最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大灵活配置A(001270) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2299084 | ||||||||
| 基金代码 | 001270 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 20 日 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 英大灵活配置 场内简称 - 交易代码 001270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 7日 报告期末基金份额总额 37,123,840.03 份 投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益 类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风 险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健 回报。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、 固定收益品种投资策略；4、股指期货投资策略； 5、权证投资策略。 业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 001270 001271 报告期末下属分级基金的份额总额 475,971.69 份 36,647,868.34 份 下属分级基金的风险收益特征 - - 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 15 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ） 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B 1．本期已实现收益 -4,068.50 -310,229.71 2．本期利润 -69,962.21 -4,851,553.97 3．加权平均基金份额本期利润 -0.1482 -0.1324 4．期末基金资产净值 623,631.71 45,966,031.09 5．期末基金份额净值 1.3102 1.2543 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大灵活配置 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -9.44% 1.60% 0.72% 0.01% -10.16% 1.59% 过去六个 月 -6.14% 1.21% 1.46% 0.01% -7.60% 1.20% 过去一年 21.77% 1.58% 2.98% 0.01% 18.79% 1.57% 过去三年 46.93% 1.29% 9.52% 0.01% 37.41% 1.28% 过去五年 59.87% 1.01% 16.93% 0.01% 42.94% 1.00% 自基金合 同生效起 至今 64.98% 0.93% 20.90% 0.01% 44.08% 0.92% 英大灵活配置 B 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -9.55% 1.60% 0.72% 0.01% -10.27% 1.59% 过去六个 -6.37% 1.21% 1.46% 0.01% -7.83% 1.20% 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 15 页 月 过去一年 21.33% 1.58% 2.98% 0.01% 18.35% 1.57% 过去三年 43.28% 1.29% 9.52% 0.01% 33.76% 1.28% 过去五年 54.64% 1.01% 16.93% 0.01% 37.71% 1.00% 自基金合 同生效起 至今 58.97% 0.93% 20.90% 0.01% 38.07% 0.92% 注：同期业绩比较基准为 1 年期银行定期存款利率（税后）+2%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 15 页 3.3 其他指标 注：无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑中华 本 基 金 基 金 经 理 2019 年 3 月 14 日 - 6 中央财经大学金融学博士。 历任美国友邦保险有限公 司北京分公司业务主任、兴 业银行总行投资银行部研 究处宏观及策略研究员， 2017年5月加入英大基金管 理有限公司权益投资部，现 任英大领先回报混合型发 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 15 页 起式证券投资基金基金经 理。 易祺坤 本 基 金 基 金 经 理 2017 年 12 月 28 日 - 10 北京大学理学学士。2011 年 8月至2013年 8月就职于寰 富投资咨询（上海）有限公 司，任衍生品交易员。2013 年 10 月加入英大基金管理 有限公司，历任交易管理部 交易员、交易管理部副总经 理（主持工作）。现任固定 收益部总经理助理、基金经 理，英大纯债债券型证券投 资基金、英大现金宝货币市 场基金、英大通盈纯债债券 型证券投资基金、英大安惠 纯债债券型证券投资基金、 英大安鑫 66 个月定期开放 债券型证券投资基金、英大 智享债券型证券投资基金 基金经理。 张大铮 本 基 金 基 金 经 理 2020 年 1 月 6 日 - 19 张大铮先生，香港中文大学 工商管理硕士。历任中银国 际证券有限责任公司高级 分析员，中国国际金融有限 公司固定收益部副总经理、 资产管理部副总经理，摩根 士丹利华鑫基金管理有限 公司助理总经理、固定收益 投资部总监，民生基金管理 有限公司(筹)副总裁。2019 年 5 月加入英大基金，曾任 总经理助理（投资总监）， 现任副总经理兼固定收益 部总经理，英大纯债债券型 证券投资基金、英大策略优 选混合型证券投资基金、英 大通盈纯债债券型证券投 资基金、英大安惠纯债债券 型证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证 券投资基金、英大智享债券 型证券投资基金基金经理。 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 15 页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及 《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资 基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管 理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理 业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公 平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 现。 风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个 季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和 交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 15 页 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一、报告期内基金的投资策略和运作分析 （一）基金投资策略 2021 年一季度，以春节假期为分界线，中国权益市场的运行特征为先扬后抑，市场宽幅波动 的原因分析如下： 春节假期前，基本面和资本市场运行的主基调概括为“延续”，体现在两个不同维度。一方 面为基本面的延续。全球二次疫情仍持续发酵，部分国家疫苗已经上市且开始小范围注射，货币 政策延续宽松。另一方面为资本市场的延续。由于全球主要国家的央行仍维持宽松的货币政策及 政策展望，全球和中国市场延续了 2020 年的总体格局，指数延续震荡上行，行业延续“结构性抱 团”，医药、食品饮料、新能源汽车等细分行业表现持续亮眼。 春节假期后，基本面和资本市场运行主基调概括为“调整”，同样体现在两个不同的维度。 一方面，疫苗快速规模化量产，强化了经济修复预期的确定性。在这种情况下，由于疫情而投放 的大量货币，商品价格指数开始快速攀升，出现了 CPI 和 PPI 共同上行，且 CPI-PPI 剪刀差缩小 的价格特征，继而引发市场对于经济恢复后全球央行货币政策快速收紧的悲观预期。另一方面， 经济修复确定性的进一步增强，叠加通胀快速上行，美债收益率曲线基于加息预期出现熊陡走势。 除此之外，近期巴西和土耳其的加息行为和进一步加息的预期，加剧了投资者的悲观情绪。在综 合因素的影响下，短期内中国资本市场出现了股债汇三杀的大幅调整，股票市场的调整尤为显著。 由于这种调整主要是基于货币政策收紧的悲观预期，因此调整的结构集中于前期涨幅较大且估值 较高的细分品种，亦即节前大幅上涨的细分行业在节后调整和下跌的幅度也较为靠前。于此相对 应地，前期估值较低且受益疫情恢复的顺周期品种，在节后至今的市场运行当中表现出了显著的 绝对和相对收益。 2021 年一季度，英大灵活配置的投资操作策略为：第一、综合判断 2021 年权益市场总体运 行特征为“波动降维，震荡上行”。第二、行业结构方面，以中长期行业盈利周期高景气的高端 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 15 页 制造和短期疫情修复的消费行业为主。权益仓位相对较高，比例约为九成左右。 （二）一季度运作分析 2021 年一季度，权益市场区间总体收益为负，英大灵活配置 A和 B的区间涨幅分别为-9.44% 和-9.55%，净值有所回撤，报告期内基金股票投资仓位维持在 90%左右。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末英大灵活配置 A 基金份额净值为 1.3102 元，本报告期基金份额净值增长率为 -9.44%；截至本报告期末英大灵活配置 B 基金份额净值为 1.2543 元，本报告期基金份额净值增长 率为-9.55%；同期业绩比较基准收益率为 0.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,483,712.26 92.83 其中：股票 43,483,712.26 92.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,326,389.35 7.10 8 其他资产 34,709.49 0.07 9 合计 46,844,811.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 15 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,752,004.70 66.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,286.56 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 926,559.00 1.99 G 交通运输、仓储和邮政业 607,950.00 1.30 H 住宿和餐饮业 1,071,150.00 2.30 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,166,026.00 6.80 J 金融业 1,267,070.00 2.72 K 房地产业 1,915,440.00 4.11 L 租赁和商务服务业 1,339,362.00 2.87 M 科学研究和技术服务业 279,450.00 0.60 N 水利、环境和公共设施管理业 1,060,654.00 2.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,085,760.00 2.33 S 综合 - - 合计 43,483,712.26 93.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000615 奥园美谷 173,500 1,915,440.00 4.11 2 300737 科顺股份 62,615 1,564,122.70 3.36 3 002036 联创电子 143,000 1,427,140.00 3.06 4 002127 南极电商 145,900 1,339,362.00 2.87 5 002466 天齐锂业 35,100 1,326,078.00 2.85 6 600745 闻泰科技 13,100 1,283,800.00 2.76 7 601318 中国平安 16,100 1,267,070.00 2.72 8 002612 朗姿股份 33,500 1,229,450.00 2.64 9 300003 乐普医疗 37,800 1,107,918.00 2.38 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 15 页 10 002236 大华股份 44,500 1,097,815.00 2.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 15 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 - 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.10.3 本期国债期货投资评价 - 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 2021 年 3 月，因虚列费用套取资金，虚构保险中介业务套取费用，中国银行保险监督管理委 员会黔东南监管分局对中国平安财产保险股份有限公司黔东南中心支公司处以罚款 22 万元的行 政处罚；因涉跨区域经营保险业务，中国银行保险监督管理委员会对中国平安财产保险股份有限 公司吴江支公司给予警告，处 3 万元罚款。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,189.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 784.69 5 应收申购款 735.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 34,709.49 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 15 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B 报告期期初基金份额总额 480,201.82 36,667,635.56 报告期期间基金总申购份额 281,740.47 38,927.33 减:报告期期间基金总赎回份额 285,970.60 58,694.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 475,971.69 36,647,868.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 16,256,972.30 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 16,256,972.30 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 43.79 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 14 页 共 15 页 § 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 16,256,972.30 43.79 9,999,450.00 26.94 3 年 基金管理人高 级管理人员 - - - - 3 年 基金经理等人 员 - - - - 3 年 基金管理人股 东 - - - - 3 年 其他 4,960.32 0.01 6,060.36 0.02 3 年 合计 16,261,932.62 43.80 10,005,510.36 26.95 3 年 § 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101 - 20210331 16,256,972.30 - - 16,256,972.30 43.79% 2 20210101 - 20210331 20,289,297.70 - - 20,289,297.70 54.65% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎 回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波 英大灵活配置 2021年第 1季度报告 第 15 页 共 15 页 动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按 约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基 金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并 对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准英大灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件 《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2021 年 4 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |