最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2316417 | ||||||||
| 基金代码 | 501077 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金二0二一年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 场内简称 科创富国 基金主代码 501077 交易代码 501077 基金运作方式 契约型，开放式。 本基金合同生效后的前 3年为封闭运作期，自基金合同生 效日（含基金合同生效日）至 3年后的年度对日前一日止。 在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务，但投资 者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份 额。 封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外 基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交 易。封闭运作期届满后，本基金转为富国创新企业灵活配 置混合型证券投资基金（LOF），并接受场外、场内的申购、 赎回申请。 基金合同生效日 2019年 06月 11日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 988,526,086.57 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资 回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金界定科创主题相关证券包括科创主题相关公司发行 的股票和债券。本基金既可以通过战略配售投资科创板股 票，也可以通过二级市场买入科创板股票。封闭运作期内， 本基金主要采用资产配置策略、战略配售策略、股票投资 策略、存托凭证投资策略和债券投资策略等投资策略。封 闭运作期后，本基金不再采用战略配售策略。本基金通过 定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的资产配置 方法确定各类资产的配置比例。本基金投资股票时，根据 市场整体估值水平评估系统性风险，根据指数估值水平（中 证 500 指数的市净率 P/B）决定股票资产的投资比例。本 基金通过价值分析，采用自上而下方法确定债券投资策略， 采取久期管理、类属配置等积极投资策略，发现、确认并 利用细分市场失衡，实现组合增值。本基金的资产配置策 略、战略配售策略、科创主题相关证券的界定、股票、存 托凭证、债券、资产支持证券投资策略、股指期货投资策 略、国债期货投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益 率*50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于 债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金将 3 投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 01月 01日-2021 年 03月 31日） 1.本期已实现收益 283,101,158.29 2.本期利润 -84,002,182.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0850 4.期末基金资产净值 2,276,470,730.31 5.期末基金份额净值 2.3029 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.56% 2.14% -2.72% 1.23% -0.84% 0.91% 过去六个月 21.09% 1.86% 6.58% 1.00% 14.51% 0.86% 过去一年 98.95% 1.86% 24.77% 0.90% 74.18% 0.96% 自基金合同 生效起至今 130.29% 1.88% 48.67% 0.85% 81.62% 1.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。 2、本基金于 2019年 6月 11日成立，建仓期 6个月，从 2019年 6月 11日起至 2019年 12月 10日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李元博 本基金基 金经理 2019-06-11 － 11.62 硕士，自 2009 年 8 月至 2010 年 12 月在湘财证券 有限责任公司任研究员； 自 2010年 12月至 2011年 9 月在天治基金管理有限 公司任研究员；自 2011年 9月至 2015年 7月在汇丰 晋信基金管理有限公司任 研究员、基金经理；2015 5 年 7 月加入富国基金管理 有限公司，2015年 11月起 任富国高新技术产业混合 型证券投资基金（原富国 高新技术产业股票型证券 投资基金，于 2015年 7月 21日更名）基金经理，2016 年 6 月起任富国创新科技 混合型证券投资基金基金 经理，2019年 5月起任富 国科技创新灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理，2019年 6月起任富国 科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，2020年 7月 起任富国创新趋势股票型 证券投资基金、富国科创 板两年定期开放混合型证 券投资基金基金经理；兼 任权益投资部权益投资副 总监。具有基金从业资格。 俞晓斌 本基金基 金经理 2019-06-11 － 13.75 硕士，自 2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海国际 货币经纪有限公司经纪 人；2012年 10月加入富国 基金管理有限公司，历任 高级交易员、资深交易员 兼研究助理，2016 年 12 月起任富国泰利定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理，2017 年 11 月至 2020年 4月任富国天 源沪港深平衡混合型证券 投资基金（原富国天源平 衡混合型证券投资基金， 于 2015 年 10 月 27 日更 名）、富国天成红利灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理，2018 年 8 月至 2019 年 10 月任富国优化 增强债券型证券投资基 金、富国可转换债券证券 投资基金、富国颐利纯债 6 债券型证券投资基金基金 经理，2018年 8月至 2020 年 4 月任富国臻选成长灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，2018 年 12 月至 2020年 4月任富国金 融债债券型证券投资基金 基金经理，2018年 12月起 任富国两年期理财债券型 证券投资基金基金经理， 2019 年 3 月至 2020 年 3 月任富国新优享灵活配置 混合型证券投资基金、富 国新收益灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2019 年 3 月至 2020 年 4 月任富国收益增强债券型 证券投资基金、富国祥利 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理， 2019 年 3 月至 2020 年 6 月任富国嘉利稳健配置定 期开放混合型证券投资基 金基金经理，2019年 3月 起任富国天盈债券型证券 投资基金（LOF）、富国稳 健增强债券型证券投资基 金（原富国信用增强债券 型证券投资基金，于 2016 年 1月 19日更名）基金经 理，2019年 5月起任富国 目标收益一年期纯债债券 型证券投资基金、富国新 趋势灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2019 年 5月至 2020年 6月任富 国新回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理， 2019 年 6 月至 2020 年 7 月任富国新活力灵活配置 混合型发起式证券投资基 金、富国新机遇灵活配置 混合型发起式证券投资基 金基金经理，2019年 6月 7 起任富国科创主题 3 年封 闭运作灵活配置混合型证 券投资基金基金经理， 2019 年 6 月至 2019 年 9 月任富国新优选灵活配置 定期开放混合型证券投资 基金基金经理，2020年 11 月起任富国双债增强债券 型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国科创主题 3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中 华人民共和国证券法》、《富国科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋 求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 8 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 根据投资契约的限制，本基金主要的投资范围在科技创新领域，包括了科技 行业、医药、化工等有技术创新的行业。本基金的投资思路是在符合投资范围的 行业中，寻找长期成长空间大的公司长期投资，针对中短期的机会进行阶段性的 投资。 在一季度中，我们主要的配置方向在电子行业，包括了被动元器件行业、半 导体行业、消费电子行业。其中半导体行业的整体估值高，市场在 2月下旬到 3 月份的下跌中，组合的回撤幅度比较大。报告期内，本基金以较高仓位进行运作， 在市场波动的时候组合波动性较大，这一点请各位投资者注意。本基金在组合构 建过程中淡化则时，在市场波动率上升时组合不可避免的会面临回撤的风险。 对于今年的市场，我们判断是宽幅震荡。得出这个判断是基于两方面的因素， 第一是经济的复苏带来企业盈利的增长，第二是经济复苏带来宽松货币政策的退 9 出。所以总体来看，市场是处于估值收缩同时盈利扩张的状态。由于有盈利的支 撑，我们并不认为今年是单边的熊市，存在较多个股选择的机会。本基金会积极 的在科技行业中寻找优质的个股进行投资，但需要降低收益率目标，这一点请投 资者格外注意。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-3.56%，同期业绩比较基准收益率为 -2.72% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,213,870,366.66 94.14 其中：股票 2,213,870,366.66 94.14 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 89,664,349.51 3.81 7 其他资产 48,105,746.71 2.05 8 合计 2,351,640,462.88 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 74,657,549.00元，占资 产净值比例为 3.28%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 103,210,570.00元，占资产净值比例为 4.53%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 10 A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 78,604,560.00 3.45 C 制造业 1,709,758,192.41 75.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 － － F 批发和零售业 46,813,997.89 2.06 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,742,868.50 0.21 J 金融业 185,339,019.92 8.14 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 10,709,120.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 10,452.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,036,002,247.66 89.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 5,240,846.00 0.23 信息技术 315,329.00 0.01 非日常生活消费品 33,727,584.00 1.48 通信服务 138,584,360.00 6.09 合计 177,868,119.00 7.81 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000636 风华高科 6,484,536 202,058,141.76 8.88 2 002138 顺络电子 4,827,100 160,163,178.00 7.04 11 3 601318 中国平安 1,937,824 152,506,748.80 6.70 4 603486 科沃斯 1,109,600 151,460,400.00 6.65 5 00941 中国移动 3,196,000 137,619,760.00 6.05 6 688608 恒玄科技 435,829 103,287,114.71 4.54 7 002250 联化科技 3,810,746 94,468,393.34 4.15 8 002008 大族激光 2,222,081 94,127,351.16 4.13 9 002833 弘亚数控 1,544,247 90,137,697.39 3.96 10 002493 荣盛石化 3,329,506 89,164,170.68 3.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市 场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管 理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货 投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,012,517.92 2 应收证券清算款 45,065,427.39 3 应收股利 － 4 应收利息 27,801.40 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 13 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 48,105,746.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 002493 荣盛石化 89,164,170.68 3.92 非公开发行限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 988,526,086.57 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 988,526,086.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 14 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投 资基金的文件 2、富国科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、富国科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报 表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 04月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |