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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2375 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金2003年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国农业银行根据本基金基金契约的规定，于2003年8月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：久嘉证券投资基金 基金简称：基金久嘉 交易代码：184722 基金发起人：西北证券有限责任公司 长城基金管理有限公司 基金发行日期：2002年7月1日 基金成立日期：2002年7月5日 基金单位总份额：20亿份基金单位 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 基金上市地点：深圳证券交易所 基金上市日期：2002年8月27日 (二)基金管理人 法定名称：长城基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 总经理：汪滨 负责信息管理事务人员：李建中 联系地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 电话：0755-83662688 传真：0755-83662600 （三）基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部总经理：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68435588 传真：010－68424181 （四）会计师事务所： 深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 邮政编码： 518026 法定代表人： 李秉心 联系电话： 0755—2900952 传真： 0755—82900965 联系人：黄剑敏 二、主要财务指标 2003年1月1日2003年6月30日 序号 项目 1 基金本期净收益 49,647,304.56 2 单位基金本期净收益 0.0248 3 基金可分配净收益 -11,120,436.37 4 单位基金可分配净收益 -0.0056 5 期末基金资产总值 2,024,324,545.05 6 期末基金资产净值 2,016,228,456.87 7 单位基金资产净值 1.0081 8 基金资产净值收益率 2.7185% 9 本期基金资产净值增长率 10.40% 10 累计资产净值增长率 0.8062% 上述部分指标计算公式： 基金资产净值收益率=基金本期净收益/〔（期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数〕 本期基金净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）＊（期末单位净值/分红或扩募后单位净值） 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率＋1）＊（第2年度净值增长率＋1）＊（第3年度净值增长率＋1）＊（上年度净值增长率＋1）＊（本期净值增长率＋1）－1 三、基金管理人报告 （一）基金业绩表现 截止到2003年6月30日，本基金单位资产净值为1.0081元。本报告期内基金净值增长率为10.40％，同期上证综合指数涨幅为9.46％。 （二）基金经理简介 韩浩先生，基金经理，1967年生，1989年毕业于武汉大学化学系，获理学学士学位；1992年毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位。曾就职于海南汇通国际信托投资公司证券部、长城证券有限责任公司资产管理部并任总经理，有10年的证券投资从业经历。 （三）基金经理工作报告 1、2003年上半年市场行情回顾 2003年上半年中国证券市场有所上扬，但个股分化加剧,股价结构调整力度加大。上证指数在四月中旬见顶1649点之后，回落整理至今，期间部分行业和个股涨幅较大，投资机会较多。 2、2003年上半年基金运作总结 在上半年的投资运作中，久嘉基金针对目前的市场状况，在资产配置方面，相对2002年下半年仓位较低的状况我们保持了较高的平均股票仓位，平均股票仓位控制在60%。在行业配置和证券选择上我们采取了依据比较优势的精选策略，重点投资了汽车、银行、钢铁、港口、电力、传媒、电子信息等行业，取得了较好的收益。风格特征方面我们强调证券的流动性，偏好绩优大盘蓝筹股。值得检讨的是，我们在年初的股票仓位配置偏低，使得上涨初期业绩较为落后于大盘,我们在资产配置策略上将加以完善。 3、2003年下半年基金投资策略 展望2003年下半年，我们认为未来的市场环境具有以下特点： 中国经济进入起飞阶段，投资环境良好，投资机会增多。从2003上半年经济数据及十六大确定的中国在2020年实现全面小康的奋斗目标来看，新一轮经济增长已经启动并将持续相当长时期，部分行业将快速发展，优质上市公司业绩持续增长。投资拉动和消费结构升级将给钢铁、港口、电力、工程机械、汽车、金融等行业有竞争优势企业带来极大的发展机遇。 QFII及社保基金逐渐进入市场,证券市场的政策稳定性及可预见性加大，国际化、市场化的进程加快。市场结构性的缺陷短期难以迅速改观，理性投资者会以更严格的标准选择投资品种,以此补偿市场结构性缺陷引致的额外风险。 机构间博弈的特征将更加明显。伴随着机构投资者队伍的壮大和市场的逐步规范，证券市场的博弈模式已发生重大变化，机构间博弈成为主流，机构投资者间不同投资理念的交锋将导致市场运行态势与以往大为不同。 针对未来市场环境的特点，我们将努力发掘自身比较优势，扬长避短，采取适当策略，博取超额收益。具体地，我们将重点加强以下工作： 进一步加强公司基本面研究，更好地把握优质上市公司的投资机会。2003年下半年市场股价结构的调整将进一步深化，证券选择对投资绩效的影响将更为突出。我们将从全球竞争力比较的角度，重点选择经营状况稳定、主营业务突出、行业优势明显、己显露一定成长趋势的上市公司作为投资组合的构建对象。 加强投资风险的控制力度和数量化管理，提升投资行为和方法的数量化研究水平，优化投资组合管理方法。在未来金融创新加速的市场环境下，投资风险的有效控制和投资行为方法的优化选择将会极大提高投资绩效。 在新的时期，我们将一如既往地坚持价值投资原则及实事求是的投资理念，严格遵守基金契约，勤勉尽责、规范运作，为基金持有人谋求长期稳定的投资回报。 （四）内部监察稽核工作报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《久嘉证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久嘉的投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定，无损害投资者利益的行为。 2、内部监察稽核工作报告 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》，遵循健全、独立、有效和相互制约的原则，制定和执行了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了完善的内部控制体系。 本报告期内监察稽核人员认真履行了工作职责，在实际工作中不断改进监察稽核工作程序和方法，形成了完善的监察稽核工作体系。监察稽核部独立地开展工作，实时监察业务活动的主要风险点，每月进行一次定期稽核。监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品开发、市场营销等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等内部管理工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，不断深入各项业务的每个环节，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题和风险，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。 监察稽核和内部控制的重点是确保本基金管理人所管理基金运作的合规性，牢固树立合法合规和风险防范意识，建立健全投资风险监控体系、业绩评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格履行信息披露义务，保证履行基金契约的承诺。