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国金国鑫发起A(762001)  基金公开信息
流水号 237075
基金代码 762001
公告日期 2013-10-23
编号 1
标题 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告
信息全文 基金管理人：国金通用基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2013年10月23日




§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金通用国鑫发起
交易代码 762001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月28日
报告期末基金份额总额 53,027,438.66份
投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
注：本基金为发起式基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年7月1日 － 2013年9月30日 ）
1.本期已实现收益 -565,418.42
2.本期利润 5,052,720.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0930
4.期末基金资产净值 56,258,124.92
5.期末基金份额净值 1.0609
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 9.35% 1.05% 5.91% 0.86% 3.44% 0.19%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


3.3 其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴强 本基金基金经理、投资研究部总经理 2012年8月28日 2013年9月28日 13 吴强先生，江西财经大学学士、上海财经大学硕士。历任上海创达投资管理公司研究员、上海高维化学公司总经理助理、嘉新水泥（中国）控股股份有限公司证券部经理、国金通用基金管理有限公司行业分析师、投资研究部总经理。自2013年9月28日起不再担任国鑫灵活配置混合型发起式证劵投资基金基金经理。
徐艳芳 本基金基金经理 2013年2月27日 - 4 徐艳芳女士，中国青年政治学院学士、清华大学硕士，历任香港昊天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师。
齐达铮 基金经理 2013年8月8日 - 7 齐达铮先生，北京师范大学文学学士、经济学学士。2004年7月至2006年8月在有色金属技术经济研究院，任分析员；2006年8月至2008年1月在国金证券股份有限公司，任交易员；2008年1月至2012年3月在云南国际信托有限公司，任资产管理总部交易员、分析员。2012年3月加入国金通用基金管理有限公司，担任行业分析员、基金经理助理，从事行业研究、分析工作，并协助基金经理管理国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
在本报告期，本基金管理人管理有两只基金产品，一只为混合型基金，另一只为指数基金，不存在非公平交易情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年3季度上证综指涨幅10%，沪深300涨幅8%，中小板涨幅21%，创业板涨幅32%，从市场风格指数看，在6月下旬由流动性紧张造成的市场下跌后小股票依然领涨市场。从行业指数看，信息服务（54%）、商业贸易（45%）、餐饮旅游（38%）领涨，食品饮料（4%）、建筑建材（5%）、金融服务（5%）涨幅居后。
本基金于报告期坚持从大众消费品和必须投资品两个角度出发，重点发掘食品饮料、医药、汽车、轻工及TMT、环保等行业的投资机会，在保持组合稳定性的前提下，通过TMT行业增加行业。截至三季度末，组合持仓以食品饮料、医药行业为主，TMT行业为辅。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日，本基金单位份额净值1.0609元，累计单位净值1.1009元。本报告期基金单位份额净值增长率9.35%，同期业绩比较基准增长率5.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受同比基数及投资周期影响，2013年4季度经济增长数据大概率同比回落，受食品价格影响，CPI存在上行风险。流动性方面，年底资金面偏紧已经成为惯例，或不会出现6月下旬的资金面骤紧局面，但资金成本中枢上移趋势难以改变。
十八届三中全会的改革预期在三季度已经开始影响市场主题投资风向，但需要考虑的是，改革已进入深水区，难度和不确定性更高，而市场对于改革措施寄予厚望，即使在乐观情景下，从政策落实到反应到相关公司的业绩中也需假以时日，但相关概念在8、9两个月持续炒作，或已透支未来数年的业绩，三中全会后的下行风险大于上行机会。
相比产能过剩的周期性行业和已被过度炒作的主题投资标的，我们更看好在经济去杠杆、行业去产能的调整期间有望保持稳定增长的大消费行业，特别是食品饮料、医药、汽车等行业的投资机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 35,308,712.84 59.55
其中：股票 35,308,712.84 59.55
2 固定收益投资 12,069,796.27 20.36
其中：债券 12,069,796.27 20.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 6,300,000.00 10.63
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,992,937.59 5.05
6 其他资产 2,616,643.48 4.41
7 合计 59,288,090.18 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,179,332.68 57.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,533,804.72 2.73
J 金融业 1,595,575.44 2.84
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,308,712.84 62.76
注：以上行业分类以2013年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600073 上海梅林 514,950 5,530,563.00 9.83
2 600429 三元股份 336,796 3,031,164.00 5.39
3 002022 科华生物 166,110 2,782,342.50 4.95
4 300016 北陆药业 342,600 2,771,634.00 4.93
5 600872 中炬高新 250,915 2,514,168.30 4.47
6 002570 贝因美 59,188 2,462,220.80 4.38
7 000538 云南白药 20,000 2,341,200.00 4.16
8 601231 环旭电子 75,780 1,668,675.60 2.97
9 002701 奥瑞金 53,050 1,616,964.00 2.87
10 600837 海通证券 127,544 1,595,575.44 2.84

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,628,602.00 2.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 8,913,776.78 15.84
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,527,417.49 2.72
8 其他 - -
9 合计 12,069,796.27 21.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 112121 12景兴债 71,517 6,828,085.58 12.14
2 019302 13国债02 10,000 1,001,500.00 1.78
3 122126 11庞大02 8,960 924,403.20 1.64
4 110018 国电转债 8,180 890,474.80 1.58
5 113003 重工转债 5,000 635,700.00 1.13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，海通证券（600827.SH）于2013年4月23日公告《海通证券股份有限公司关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》，上海证监局针对海通证券（600837.SH）发行的"一海通财"系列产品未按照《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的规定，向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务的行为提出责令改正。
经过了本基金管理人内部投资决策流程，认为海通证券（600837.SH）具备投资价值，故将其纳入本基金的投资组合。
报告期内基金投资的前十名证券除海通证券（600837.SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 139,962.49
2 应收证券清算款 1,704,584.74
3 应收股利 -
4 应收利息 479,298.88
5 应收申购款 292,797.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,616,643.48

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110018 国电转债 890,474.80 1.58
2 113003 重工转债 635,700.00 1.13


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 57,815,798.22
报告期期间基金总申购份额 7,573,400.82
减:报告期期间基金总赎回份额 12,361,760.38
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 53,027,438.66
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
注：基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。
§8 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理人员 1,452,308.37 2.74 1,400,342.78 2.64 3
基金经理等人员 539,137.78 1.02 500,080.64 0.94 3
基金管理人股东 8,575,368.79 16.17 8,501,132.50 16.03 3
其他 600,084.67 1.13 600,084.67 1.13 3
合计 11,166,899.61 21.06 11,011,640.59 20.75 3


§9 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露：
1、2013年7月1日披露了《国金通用基金管理有限公司关于国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》;
2、2013年7月18日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2013年第2季度报告》;
3、2013年8月10日披露了《关于国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告》;
4、2013年8月13日披露了《关于国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金在国金证券股份有限公司开通定投业务的公告》;
5、2013年8月15日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加宏源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告》;
6、2013年8月24日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2013年半年度报告》;
7、2013年8月24日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2013年半年度报告摘要》;
8、2013年8月27日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售有限公司为旗下基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》;
9、2013年8月28日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金参与招商证券股份有限公司申购费率优惠的公告》;
10、2013年9月27日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加万银财富（北京）基金销售有限公司为旗下基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》;
11、2013年9月30日披露了《国金通用基金管理有限公司关于国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理离任的公告》;
12、本报告期内，公司按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；
3、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；
4、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
10.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com


国金通用基金管理有限公司
2013年10月23日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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