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国金国鑫发起A(762001)  基金公开信息
流水号 221785
基金代码 762001
公告日期 2013-07-18
编号 1
标题 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：国金通用基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2013年7月18日




§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金通用国鑫发起
交易代码 762001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月28日
报告期末基金份额总额 57,815,798.22份
投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
注：本基金为发起式基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ）
1.本期已实现收益 3,154,573.40
2.本期利润 -2,193,972.73
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0334
4.期末基金资产净值 56,094,867.98
5.期末基金份额净值 0.9702
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -4.42% 1.32% -6.81% 0.87% 2.39% 0.45%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2012年8月28日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.3 其他指标

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴强 本基金基金经理、投资研究部总经理 2012年8月28日 - 13 吴强先生，江西财经大学学士、上海财经大学硕士。历任上海创达投资管理公司研究员、上海高维化学公司总经理助理、嘉新水泥（中国）控股股份有限公司证券部经理、国金通用基金管理有限公司行业分析师、投资研究部总经理。
徐艳芳 本基金基金经理 2013年2月27日 - 4 徐艳芳女士，中国青年政治学院学士、清华大学硕士，历任香港昊天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
在本报告期，本基金管理人仅管理有一只基金产品，不存在非公平交易情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年2季度，A股市场出现较大幅度下跌，1季度疲软的经济数据制约了期初表现，随后在成长股带动下出现一定回升，临近年中，资金面趋紧、宏观经济增长乏力等因素重新导致市场回落，银行间市场空前的的资金紧张状况引发市场恐慌情绪，股指出现快速下跌。本基金在报告期的操作中，总体上保持较为灵活的投资策略，积极跟踪宏观和中观各项数据的变化，研究流动性波动状况，调整仓位应对市场波动。行业选择方面，期内回避了受到经济增速下滑影响的强周期板块以及产能过剩行业，重点关注竞争优势可持续积累的非周期行业，增加了成长股的配置。报告期内，本基金净值出现下跌，但跑赢了业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.9702，累计单位净值为1.0102元，本报告期份额净值增长率为-4.42%，同期业绩比较基准增长率为-6.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年下半年，中国经济继续面临挑战，美联储QE退出渐近，国内基建投资与房地产开发投资存在回落风险，消费、出口增长动力偏弱，近期的流动性趋紧也将逐步对实体经济产生影响。经济疲软的同时，市场对中央政府政策在下半年有较多期待，各项改革措施或将陆续推出，虽然会有短期阵痛，但是相信改革会使中国经济长期受益。证券市场在经历了二季度的大幅下跌后，预计将出现一定阶段的震荡态势，疲弱的经济状况制约指数总体表现，行业和板块继续分化，优质成长股和大消费板块中有较多投资机会。
感谢各位投资者的支持，本基金将积极把握机会，坚持国金通用基金管理有限公司"做用心为老百姓赚钱的财富管理公司"的愿景，规范运作，审慎投资，勤勉尽责的为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 27,146,606.72 46.77
其中：股票 27,146,606.72 46.77
2 固定收益投资 19,430,059.89 33.47
其中：债券 19,430,059.89 33.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 8.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,443,366.79 7.66
6 其他资产 2,023,620.27 3.49
7 合计 58,043,653.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,830,245.32 28.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 8,035,761.40 14.33
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 2,955,000.00 5.27
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 325,600.00 0.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,146,606.72 48.39
注：以上行业分类以2013年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300079 数码视讯 150,000 3,144,000.00 5.60
2 002051 中工国际 109,220 3,043,961.40 5.43
3 000002 万 科Ａ 300,000 2,955,000.00 5.27
4 601886 江河创建 220,000 2,681,800.00 4.78
5 600252 中恒集团 179,920 2,497,289.60 4.45
6 002482 广田股份 110,000 2,310,000.00 4.12
7 600073 上海梅林 329,906 2,055,314.38 3.66
8 600066 宇通客车 110,000 2,016,300.00 3.59
9 600135 乐凯胶片 199,980 1,455,854.40 2.60
10 002005 德豪润达 149,994 1,394,944.20 2.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,827,170.00 5.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 12,890,443.49 22.98
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,712,446.40 6.62
8 其他 - -
9 合计 19,430,059.89 34.64

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 112121 12景兴债 99,998 9,985,300.29 17.80
2 010308 03国债⑻ 28,300 2,827,170.00 5.04
3 110015 石化转债 23,000 2,295,860.00 4.09
4 110018 国电转债 13,180 1,416,586.40 2.53
5 122181 12山鹰债 11,000 1,121,120.00 2.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
-
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
报告期内基金投资的前十名证券除中恒集团（股票代码600252）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
广西梧州中恒集团股份有限公司（简称中恒集团）及其董事长兼总经理许淑清、董事兼常务副总经理刘伟湘、董事兼副总经理赵学伟等13名董事、监事或高管于2012年7月9日受到上海证券交易所公开谴责。原因是在信息披露、规范运作方面，其相关责任人在履行职责方面存在违规事项。
经过了本基金管理人内部的投资决策流程，认为该公司未来利润增长确定性较强，故将其纳入本基金的实际投资组合。

5.9.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 237,906.34
2 应收证券清算款 1,194,759.78
3 应收股利 -
4 应收利息 579,886.95
5 应收申购款 11,067.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,023,620.27

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 2,295,860.00 4.09
2 110018 国电转债 1,416,586.40 2.53


5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 601886 江河创建 2,681,800.00 4.78 重大事项

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 74,258,031.78
报告期期间基金总申购份额 721,097.80
减:报告期期间基金总赎回份额 17,163,331.36
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 57,815,798.22
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限
基金管理人高级管理人员 1,452,308.37 2.51 1,400,342.78 2.42 3
基金经理等人员 539,137.78 0.93 500,080.64 0.86 3
基金管理人股东 8,575,368.79 14.83 8,501,132.50 14.70 3
其他 600,084.67 1.04 600,084.67 1.04 3
合计 11,166,899.61 19.31 11,001,640.59 19.03 3
注：本报告期基金管理公司高级管理人员持有份额总数减少548,119.08份，发起份额总数减少600,084.67份；基金经理等人员持有份额总数增加19,291.09份；基金管理公司股东持有份额总数增加74,236.29份；其他持有份额总数增加600,084.67份，发起份额总数增加600,084.67份。合计持有份额总数增加145,492.97份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
-
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；
3、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；
4、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com


国金通用基金管理有限公司
2013年7月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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