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华富策略精选混合A(410006)  基金公开信息
流水号 229095
基金代码 410006
公告日期 2013-08-26
编号 1
标题 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。
1.2 目录§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2

1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5

基金基本情况..............................................................................................................................5

基金产品说明..............................................................................................................................5

基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5

信息披露方式..............................................................................................................................6

2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6

3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8

基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................11
§5 托管人报告.........................................................................................................................................12

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12

资产负债表................................................................................................................................12

利润表........................................................................................................................................13

所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14

6.4 报表附注....................................................................................................................................16
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................30

期末基金资产组合情况............................................................................................................30

期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................31

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................32

报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................33

期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................34

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................35

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................35

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................35

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................35

7.10 投资组合报告附注..................................................................................................................36
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37

期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................37


§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................37
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................37

1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................37

2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................38

3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................38

4 基金投资策略的改变..............................................................................................................38

5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................38

6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................38

7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................38


10.8 其他重大事件..........................................................................................................................39
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................42
§12 备查文件目录...................................................................................................................................42

1 备查文件目录..........................................................................................................................42

2 存放地点..................................................................................................................................42

3 查阅方式..................................................................................................................................42


§2 基金简介
1 基金基本情况
2 基金产品说明
3 基金管理人和基金托管人

基金名称 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富策略精选混合
基金主代码 410006
交易代码 410006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年12 月24 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,325,269.45 份
基金合同存续期 不定期

投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。
业绩比较基准 沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 满志弘 田青
联系电话 021-68886996 010-67595096
电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31层 北京市西城区金融大街25 号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街1 号

路1000 号31层 院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 章宏韬 王洪章

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所


3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日- 2013 年6 月30 日 )
本期已实现收益 3,820,295.10
本期利润 -1,943,209.26
加权平均基金份额本期利润 -0.0262
本期加权平均净值利润率 -3.20%
本期基金份额净值增长率 -3.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -17,288,450.75
期末可供分配基金份额利润 -0.2458
期末基金资产净值 53,036,818.70
期末基金份额净值 0.7542
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -13.94%

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。
1 基金净值表现
2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -12.44% 1.85% -9.44% 1.12% -3.00% 0.73%
过去三个月 -5.60% 1.39% -6.81% 0.87% 1.21% 0.52%
过去六个月 -3.85% 1.38% -6.96% 0.90% 3.11% 0.48%
过去一年 -2.14% 1.24% -4.77% 0.82% 2.63% 0.42%
过去三年 -7.91% 1.28% -3.65% 0.82% -4.26% 0.46%
自基金合同生效起至今 -13.94% 1.30% 18.44% 0.94% -32.38% 0.36%

注：业绩比较基准收益率＝沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范
围为：股票占基金资产的30%～80%，权证占基金资产净值的0～3%，债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%～70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
1 基金管理人及基金经理情况
2 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2013年6月30日，本
基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金和华富保本混合型证券投资基金十一只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈德义 华富策略精选混合基金基金经理、华富成长趋势基金基金经理 2012 年1 月9日 2013 年1 月16 日 九年 清华大学工商管理硕士、研究生学历。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。
郭晨 华富策略精选混合型基金基金经 2012 年12月19日 - 六年 四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，历任平安资产管理有限责任公司

理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富价值增长混合型基金基金经理 投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员，2009年11 月进入华富基金管理有限公司任华富中证100 指数基金基金经理助理，2011 年12 月9 日至2012年12 月19 日担任华富中小板指数增强型基金基金经理，201 0年12 月27日至2012 年12 月19 日担任华富中证100 指数基金基金经理。
刘文正 华富策略精选混合型基金基金经理 2013 年6 月7日 - 九年 工商管理硕士，研究生学历。历任天治基金管理有限公司系统管理员、行业研究员，2010 年9 月加入华富基金管理有限公司，先后担任行业研究员、研究部总监助理、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理。
张惠 华富策略精选混合型基金基金经理助理、行业研究员 2012 年5 月21 日 - 六年 合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司，历任研究发展部助理行业研究员、行业研究员。

注：陈德义的任职日期指公司作出决定之日，离任日期指中国证券业协会作出注销决定之日；郭晨、刘文正、张惠的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年上证指数跌12.8%，创业板指数涨41.72%，上半年市场总体表现相对较差，主要由于政府换届期间市场对经济的预期较差，对新一届政府的容忍底线一路下移。主要的机会在经济转型调结构的大背景下，创业板表现靓丽，上半年出现了较大涨幅。回顾上半年看表现较好的板块TMT、节能环保、医药均出现了较大涨幅，相比看前周期品种煤炭、有色、建材、工程机械、地产、银行、白酒等均出现了较大跌幅。上半年看经济数据相对表现一直都较差，GDP 增速一路下行，政府容忍度也不断下移，政府也未流露出明确的保增长决心，因此市场预期不段下移。前周期品种不断创出新低；管理层表态对影子银行加强监管，实施流动性总量控制，提出控制总量盘活存量的方针后，国内银行间市场利率飙升，市场对“钱荒”反应过度，同时美国退出QE的预期加强，资金外流现象明显，造成国内市场流动性非常紧张，市场对于中国经济的预期更加悲观，股市出现恐慌性下跌，调整幅度很大。因此围绕经济了流动性看上半年都没有催生大行情的基础，仅创业板一枝独秀。
本基金一季度由于对经济转型期间海外银行地产股曾经取得相对较好的收益，因此在经济转型调结构的背景下，配置板块的选择上主要集中在银行和地产，因此与市场热点的新兴产业出现偏差，在收益上也相对较大幅度跑输其它基金，在二季度末，进行了大幅调整，对银行和地产进行了大规模减持，加大了TMT、节能环保、医药、高端装备制造和消费升级的配置，加大对智慧城市主题的投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金于2008年12月24日正式成立。截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.7542
元，累计基金份额净值为0.9142元。本基金本报告期份额净值增长率为-3.85%，同期业绩比较基准收益率为-6.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
最新公布的数据看7月中国制造业PMI为50.3%，比上月增长0.2%，显示经济在底部呈现缓慢复苏，目前市场一致预期比较悲观，对未来保增长决心不够坚定。新一届政府对经济增长的底线仍没有表态，对经济转型调结构的态度相对较为清晰；近期房地产再融资开闸，给市场预期未来前周期品收压抑的局面可能会有一定改善空间，三中全会后政府工作思路明晰后，将为下半年经济指出明确的方向；继上月的“钱荒”钱荒事件后，政府对于流动性维持前期操作思路，进行优化增量，盘活存量的思路，因此短期看流动性仍然偏负面。
证券市场看，在经济相对不景气的情况下，周期股受冷落，以经济转型为代表的创业板表现活跃，但目前看创业板涨幅较大，整体估值提升空间有限，据半年报的情况看多数公司年底业绩难以达到预期。因此在高估值、低增长的背景下年报的业绩节点临近，创业板整体将面临调整压力。在流行性没有超预期的情况下，存量资金将从创业板的高估值中踩踏转而配置业绩增速相对稳定，估值便宜的地产等低估值蓝筹股将有一定的配置价值，一旦政府拉动经济前周期品也将有较好的表现。总体看下半年在改革红利的预期下，股指向下空间不大，向上力度取决于下半年政府对经济的刺激政策。下半年在经济转型调结构的大背景下将紧紧围绕业绩主线，规避概念炒作，以经济大方向为背景挑选最优行业，紧盯政策方向，以成长股为主线，对于有核心竞争力的成长型公司敢于长期持有，配置上维持经济转型方向下的新兴产业、节能环保、医药、高端装备制造以消费升级为主，适当配置周期品。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本期利润为-1,943,209.26元，期末可供分配利润为-17,288,450.75元。本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,960,897.00 7,461,907.49
结算备付金 139,153.66 -
存出保证金 8,132.92 503,220.09
交易性金融资产 6.4.7.2 49,036,863.08 53,091,824.02
其中：股票投资 40,223,297.58 43,541,123.02
基金投资 - -
债券投资 8,813,565.50 9,550,701.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 -

应收利息 6.4.7.5 24,616.04 33,347.43
应收股利 -
应收申购款 5,631.52 8,002.15
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 56,175,294.22 61,098,301.18
负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 2,669,780.44 -
应付赎回款 78,425.13 86,760.93
应付管理人报酬 70,724.11 70,726.96
应付托管费 11,787.35 11,787.83
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 114,340.94 4,350.00
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 193,417.55 910,087.62
负债合计 3,138,475.52 1,083,713.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 70,325,269.45 76,513,854.94
未分配利润 6.4.7.10 -17,288,450.75 -16,499,267.10
所有者权益合计 53,036,818.70 60,014,587.84
负债和所有者权益总计 56,175,294.22 61,098,301.18

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.7542元，基金份额总额70,325,269.45份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日单位：人民币元注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
一、收入 -1,001,405.31 2,178,755.51
1.利息收入 53,965.91 55,390.60

其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,393.92 28,360.35
债券利息收入 30,971.99 22,605.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,600.00 4,425.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,703,987.18 -4,032,835.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,167,060.76 -4,416,743.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 116,411.06 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 420,515.36 383,907.36
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -5,763,504.36 6,151,001.71
4.汇兑收益（ 损失以“-” 号填列） -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填列） 6.4.7.18 4,145.96 5,199.19
减： 二、费用 941,803.95 1,000,548.25
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 452,609.08 472,937.94
2．托管费 6.4.10.2.2 75,434.82 78,823.00
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 211,113.05 235,639.27
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.20 202,647.00 213,148.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,943,209.26 1,178,207.26
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -1,943,209.26 1,178,207.26

6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 76,513,854.94 -16,499,267.10 60,014,587.84
二、本期经营活动产生 - -1,943,209.26 -1,943,209.26

的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,188,585.49 1,154,025.61 -5,034,559.88
其中：1.基金申购款 6,162,907.53 -1,036,785.77 5,126,121.76
2.基金赎回款 -12,351,493.02 2,190,811.38 -10,160,681.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 70,325,269.45 -17,288,450.75 53,036,818.70
上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 87,824,944.10 -21,528,166.63 66,296,777.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,178,207.26 1,178,207.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -7,410,222.44 1,914,128.61 -5,496,093.83
其中：1.基金申购款 3,132,565.41 -715,001.96 2,417,563.45
2.基金赎回款 -10,542,787.85 2,629,130.57 -7,913,657.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 80,414,721.66 -18,435,830.76 61,978,890.90

注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬____________ 姚怀然______ ____ 陈大毅____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

第 15 页共42 页
1 报表附注
2 基金基本情况

华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876 号核准募集设立。本基金自2008年11月3日起公开向社会发行，至2008年12月19日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健光华验（2008）JR字第070002号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额259,330,736.23元；募集资金的银行存款利息198,438.33元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集259,529,174.56 份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2008年12月24日生效，该日的基金份额为259,529,174.56
份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于
2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
1 本报告期所采用的重要会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
3 会计政策变更的说明本报告期本基金会计政策无变更。
4 会计估计变更的说明本报告期本基金会计估计无变更。
5 差错更正的说明本报告期本基金无重大会计差错。
6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。
根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。
基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
1 重要财务报表项目的说明
2 银行存款单位：人民币元
3 交易性金融资产


定期存款 -
其中：存款期限1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 6,960,897.00

单位：人民币元
项目 本期末2013 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 42,053,069.46 40,223,297.58 -1,829,771.88
债券 交易所市场 8,780,887.93 8,813,565.50 32,677.57
银行间市场 - - -
合计 8,780,887.93 8,813,565.50 32,677.57
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,833,957.39 49,036,863.08 -1,797,094.31

6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。
2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。
项目 本期末2013 年6 月30 日
应收活期存款利息 1,266.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 62.60
应收债券利息 23,280.53
应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 2.77
其他 3.60
合计 24,616.04

6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2013 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 114,340.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 114,340.94

6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2013 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19.05
应付审计费 24,795.19
应付信息披露费 168,603.31
合计 193,417.55

6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 76,513,854.94 76,513,854.94
本期申购 6,162,907.53 6,162,907.53
本期赎回(以"-"号填列) -12,351,493.02 -12,351,493.02
本期末 70,325,269.45 70,325,269.45

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -20,864,373.69 4,365,106.59 -16,499,267.10
本期利润 3,820,295.10 -5,763,504.36 -1,943,209.26
本期基金份额交易产生的变动数 1,536,185.08 -382,159.47 1,154,025.61
其中：基金申购款 -1,559,441.73 522,655.96 -1,036,785.77
基金赎回款 3,095,626.81 -904,815.43 2,190,811.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -15,507,893.51 -1,780,557.24 -17,288,450.75

6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
活期存款利息收入 19,843.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 382.09
其他 168.75
合计 20,393.92

注：其他所列本期金额包括申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入2.77元、结算保证金利息收入165.98元。
1 股票投资收益
2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股票成交总额 70,363,487.35
减：卖出股票成本总额 66,196,426.59
买卖股票差价收入 4,167,060.76

6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 20 13年1月1日至20 13年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 3,276,032.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 3,146,811.66
减：应收利息总额 12,809.98


1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
2 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。



6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 420,515.36
基金投资产生的股利收益 -
合计 420,515.36

6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2013 年1 月1 日至201 3 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -5,763,504.36
——股票投资 -5,730,539.35
——债券投资 -32,965.01
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,763,504.36



6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 3,728.46
转换费收入 417.50
合计 4,145.96

6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 211,113.05
银行间市场交易费用 -
合计 211,113.05

6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 168,603.31
银行汇划费用 248.50
自营托管账户维护费 9,000.00
合计 202,647.00

1 或有事项、资产负债表日后事项的说明
2 或有事项无
3 资产负债表日后事项无
4 关联方关系
5 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化
6 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
8 通过关联方交易单元进行的交易
9 股票交易

关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构

金额单位：人民币元
关联方名称 本期20 13年1月1日至2013年6 月30日 上年度可比期间 20 12年1月1日至2012年6 月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
华安证券 58,516,273.03 42.11% 84,714,558.45 54.96%

6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期20 13年1月1日至2013年6 月30日 上年度可比期间 20 12年1月1日至2012年6 月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
华安证券 5,387,026.00 100.00% 9,511,047.60 100.00%

6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期20 13年1月1日至2013年6 月30日 上年度可比期间 20 12年1月1日至2012年6 月30日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
华安证券 3,900,000.00 100.00% 9,400,000.00 100.00%

6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华安证券 53,752.56 43.02% 47,645.37 41.67%
关联方名称 上年度可比期间 20 12年1月1日至2012年6 月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华安证券 72,824.26 56.29% 20,598.69 52.76%

1 关联方报酬
2 基金管理费

单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度可比期间 20 12年1月1日至2012年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 452,609.08 472,937.94
其中：支付销售机构的客户维护费 72,502.90 75,659.91

注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
1 各关联方投资本基金的情况
2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
项目 本期2013 年1 月1 日至2013年6月3 0日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
基金合同生效日（ 2008年12月24 日 ） 持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 10,263,885.86 10,263,885.86
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,263,885.86 10,263,885.86
期末持有的基金份额占基金总份额比例 14.59% 12.76%

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末和上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度可比期间2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 6,960,897.00 19,843.08 4,959,386.31 26,481.14

注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
2 其他关联交易事项的说明无
3 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
江河 2013 年6 筹划重 201 3年7月
601886 13.22 13.78 87,860 1,132,020.60 1,161,509.20 -
创建 月20日 大事项 16 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
1 金融工具风险及管理
2 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产品。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
AAA 7,729,367.00 9,550,701.00
AAA 以下 1,084,198.50 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 8,813,565.50 9,550,701.00

注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2013 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,960,897.00 - - - - - 6,960,897.00
结算备付金 139,153.66 - - - - - 139,153.66
结算保证金 8,132.92 - - - - - 8,132.92
交易性金融资产 - 3,483,213.40 5,330,352.10 - - 40,223,297.58 49,036,863.08
应收利息 - - - - - 24,616.04 24,616.04
应收申购款 - - - - - 5,631.52 5,631.52
资产总计 7,108,183.58 3,483,213.40 5,330,352.10 - - 40,253,545.14 56,175,294.22
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,669,780.44 2,669,780.44
应付赎回款 - - - - - 78,425.13 78,425.13
应付管理人报酬 - - - - - 70,724.11 70,724.11
应付托管费 - - - - - 11,787.35 11,787.35
应付交易费用 - - - - - 114,340.94 114,340.94
其他负债 - - - - - 193,417.55 193,417.55
负债总计 - - - - - 3,138,475.52 3,138,475.52
利率敏感度缺口 7,108,183.58 3,483,213.40 5,330,352.10 - - 37,115,069.62 53,036,818.70
上年度末2012 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,461,907.49 - - - - - 7,461,907.49
存出保证金 - - - - - 503,220.09 503,220.09
交易性金融资产 - 2,313,416.80 7,237,284.20 - - 43,541,123.02 53,091,824.02

应收利息 - - - - - 33,347.43 33,347.43
应收申购款 - - - - - 8,002.15 8,002.15
资产总计 7,461,907.49 2,313,416.80 7,237,284.20 - - 44,085,692.69 61,098,301.18
负债
应付赎回款 - - - - - 86,760.93 86,760.93
应付管理人报酬 - - - - - 70,726.96 70,726.96
应付托管费 - - - - - 11,787.83 11,787.83
应付交易费用 - - - - - 4,350.00 4,350.00
其他负债 - - - - - 910,087.62 910,087.62
负债总计 - - - - - 1,083,713.34 1,083,713.34
利率敏感度缺口 7,461,907.49 2,313,416.80 7,237,284.20 - - 43,001,979.35 60,014,587.84

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
1 利率风险的敏感性分析
2 其他价格风险

假设 除利率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2013 年6月30日） 上年度末（ 2012年12 月31日 ）
市场利率下降25 基点 81,379.79 92,311.98
市场利率上升25 基点 -80,393.39 -91,180.86

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口金额单位：人民币元
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
2 采用风险价值法管理风险
3 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无

项目 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净值比

值比例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 40,223,297.58 75.84 43,541,123.02 72.55
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 8,813,565.50 16.62 9,550,701.00 15.91
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,036,863.08 92.46 53,091,824.02 88.46

假设 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2013年6 月30 日） 上年度末（ 2012 年12 月31 日）
沪深30 0 指数上升5% 2,256,526.99 1,932,104.10
沪深30 0 指数下降5% -2,256,526.99 -1,932,104.10

假设 1.置信区间 95%
2.观察期 1 年
分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2013年6 月30日） 上年度末（2012 年12 月31日）
合计 1,120,938.95 1,035,710.14

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 40,223,297.58 71.60

其中：股票 40,223,297.58 71.60
2 固定收益投资 8,813,565.50 15.69
其中：债券 8,813,565.50 15.69
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,100,050.66 12.64
6 其他各项资产 38,380.48 0.07
7 合计 56,175,294.22 100.00

注：本表列示的其他各项资产详见7.10.3 期末其他各项资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,793,680.90 41.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,153,909.20 4.06
F 批发和零售业 1,521,096.00 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,685,146.42 16.38
J 金融业 - -
K 房地产业 1,089,825.00 2.05
L 租赁和商务服务业 530,640.00 1.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,602,273.00 3.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,500,366.06 2.83
S 综合 1,346,361.00 2.54
合计 40,223,297.58 75.84

1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元
2 报告期内股票投资组合的重大变动
3 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
300182 捷成股份 93,635 2,485,072.90 4.69
002230 科大讯飞 49,300 2,277,660.00 4.29
000800 一汽轿车 169,417 2,083,829.10 3.93
002331 皖通科技 183,639 1,777,625.52 3.35
300115 长盈精密 49,561 1,592,890.54 3.00
002549 凯美特气 116,800 1,541,760.00 2.91
600387 海越股份 103,900 1,521,096.00 2.87
002080 中材科技 105,325 1,512,467.00 2.85
600633 浙报传媒 69,558 1,500,366.06 2.83
002690 美亚光电 61,900 1,487,457.00 2.80
600705 中航投资 96,100 1,346,361.00 2.54
000731 四川美丰 158,900 1,320,459.00 2.49
300136 信维通信 49,318 1,198,427.40 2.26
601886 江河创建 87,860 1,161,509.20 2.19
300288 朗玛信息 21,600 1,101,600.00 2.08
002305 南国置业 132,100 1,089,825.00 2.05
002241 歌尔声学 29,300 1,063,297.00 2.00
002273 水晶光电 57,700 1,061,103.00 2.00
002255 海陆重工 61,500 1,057,800.00 1.99
600388 龙净环保 44,900 1,017,883.00 1.92
002001 新 和 成 68,500 1,009,690.00 1.90
300196 长海股份 45,800 994,318.00 1.87
002140 东华科技 40,000 992,400.00 1.87
300101 国腾电子 63,154 984,570.86 1.86
002028 思源电气 53,000 833,690.00 1.57
600517 置信电气 50,000 705,000.00 1.33
002064 华峰氨纶 93,800 650,972.00 1.23
300145 南方泵业 23,200 567,704.00 1.07
601877 正泰电器 28,500 565,440.00 1.07
002573 国电清新 34,500 561,660.00 1.06
300054 鼎龙股份 31,700 544,923.00 1.03
300253 卫宁软件 13,300 539,980.00 1.02
002400 省广股份 20,100 530,640.00 1.00
300070 碧水源 14,000 527,520.00 0.99
000826 桑德环境 15,900 513,093.00 0.97


序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300182 捷成股份 2,721,946.55 4.54
2 000800 一汽轿车 2,262,188.35 3.77
3 002230 科大讯飞 2,224,480.00 3.71
4 600519 贵州茅台 2,139,395.00 3.56
5 002673 西部证券 1,843,477.28 3.07
6 002331 皖通科技 1,784,352.35 2.97
7 002080 中材科技 1,707,085.65 2.84
8 000731 四川美丰 1,696,950.00 2.83
9 300196 长海股份 1,684,462.68 2.81
10 002549 凯美特气 1,665,372.00 2.77
11 600705 中航投资 1,660,037.00 2.77
12 300115 长盈精密 1,623,803.24 2.71
13 002690 美亚光电 1,591,379.60 2.65
14 600387 海越股份 1,580,642.00 2.63
15 000656 金科股份 1,537,555.00 2.56
16 600517 置信电气 1,466,272.39 2.44
17 600702 沱牌舍得 1,237,982.72 2.06
18 002664 信质电机 1,230,220.88 2.05
19 601928 凤凰传媒 1,223,944.00 2.04
20 002001 新 和 成 1,222,357.71 2.04
21 002206 海 利 得 1,211,224.00 2.02
22 000525 红 太 阳 1,208,123.00 2.01
23 600176 中国玻纤 1,207,786.76 2.01
24 600383 金地集团 1,203,188.00 2.00
25 000024 招商地产 1,201,725.86 2.00
26 600048 保利地产 1,201,560.00 2.00

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 3,737,104.00 6.23
2 002146 荣盛发展 3,000,531.83 5.00
3 002398 建研集团 2,650,362.20 4.42
4 600519 贵州茅台 2,410,279.09 4.02
5 600036 招商银行 2,312,997.74 3.85
6 601166 兴业银行 2,311,400.00 3.85
7 600837 XD 海通证 2,222,365.48 3.70
8 002140 东华科技 2,178,605.00 3.63
9 000400 许继电气 2,022,674.88 3.37
10 601601 中国太保 1,852,779.39 3.09
11 600518 康美药业 1,707,090.80 2.84
12 600030 中信证券 1,687,425.00 2.81
13 300057 万顺股份 1,676,491.60 2.79
14 000413 宝 石Ａ 1,617,540.80 2.70
15 002673 西部证券 1,586,313.00 2.64
16 600383 金地集团 1,402,850.00 2.34
17 000024 招商地产 1,254,213.60 2.09
18 002664 信质电机 1,238,020.69 2.06
19 600552 方兴科技 1,237,476.00 2.06
20 002683 宏大爆破 1,235,795.00 2.06

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,813,565.50 16.62
8 其他 - -
9 合计 8,813,565.50 16.62

1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元
2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
4 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。
5 投资组合报告附注
6 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110018 国电转债 22,160 2,381,756.80 4.49
2 110015 石化转债 22,480 2,243,953.60 4.23
3 113001 中行转债 20,000 2,002,200.00 3.78
4 113002 工行转债 10,070 1,101,456.60 2.08
5 110023 民生转债 10,430 1,084,198.50 2.04

7.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1 期末其他各项资产构成单位：人民币元
2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 名称 金额
1 存出保证金 8,132.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,616.04
5 应收申购款 5,631.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,380.48

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110018 国电转债 2,381,756.80 4.49
2 110015 石化转债 2,243,953.60 4.23
3 113001 中行转债 2,002,200.00 3.78
4 113002 工行转债 1,101,456.60 2.08

1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
2 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4,065 17,300.19 13,629,796.48 19.38% 56,695,472.97 80.62%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年12 月24 日 ）基金份额总额 259,529,174.56
本报告期期初基金份额总额 76,513,854.94
本报告期基金总申购份额 6,162,907.53
减:本报告期基金总赎回份额 12,351,493.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 70,325,269.45

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
3 基金投资策略的改变
4 为基金进行审计的会计师事务所情况
5 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
6 基金租用证券公司交易单元的有关情况
7 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况







金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国信证券 1 80,456,354.82 57.89% 71,195.74 56.98% -
华安证券 1 58,516,273.03 42.11% 53,752.56 43.02% -


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国信证券 - - - - - -
华安证券 5,387,026.00 100.00% 3,900,000.00 100.00% - -
西南证券 - - - - - -

注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期内无席位变更情况。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《华富基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过期身份证件的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年1 月17 日
2 《华富基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年1 月19 日
3 《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012 年第4 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年1 月21 日
4 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年1 月28 日

5 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳众禄基金销售有限公司基金申购优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年1 月28 日
6 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加北京展恒基金销售有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年2 月4 日
7 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年2 月4 日
8 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加上海好买基金销售有限公司基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年2 月4 日
9 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京展恒基金销售有限公司基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年2 月4 日
10 《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（12 年2 号）》及摘要 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年2 月6 日
11 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金在上海好买基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加定投优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年3 月28 日
12 《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012 年年度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 2013 年3 月28 日

及摘要 券时报》上公告
13 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年4 月19 日
14 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加和讯信息科技有限公司基金申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年4 月19 日
15 《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2013 年第1 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年4 月19 日
16 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年5 月29 日
17 《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加长量基金销售投资顾问有限公司基金申购及定投费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年5 月29 日
18 《华富基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年6 月8 日
19 《华富基金新增易宝支付—易购通网上交易平台的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年6 月24 日
20 《华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加西南证券股份有限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告 2013 年6 月25 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录1、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
2 存放地点基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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