最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家货币R(519501) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 226676 | ||||||||
| 基金代码 | 519501 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金2009年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家货币市场证券投资基金2009 年第三季度报告 2009 年9 月30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年10 月27 日 万家货币市场基金2009 年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10 月23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家货币 交易代码 519508 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2006 年5 月24 日 报告期末基金份额总额 1,684,238,305.94 份 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为 投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比 较基准的稳定收益 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风 险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性 要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和 混合型基金 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 万家货币市场基金2009 年第三季度报告 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年7 月1 日-2009 年9 月30 日） 1.本期已实现收益 8,635,603.60 2.本期利润 8,635,603.60 3.期末基金资产净值 1,684,238,305.94 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值收 益率（1） 基金净值 收益率标 准差（2） 比较基准收 益率（3） 比较基准 收益率标 准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2009 年3 季度 0.3142% 0.0055% 0.5671% 0.0000% -0.2529% 0.0055% 本基金收益按月结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 2006-5-24 2006-7-8 2006-8-22 2006-10-6 2006-11-2 0 2007-1-4 2007-2-18 2007- 4- 4 2007-5-19 2007- 7- 3 2007-8-17 2007-10-0 1 2007-11-1 5 2007-12-3 0 200 8- 2- 13 2008-3-29 2008-5-13 2008-6-27 2008-8-11 2008-9-25 2008-11-9 2008-12 -2 4 2009-2- 7 2009-3-24 2009-5-8 2009- 6- 22 2009-8-6 2009- 9- 20 万家货币基金基金基准 本基金成立于2006 年5 月24 日，建仓期为3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基 金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 万家货币市场基金2009 年第三季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 邹昱 本基金基金 经理； 2009 年8 月 3 年 男，复旦大学硕士，曾在南京银行 股份有限公司从事固定收益研究。 2008 年4 月进入本公司，从事固定 收益投资研究工作，并担任基金经 理助理。 张旭伟 万家增强收 益债券基金、 万家稳健增 利债券基金 基金经理； 公司基金管 理部副总监 2006 年8 月2009 年8 月7 年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招 商证券股份有限公司从事投资管 理、在东方证券有限公司从事固定 收益投资工作，在东吴基金管理有 限公司担任基金经理助理. 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益， 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接 或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求， 制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 市场回顾与投资运作总结 受1 年央票重启且发行利率大幅上升的影响，三季度市场收益率曲线全面上移。1 年期 万家货币市场基金2009 年第三季度报告 央票利率上升约50bp，货币市场利率也随之大幅上移。1 年期国债和金融债的收益率有相似 幅度的升幅，而信用债收益率上升的幅度更大，AAA 级短期融资券的收益率上升了约70bp。 中长期债券的表现同样令人失望，虽然流动性仍充裕，但对基准利率上升的担忧导致其收益 率普遍上升了30 到50bp。 具备抵御利率风险特性的浮息债在该阶段表现最好，其二级市场价格小幅上升，同时 票息也随着基准利率上升而不断提高。一级市场上表现为认购倍数走高与利差不断走低。 本基金在该季度减持了固息债券（包括短期融资券、金融债和央票）的配置比例，增 持了浮息债券。截止季末，组合中浮息债的比例接近50%，体现了对利率风险的防御。而随 着基准利率的上升，浮息债的票息也随之提高，能为组合贡献更多的收益。 4.4.2 市场展望与投资管理计划 流动性与对后期经济走势（以及随之而来的紧缩政策）的预期仍然主导着债券市场的 走势。由于近两年中央财政刺激计划仍将继续，未来配套的新增贷款规模很难迅速下降，而 中长期贷款在新增贷款中占比较高预示着未来信贷余额在较长时间内也会保持较高水平，因 此我们判断未来两年流动性仍会比较充裕。 另一方面，宏观经济走好的趋势也在不断被转好的经济数据印证，表现为投资增速保 持高位并不断加快、工业增加值增速加速上升、进出口降幅收窄、CPI 和PPI 同比降幅下降 且环比连续数月上升等等。这强化了市场对未来经济走好的预期，也强化了宽松政策逐步退 出的预期。虽然监管层面维持适度宽松货币政策的基调没有改变，但公开市场操作中一年期 央票的比重却在不断上升，这种更长期限锁定流动性的举措表明央行继续微调的方向没有改 变。对经济好转以及宽松政策将逐步退出的一致预期对今年的市场走势有着决定性的影响， 收益率逐步上升的趋势难以改变。 本基金四季度将继续增持浮息债来抵御利率风险，同时将适当降低固息债券的配置比 例，进一步缩短组合平均剩余期限，在维持流动性和安全性的前提下争取获得更高的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,722,177,547.59 95.66% 其中：债券 1,722,177,547.59 95.66% 资产支持证券 0.00 0.00 2 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产0.00 0.00 万家货币市场基金2009 年第三季度报告 3 银行存款和结算备付金合计 72,104,944.48 4.01% 4 其他资产 6,062,911.09 0.34% 5 合计 1,800,345,403.16 100.00% 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 24,256,068,643.95 10.68% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 113,999,709.00 6.77% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 142 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 151 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30 天以内 16.74% 6.77% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 0.58% 0.00% 2 30 天(含)—60 天 8.93% 0.00% 3 60 天(含)—90 天 26.80% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 3.58% 0.00% 4 90 天(含)—180 天 14.23% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天12.45% 0.00% 万家货币市场基金2009 年第三季度报告 的浮动利率债 5 180 天(含)—397 天（含） 39.84% 0.00% 合计 106.54% 6.77% 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 301,203,636.50 17.88% 3 金融债券 801,486,198.84 47.59% 其中：政策性金融债 541,491,703.98 32.15% 4 企业债券 19,650,441.15 1.17% 5 企业短期融资券 599,837,271.10 35.61% 6 合计 1,722,177,547.59 102.25% 7 剩余存续期超过397 天的浮 动利率债券 279,644,936.01 16.60% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 050406 05 农发06 2,600,000 260,750,225.52 15.48% 2 0801112 08 央票112 2,000,000 199,998,320.41 11.87% 3 070413 07 农发13 1,500,000 150,355,937.40 8.93% 4 0701032 07 央行票据32 1,000,000 101,205,316.09 6.01% 5 050207 05 国开07 1,000,000 100,268,504.02 5.95% 6 050603 05 中行02 浮 1,000,000 100,057,415.46 5.94% 7 0981118 09 华谊CP01 1,000,000 100,001,404.67 5.94% 8 0981145 09 华侨城CP01 1,000,000 99,969,450.61 5.94% 9 050503 05 工行03 1,000,000 99,703,497.60 5.92% 10 040705 04 建行03 浮 600,000 60,233,581.80 3.58% 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1271% 万家货币市场基金2009 年第三季度报告 报告期内偏离度的最低值 -0.0706% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0460% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每 日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。 5.8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 6,062,411.09 4 应收申购款 500.00 5 合计 6,062,911.09 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,698,291,798.76 报告期期间基金总申购份额 3,870,303,547.22 报告期期间基金总赎回份额 5,884,357,040.04 报告期期末基金份额总额 1,684,238,305.94 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 万家货币市场基金2009 年第三季度报告 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家货币市场证券投资基金2009 年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009 年10 月27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |