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英大纯债债券A(650001)  基金公开信息
流水号 239069
基金代码 650001
公告日期 2013-10-25
编号 1
标题 英大纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告
信息全文 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2013年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 英大纯债债券
基金主代码 650001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月24日
报告期末基金份额总额 709,137,270.03份
投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收

益水平的投资品种。
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C
下属两级基金的交易代码 650001 650002
报告期末下属两级基金的份额总额 525,381,035.08份 183,756,234.95份

§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013年7月1日-2013年9月30日）
英大纯债债券A 英大纯债债券C
1.本期已实现收益 5,080,921.50 1,783,681.29
2.本期利润 -5,000,222.06 -2,455,388.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0090 -0.0109
4.期末基金资产净值 521,767,126.48 182,147,911.22
5.期末基金份额净值 0.9931 0.9912

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大纯债债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.80% 0.09% -1.92% 0.07% 1.12% 0.02%

英大纯债债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.91% 0.09% -1.92% 0.07% 1.01% 0.02%

注：①本基金合同于2013年4月24日生效。 ②根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年4月24日至2013年9月30日。 本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 英大纯债债券A基准2013-04-242013-05-202013-06-132013-07-032013-07-242013-08-142013-09-042013-09-300.4%0.2%0%-0.2%-0.4%-0.6%-0.8%-1%-1.2%-1.4%-1.6%-1.8%-2%-2.2%
注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年4月24日至2013年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 英大纯债债券C基准2013-04-242013-05-202013-06-132013-07-032013-07-242013-08-142013-09-042013-09-300.4%0.2%0%-0.2%-0.4%-0.6%-0.8%-1%-1.2%-1.4%-1.6%-1.8%-2%-2.2%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘熹 总经理助理，本基金基金经理 2013年4月24日 2013年9月9日 13 历任嘉实基金管理有限公司投资决策委员会委员，固定收益部副总监、总监，社保债券基金经理、公募债券基金经理；招商证券研发中心高级研究员；巨田证券投资部副经理；平安证券国债部、平安集团投资管理中心投资经理。2012年加入英大基金管理有限公司，于2013年9月9日离职。
李岚 本基金基金经理 2013年9月9日 － 6 曾任深圳发展银行深圳龙岗支行信贷员，平安资产管理有限责任公司研究

员，中国人保资产管理股份有限公司投资经理，安邦资产管理有限责任公司部门副总等职。2012年9月加入英大基金管理有限公司。

注：①任职日期说明：首位基金经理任职日期为基金合同生效的日期。继任基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后由公司公开披露的日期。 ②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年上半年，债券市场资金面由松变紧，三季度中性偏紧态势进一步延续。受此影响，叠加经济增速反弹、利率债刚性供给导致收益率曲线持续上行等利空因素，三季度债券市场整体熊市变平，长端收益率上行50-70bp。
上述市场环境下，由于本基金主要持有中长期信用债，7-8月份份额净值明显下跌。受到资金面边际改善、一级市场发行利率停止上行等因素影响，8月末本基金净值开始
止跌反弹。 三季度，我们主要采取防御策略，积极应对收益率上行压力。主要操作包括：其一，在满足流动性要求前提下，通过各期限回购品种的动态搭配，降低回购融资成本；其二，对持仓债券组合进行微调，进一步提高了组合的夏普比例；其三，增持高等级短融等久期较短、流动性较高的债券品种，并适度在月末参与短期协议存款，在降低组合久期的同时，增强了本基金的流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，英大纯债A类基金份额净值为0.9931元，报告期基金份额净值增长率为-0.80%；英大纯债C类基金份额净值为0.9912元，报告期基金份额净值增长率为-0.91%；同期业绩比较基准增长率-1.92%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面方面。三季度经济增速明显反弹，但反弹动能不足，其持续性还有待数据的进一步验证。四季度通胀温和反弹，CPI将突破3%，但仍低于全年3.5%的目标水平。总体上来看，四季度宏观经济运行出现类滞涨特征。 政策面方面。从目前政府释放的政策信号和市场预期来看，四季度货币政策和财政政策总体上依然保持稳定。这意味着央行中性偏紧的货币政策取向将不会发生变化，货币市场利率很难趋势性下行。短端利率下行带来的债市趋势性行情不会出现。 债券供需方面。四季度，利率品种净供给较三季度减少，信用品种供给则存在较大弹性，细分品种中城投债的供给相对偏多。需求端，由于资金成本的抬升，银行和保险等债券需求传统大户更偏好非标、信托、债权计划等高风险、高收益资产，对债券的边际需求下降。供给的边际改善和需求的边际萎缩，将使得债券价格出现交易性超买或超卖的可能性降低。 综上，我们认为，四季度债市整体步入整固与盘整阶段，收益率持续上行与下行的概率都不大，但可能存在数据超预期、资金面荣枯等推动的波段性操作机会。 我们将继续持有信用质地优良的高收益品种，切实防范信用风险、流动性风险；同时，我们也将根据市场情况适度进行波段操作，适时调整持仓组合久期和回购杠杆水平，为投资者提供持续、稳定的中长期回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 843,566,690.30 93.12
其中：债券 843,566,690.30 93.12
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 32,223,970.13 3.56
6 其他各项资产 30,145,047.99 3.33
7 合计 905,935,708.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,481,324.30 1.35
2 央行票据 － －
3 金融债券 29,976,000.00 4.26
其中：政策性金融债 29,976,000.00 4.26
4 企业债券 695,313,366.00 98.78
5 企业短期融资券 19,950,000.00 2.83
6 中期票据 88,846,000.00 12.62
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 843,566,690.30 119.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 112179 13南洋债 641,000 62,984,660.00 8.95
2 122678 12扬化工 440,000 46,059,200.00 6.54
3 112083 11国星债 454,834 45,892,750.60 6.52
4 112121 12景兴债 456,800 43,612,980.00 6.20
5 112084 11万家债 397,284 39,814,213.34 5.66

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 43,120.32
2 应收证券清算款 7,876,804.33
3 应收股利 －
4 应收利息 22,225,123.34
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 30,145,047.99

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份
英大纯债债券A 英大纯债债券C
本报告期期初基金份额总额 634,825,662.35 281,016,324.81
本报告期基金总申购份额 60,674,473.09 20,019,647.75
减：本报告期基金总赎回份额 170,119,100.36 117,279,737.61
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － －
本报告期期末基金份额总额 525,381,035.08 183,756,234.95

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司旗下英大纯债债券型证券投资基金依据《基金部通知【2012】21号关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》及相关公告文件，于2013年5月24日，在公司网站及指定报刊披露了《英大基金管理有限公司关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告》，该公告披露了英大纯债债券型证券投资基金投资的天津市朝日科贸有限公司2013年中小企业私募债券，数量共计20万张，期限为2年，收益率（票面利率）为10%。 2、本公司于2013年9月10日在《中国证券报》及公司网站公告了英大纯债基金经理变更公告，自2013年9月9日起，公司聘任李岚先生担任英大纯债基金经理。 3、本公司于2013年9月10日在《中国证券报》及公司网站公告了关于公司董事长、总经理及公司法定代表人变更公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准英大纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 英大基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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