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建信双债增强债券A(000207) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 238102 | ||||||||
基金代码 | 000207 | ||||||||
公告日期 | 2013-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信双债增强债券型证券投资基金2013年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信双债增强债券 基金主代码 000207 交易代码 000207 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月25日 报告期末基金份额总额 3,196,716,975.03份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。 投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债投资策略、可转债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 下属两级基金的交易代码 000207 000208 报告期末下属两级基金的份额总额 1,411,188,651.09份 1,785,528,323.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013年7月25日 - 2013年9月30日 ) 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 1.本期已实现收益 12,857,677.54 15,111,284.65 2.本期利润 12,917,885.43 15,187,436.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0085 4.期末基金资产净值 1,424,106,536.52 1,800,715,760.50 5.期末基金份额净值 1.009 1.009 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2013年7月25日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双债增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.04% -1.16% 0.07% 2.06% -0.03% 建信双债增强债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.04% -1.16% 0.07% 2.06% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同于2013年7月25日生效,截至报告期末仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭云峰 本基金的基金经理 2013年7月25日 - 8 硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员,2006年5月起就职于鹏华基金管理公司,历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职,2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入本公司,2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年2月17日起任建信货币市场基金基金经理;2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理;2013年7月25日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年三季度,中国经济形势较好,7、8月份大多数经济指标触底反弹,CPI增速仍处于较低水平,PPI降幅缩小。三季度资金面相对平稳。9月中旬之后资金面一度紧张,央行随即在公开市场投放资金,稳定了市场。 6月底之后,资金面紧张的情况得到缓解。7月至8月中旬,债券收益率下降较多。8月中旬之后,由于经济增速回升,以及货币政策保持中性、美联储开始退出QE的预期增强,债券收益率逐步上行,9月中旬到达高点之后再次回落。信用债的波动程度大于利率债,中长期债券收益率的波动程度大于短期债券。可转债总体上涨,部分品种涨幅较大。 本基金成立初期主要投资协议存款,少量投资交易所信用债及可转债,积极参与了新发可转债的申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期双债增强A净值增长率0.90%,波动率0.04%,双债增强C净值增长率0.90%,波动率0.04%,业绩比较基准收益率-1.16%,波动率0.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,我们认为在经济增速企稳回升之后,政策重心可能会偏向调结构、促转型。货币政策或将保持中性,不太可能出台大规模的财政刺激政策。四季度经济增速可能相对平稳,通胀水平可能小幅上升,总体仍处于较低水平。 由于美联储暂不退出QE,人民币持续升值,同时中国货币政策保持中性,公开市场操作灵活性增强,所以四季度资金面可能相对平稳,12月中旬之后或会紧张一些。预计四季度债券收益率先降后升,利率债和高等级信用债的表现可能好于中低等级信用债。 目前转债市场整体的转股溢价率处于相对较低的水平,个别转债的债券收益率较高。若干大盘转债对应正股的估值均较低,分红收益率较高,部分转债对应正股的成长性较好。总体来看,在股市向好的背景下,转债市场具有较好的投资价值。 四季度,我们将逐步建仓,以信用债为主,少量投资金融债,适当投资可转债。信用债平均剩余期限保持在适中水平,主要投资中高等级信用债,精选投资品种。可转债投资以债性较强的品种为主。如果投资价值较高,也适当投资股性较强的品种。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 16,462,670.94 0.51 其中:债券 16,462,670.94 0.51 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 36,000,000.00 1.12 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,129,853,806.87 96.97 6 其他资产 45,237,448.05 1.40 7 合计 3,227,553,925.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 11,338,299.00 0.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 5,124,371.94 0.16 8 其他 - - 9 合计 16,462,670.94 0.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 126011 08石化债 107,460 10,579,437.00 0.33 2 110015 石化转债 30,000 2,936,700.00 0.09 3 110024 隧道转债 17,390 1,770,128.10 0.05 4 126015 08康美债 7,800 758,862.00 0.02 5 128002 东华转债 3,360 417,543.84 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.8.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.8.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,293.41 2 应收证券清算款 19,552,319.83 3 应收股利 - 4 应收利息 25,683,834.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,237,448.05 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 2,936,700.00 0.09 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 基金合同生效日( 2013年7月25日 )基金份额总额 1,411,188,651.09 1,785,528,323.94 报告期期初基金份额总额 - - 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,411,188,651.09 1,785,528,323.94 注:本基金合同于2013年7月25日生效。 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双债增强债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信双债增强债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2013年10月24日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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