在本报告期内，本基金运作中无操纵市场行为、内幕交易和不当关联交易，维护了基金持有人的利益。 本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，依据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和各项法律法规，继续完善法人治理结构和内部控制体系，不断提高公司员工的守法意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使风险控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。 四、托管人报告 本基金托管人中国农业银行，根据《久嘉证券投资基金基金契约》和《久嘉证券投资基金托管协议》，在对久嘉证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对久嘉证券投资基金管理人－－长城基金管理有限公司在2003年上半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2003年上半年度所编制和披露的久嘉证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 五、基金中期财务报告 （一）基金会计报告书（未经审计） 1、久嘉证券投资基金资产负债报告书 2003年6月30日 单位：人民币元 资产 注释 期初数 资产： 银行存款 4.(1) 320,880,801.42 清算备付金 4.(2) 10,103,922.41 交易保证金 4.(3) 1,750,000.00 应收证券清算款 4.(4) 5,675,332.78 应收股利 应收利息 4.(5) 9,990,946.20 应收申购款 --- 其他应收款 - 股票投资市值 4.(6) 644,706,261.82 其中：股票投资成本 4.(6) 756,734,548.77 债券投资市值 4.(7) 848,589,503.30 其中：债券投资成本 4.(7) 849,524,937.99 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 合计 1,841,696,767.93 资产 期末数 资产： 银行存款 344,327,092.17 清算备付金 5,203,418.17 交易保证金 2,000,000.00 应收证券清算款 9,594,903.66 应收股利 应收利息 12,416,670.73 应收申购款 --- 其他应收款 - 股票投资市值 1,198,622,780.32 其中：股票投资成本 1,169,533,563.71 债券投资市值 452,159,680.00 其中：债券投资成本 453,900,003.37 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 合计 2,024,324,545.05 久嘉证券投资基金资产负债报告书（续） 2003年6月30日 单位：人民币元 负债及持有人权益 注释 期初数 负债： 应付证券清算款 4.(4) 9,786,119.11 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 4.(8) 2,356,419.09 应付托管费 4.(9) 392,736.52 应付佣金 4.(10) 537,955.78 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 4.(12) 2,250,000.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 4(11) 105,000.00 其他负债 - 负债合计 15,428,230.50 持有人权益： 实收基金 4.(13) 2,000,000,000.00 未实现利得 4.(14) -112,963,721.64 未分配收益 -60,767,740.93 持有人权益合计 1,826,268,537.43 负债及持有人权益合计 1,841,696,767.93 负债及持有人权益 期末数 负债： 应付证券清算款 0.00 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 2,533,462.81 应付托管费 422,243.81 应付佣金 2,643,770.44 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 2,250,000.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 246,611.12 其他负债 - 负债合计 8,096,088.18 持有人权益： 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得 27,348,893.24 未分配收益 -11,120,436.37 持有人权益合计 2,016,228,456.87 负债及持有人权益合计 2,024,324,545.05 附注：基金单位净值为1.0081 2、久嘉证券投资基金经营业绩报告书 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、收入 1、股票差价收入 29,683,111.04 - 2、债券差价收入 10,018,142.26 - 3、债券利息收入 13,383,633.80 - 4、存款利息收入 1,755,000.58 - 5、股利收入 12,084,402.99 - 6、买入返售证券收入 0.00 - 7、其他收入 4.(15) 79,382.21 - 收入合计 67,003,672.88 - 二、费用 1、基金管理人报酬 14,601,024.99 - 2、基金托管费 2,433,504.16 - 3、卖出回购证券支出 84,400.00 - 4、利息支出 - - 5、其他费用 4.(16) 237,439.17 - 其中：上市年费 29,752.78 - 信息披露费 136,369.02 - 审计费用 49,588.57 - 费用合计 17,356,368.32 - 三、基金净收益 49,647,304.56 - 加：未实现利得 140,312,614.88 - 四、基金经营业绩 189,959,919.44 - 3、久嘉证券投资基金基金收益分配表 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 本期基金净收益 49,647,304.56 - 加：期初未分配收益 -60,767,740.93 - 本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 -11,120,436.37 - 减：本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 -11,120,436.37 - 4、久嘉证券投资基金基金净值变动表 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 注释 金额 一、期初基金净值 1,826,268,537.43 二、本期经营活动 已实现基金净收益 49,647,304.56 未实现利得 140,312,614.88 经营活动产生的基金净值变动数 189,959,919.44 三、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 四、期末基金净值 2,016,228,456.87 （二）久嘉证券投资基金会计报表附注（2003年度中期）货币单位：人民币元 附注1.基金设立说明 本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11号）批准，于2002年7月5日成立的契约型封闭式证券投资基金，存续期为15年（自2002年7月5日至2017年7月4日），发行规模为20亿份基金单位。 本基金发起人为长城基金管理公司和西北证券有限责任公司，托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所深证上〔2002〕53号文审核同意，于2002年8月27日在深圳证券交易所挂牌交易，本基金投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 附注2.重要会计政策 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》、财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》、证监发[1999]11号《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号——“证券投资基金信息披露指引”、证监基金字[2000]35号关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知、2001年9月17日颁布的证监基金字[2001]43号《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》及基金契约的规定而编制。 自设立日起，本基金执行《证券投资基金会计核算办法》。 （2）会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2003年1月1日至2003年6月30日止。 （3）记帐本位币 本基金以人民币为记帐本位币，单位为元。 （4）记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础，期末股票和债券按市值计价。 （5）银行存款、清算备付金 银行存款指本基金存放于银行的货币资金；清算备付金为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计算。 （6）证券清算款 证券清算款指因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。 如果卖出证券成交总额大于买入证券成交总额为应收证券清算款。 如果买入证券成交总额大于卖出证券成交总额为应付证券清算款。 （7）股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价,股票投资（成本）按成交日应支付的全部价款入帐,出售成本采用移动加权平均法计算。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近一交易日的市场交易平均价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易平均价估值。配股权证，从配股除权日起，到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，按配股价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 （8)债券投资 债券投资包括交易所上市债券和银行间市场债券。债券投资按取得时的实际成本计价，债券投资成本按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，出售的债券成本按移动加权平均法计算， 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易平均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市场交易平均价估值；实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现利得”;银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值；未上市交易债券的估值以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。 (9)收入确认 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券（非上市债券）于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (10)基金管理人报酬 基金管理人报酬根据《久嘉证券投资基金基金契约》的规定计提，即按前一日基金资产净值（基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费）的1.5％年费率逐日计提，按月支付。 (11)基金托管费 基金托管费根据《久嘉证券投资基金基金契约》的规定计提，即按前一日的基金资产净值的0.25％年费率逐日计提，按月支付。 (12)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出指该证券在融资期限内采用直线法逐日计提的融资利息支出。 (13)其他费用 发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (14)投资组合 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有一家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。 (15)基金的收益分配原则 基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，管理人在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分配方案并于120个工作日内完成分配方案的实施； 基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90％，其具体分配数额及比例由基金管理人拟定； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 (16)基金资产之估值 本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算办法》和《久嘉证券投资基金基金契约》规定。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2003年6月30日，股票市价以2003年6月30日（星期一）市场平均价为准。 任何上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值。 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 未上市债券及银行存款以本金加计至估值日止应计利息额计算； 派发的股息红利以估值日为止的实际获得额计算。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与成本的差额，在资产负债表中的未实现利得项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金单位份额，即为每基金单位净值。 (17)主要税项 根据《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》财税字〔1998〕55号及财税〔2001〕61号规定： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 基金买卖股票时交纳印花税,税率为0.2%。 附注3.关联方关系及交易 （1）存在契约关系的关联方 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 长城基金管理有限公司 杨光裕 1亿元 基金管理 中国农业银行 杨明生 1338.65亿元 银行业务 西北证券有限责任公司 吕莉 7.26058亿元 证券业务 关联公司名称 所持股份或权益 与本基金关系 长城基金管理有限公司 1500万份 本基金的基金管理人及发起人 中国农业银行 --- 本基金的基金托管人 西北证券有限责任公司 500万份 基金管理人的股东及本基金的 基金发起人 （2）其他关联方 关联公司名称 关系 交易性质 东方证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 长城证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 中原信托投资公司 基金管理人的股东 --- 天津北方国际信托投资公司 基金管理人的股东 --- （3）通过关联方席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 a.买卖股票 买卖股票成交量 关联人 占成交总 本期成交量 量的比例 长城证券有限责任公司 1,387,581,184.57 26.73% 东方证券有限责任公司 894,754,183.96 17.23% 西北证券有限责任公司 894,086,629.35 17.22% 合 计 3,176,421,997.88 61.18% 2003年1月1日至2003年6月30日 关联人 佣金 金额 占总量比例 长城证券有限责任公司 1,114,560.87 26.59% 东方证券有限责任公司 729,629.70 17.41% 西北证券有限责任公司 726,749.32 17.34% 合 计 2,570,939.89 61.33% b.买卖国债及证券回购 国债成交量 券商名称 占交易量比 本期交易量 例 长城证券有限责任公司 99,731,537.50 12.75% 东方证券有限责任公司 136,522,382.10 17.46% 西北证券有限责任公司 132,071,409.40 16.89% 合 计 368,325,329.00 47.10% 券商名称 国债回购成交量 占交易 长城证券有限责任公司 本期交易量 量比例 东方证券有限责任公司 --- --- 西北证券有限责任公司 --- --- 合 计 --- --- （4）本基金向管理人、托管人支付报酬的计算标准及金额 ①基金管理人报酬 支付基金管理人长城基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率每日计提；基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费；基金管理人报酬逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5％÷当年天数。 本基金于本会计期间计提基金管理人基金管理费为人民币14,601,024.99元。 ②基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25％÷当年天数。 本基金于本会计期间计提基金托管人基金托管费人民币2，433，504.16元。 附注4. 主要会计报表项目注释 注释1.银行存款 项目 期初数 期末数 中国农业银行上海分行 38,748,106.13 8,130,344.67 中国农业银行深圳人民北路支行 281,738,746.02 327,030,599.30 中国农业银行北京万寿路支行 393,949.27 9,166,148.20 合计 320,880,801.42 344,327,092.17 注释2.清算备付金 项目 期初数 期末数 上交所清算备付金 4,422,966.63 4,080,078.64 深交所清算备付金 5,680,955.78 1,123,339.53 合计 10,103,922.41 5,203,418.17 注释3.交易保证金 项目 期初数 期末数 深交所交易保证金 1,750,000.00 2,000,000.00 合计 1,750,000.00 2,000,000.00 注释4.证券清算款 项目 期初数 期末数 上交所证券清算款 -9,786,119.11 7,542,683.88 深交所证券清算款 5,675,332.78 2,052,219.78 合计 -4,110,786.33 9,594,903.66 注释5.应收利息 项目 期初数 期末数 银行存款利息 132,068.92 148，152.03 清算备付金利息 6,387.99 5，609.11 债券利息 9,852,489.29 12，262，909.59 合计 9,990,946.20 12，416，670.73 注释6．股票投资 期初数 类 别 成本 市价 上市流通股票 736,843,478.87 621,982,168.59 流通受限股票 19,891,069.90 22,724,093.23 合计 756,734,548.77 644,706,261.82 期末数 类 别 成本 市价 上市流通股票 1,168,444,723.71 1,197,533,940.32 流通受限股票 1,088,840.00 1,088,840.00 合计 1,169,533,563.71 1,198,622,780.32 注释7．债券投资 期初数 项目 成本 市价 国债 849,524,937.99 848,589,503.30 企业债券 --- --- 合计 849,524,937.99 848,589,503.30 期末数 项目 成本 市价 国债 447,976,585.85 446,569,600.00 企业债券 5,923,417.52 5,590,080.00 合计 453,900,003.37 452,159,680.00 注释8.应付管理人报酬 应付管理人报酬期末余额2,533,462.81元，为2003年6月基金管理人报酬。 注释9.应付基金托管费 应付基金托管费期末余额422,243.81元，为2003年6月托管人报酬。 注释10.应付佣金 项目 期初数 期末数 长城证券 204,196.91 775,257.17 申银万国证券 59,769.63 100,076.42 国泰君安证券 33,265.08 74,270.07 亚洲证券 124,621.24 54,476.39 招商证券 16,654.18 91,801.59 世纪证券 50,611.07 100,618.60 兴业证券 48,837.67 109,436.85 东方证券 --- 358,668.45 西北证券 --- 489,071.00 国信证券 --- 56,041.14 巨田证券 --- 94,223.44 中信证券 --- 130,782.79 银河证券 --- 209,046.53 合计 537,955.78 2,643,770.44 注释11.预提费用 项目 期初数 期末数 审计费 80,000.00 49,588.57 信息披露费 25,000.00 161,369.02 上市年费 --- 29,752.78 账户维护费 --- 5900.75 合计 105,000.00 246,611.12 注释12：其他应付款 项目名称 经济内容 期初数 长城证券有限责任公司 交易保证金、清算备付金 500,000.00 国泰君安证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 国信证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 东方证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 世纪证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 西北证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 招商证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 兴业证券股份有限公司 交易保证金 250,000.00 合计 2,250,000.00 项目名称 期末数 长城证券有限责任公司 500,000.00 国泰君安证券有限责任公司 250,000.00 国信证券有限责任公司 250,000.00 东方证券有限责任公司 250,000.00 世纪证券有限责任公司 250,000.00 西北证券有限责任公司 250,000.00 招商证券有限责任公司 250,000.00 兴业证券股份有限公司 250,000.00 合计 2,250,000.00 注释13. 实收基金 项 目 期末数 认购基金单位份数 实收基金 公众股 1,980,000,000 1,980,000,000.00 发起人股 20,000,000 20,000,000.00 合 计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 根据久嘉证券投资基金契约的规定，基金发起人认购的基金单位，自基金成立日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内持有不低于基金单位总份额的0.5%，即1000万份。 根据中国证监会证监基金字[2002]11号文的批复，本基金的基金单位总额人民币2,000,000,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2002）第15号验资报告验证。 本基金的发起人为长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司。 注释14．未实现利得 项 目 期初余额 期末余额 股票投资 -112,028,286.95 29,089,216.61 债券投资 -935,434.69 -1,740,323.37 合 计 -112,963,721.64 27,348,893.24 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释15. 其他收入 本项目反映除报表中列示收入以外的其他各项收入，如新股申购、配股手续费返还等。 本期收入项目为新股申购手续费返还，金额为79,382.21元。 注释16．其他费用 费用项目 本期数 上市年费 29,752.78 信息披露费 136,369.02 审计费用 49,588.57 帐户维护费 11,900.75 银行费用 8,515.50 交易所费用 1,312.55 合 计 237,439.17 附注5.或有事项 本基金本期无或有事项 附注6.资产负债表日后事项 本基金本期无资产负债表日后事项。 （三）流通转让受到限制的基金资产 股票名称 上市日期 可流通日期 发行 估值 中签数量 价格 价格 三一重工＊ 2003.07.03 2003.07.03 15.56 15.56 49,000 北方天鸟＊ 2003.07.04 2003.07.04 9.60 9.60 21,000 瑞贝卡＊ 2003.07.10 2003.07.10 10.40 10.40 12,000 合计 股票名称 市值 占基金资产 备注 净值比例 三一重工＊ 762,440.00 0.04% 二级市场配售 北方天鸟＊ 201,600.00 0.01% 二级市场配售 瑞贝卡＊ 124,800.00 0.01% 二级市场配售 合计 1,088,840.00 *为本基金截至2003年6月30日止参加二级市场投资者配售方式获配新股，其获配新股流通受到限制的股票。 2002年5月21日起，根据2002年5月21日证监发行字[2002]54号《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》沪深两市投资者均可根据其持有的上市流通股票的市值自愿申购新股。发行公司及其主承销商采用向二级市场投资者配售方式发行新股的，其基本原则是优先满足市值申购部分，在此前提下，配售比例应在50%至100%之间确定。发行公司及其主承销商在招股意向书刊登后，根据市场情况或累计投标结果确定股票发行价格，并以此价格向二级市场投资者配售。证券投资基金（包括开放式基金）可以参与申购和配售。投资者持有的基金暂不计入市值参与配售。 （四）基金投资组合 1、债券（不包括国债）合计 截止2003年6月30日，本基金持有的债券（不包括国债）市值合计为5,590,080.00元（不包括应计利息），占基金资产净值的0.28% 2、国债、货币资金 截止2003年6月30日，基金持有的国债市值及货币资金合计为805,695,014.00元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的39.96%。 3、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 1 A农、林、牧、渔业 0.00 2 B 采掘业 0.00 3 C 制造业 733,930,428.18 其中：C0 食品、饮料 86,500,169.25 C1 纺织、服装、皮毛 124,800.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 18,440,616.48 C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,054,295.25 C5 电子 17,149,208.34 C6 金属、非金属 233,149,905.08 C7 机械、设备、仪表 333,344,633.78 C8 医药、生物制品 42,166,800.00 C9 其他制造业 0.00 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 89,459,724.54 5 E 建筑业 0.00 6 F 交通运输、仓储业 120,709,110.40 7 G 信息技术业 53,225,100.00 8 H 批发和零售贸易 0.00 9 I 金融、保险业 121,404,800.00 10 J 房地产业 0.00 11 K 社会服务业 5,194,400.00 12 L 传播与文化产业 24,865,425.20 13 M 综合类 49,833,792.00 合 计 1,198,622,780.32 序号 分类 市值占净值比例% 1 A农、林、牧、渔业 0.00 2 B 采掘业 0.00 3 C 制造业 36.40 其中：C0 食品、饮料 4.29 C1 纺织、服装、皮毛 0.01 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.91 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.15 C5 电子 0.85 C6 金属、非金属 11.56 C7 机械、设备、仪表 16.53 C8 医药、生物制品 2.09 C9 其他制造业 0.00 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 4.44 5 E 建筑业 0.00 6 F 交通运输、仓储业 5.99 7 G 信息技术业 2.64 8 H 批发和零售贸易 0.00 9 I 金融、保险业 6.02 10 J 房地产业 0.00 11 K 社会服务业 0.26 12 L 传播与文化产业 1.23 13 M 综合类 2.47 合 计 59.45 4、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 市值占净值比例% 1 上海汽车 130,680,000.00 6.48 2 宝钢股份 102,000,000.00 5.06 3 招商银行 85,646,000.00 4.25 4 上港集箱 73,225,944.00 3.63 5 双汇发展 72,380,000.00 3.59 6 福田汽车 55,720,000.00 2.76 7 中兴通讯 50,546,700.00 2.51 8 ST夏利 45,360,000.00 2.25 9 盐田港 44,126,166.40 2.19 10 申能股份 43,880,664.24 2.18 合计 703,565,474.64 34.90 5、报告附注 （1）投资组合报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 （3）截止2003年6月30日，本基金其他应收应付款项为借方余额6,320,582.55元，与股票市值1,198,622,780.32元、债券市值（不包括国债）5,590,080.00元、国债市值及货币资金805,695,014.00元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 （五）报告期末基金投资股票明细：（按占基金净值比例由大到小排序） 序号 股票名称 代码 数量 1 上海汽车 600104 11,000,000 2 宝钢股份 600019 20,000,000 3 招商银行 600036 7,480,000 4 上港集箱 600018 6,163,800 5 双汇发展 000895 5,500,000 6 福田汽车 600166 4,,000,000 7 中兴通讯 000063 2,910,000 8 ST夏利 000927 4,500,000 9 盐田港 000088 2,194,240 10 申能股份 600642 3,731,349 11 同仁堂 600085 2,120,000 12 浦发银行 600000 3,080,000 13 东方明珠 600832 1,600,000 14 马钢股份 600808 6,900,000 15 歌华有线 600037 1,171,240 16 一汽轿车 000800 2,198,576 17 山东铝业 600205 1,720,768 18 常林股份 600710 2,560,000 19 凌钢股份 600231 2,451,963 20 华泰股份 600308 1,682,538 21 韶钢松山 000717 1,525,235 22 漳泽电力 000767 1,703,000 23 彩虹股份 600707 1,876,281 24 悦达投资 600805 2,408,600 25 南钢股份 600282 1,623,250 26 江铃汽车 000550 1,207,595 27 安阳钢铁 600569 1,884,538 28 威孚高科 000581 1,080,000 29 韶能股份 000601 1,400,000 30 伊利股份 600887 520,000 31 桂柳工Ａ 000528 1,170,000 32 山推股份 000680 1,079,900 33 唐钢股份 000709 2,161,886 34 粤电力 000539 864,473 35 江淮汽车 600418 710,599 36 杭钢股份 600126 1,058,770 37 深南电Ａ 000037 450,000 38 桂冠电力 600236 430,000 39 天 津 港 600717 300,000 40 中信国安 000839 160,000 41 厦工股份 600815 353,498 42 新 希 望 000876 245,945 43 中国化建 600176 176,323 44 扬子石化 000866 150,000 45 三一重工 600031 49,000 46 北方天鸟 600435 21,000 47 瑞贝卡 600439 12,000 合计 序号 股票名称 市值 占基金净值比例 1 上海汽车 130,680,000.00 6.48% 2 宝钢股份 102,000,000.00 5.06% 3 招商银行 85,646,000.00 4.25% 4 上港集箱 73,225,944.00 3.63% 5 双汇发展 72,380,000.00 3.59% 6 福田汽车 55,720,000.00 2.76% 7 中兴通讯 50,546,700.00 2.51% 8 ST夏利 45,360,000.00 2.25% 9 盐田港 44,126,166.40 2.19% 10 申能股份 43,880,664.24 2.18% 11 同仁堂 42,166,800.00 2.09% 12 浦发银行 35,758,800.00 1.77% 13 东方明珠 3,364,8000.00 1.67% 14 马钢股份 28,428,000.00 1.41% 15 歌华有线 24,865,425.20 1.23% 16 一汽轿车 21,853,845.44 1.08% 17 山东铝业 19,788,832.00 0.98% 18 常林股份 19,532,800.00 0.97% 19 凌钢股份 19,002,713.25 0.94% 20 华泰股份 18,440616.48 0.91% 21 韶钢松山 18,409,586.45 0.91% 22 漳泽电力 17,830,410.00 0.88% 23 彩虹股份 17,149,208.34 0.85% 24 悦达投资 16,185,792.00 0.80% 25 南钢股份 13,862,555.00 0.69% 26 江铃汽车 13,078,253.85 0.65% 27 安阳钢铁 12,532,177.70 0.62% 28 威孚高科 12,225,600.00 0.61% 29 韶能股份 12,096,000.00 0.60% 30 伊利股份 11,746,800.00 0.58% 31 桂柳工Ａ 11,629,800.00 0.58% 32 山推股份 10,658,613.00 0.53% 33 唐钢股份 10,550,003.68 0.52% 34 粤电力 9,595,650.30 0.48% 35 江淮汽车 9,259,104.97 0.46% 36 杭钢股份 8,576,037.00 0.43% 37 深南电Ａ 6,057,000.00 0.30% 38 桂冠电力 5,194,400.00 0.26% 39 天 津 港 3,357,000.00 0.17% 40 中信国安 2,678,400.00 0.13% 41 厦工股份 2,382,576.52 0.12% 42 新 希 望 2,373,369.25 0.12% 43 中国化建 2,071,795.25 0.10% 44 扬子石化 982,500.00 0.05% 45 三一重工 762,440.00 0.04% 46 北方天鸟 201,600.00 0.01% 47 瑞贝卡 124,800.00 0.01% 合计 1,198,622,780.32 59.45% （六）报告期内基金新增股票明细（单位：股） 序号 股票代码名称 一级市场申购或 二级市场买入 其他 二级市场市值配售 1 600031 三一重工 49,000.00 0 0 2 600037 歌华有线 0.00 1,421,240 0 3 600126 杭钢股份 0.00 1,058,770 0 4 600176 中国化建 0.00 176,323 0 5 600205 山东铝业 0.00 2,290,768 0 6 600231 凌钢股份 0.00 2,651,963 0 7 600282 南钢股份 0.00 2,323,250 0 8 600418 江淮汽车 0.00 900,599 0 9 600435 北方天鸟 21,000.00 0 0 10 600439 瑞贝卡 12,000.00 0 0 11 600569 安阳钢铁 0.00 2,994,538 0 12 600707 彩虹股份 0.00 1,876,281 0 13 600710 常林股份 0.00 2,560,000 0 14 600717 天 津 港 0.00 300,000 0 15 600805 悦达投资 0.00 3,928,521 0 16 600808 马钢股份 0.00 7,595,469 0 17 600815 厦工股份 0.00 353,498 0 18 600887 伊利股份 0.00 520,000 0 19 000037 深南电Ａ 0.00 1,527,651 0 20 000063 中兴通讯 0.00 3,236,812 440,000 21 000528 桂柳工Ａ 0.00 1,270,000 0 22 000539 粤电力A 0.00 864,473 0 23 000550 江铃汽车 0.00 1,779,809 0 24 000601 韶能股份 0.00 1,432,000 0 25 000717 韶钢松山 0.00 4,702,754 0 26 000767 漳泽电力 0.00 1,346,750 393,000 27 000876 新 希 望 0.00 245,945 0 本期卖出数量 本期结存数量 序号 股票代码名称 0 49,000 1 600031 三一重工 250,000 1,171,240 2 600037 歌华有线 0 1,058,770 3 600126 杭钢股份 0 176,323 4 600176 中国化建 570,000 1,720,768 5 600205 山东铝业 200,000 2,451,963 6 600231 凌钢股份 700,000 1,623,250 7 600282 南钢股份 190,000 710,599 8 600418 江淮汽车 0 21,000 9 600435 北方天鸟 0 12,000 10 600439 瑞贝卡 1,110,000 1,884,538 11 600569 安阳钢铁 0 1,876,281 12 600707 彩虹股份 0 2,560,000 13 600710 常林股份 0 300,000 14 600717 天 津 港 1,519,921 2,408,600 15 600805 悦达投资 695,469 6,900,000 16 600808 马钢股份 0 353,498 17 600815 厦工股份 0 520,000 18 600887 伊利股份 1,077,651 450,000 19 000037 深南电Ａ 766,812 2,910,000 20 000063 中兴通讯 100,000 1,170,000 21 000528 桂柳工Ａ 0 864,473 22 000539 粤电力A 572,214 1,207,595 23 000550 江铃汽车 32,000 1,400,000 24 000601 韶能股份 3,177,519 1,525,235 25 000717 韶钢松山 36,750 1,703,000 26 000767 漳泽电力 0 245,945 27 000876 新 希 望 注：其他包括增发、送股。 （七）报告期内基金剔除股票明细（单位：股）： 序号 股票代码名称 期初结余 本期增加数量 本期卖出数量 1 600002 齐鲁石化 737,399 0 737,399 2 600004 白云机场 0 584,000 584,000 3 600005 武钢股份 576,352 3,755,300 4,331,652 4 600008 首创股份 660,000 0 660,000 5 600009 上海机场 2,911,958 3,459,243 6,371,201 6 600012 皖通高速 220,000 3,280,000 3,500,000 7 600016 民生银行 0 530,000 530,000 8 600026 中海发展 0 1,565,300 1,565,300 9 600028 中国石化 6,910,391 21,527,683 28,438,074 10 600030 中信证券 781,000 14,008,290 14,789,290 11 600039 四川路桥 0 149,000 149,000 12 600050 中国联通 10,809,813 23,005,855 33,815,668 13 600060 海信电器 0 290,000 290,000 14 600111 稀土高科 253,693 352,960 606,653 15 600138 中青旅 119,859 0 119,859 16 600170 上海建工 474,083 301,827 775,910 17 600171 上海贝岭 839,690 287,761 1,127,451 18 600181 云大科技 725,282 0 725,282 19 600183 生益科技 205,000 0 205,000 20 600188 兖州煤业 380,000 0 380,000 21 600210 紫江企业 356,676 0 356,676 22 600251 冠农股份 0 76,000 76,000 23 600258 首旅股份 76,100 0 76,100 24 600266 北京城建 433,699 0 433,699 25 600270 外运发展 0 258,003 258,003 26 600273 华芳纺织 0 138,000 138,000 27 600292 九龙电力 0 7,900 7,900 28 600296 兰州铝业 751,125 127,009 878,134 29 600317 营口港 175,560 0 175,560 30 600327 大厦股份 0 80,000 80,000 31 600343 航天动力 0 100,000 100,000 32 600350 山东基建 150,000 11,920,000 12,070,000 33 600351 亚宝药业 320,000 14,000 334,000 34 600368 五洲交通 138,801 0 138,801 35 600370 三房巷 0 85,000 85,000 36 600372 昌河股份 0 451,700 451,700 37 600375 星马汽车 0 54,000 54,000 38 600386 北京巴士 141,562 0 141,562 39 600392 太工天成 0 61,000 61,000 40 600408 安泰集团 0 63,000 63,000 41 600409 三友化工 0 153,000 153,000 42 600416 湘电股份 148,700 0 148,700 43 600433 冠豪高新 0 93,000 93,000 44 600436 片仔癀 0 91,000 91,000 45 600459 贵研铂业 0 92,000 92,000 46 600460 士兰微 0 52,000 52,000 47 600481 双良股份 0 123,000 123,000 48 600490 中科合臣 0 60,000 60,000 49 600498 烽火通信 247,950 0 247,950 50 600500 中化国际 473,962 0 473,962 51 600502 安徽水利 0 76,000 76,000 52 600513 联环药业 0 39,000 39,000 53 600519 贵州茅台 127,833 0 127,833 54 600521 华海药业 0 63,000 63,000 55 600522 中天科技 710,000 265,290 975,290 56 600526 菲达环保 85,000 0 85,000 57 600528 中铁二局 100,122 0 100,122 58 600536 中软股份 85,810 0 85,810 59 600537 海通集团 0 45,000 45,000 60 600538 北海国发 0 49,000 49,000 61 600548 深高速 298,600 0 298,600 62 600557 康缘药业 205,000 14,000 219,000 63 600560 金自天正 385,430 49,617 435,047 64 600562 高淳陶瓷 0 27,000 27,000 65 600563 法拉电子 0 31,800 31,800 66 600573 惠泉啤酒 0 72,000 72,000 67 600575 芜湖港 0 82,000 82,000 68 600576 庆丰股份 0 68,000 68,000 69 600579 黄海股份 698,118 473,872 1,171,990 70 600583 海油工程 60,000 0 60,000 71 600584 长电科技 0 117,000 117,000 72 600587 新华医疗 160,500 0 160,500 73 600591 上海航空 0 830,000 830,000 74 600597 光明乳业 1,094,573 1,002,320 2,096,893 75 600600 青岛啤酒 489,835 0 489,835 76 600602 广电电子 370,000 0 370,000 77 600608 上海科技 0 866,910 866,910 78 600609金杯汽车 0 5,892,235 5,892,235 79 600611 大众交通 273,988 0 273,988 80 600627 电器股份 399,591 40,000 439,591 81 600628 新 世 界 712,188 962,075 1,674,263 82 600637 广电信息 1,482,541 1,401,471 2,884,012 83 600641 中远发展 0 2,260,491 2,260,491 84 600649 原水股份 1,602,501 1,392,679 2,995,180 85 600662 强生控股 359,602 0 359,602 86 600663 陆 家 嘴 429,300 0 429,300 87 600688 上海石化 0 7,270,000 7,270,000 88 600718 东软股份 167,606 0 167,606 89 600736 苏州高新 154,370 0 154,370 90 600741 巴士股份 899,975 110,000 1,009,975 91 600742 一汽四环 500,000 305,105 805,105 92 600747 大显股份 958,973 1,314,024 2,272,997 93 600748 上实发展 0 1,411,805 1,411,805 94 600812 华北制药 1,666,188 3,619,900 5,286,088 95 600820 隧道股份 630,000 60,000 690,000 96 600835 上菱电器 328,528 0 328,528 97 600838 上海九百 298,460 0 298,460 98 600839 四川长虹 1,010,000 0 1,010,000 99 600841 上柴股份 0 30,000 30,000 100 600849 上海医药 393,174 0 393,174 101 600859 王 府 井 100,000 0 100,000 102 600861 北京城乡 298,297 0 298,297 103 600863 内蒙华电 0 380,000 380,000 104 600871 仪征化纤 0 896,516 896,516 105 600875 东方电机 0 20,000 20,000 106 600895 张江高科 600,000 840,895 1,440,895 107 600897 厦门机场 119,072 0 119,072 108 000001 深发展A 400,000 1,800,000 2,200,000 109 000002 万 科Ａ 0 785,126 785,126 110 000016 深康佳A 583,670 2,317,849 2,901,519 111 000021 深科技Ａ 1,003,311 0 1,003,311 112 000022 深赤湾Ａ 266,811 65,100 331,911 113 000024 招商局Ａ 0 52,717 52,717 114 000027 深能源Ａ 0 5,050,000 5,050,000 115 000039 中集集团 71,400 0 71,400 116 000050 深天马Ａ 0 485,000 485,000 117 000066 长城电脑 886,506 0 886,506 118 000068 赛格三星 2,457,180 540,200 2,997,380 119 000089 深圳机场 932,384 15,000 947,384 120 000406 石油大明 712,350 377,840 1,090,190 121 000423 东阿阿胶 371,426 0 371,426 122 000503 海虹控股 0 69,000 69,000 123 000520 中国凤凰 501,519 0 501,519 124 000541 佛山照明 265,683 0 265,683 125 000542 TCL通讯 322,420 1,525,214 1,847,634 126 000563 陕国投Ａ 638,100 892,378 1,530,478 127 000597 东 北 药 0 200,000 200,000 128 000625 长安汽车 0 2,380,150 2,380,150 129 000629 新 钢 钒 0 150,000 150,000 130 000659 珠海中富 363,493 0 363,493 131 000737 南风化工 0 75,000 75,000 132 000763 锦州石化 204,610 0 204,610 133 000768 西飞国际 318,021 0 318,021 134 000778 新兴铸管 591,217 0 591,217 135 000786 北新建材 411,352 0 411,352 136 000792 盐湖钾肥 318,288 0 318,288 137 000817 辽河油田 362,380 1,260,392 1,622,772 138 000823 超声电子 142,760 0 142,760 139 000898 鞍钢新轧 0 3,150,000 3,150,000 140 000916 华北高速 0 230,000 230,000 141 000920 南方汇通 0 1,691,000 1,691,000 142 000956 中原油气 548,257 0 548,257 143 000959 首钢股份 912,193 150,000 1,062,193 144 000983 西山煤电 853,618 0 853,618 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一） 基金持有人结构 截止到2003年6月30日久嘉基金持有人结构： 六月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 20,000,000 1.00% 其中： 长城基金管理有限公司 15,000,000 0.75% 西北证券有限责任公司 5,000,000 0.25% 社会公众持有 1,980,000,000 99.00% 总计 2,000,000,000 100.00% （二） 截止2003年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例% 1 中国人寿保险公司 119,075,304 5.95% 2 新华人寿保险股份有限公司 100,899,200 5.04% 3 中国人民保险公司 54,480,900 2.72% 4 广州诚毅科技开发有限公司 38,389,981 1.92% 5 北京世一通时经贸有限公司 38,389,981 1.92% 6 浙江省国际信托投资公司 38,389,981 1.92% 7 中国太平洋保险公司 34,571,371 1.73% 8 大华集团有限公司 23,033,989 1.15% 9 广州从兴电子开发有限公司 23,033,989 1.15% 10 中国再保险公司 15,693,387 0.78% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的基金持有人名册编制 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2、本基金管理人办公地址本期无变更； 3、本基金投资组合策略本期未改变； 4、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚； 5、长城基金管理有限公司股东会2003年第一次会议选举通过，并经中国证券监督管理委员会审核同意，吴德超同志任长城基金管理有限公司董事。因工作变动原因，徐英同志不再担任长城基金管理有限公司董事。 6、根据证监会关于基金交易专用席位管理的有关规定，我公司经认真研究，租用了长城证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、亚洲证券有限责任公司、巨田证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、银河证券有限责任公司的证券交易席位作为“久嘉基金”的专用交易席位。我们选择证券经营机构的依据是： ①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； ④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； ⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2003年1-6月本基金通过各机构的交易席位的股票交易量及佣金情况如下：（单位：元） 股票成交量 券商名称 占交易量比 本期交易量 例 长城证券有限责任公司 1,387,581,184.57 26.73% 东方证券有限责任公司 894,754,183.96 17.23% 西北证券有限责任公司 894,086,629.35 17.22% 申银万国证券有限责任公司 330,681,085.35 6.37% 国泰君安证券有限责任公司 194,194,551.77 3.74% 亚洲证券有限责任公司 119,547,941.03 2.30% 招商证券有限责任公司 226,646,442.49 4.37% 世纪证券有限责任公司 264,499,301.12 5.09% 兴业证券股份有限公司 166,191,612.09 3.20% 巨田证券有限责任公司 168,192,042.18 3.24% 中信证券股份有限公司 159,493,485.50 3.07% 国信证券有限责任公司 97,525,139.90 1.88% 银河证券有限责任公司 288,632,778.22 5.56% 合 计 5,192,026,377.53 100.00% 佣金 券商名称 占佣金总 金额 量比例 长城证券有限责任公司 1,114,560.87 26.59% 东方证券有限责任公司 729,629.70 17.41% 西北证券有限责任公司 726,749.32 17.34% 申银万国证券有限责任公司 270,441.98 6.45% 国泰君安证券有限责任公司 156,261.98 3.73% 亚洲证券有限责任公司 97,154.19 2.32% 招商证券有限责任公司 177,353.80 4.23% 世纪证券有限责任公司 210,912.26 5.03% 兴业证券股份有限公司 130,046.43 3.10 巨田证券有限责任公司 137,915.43 3.29% 中信证券股份有限公司 130,782.79 3.12% 国信证券有限责任公司 76,984.21 1.84% 银河证券有限责任公司 232,968.59 5.56% 合 计 4,191,761.55 100.00% 2003年1-6月本基金通过各机构的交易席位的国债、回购交易量情况如下： 国债成交量 券商名称 占交易量比 本期交易量 例 长城证券有限责任公司 99,731,537.50 12.75% 东方证券有限责任公司 136,522,382.10 17.46% 西北证券有限责任公司 132,071,409.40 16.89% 申银万国证券有限责任公司 70,527,015.40 9.02% 银河证券有限责任公司 227,209,752.30 29.05% 亚洲证券有限责任公司 85,977,358.50 10.99 国信证券有限责任公司 30,036,000.00 3.84 合 计 782,075,455.20 100% 国债回购成交量 券商名称 占交易 本期交易量 量比例 长城证券有限责任公司 --- 东方证券有限责任公司 --- --- 西北证券有限责任公司 --- --- 申银万国证券有限责任公司 --- 银河证券有限责任公司 140,000,000 100% 亚洲证券有限责任公司 --- 国信证券有限责任公司 --- 合 计 140,000,000 100% 八、备查文件目录 1、久嘉证券投资基金发行公告； 2、久嘉证券投资基金上市公告； 3、久嘉证券投资基金契约； 4、久嘉证券投资基金托管协议； 5、报告期内披露信息文件； 6、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：（0755）83662688。 长城基金管理有限公司 二○○三年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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