最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富中证能源ETF(159930) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2313370 | ||||||||
| 基金代码 | 159930 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证能源ETF2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 04月 22日 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富中证能源 ETF 场内简称 能源 ETF 基金主代码 159930 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 08月 23日 报告期末基金份额总额(份) 394,398,150.00 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不 足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表 现。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 3页 共 14页 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步 扩大。本基金投资存托凭证在综合考虑预期收 益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎 原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 业绩比较基准 中证能源指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31 日) 1.本期已实现收益 10,111,229.99 2.本期利润 14,641,469.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0368 4.期末基金资产净值 272,713,341.71 5.期末基金份额净值 0.6915 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 4页 共 14页 ④ 过去三 个月 7.28% 1.78% 7.45% 1.79% -0.17% -0.01% 过去六 个月 15.38% 1.59% 15.78% 1.60% -0.40% -0.01% 过去一 年 20.45% 1.47% 16.73% 1.49% 3.72% -0.02% 过去三 年 -11.67% 1.38% -17.24% 1.39% 5.57% -0.01% 过去五 年 -10.89% 1.30% -11.09% 1.31% 0.20% -0.01% 自基金 合同生 效日起 至今 -30.85% 1.61% -21.67% 1.64% -9.18% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 08月 23日）起 3个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 5页 共 14页 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 过蓓蓓 本基金的 基金经理 2015年 08 月 03日 10 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学金融工程 博士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:曾任国 泰基金管理有限 公司金融工程部 助理分析师、量 化投资部基金经 理助理。2015 年 6月加入汇添 富基金管理股份 有限公司。2015 年 8月 3日至今 任汇添富中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2015年 8月 3 日至今任中证金 融地产交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2015年 8 月 3日至今任中 证能源交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2015年 8 月 3日至今任中 证医药卫生交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2015 年 8月 3日至今 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 6页 共 14页 任中证主要消费 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2015年 8月 18 日至今任汇添富 深证 300交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2015年 8月 18 日至今任深证 300交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2016年 12 月 22日至今任 汇添富中证生物 科技主题指数型 发起式证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2016 年 12月 29日至 今任汇添富中证 中药指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018年 5 月 23日至今任 汇添富中证新能 源汽车产业指数 型发起式证券投 资基金（LOF） 的基金经理。 2018年 10月 23 日至今任中证银 行交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2019年 3月 26 日至今任汇添富 中证医药卫生交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2019年 4 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 7页 共 14页 月 15日至今任 中证银行交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2019年 10月 8 日至今任中证 800交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2021年 2 月 1日至今任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 8页 共 14页 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度市场风格以春节为时间节点剧烈切换。春节前，A股市场延续了 2020年 大盘成长风格，不过上涨股票个数占比低。市场整体活跃度较 2020年末提升，港股市场也 迎来大量南下资金增持。春节前，银行间流动性反常收紧引发市场担忧，市场出现一定幅度 的调整，但随着资金面紧张稍微缓解，市场重新走强。春节后，市场风格骤然转变，美债利 率快速上行、商品价格上涨引发市场对于货币政策收紧的担忧，成长股估值受到利率预期影 响发生大幅回调，投资风格从大盘成长切换至小盘价值和周期。春节后，沪深 300、创业板 指下跌 13%和 19%，而国证 2000、小盘价值上涨 5%、6%。 A股前期机构重仓股多为大盘成长风格，快速的回调使得投资者对于“抱团”“白马” 的分歧加大。究其原因，在过去三年里 GDP缓慢下台阶，从 7%到了 6%的水平，通胀则在 2018 年后同比走高。在此宏观环境下，产业前景不明确，龙头企业可以有更强的抵御经济下行的 能力，也能够借助不利的环境实现兼并收购、强者更强，所以过去的 3 年大盘龙头相对占 优。另外，长期投资资金从投资期限考虑也会对长期空间大、成长性好的标的给予高一些的 估值，而对长期空间有限、增速不高的标的给予低一些的估值。因此，在过去的三年，优质 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 9页 共 14页 成长行业的估值提升很明显。自 2020 年疫情后，国内经济复苏态势明显，CPI 同比高位回 落，为低估值板块带来较好的投资环境，资金关注点逐渐转移到业绩边际改善且估值不贵的 行业上，直至春节后由美债利率上行成为点燃小盘低估值板块行情的关键因素。 一季度，新能源车、电子、医药生物、食品饮料等板块景气度仍然保持高位。新能源行 业叠加了碳中和政策支持以及需求的快速上升，原材料大幅涨价；高端白酒春季需求旺盛， 符合市场预期；医药行业继续沿着研发创新、国际化、消费升级三条主线发展。 中证能源指数一季度上涨 7.45%，也反映了周期股在一季度的逆势行情。报告期内，本 基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基 本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 7.28%。同期业绩比较基准收益率为 7.45%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 271,079,277.73 95.48 其中：股票 271,079,277.73 95.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,986,651.04 4.22 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 10页 共 14页 8 其他资产 847,706.89 0.30 9 合计 283,913,635.66 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 230,937,099.33 84.68 C 制造业 29,280,807.30 10.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,861,371.10 3.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 271,079,277.73 99.40 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 11页 共 14页 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601088 中国神 华 2,110,407 42,419,180.70 15.55 2 600028 中国石 化 9,489,308 41,088,703.64 15.07 3 601225 陕西煤 业 3,375,724 37,335,507.44 13.69 4 601857 中国石 油 8,199,046 35,255,897.80 12.93 5 002353 杰瑞股 份 484,974 16,949,841.30 6.22 6 000723 美锦能 源 1,719,800 12,330,966.00 4.52 7 002221 东华能 源 974,114 10,861,371.10 3.98 8 600256 广汇能 源 3,420,000 10,602,000.00 3.89 9 600188 兖州煤 业 749,425 9,914,892.75 3.64 10 000983 山西焦 1,728,555 8,660,060.55 3.18 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 12页 共 14页 煤 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 13页 共 14页 1 存出保证金 157,343.91 2 应收证券清算款 689,322.74 3 应收股利 - 4 应收利息 1,040.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 847,706.89 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 306,398,150.00 本报告期基金总申购份额 477,500,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 389,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 394,398,150.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 汇添富中证能源 ETF2021年第 1季度报告 第 14页 共 14页 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准中证能源交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《中证能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内中证能源交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 04月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |