最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国金鑫盈货币(000439) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2302129 | ||||||||
| 基金代码 | 000439 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫盈货币市场证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日至 2021年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金鑫盈货币 场内简称 - 交易代码 000439 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 16日 报告期末基金份额总额 40,530,085.20份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基 础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创 造稳定的收益。 投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及 其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础 上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与 收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类 别和配置比例。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：无。 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 3 页 共13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1．本期已实现收益 217,705.63 2．本期利润 217,705.63 3．期末基金资产净值 40,530,085.20 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3591% 0.0016% 0.3375% 0.0000% 0.0216% 0.0016% 过去六个月 0.8319% 0.0013% 0.6825% 0.0000% 0.1494% 0.0013% 过去一年 1.6048% 0.0015% 1.3687% 0.0000% 0.2361% 0.0015% 过去三年 5.7815% 0.0045% 4.1100% 0.0000% 1.6715% 0.0045% 过去五年 12.3923% 0.0051% 6.8475% 0.0000% 5.5448% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 23.0902% 0.0081% 9.9863% 0.0000% 13.1039% 0.0081% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后) 。 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2013年 12月 16日，图示日期为 2013年 12月 16日至 2021年 3 月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 曾省强 本基金基金 经理，国金金 腾通货币基 金经理 2021年 3月 26日 - 4 曾省强先生，北京师范 大学硕士。2013年 7月 至2016年4月在江苏信 宁投资管理有限公司担 任固定收益部交易员， 2016年 5月加入国金基 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 5 页 共13 页 金管理有限公司，担任 基金交易部交易员。现 任国金基金管理有限公 司固定收益投资部基金 经理。 刘辉 本基金基金 经理，国金金 腾通货币、国 金惠远纯债、 国金惠享一 年定开基金 经理 2016年 8月 29日 2021年 3月 26日 9 刘辉先生，对外经济贸 易大学硕士。2011年 8 月至 2013 年 8月在中 债资信评估有限责任公 司任评级分析师。2013 年 8月加入国金基金管 理有限公司，历任投资 研究部固定收益分析 师、基金交易部债券交 易员、上海资管事业部 投资经理、上海资管事 业部基金经理；现任固 定收益投资部基金经 理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 6 页 共13 页 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，一季度经济总体仍然保持较强的复苏态势。投资中制造业投资持续回升，地 产投资保持韧性，但就地过节等因素的影响使得消费复苏节奏偏慢，出口则继续维持去年以来的 强劲势头。国内通胀温和，原材料价格持续上涨，PPI持续回升，CPI由负转正，但仍然处于低位。 货币政策方面，随着去年 11月份永煤违约造成的流动性风险趋于稳定，央行在一月份逐步退 出临时性的防风险和维稳政策，资金价格在一月底经历短暂的波动后回归到政策利率附近。 市场表现方面，一季度债市收益率呈现先上后下的态势，一月份受到资金面边际收紧的影响， 债市收益率整体上行明显，二月份开始，资金价格维持在政策利率利率附近波动，随着市场情绪 的修复，收益率震荡下行。 报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，同时根据央行 货币政策和市场资金面的变化，灵活调整债券仓位和久期，提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.3591%，同期业绩比较基准收益率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 19,936,116.45 46.94 其中：债券 19,936,116.45 46.94 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,500,000.00 15.31 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 7 页 共13 页 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 15,942,491.90 37.54 4 其他资产 90,161.52 0.21 5 合计 42,468,769.87 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 26 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 37 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 67.69 4.44 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 24.60 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.27 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 8 页 共13 页 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 104.56 4.44 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,990,024.28 12.31 其中：政策性金融债 4,990,024.28 12.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 14,946,092.17 36.88 8 其他 - - 9 合计 19,936,116.45 49.19 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 112011270 20平安银行 CD270 50,000 4,993,059.94 12.32 2 200211 20国开 11 50,000 4,990,024.28 12.31 3 112008080 20中信银行 CD080 50,000 4,980,321.00 12.29 4 112017226 20光大银行 CD226 50,000 4,972,711.23 12.27 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 9 页 共13 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0354% 报告期内偏离度的最低值 -0.0482% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0172% 注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2020年 12月 25日被中国银 行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 4880万元。