 5,000 60 腾达建设 6,000 6,000 61 联环药业 6,000 6,000 62 三佳模具 473,100 473,100 63 华海药业 15,000 15,000 64 菲达环保 309,000 309,000 65 北海国发 19,000 19,000 66 厦门钨业 1,000 1,000 67 方兴科技 5,000 5,000 68 高淳陶瓷 12,000 12,000 69 惠泉啤酒 28,000 28,000 70 芜 湖 港 20,000 20,000 71 庆丰股份 21,000 21,000 72 海油工程 500,000 500,000 73 海螺水泥 496,200 94,959 591,159 74 龙溪股份 424,800 424,800 75 大连圣亚 331,645 331,645 76 新安股份 673,000 673,000 77 青岛啤酒 730,248 730,248 78 航天通信 443,400 443,400 79 上海石化 400,000 400,000 80 ST轻 骑 1,767,609 1,767,609 81 成商集团 279,360 279,360 82 力诺工业 511,780 511,780 83 *ST华 靖 631,500 631,500 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一) 基金持有人结构 （截止2003年6月30日)： 持有份额(基金单位) 占总份额比例 发起人持有份额 7,566,898 1.51% 其中：融通基金管理有限公司 6,066,898 1.21% 河北证券有限责任公司 1,000,000 0.20% 上海爱建信托投资有限责任公司 500,000 0.10% 社会公众持有份额 492,433,102 98.49% 总 计 500,000,000 100.00% （二） 前十名持有人情况（截止2003年6月30日）： 序 号 持有人名称 持有份额(基金单位) 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 44,905,557 8.98% 2 中国人民保险公司 23,968,537 4.79% 3 天安保险股份有限公司 13,500,000 2.70% 4 华泰财产保险股份有限公司 10,560,580 2.11% 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 10,071,362 2.01% 6 上海久事公司 6,884,090 1.38% 7 陆争春 6,700,000 1.34% 8 融通基金管理有限公司 6,066,898 1.21% 9 郝全生 5,200,000 1.04% 10 江苏科信房地产开发有限公司 4,895,799 0.98% 注：以上数据依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传送的截止2003年6月30日通宝基金前100名持有人名册编制。 七、重要事项揭示 1． 本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2． 本基金的基金管理人、托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 3． 沈国兴先生辞去公司董事职务，于业明先生当选公司董事。上述事项经公司董事会、股东会决议通过，并经中国证监会核准通过； 4． 公司股东变更事项： (1) 国泰君安证券股份有限公司将其持有的我公司全部出资转让给河北证券有限责任公司； (2) 上海爱建信托投资有限责任公司将其持有的我公司全部出资转让给爱建证券有限责任公司。 上述变更事项已经我公司股东会审议通过，2003年5月20日中国证监会证监基金字[2003]70号文批准，2003年7月8日相关工商登记变更办理完毕。2003年7月15日我公司已就上述事项发布公告。 5． 本基金租用专用交易席位的情况 根据中国证券监督管理委员会证监基金字（1998）29号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关规定要求及通宝基金基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、申银万国 证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司及联合证券有限责任公司的交易席位。 2003年1-6月，本基金通过各券商席位的股票交易量及佣金情况如下： 券商名称 股票交易量(元) 占交易总量比例 本期佣金额(元) 占佣金总量比例 河北证券 243,644,654.15 25.08% 195,944.55 24.93% 申银万国 265,537,707.64 27.33% 215,474.01 27.42% 国泰君安 233,023,788.13 23.98% 188,990.47 24.05% 联合证券 229,413,467.99 23.61% 185,445.25 23.60% 合 计 971,619,617.91 100.00% 785,854.28 100.00% 2003年1-6月，本基金通过各券商席位的债券、回购交易量情况如下： 券商名称 债券交易量(元) 占交易量比例 回购交易量(元) 占交易量比例 河北证券 37,320,977.02 36.54% 30,000,000.00 45.73% 申银万国 9,355,116.39 9.16% 17,600,000.00 26.83% 国泰君安 32,604,560.71 31.92% -- -- 联合证券 22,864,935.93 22.38% 18,000,000.00 27.44% 合 计 102,145,590.05 100.00% 65,600,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1． 中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件 2． 《通宝证券投资基金基金契约》 3． 《通宝证券投资基金托管协议》 4． 中国证监会批准设立融通基金管理有限公司的文件 5． 通宝证券投资基金财务报表及报表附注 6． 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦八楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司 咨询电话：（0755）83160288 融通基金管理有限公司 二零零三年八月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |