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| 工银添颐债券A(485114) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2304988 | ||||||||
| 基金代码 | 485114 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银添颐债券 基金主代码 485114 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 8月 10 日 报告期末基金份额总额 215,725,449.18 份 投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的长期投资回报，为投资者提供 养老投资的工具。 投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品 种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益 类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。 业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市 场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可 以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投 资范围不含二级市场股票的债券型基金。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 共 14 页 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 下属分级基金的交易代码 485114 485014 报告期末下属分级基金的份额总额 133,045,970.77 份 82,679,478.41 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1月 1日-2021 年 3月 31 日） 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 1.本期已实现收益 4,050,975.58 1,944,503.41 2.本期利润 -5,083,515.75 -3,327,469.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0367 -0.0397 4.期末基金资产净值 321,483,402.50 188,421,075.22 5.期末基金份额净值 2.416 2.279 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银添颐债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.59% 0.49% 1.54% 0.02% -3.13% 0.47% 过去六个月 6.01% 0.46% 3.11% 0.02% 2.90% 0.44% 过去一年 13.43% 0.57% 6.24% 0.02% 7.19% 0.55% 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 共 14 页 过去三年 21.16% 0.47% 18.75% 0.02% 2.41% 0.45% 过去五年 20.26% 0.41% 31.24% 0.02% -10.98% 0.39% 自基金合同 生效起至今 141.60% 0.42% 60.93% 0.02% 80.67% 0.40% 工银添颐债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.68% 0.49% 1.54% 0.02% -3.22% 0.47% 过去六个月 5.80% 0.45% 3.11% 0.02% 2.69% 0.43% 过去一年 12.99% 0.57% 6.24% 0.02% 6.75% 0.55% 过去三年 19.70% 0.47% 18.75% 0.02% 0.95% 0.45% 过去五年 17.47% 0.41% 31.24% 0.02% -13.77% 0.39% 自基金合同 生效起至今 127.90% 0.42% 60.93% 0.02% 66.97% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金基金合同于 2011 年 8 月 10 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同的相关规定：本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％；股票等权益类 资产占基金资产的比例不超过 20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例 不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杜海涛 副总经 理、本基 金的基金 经理 2011年 8月10 日 - 24 年 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金 经理助理，招商基金管理有限公司担任招 商现金增值基金基金经理；2006 年加入 工银瑞信，现任公司副总经理，兼任子公 司-工银瑞信资产管理（国际）有限公司 董事；2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日，担任工银货币市场基金基金经理； 2010 年 8月 16 日至 2012 年 1月 10 日， 担任工银双利债券型基金基金经理；2012 年 6月 21 日至 2017 年 7月 19 日，担任 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页 工银纯债定期开放基金基金经理；2013 年 8月 14 日至 2015 年 11 月 11 日，担任 工银月月薪定期支付债券型基金基金经 理；2007 年 5月 11 日至今，担任工银瑞 信增强收益债券型基金基金经理；2011 年 8月 10 日至今，担任工银瑞信添颐债 券型证券投资基金基金经理；2013 年 1 月 7 日至 2020 年 11 月 30 日，担任工银 瑞信货币市场基金基金经理；2013 年 10 月 31 日至 2018 年 8月 28 日，担任工银 瑞信添福债券基金基金经理；2014 年 1 月 27 日至 2018 年 6月 5日，担任工银薪 金货币市场基金基金经理；2015 年 4 月 17 日至 2018 年 6 月 5 日，担任工银总回 报灵活配置混合型基金基金经理；2018 年 2月 27 日至 2020 年 12 月 29 日，担任 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 基金经理。 景晓达 养老金投 资中心投 资部副总 监、本基 金的基金 经理 2018 年 10 月 23 日 - 13 年 先后在上海绿地集团担任战略部职员，在 安信证券股份有限公司担任固定收益分 析师；2013 年加入工银瑞信，现任养老 金投资中心投资部副总监、债券投资团队 负责人、基金经理。2018 年 10 月 23 日 至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资 基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度，疫苗接种加速、美国财政加码带动全球经济复苏与通胀预期升温，国内经济在 政策不急转弯、出口需求强劲的背景下保持高景气度，但结构上仍然明显分化，部分服务业与中 低收入群体面临压力。与此对应的是，虽然大宗商品上涨带动 PPI 快速回升，但国内消费需求恢 复相对缓慢，CPI 处于低位。货币政策在回归正常化的过程中兼顾稳增长与防风险的平衡，资金 利率围绕公开市场利率波动、维持紧平衡状态。 债券市场方面，一季度整体处于窄幅震荡状态，1年国开上行 20bp 至 2.76%，10 年国开上行 3bp 至 3.57%。