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| 东吴配置优化混合C(011707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2233288 | ||||||||
| 基金代码 | 011707 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴保本混合型证券投资基金基金合同内容摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集基金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）根据基金合同及有关规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 本基金合同或国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必 要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 2 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产 分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不得向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 3 配收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）严格遵守基金合同中有关保本和保本条款的约定； （28）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 4 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根 据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 5 （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 15 年； （12）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、 交割事宜； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （18）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告 中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不 因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 6 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并 不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持 有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行 为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持 有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 7 （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： (1)终止基金合同； (2) 更换基金管理人； (3)更换基金托管人； (4)转换基金运作方式； (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； (6)变更基金类别，但保本周期到期后本基金转型为“东吴配置优化混合型 证券投资基金”，并由此变更基金的费率、投资目标、投资范围、投资策略等条 款的情况除外； (7)本基金与其他基金的合并； (8)变更基金投资目标、范围或策略； (9)变更基金份额持有人大会程序； (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (14)保本周期内更换担保人或者保本义务人或者保本保障机制，但因担保 人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保 人或保本义务人的权利和义务的除外； 8 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： (1)调低基金管理费、基金托管费； (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取； (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回 费率或变更收费方式； (4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形； (7) 保本周期内因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的 法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某一个保本周期结束后，更换下 一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机制； (8) 保本周期到期后本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基 金”，并由此变更基金的费率、投资目标、投资范围、投资策略等条款； (二)会议召集人和召集方式 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集； 2、基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有 必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 9 日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额 持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日向中国证 监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、 基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开日前 30 日，在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： (1)会议召开的时间、地点和会议形式； (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； (4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点； (5) 会务常设联系人姓名及联系电话； (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管 理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人， 10 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开 方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 11 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定 终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨 论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 12 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 (六) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人担任监 票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场 13 公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表(如由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表)的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派 代表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书 全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。[《证券投资基金运作管理办法》第四十三条]生效的基金份额持有 人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 三、基金的保本 （一）保本 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为基 金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并 持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额为基金份额持有人过渡期 14 申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和 以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的 资产净值。 在第一个保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额 与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额 之和计算的总金额高于或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保 本金额，基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人。第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘 积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于基金 份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额,基金 管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内将保本差额支付给 基金份额持有人。 本基金第一个保本周期后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申 购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加 上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在 当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本 周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额，则基金管理人或保本义务人应补 足该差额。 基金份额持有人认购、但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转 换出本基金的基金份额，基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份 额，或者发生基金合同约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用 本条款。 （二）保本周期 三年。 本基金第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止， 如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个 保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至三个公历年 后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在 保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始日。 15 （三）适用保本条款的情形 1、对于本基金第一个保本周期而言，基金份额持有人认购并持有到期的基 金份额； 2、对于认购并持有到期的份额、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本 周期转入当期保本周期并持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换 到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“东吴配置 优化混合型证券投资基金”，都同样适用当期保本条款。 （四）不适用保本条款的情形 1、在保本周期到期日，基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保 本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净 值的乘积加上其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持 有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额不低于其保本金额； 2、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本 周期，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份 额； 3、基金份额持有人在本保本周期内申购或转换入的基金份额； 4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 5、在保本周期内，本基金更换管理人的，但担保人书面同意继续承担保证 责任的除外； 6、在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净 值减少； 7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金 管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其 他情形基金管理人免于履行保本义务的； 四、基金保本的保证 为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金的保本由担保人 提供不可撤销的连带责任保证。本基金的担保人为中国投资担保有限公司或基金 合同规定的其他机构。本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司担任担保 人。 16 基金管理人和担保人为本基金第一个保本周期的保证签署《东吴保本混合型 证券投资基金保证合同》（以下简称“《保证合同》”），《保证合同》的当事人包括 基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金 份额，即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人，其购买基金份额的行为 本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。 担保人保证责任的承担以《保证合同》为准。如无特殊说明，保本周期均指 第一个保本周期。 （一）《保证合同》 《保证合同》中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下： 1、保证的范围和最高限额 （1）本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额 为：认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之 和。 （2）担保人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本周期到期日，基金 份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积 （即“可赎回金额”）加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的 总金额低于保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额） （3）基金份额持有人申购或转换转入，以及在保本周期到期日前赎回或转 换转出的部分不在保证范围之内，且担保人承担保证责任的最高限额不超过按 《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的保本金额。 （4）保本周期到期日是指本基金保本周期（如无特别指明，保本周期即为 本基金第一个保本周期）届满的最后一日。本基金的保本周期为三年，自《基金 合同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期 到期日顺延至下一个工作日。 2、保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 3、保证的方式 在保证期间，本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 4、除外责任 17 下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任： （1）在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保 本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红 金额之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金 份额提供的保本金额； （2）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎 回或转换出的本基金的基金份额； (3) 基金份额持有人在本保本周期内申购或转换入的基金份额； (4) 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； (5) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且 担保人不同意继续承担保证责任； (6) 在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净 值减少； (7) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金 管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其 他情形基金管理人免于履行保本义务的； (8) 未经担保人书面同意修改基金合同条款，可能加重担保人保证责任的， 根据法律法规要求进行修改的除外。 5、责任分担及清偿程序 (1) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎 回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额，基金管理人应按基金 合同的约定在保本周期到期日后 4 个工作日内将保本赔付差额支付至本基金在 基金托管人处开立的账户；基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保 本义务的，基金管理人在保本周期到期日后 5 个工作日内，向担保人发出书面《履 行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保 本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金 管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。 (2) 担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工 作日内，将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基 18 金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持 有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处 开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进 行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责，担保人对此不承担责任。 (3) 基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20个工作日（含第 20个工作日） 内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 (4) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可 赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于其保本金额，且基金管理人及 担保人未能在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内足额将保本 差额支付给基金份额持有人的，自保本周期到期后第 21 个工作日起，基金份额 持有人可以根据基金合同第二十五部分“争议的处理和适用的法律”约定，直接 向基金管理人或担保人请求解决保本差额支付事宜，但基金份额持有人直接要求 担保人承担保证责任的，应在保证期间内提出。 6、追偿权、追偿程序和还款方式 (1) 担保人履行了保证责任后，即有权要求基金管理人归还担保人为履行保 证责任支付的全部款项（包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明 金额支付的实际代偿款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金 份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为 履行保证责任支付的其他金额，前述款项重叠部分不重复计算）和自支付之日起 的利息以及担保人的其他费用和损失，包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律 师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押 物或质押物的处置费等。 (2) 基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内，向担保人提交担 保人认可的还款计划，在还款计划中载明还款时间、还款方式，并按担保人认可 的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息 以及担保人的其他费用和损失（如有）。基金管理人未能按本条约定提交担保人 认可的还款计划，或未按还款计划履行还款义务的，担保人有权要求基金管理人 立即支付上述款项及其他费用，并赔偿给担保人造成的损失。 上述保证合同的全文详见本基金合同的附件。基金份额持有人购买基金份额 19 的行为视为同意和接受上述保证合同的主要内容及保证合同的约定。 在本基金第一个保本周期结束后，基金管理人将根据第一个保本周期结束后 各保本周期的保本保障机制、保证人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或 风险买断合同，披露各保本周期的保证合同或风险买断合同的主要内容及全文。 保证人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供担保或担任保本义务人的， 与基金管理人另行签署保证合同或风险买断合同。基金份额持有人购买基金份额 的行为视为同意和接受届时按本基金合同约定披露的有效保证合同或风险买断 合同的约定。 （二）担保费的支付 本基金担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支，逐日累计至每月月 末，按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保 人支付担保费。担保人收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。 担保费计算公式： 每日担保费计算公式=担保费计提日前一日基金资产净值×0.24%×1/当年 天数。 担保费的计算期间为基金合同生效日起，至担保人解除保证责任之日或保本 周期到期日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。 （三）适用法律及争议解决方式 本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时，各方应通过协商解 决；协商不成的，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁 地点为北京，且仲裁裁决为终局，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方 承担。 （四）其他条款 1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。 2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理 人、担保人双方法定代表人（或其授权代理人）签字（或加盖人名章）并加盖公 司公章后成立，自基金合同生效之日起生效。 3、本基金保本周期到期日后，基金管理人、担保人双方全面履行了本合同 规定的义务，且基金管理人全面履行了其在基金合同项下的义务的，本合同终止。 20 4、担保人承诺继续对下一保本周期提供担保或作为保本义务人承担保本义 务的，基金管理人、担保人另行签署合同。 （五）更换担保人的程序 除本合同另有约定外，基金管理人更换担保人应首先按照基金合同约定的程 序召集基金份额持有人大会予以审议。并且担保人的更换必须符合基金份额持有 人的利益。 除保本周期内增加担保人或保本义务人，或因担保人或保本义务人发生合 并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某 一个保本周期结束后，更换下一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机 制外，保本周期内更换担保人的程序如下： 1、提名 新任担保人由基金管理人提名。 基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件： （1）具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人的资质和条件； （2）符合基金份额持有人的利益。 2、决议 基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议，该决议需经参加大会 的基金份额持有人所持表决权的1/2 以上（含1/2）表决通过。 3、核准 基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会核准生效后方 可执行。 4、签订《保证合同》 更换担保人经中国证监会核准后，基金管理人与新任担保人签订《保证合 同》。 5、公告 基金管理人在中国证监会核准后2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人 网站公告更换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合 同》。 6、交接 21 原担保人职责终止的，原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料，及时 向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续，基金管理人和新任保 证人应及时接收。 更换担保人的，原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继 任的担保人承担。在新的担保人接任之前，原担保人应继续承担保证责任。 （六）影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理 保本周期内，担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或偿付能力情形的， 应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理 人在接到通知之日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办 法，包括但不限于加强对担保人或保本义务人担保能力或偿付能力的持续监督、 在确信担保人或保本义务人丧失担保能力或偿付能力的情形下及时召开基金份 额持有人大会等。当确定担保人或保本义务人丧担保能力或偿付能力的情况下， 基金管理人应在接到通知之日起 60 日内决定召开基金份额持有人大会，就更换 担保人或保本义务人、或终止基金合同、或基金转型等事项进行审议。基金管理 人应在接到担保人或保本义务人上述通知之日起 2 个工作日内在指定媒体上公 告上述情形。 五、基金收益分配原则、执行方式 （一） 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： （1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； 22 （2）基金转型后：基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 在保本周期内，本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金 管理人承担。 基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”后，基金收益分配时所发 生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有 人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执 行。 六、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 5、基金份额持有人大会费用； 23 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用和银行账户维护费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人 将所持有本基金份额转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金 24 份额，管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提，托管费按前一日基 金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法同上。 4、本基金在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金 托管人应免收基金管理费和基金托管费。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 七、基金资产的投资方向和投资限制 （一）保本周期内的投资 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据恒定组合保险策略（ Constant Proportion Portfolio Insurance，CPPI）将资产配置于风险资产与保本资产。本基金投资的风险资产 为股票、权证等权益类资产；本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债券、债券回购、央行 票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券等）、银行存款、货币市场工具等 固定收益类资产。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比 例不高于 40%，其中权证不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等保本 资产投资占基金资产比例不低于 60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 25 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的投资 该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的 比例为30%－80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市 场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资限制 1、 组合限制 （1）保本周期内本基金股票、权证等风险资产的投资占基金资产的比例不 高于 40%，债券、货币市场工具等保本资产的投资占基金资产比例不低于 60%； （2）转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”投资股票资产占基金资 产的比例为 30%－80%，债券资产投资占基金资产的比例为 20%－70%； （3）保本周期内本基金和转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”的 投资组合均应遵循以下限制： 1）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%； 4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； 6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5％； 26 7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； 8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； 10） 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 12）基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基 金资产净值的40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受 上述规定限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行 27 的股票或者债券； (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资 可不受上述规定限制。 八、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资 产净值。基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 （二）公告方式 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 九、保本周期到期 （一）保本周期到期后基金的存续形式 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，即本基金保本周期届满时， 符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人 认可的其他机构，为本基金下一保本周期提供保本保障，并且基金管理人与之签 订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的 28 基金存续要求，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起止日 期以本基金管理人届时公告为准。 如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金转型为非 保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“东吴配置优化混合型证券投 资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内 容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管 人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临 时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。 如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据 本基金合同的规定终止。 （二）保本周期到期的处理规则 本基金保本周期到期前，基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行 到期操作。 为保障基金份额持有人利益，基金管理人可在保本周期到期前30个工作日内 视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务并提前公告。 1、本基金的到期期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日）。 在到期期间，基金份额持有人可以做出如下选择： （1）赎回基金份额； （2）将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金； （3）若本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的基金份额根 据届时基金管理人的公告转入下一保本周期； （4）若本基金未能符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有转型 后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。 2、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一， 也可以选择部分赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有转型后基金的基 金份额。 3、基金赎回或转换出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换出的价格以 申请当日收市后本基金基金份额净值计算。 4、在到期期间，如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金符合保本基 29 金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额，并 转入下一保本周期；如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金不符合保本基 金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人选择继续持有转型后的“东吴 配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。基金管理人默认基金份额持有人进 行到期操作的日期为到期期间的最后一个工作日。 5、在到期期间，本基金接受赎回、转换出申请，不接受申购和转换入申请。 6、到期期间，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保 持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管 费。 （三）保本周期到期的保本条款 1、认购并持有到期的基金份额持有人，在到期期间内（包括保本周期到期 日）无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期 或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，其认购 并持有到期的基金份额都适用当期保本条款。 2、若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、 转换到本基金管理人管理的其他基金，或者选择或默认选择转入下一保本周期的 基金份额或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额， 而相应基金份额在保本周期到期日的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加 上其持有期间的累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应补足该差额，担保 人对此提供不可撤销的连带责任保证。 3、保本周期到期日后（不含保本周期到期日）至其实际操作日（含该日） 的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。 （四）本基金转入下一保本周期的方法 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一 保本周期。 1、过渡期及过渡期申购 到期期间截止日次日起（含该日）至下一保本周期开始日前一工作日的时间 为过渡期，最长不超过20 个工作日。 过渡期的具体起止日期由基金管理人确定 并届时公告。 30 投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额或者转换转入本基金的行为称 为“过渡期”申购。 （1）基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额 度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制方法。如 从上一保本周期转入的基金资产净值大于下一保本周期保证额度或规模上限，则 不再开放“过渡期申购”。 （2）过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市 后本基金基金份额净值计算。 （3）过渡期申购费率在届时的《招募说明书》中列示。 过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （4）过渡期申购的具体费率、日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基 金管理人确定并提前公告。 过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回、转换出业务。 过渡期内，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为 现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。 （5）投资者进行过渡期申购的，其持有相应基金份额至过渡期最后一日（含 该日）期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。 2、下一保本周期基金资产的形成 （1）持有到期的基金份额 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金 额加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额（差额部分即为“保本赔 付差额”），基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 对于投资者认购或者在保本周期内申购、转换入的基金份额，选择或默认选 择转入下一保本周期的，转入下一保本周期的转入金额等于选择或默认选择转入 下一保本周期的相应基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对 应的基金资产净值。 （2）过渡期申购的基金份额 对于投资者过渡期申购的基金份额，转入下一保本周期的转入金额等于相应 31 基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对应的基金资产净值。 3、基金份额折算 过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为基金份额折 算日。 在基金份额折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期 申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份 额）在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下，基金份额净值折算调整为 1.00元，基金份额数额按折算比例相应调整。 在基金份额持有人赎回基金份额时，持有期的计算仍以投资者认购、申购、 转换入或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算，不受基金份额折算的影 响。 4、进入下一保本周期运作 折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日，本基金进入下一保本周期运 作。 基金份额持有人在保本周期到期后选择或默认选择转入下一保本周期的基 金份额及过渡期申购的基金份额，经基金份额折算后，适用下一保本周期的保本 条款。 本基金进入下一保本周期后，仍使用原名称和基金代码办理日常赎回等业 务。 自本基金下一保本周期开始后，本基金管理人可以暂停本基金的日常申购、赎回、基金 转换等业务。暂停期限最长不超过3个月，具体详见基金管理人的届时公告。 （五） 转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”资产的形成 1、保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金转型为“东吴配置优化混合 型证券投资基金”。 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其 认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于其认购并持有到期的基金份额的保本 金额，差额部分即为“保本差额”，基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额 持有人。 2、保本周期届满，如本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，则基金管理 人可打开申购，申购的具体操作办法由基金管理人提前予以公告。 32 3、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换入的基金份 额，选择或默认选择转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额的，转 入金额等于选择或默认选择转为“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额在“东吴 配置优化混合型证券投资基金”基金合同生效日前一工作日所对应的基金资产净值。 （六） 保本周期到期的公告 1、保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续。基金管理人应 依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公 告。 2、保本周期届满时，在不符合保本基金存续条件下，本基金将转型为“东吴配置优化 混合型证券投资基金”，基金管理人将在临时公告或“东吴配置优化混合型证券投资基金” 的招募说明书中公告相关规则。 3、在保本周期到期前，基金管理人还将进行提示性公告。 （七） 保本周期到期的赔付 1、在发生保本赔付的情况下，基金管理人应按基金合同的约定在保本周期到期日后 4 个工作日内将保本差额支付至本基金在基金托管人处开立的账户；基金管理人无法全额履行 保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后 5 个工作日内，向担保人发出书面《履行保证 责任通知书》。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日 内，将需清偿的款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人支付给基金份 额持有人。 2、担保人将上述清偿款项全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履 行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。清偿款项的分配与支付由基金 管理人负责。资金到账后，基金管理人应按照基金合同的约定进行分配和支付。 基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内 将保本差额支付给基金份额持有人。 3、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。 十、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 33 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后 方可执行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 （二）基金合同的终止 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新的基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序 (1)基金合同终止情况出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； (3)对基金财产进行估值和变现； (4)制作清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告； (7)对基金财产进行分配。 34 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十一、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 基金合同受中国法律管辖。 十二、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金契约（修改） | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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