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| 恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2317016 | ||||||||
| 基金代码 | 009303 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券 交易代码 009303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 2日 报告期末基金份额总额 2,600,018,163.71份 投资目标 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，在有效保持 资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的稳 健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 （1）封闭期配置策略 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金 融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产 到期日或回售日不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回 售权的债券时，如果债券到期日晚于封闭期到期日，基金 管理人应当以回售日作为持有到期日，并在回售日行使回 售权。特殊情况下，在不违反会计准则的前提下，基金管 理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，对尚未到期 的固定收益品种进行处置。 （2）放大策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本 等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围 内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。杠杆放大部 分仍投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭 期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的策略。 （3）封闭期现金管理策略 封闭期间，如本基金收到债券付息或持有的债券到期兑付 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 本息等，会增加本基金的现金头寸，本基金将根据市场环 境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售期限）在封闭 期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市 场工具等进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与 赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的 流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产 的流动性风险，做好流动性管理。 3、受禁证券 本基金管理人为汇丰集团成员，按照有关汇丰集团有关政 策，本基金将不会投资于直接或间接使用、开发、制造、 储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证 券。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式 的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行 适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构 三年期定期存款利率（税后）+0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券 A 恒生前海恒颐五年定开债 券 C 下属分级基金的交易代码 009303 009304 报告期末下属分级基金的份额总额 2,600,006,386.14份 11,777.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 恒生前海恒颐五年定开债券 A 恒生前海恒颐五年定开债券 C 1．本期已实现收益 22,533,736.89 99.47 2．本期利润 22,533,736.89 99.47 3．加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0084 4．期末基金资产净值 2,603,103,678.39 11,791.95 5．期末基金份额净值 1.0012 1.0012 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成 本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 恒生前海恒颐五年定开债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.87% 0.01% 0.80% 0.01% 0.07% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.36% 0.01% 1.34% 0.01% 0.02% 0.00% 恒生前海恒颐五年定开债券 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.84% 0.01% 0.80% 0.01% 0.04% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.32% 0.01% 1.34% 0.01% -0.02% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为：每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期 存款利率（税后）+0.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本基金的基金合同于 2020年 11月 2日生效，截至 2021年 3月 31日止，本基金成立未满 1 年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李维康 基金 经理 2020年 11 月 2日 - 9 金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公 司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任 公司资产管理部投资主办人、固定收益部研 究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观 研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券 投资基金、恒生前海恒扬纯债债券型证券投 资基金、恒生前海短债债券型发起式证券投 资基金以及恒生前海恒颐五年定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 綦鹏 基金 经理 2020年 11 月 6日 - 12 曾任南方资本管理有限公司投资管理部副 总监，信达澳银基金管理公司基金经理，浦 银安盛基金管理公司投资经理，广发银行总 行金融市场部（原资金部）债券交易员等。 现任恒生前海短债债券型发起式证券投资 基金以及恒生前海恒颐五年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 注：①此处基金经理的任职日期为合同生效之日和公司决定之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海 恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易 公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内 公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合 确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备 查。 本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合 不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况， 不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 1-2月经济保持恢复增长，规模以上工业增加值两年平均增长 8.1%，明显好于疫情前， 有就地过年对生产的提振，也有新产业新产品快速增长，以及生产订单回流国内带动工业出口的 影响；而社会消费品零售总额过往两年平均增长 3.2%，显示场景消费和服务还没有恢复到疫情前 的水平；固定资产三大投资中，房地产开发投资好于基础设施和制造业投资，三月份国常会提出 “政府杠杆率要有所降低”，会对后续基建投资产生影响，财政力度边际减弱，基本面恢复速度 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 渐入缓坡。一季度，债市对经济数据的反应偏钝，流动性成为债市波动的主要因素。永煤信用事 件后央行呵护流动性出现充裕局面，1月上旬回购利率处于历史少有的低位，市场做多热情高涨， 下旬财政资金支出慢于预期，银行间资金极为紧张，隔夜回购利率高点突破 10%，但央行静等财 政资金却不予投放，扭转了此前宽松预期。春节前央行投放资金较以往明显克制，而资金面波动 不大，市场注意力转向公开市场量价操作、MLF到期续作等变化，央行 OMO连续使用 7天 100亿 逆回购，稳定 2.2%的短期政策资金利率，债市较多时间处于窄幅低频波动状态，至一季度末，预 期银行间流动性跨季较为平稳，债券收益率有所下行。 本基金投资银行间政策性金融债、交易所政金债和交易所国债，在银行间和交易所分别建立 回购杠杆，争取套取利差，增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末恒生前海恒颐五年定开债券 A基金份额净值为 1.0012元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.87%；截至本报告期末恒生前海恒颐五年定开债券 C基金份额净值为 1.0012元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.84%；同期业绩比较基准收益率为 0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,246,274,783.34 96.24 其中：债券 4,246,274,783.34 96.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 95,005,864.42 2.15 8 其他资产 71,085,295.76 1.61 9 合计 4,412,365,943.52 100.00 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,386,395,359.97 53.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,859,879,423.37 109.86 其中：政策性金融债 2,859,879,423.37 109.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,246,274,783.34 163.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200315 20进出 15 19,300,000 1,932,320,483.02 74.23 2 019643 20国债 13 6,300,000 628,058,852.43 24.13 3 019631 20国债 05 5,331,000 512,214,802.92 19.68 4 150218 15国开 18 4,500,000 457,098,388.27 17.56 5 200212 20国开 12 2,200,000 218,801,330.99 8.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 306.96 2 应收证券清算款 95,373.71 3 应收股利 - 4 应收利息 70,989,615.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 71,085,295.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒生前海恒颐五年 定开债券 A 恒生前海恒颐五 年定开债券 C 报告期期初基金份额总额 2,600,006,386.14 11,777.57 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,600,006,386.14 11,777.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101-20210331 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 38.46% 2 20210101-20210331 1,099,999,000.00 - - 1,099,999,000.00 43.31% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况发生。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值 恒生前海恒颐五年定开债券 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 2、本基金本报告期内未计提减值准备。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金设立的文 件 （2）恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同 （3）恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金 2021年第一季度报告正文 （6）报告期内恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话： 400-620-6608，或可登录基金管理人网站 www.hsqhfunds.com查阅详情。 恒生前海基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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