节奏上，年初资金面宽松、收益率小幅下行，1月中旬到春节前货币政策阶段性收 紧，带动收益率上行，节后资金面重归平稳，收益率再度回落。由于信用风险偏好急剧收缩，市 场配置需求向中高等级信用债与商业银行资本补充工具倾斜，中高等级信用利差、商业银行资本 补充工具与普通债之间的利差均压缩至低位。 权益市场方面，核心矛盾是经济复苏、盈利驱动与流动性收缩下估值再平衡的压力。节前 A 股继续上涨，但节后随着海外经济复苏与通胀预期带动美债收益率快速上行，市场风格出现反转， 部分高估值股票大幅回调，而低估值板块、中小市值板块表现相对更好。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页 本报告期内，本基金纯债部分，组合久期整体保持相对平稳，小幅减持部分性价比较低的利 率债，适当增配部分高等级信用债，以提升组合杠杆与静态收益率。转债部分，组合对持仓结构 进行调整，关注平衡型标的，尤其是具有一定债底保护、受益于经济复苏的标的。股票部分，组 合仓位变动不大，以结构调整为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A份额净值增长率为-1.59%，本基金 B 份额净值增长率为-1.68%，业绩比 较基准收益率为 1.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,843,088.30 7.63 其中：股票 50,843,088.30 7.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 608,606,093.24 91.30 其中：债券 608,606,093.24 91.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,397,776.23 0.21 8 其他资产 5,739,565.33 0.86 9 合计 666,586,523.10 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 46,637,088.30 9.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,206,000.00 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,843,088.30 9.97 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601012 隆基股份 68,029 5,986,552.00 1.17 2 002430 杭氧股份 170,000 5,077,900.00 1.00 3 600399 ST 抚钢 348,500 4,565,350.00 0.90 4 603259 药明康德 30,000 4,206,000.00 0.82 5 603236 移远通信 17,000 3,559,120.00 0.70 6 688186 广大特材 119,093 3,465,606.30 0.68 7 600031 三一重工 100,000 3,415,000.00 0.67 8 300274 阳光电源 40,000 2,871,200.00 0.56 9 603186 华正新材 70,000 2,820,300.00 0.55 10 300760 迈瑞医疗 7,000 2,793,770.00 0.55 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 118,506,293.20 23.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 95,775,000.00 18.78 其中：政策性金融债 30,159,000.00 5.91 4 企业债券 39,515,321.60 7.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 354,809,478.44 69.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 608,606,093.24 119.36 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019547 16 国债 19 585,290 54,478,793.20 10.68 2 019536 16 国债 08 350,000 33,904,500.00 6.65 3 110053 苏银转债 300,000 33,822,000.00 6.63 4 113021 中信转债 300,000 31,581,000.00 6.19 5 110059 浦发转债 300,000 30,810,000.00 6.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 64,010.73 2 应收证券清算款 1,758,043.69 3 应收股利 - 4 应收利息 3,882,672.67 5 应收申购款 34,838.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,739,565.33 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 33,822,000.00 6.63 2 113021 中信转债 31,581,000.00 6.19 3 110059 浦发转债 30,810,000.00 6.04 4 128035 大族转债 25,204,687.06 4.94 5 113011 光大转债 24,380,000.00 4.78 6 132006 16 皖新 EB 22,052,000.00 4.32 7 132021 19 中电 EB 21,600,000.00 4.24 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 12 页 共 14 页 8 132007 16 凤凰 EB 21,109,536.00 4.14 9 110052 贵广转债 13,560,010.80 2.66 10 132015 18 中油 EB 12,881,257.20 2.53 11 120002 18 中原 EB 11,292,064.29 2.21 12 132014 18 中化 EB 8,576,000.00 1.68 13 110055 伊力转债 6,487,500.00 1.27 14 128132 交建转债 6,310,029.60 1.24 15 110031 航信转债 6,275,591.10 1.23 16 113037 紫银转债 6,115,200.00 1.20 17 132004 15 国盛 EB 5,088,017.40 1.00 18 110041 蒙电转债 4,933,203.30 0.97 19 128117 道恩转债 4,877,000.00 0.96 20 123010 博世转债 3,118,400.00 0.61 21 110047 山鹰转债 2,334,200.00 0.46 22 113584 家悦转债 1,996,795.50 0.39 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 报告期期初基金份额总额 196,801,801.81 84,432,500.87 报告期期间基金总申购份额 14,325,216.34 6,304,636.09 减:报告期期间基金总赎回份额 78,081,047.38 8,057,658.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 133,045,970.77 82,679,478.41 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20210101-20210103 61,118,946.87 - 61,118,946.87 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信添颐债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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