主要违法违规事实：（一）为违规的政府 购买服务项目提供融资；（二）项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况； （三）违规变相发放土地储备贷款；（四）设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；（五） 贷款风险分类不准确；（六）向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；（七）违规进行 信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；（八）向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品； （九）扶贫贷款存贷挂钩；（十）易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶 贫搬迁；（十一）未落实同业业务交易对手名单制监管要求；（十二）以贷款方式向金融租赁公司 提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；（十三）以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存 款业务管理；（十四）风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；（十五）未按规定向投资者充 分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；（十六）逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；（十 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 10 页 共13 页 七）利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；（十八）违规收取小微企业贷款承诺费； （十九）收取财务顾问费质价不符；（二十）利用银团贷款承诺费浮利分费；（二十一）向检查组 提供虚假整改说明材料；（二十二）未如实提供信贷资产转让台账；（二十三）案件信息迟报、瞒 报；（二十四）对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。 平安银行于 2020年 10月 16日被宁波银保监局行政处罚，合计罚款人民币 100万元。主要违 法违规事实：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。 光大银行于 2020年 8月 25日被国家外汇管理局北京外汇管理部给予警告，没收违法所得 585571.35元人民币，并处 543万元人民币罚。主要违法违规事实：违规办理内保外贷业务；办 理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定 办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇业务等。 光大银行于 2020年 10月 20日被国家外汇管理局北京外汇管理部处 60万元人民币罚款,要求 该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。主要违法违规事实：违规开展外汇交 易 光大银行于 2020年 10月 20日被国家外汇管理局北京外汇管理部处 60万元人民币罚款,要求 该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。主要违法违规事实：违反银行交易记 录管理规定。 光大银行于 2020年 4月 20日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 160万元。 主要违法违规事实：监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为： （一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与 事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务实际。 中信银行于 2020年 4月 20日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 160万元。 中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产 品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报 未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。 中信银行于 2021年 3月 17日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 450万元。 主要违法违规行为违法违规行为：（一）客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明 细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；（二）客户信息收 集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询 客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；（三） 对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；（四）系统权限管理存在 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 11 页 共13 页 漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。 中信银行于 2021年 2月 5日被中国人民银行行政处罚，罚款 2890万元。主要违法违规行为 违法违规行为：（一）未按规定履行客户身份识别义务；（二）未按规定保存客户身份资料和交易 记录；（三）未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；（四）与身份不明的客户进行交易。 中信银行于 2020年 8月 25日被国家外汇管理局北京外汇管理部行政处罚，给予警告，没收 违法所得 14857527.66元人民币，并处 1177.04万元人民币罚款。主要违法违规行为违法违规行 为：违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的 一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户 管理规定。 中信银行于 2020年 12月 11日被国家外汇管理局北京外汇管理部行政处罚，没收违法所得 661782.53元人民币，并处 40万元人民币罚款。主要违法违规行为违法违规行为：违反规定办理 售汇业务。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 85,117.06 4 应收申购款 5,023.00 5 其他应收款 21.46 6 其他 - 7 合计 90,161.52 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 84,903,981.07 报告期期间基金总申购份额 5,560,950.26 报告期期间基金总赎回份额 49,934,846.13 报告期期末基金份额总额 40,530,085.20 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 12 页 共13 页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《上海证券报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露: 1、2021年 1月 22日《国金鑫盈货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告》 2、2021年 3月 18日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统维护的公告》 3、2021年 3月 27日《关于国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理变更的公告》 4、2021年 3月 30日《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告》 5、2021年 3月 30日《国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》 6、2021年 3月 30日《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新）》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金每万份收益和 7 日年化收益 率。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书； 国金鑫盈货币 2021年第 1季度报告 第 13 页 共13 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |