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| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305929 | ||||||||
| 基金代码 | 000049 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银标普全球资源等权重指数（QDII） 基金主代码 000049 交易代码 000049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 19日 报告期末基金份额总额 27,027,720.54份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成 本、低换手率实现对标普全球精选自然资源等权重指数的 有效跟踪，追求跟踪误差最小化。本基金控制目标为基金 净值收益率与标的指数收益率之间的年化跟踪误差不超 过 5%。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股 在标普全球精选自然资源等权重指数中的基准权重构建 指数化投资组合，并根据标普全球精选自然资源等权重指 数成份股及其权重的变化进行相应调整，达到有效跟踪标 的指数的目的。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不 足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配 使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定 比例的基金资产投资于与标普全球精选自然资源等权重 指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品， 以优化投资组合的构建，达到节约交易成本和有效追踪标 的指数表现的目的。 业绩比较基准 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR） 收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采 用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 本期金额 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 1,820,245.28 2.本期利润 2,830,679.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.1424 4.期末基金资产净值 37,155,218.68 5.期末基金份额净值 1.375 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.17% 1.29% 12.78% 1.33% 0.39% -0.04% 过去六个月 30.95% 1.28% 32.44% 1.28% -1.49% 0.00% 过去一年 68.92% 1.43% 74.66% 1.54% -5.74% -0.11% 过去三年 31.45% 1.41% 44.70% 1.53% -13.25% -0.12% 过去五年 79.74% 1.24% 109.81% 1.33% -30.07% -0.09% 自基金合同生 效日起 37.50% 1.20% 62.97% 1.31% -25.47% -0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 3月 19日至 2021年 3月 31日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈学林 基金经理 2013-03-19 - 22 中银基金管理有限公司 助理副总裁（AVP），工 商管理硕士。曾任统一 期货股份有限公司交易 员，凯基证券投资信托 股份有限公司基金经 理。2010 年加入中银基 金管理有限公司，曾担 任 中 银 全 球 策 略 （QDII-FOF）基金基金 经理助理。2013 年 3 月 至今任中银标普全球资 源等权重指数（QDII） 基金基金经理，2013 年 7月至 2020年 4月任中 银全球策略（QDII-FOF） 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 基金基金经理。具备基 金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法 律法规和《基金合同》的有关规定公告。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1.宏观经济分析 国外经济方面，全球疫情总体好转，欧洲疫情三月末出现反复，疫苗注射加速，截止 3 月末，以色列 60.2% 人口已经至少接种 1 剂、英国 42.7% ，智利 32.5% ，美国 26.1% 。 美国总统拜登推出的 1.9万亿财政刺激在 3月落地，消费继续复苏，就业伴随疫苗接种恢复 加速，失业率 2月值较去年 12月值下降 0.5个百分点至 6.2%，制造业 PMI 3月值较去年 12 月值回落 1.5个百分点至 59，服务业 PMI 3月值较去年 12月值上升 2.8个百分点至 60。美 联储维持利率水平和资产购买规模，二季度关注美国接近群体免疫后美联储可能释放 QE taper 信号。欧元区继续复苏，但三月中下旬疫情反复在一定程度上拖慢了复苏进度，失业 率 1月值较去年 12月值维持不变在 8.1%，制造业 PMI 3月值较去年 12月值上升 7.2个百 分点至 62.4，服务业 PMI 3月值较去年 12月值上升 2.4个百分点至 48.8。欧央行 3月议息 会议上提出加快 PEPP 购买步伐。日本央行维持基准利率不变，首度确认 10 年期国债收益 率目标范围为正负 0.25％之间，删除了有关 6 万亿日元年度 ETF购买目标的表述，经济恢 复情况尚可，但维持通缩，CPI 2月值较去年 12月值回升 0.8个百分点在-0.4%，制造业 PMI 3月值较去年 12月值上升 1.4个百分点至 52.7。 国内经济方面，工业生产增长较快，消费仍处于恢复期，地产显现韧性，美国新一轮财 政刺激落地，全球复苏下，出口延续强劲。具体来看，领先指标中采制造业 PMI 一季度高 位震荡，3月值较 12月持平于 51.9，同步指标工业增加值 1-2月因低基数同比增长 35.1%， 较 2020年四季度末上升 32.3个百分点。从经济增长动力来看，1-2月美元计价出口累计增 速较 2020年四季度末上升至 60.6%左右，1-2月消费同比增速较 2020年 12月回升 29.2个 百分点至 33.8%，1-2月固定资产投资增速较 2020年四季度末回升 32.4个百分点至 35%的 水平。通胀方面，CPI在负区间低位震荡，2月同比增速较 2020年四季度末下降 0.4个百分 点至-0.2%；PPI转正，2月同比增速较 2020年四季度末回升 2.1个百分点至 1.7%。 2.市场回顾 一季度市场预期全球经济将因为各国开始大规模接种疫苗而逐渐解封，对于经济增长的 预期更加的乐观，因此整体大宗商品相关的股票在一季度持续上涨。能源板块：沙特在一季 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 度仍然维持自我减产以支撑油价的策略，OPEC+各成员国也遵守设定的产量目标，加上欧 美疫情的减缓带来石油需求增加的预期，使得油价在一季度持续上涨，布兰特原油及 WTI 原油价格都回到 60美元附近。此外，能源股在经历前几年油价大跌、突如其来的全球封锁 后，因为持续的低利率环境以及需求的增加，也宣布恢复资本开支以及股息的发放，能源股 作为价值投资的吸引力增加使得资金持续流入能源股。贵金属板块：但是贵金属股票却是疫 情减缓的受害者。不仅是对冲股市大跌的避险需求消失，美国 10年国债的利率从 0.7%上升 到 1.7%也使得贵金属作为零利息的避险工具的吸引力大幅下降，市场担忧的通胀风险尚需 时间证明，因此一季度时贵金属股票以下跌作收，美元指数的反弹也对黄金相关的股票带来 压力。农业板块：三大作物以及其他农产品的价格维持上涨震荡整理，化肥相关企业也因为 需求推升了股票，纸浆价格居高不下也推升了相关企业的股价，所以一季度的农业板块股票 依旧表现良好。基础金属板块：基础金属股票在经过去年四季度的大涨后，虽然市场对于经 济增长保持乐观的态度，但是对于相关的金属价格短时间涨幅太高太快的担忧使得基础金属 相关的股票价格也陷入震荡整理。目前的风险主要在于美元指数的走势以及美国 10年期国 债利率，如果这两者都能维持相对稳定不再上升，甚至转而下跌，将有助于维持整体大宗商 品股票的整体良好的表现。 3.运作分析 本基金是指数基金，我们将继续依照指数投资管理本基金。 4.报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 13.17%，同期业绩比较基准收益率为 12.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金已连续超过 60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情 形，相应解决方案已报送中国证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 32,730,745.29 79.40 其中：普通股 25,034,793.54 60.73 存托凭证 7,695,951.75 18.67 优先股 - - 房地产信托 - - 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,150,458.60 14.92 8 其他各项资产 2,341,293.62 5.68 9 合计 41,222,497.51 100.00 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 15,109,807.10 40.67 英国 6,772,076.75 18.23 加拿大 5,651,984.83 15.21 澳大利亚 3,851,865.61 10.37 香港 1,345,011.00 3.62 合计 32,730,745.29 88.10 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，此处股票包括普通股和优先股; 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 3、由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 非必须消费品 326,783.59 0.88 必须消费品 2,399,271.33 6.46 能源 8,300,150.63 22.34 金融 340,343.89 0.92 材料 20,408,432.59 54.93 房地产 955,763.26 2.57 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 合计 32,730,745.29 88.09 注：1、由管理人与托管人协商确认，采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。 2、由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 5.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 NUCOR CORP 纽柯公司 NUE US 纽约证 券交易 所 美国 850 448,356.51 1.21 2 YANZHO U COAL MINING CO-H 兖州煤业 1171 HK 香港联 合交易 所 香港 56,000 435,436.74 1.17 3 ARCELO RMITTAL -NY REGISTE RED 安赛乐米 塔尔 MT US 纽约证 券交易 所 美国 2,048 392,570.51 1.06 4 LOUISIA NA-PACI FIC CORP 路易斯安 娜太平洋 LPX US 纽约证 券交易 所 美国 1,069 389,590.95 1.05 5 VEDANT A LTD-ADR 韦丹塔有 限公司 VEDL US 纽约证 券交易 所 美国 4,556 376,331.25 1.01 6 COSTA GROUP HOLDIN GS LTD Costa集 团控股有 限公司 CGC AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 15,898 375,889.94 1.01 7 POSCO-A DR 浦项制铁 公司 PKX US 纽约证 券交易 所 美国 791 375,288.26 1.01 8 PIONEER NATURA L Pioneer 自然资源 公司 PXD US 纽约证 券交易 所 美国 356 371,540.78 1.00 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 RESOUR CES CO 9 BOISE CASCAD E CO Boise Cascade 公司 BCC US 纽约证 券交易 所 美国 945 371,537.03 1.00 10 SEVERST AL - GDR REG S 谢韦尔钢 铁公司 SVST LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 2,781 368,785.17 0.99 5.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 549,083.50 3 应收股利 74,845.21 4 应收利息 278.30 5 应收申购款 1,431,510.49 6 其他应收款 285,576.12 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,341,293.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 18,730,045.56 本报告期基金总申购份额 17,266,620.77 减：本报告期基金总赎回份额 8,968,945.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 27,027,720.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金募集的文件； 2、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金招募说明书》； 4、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 8.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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