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| 恒生前海中证质量成长低波动指数C(006144) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2212364 | ||||||||
| 基金代码 | 006144 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下三只指数基金编制方法及查询路径的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为落实《公开募集证券投资基金运作指引第3号一指数基金指引》（2021年2月1日起施行）的规定，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于旗下三只指数基金（恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金、恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金、恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金）相关信息公告如下： 一、旗下三只指数基金的编制方法及查询路径 基金名称 恒生前海港股通高股息低 波动指数证券投资基金 恒生前海中证质量成长低波 动指数证券投资基金 恒生前海恒生沪深港通细分行 业龙头指数证券投资基金 基金（主）代 码 005702 006143 008407 成立时间 2018年 04月 26日 2019年 06月 05日 2020年 05月 22日 标的指数 恒生港股通高股息低波动 指数 中证质量成长低波动指数 恒生沪深港通细分行业龙头指 数 指数编制方 案 恒生港股通高股息低波动 指数由恒生指数有限公司 编制， 正式发布于2017年5 月8日。 该指数从所有符合 沪港通和深港通资格的恒 生综合指数成份股中，根据 所有股票的股息率和波动 率选取股息率高、波动率低 的50只股票组成指数成份 股，采用股息率加权，以反 映可以通过港股通交易的 香港上市高股息低波动证 券的整体表现。 中证质量成长低波动指数由 中证指数有限公司编制，正 式发布于2018年1月22日。该 指数从沪深A股中选取50只 盈利能力高且可持续、 现金 流量较为充沛且兼具成长性 和低波动特征的股票作为指 数样本股， 采用波动率倒数 加权， 以反映沪深两市盈利 能力高且可持续、 现金流量 较为充沛且兼具成长性和低 波动特征上市公司的整体表 现。 恒生沪深港通细分行业龙头指 数由恒生指数有限公司编制，正 式发布于2018年9月3日。恒生沪 深港通细分行业龙头指数是由 恒生指数有限公司编制，该指数 从所有符合沪港通和深港通资 格的沪深A股和港股中， 根据公 司市值、净盈利和收入计算的综 合排名选取规模大、市场占有率 高的细分行业龙头公司组成指 数成份股，采用自由流通市值加 权， 以反映沪深A股和港股市场 各细分行业龙头公司的整体表 现。 指数编制方 法 指数样本空间由满足以下 条件的港股构成：（1） 所有 符合沪港通及深港通资格 的恒生综合 指数 成 份股； （2）有最少连续三年的现金 股息派发记录；（3） 过去六 个月日均成交金额大于2, 000万港币。 对于样本空间 内的股票，按照股息率从高 到低选择前75只股票，再对 75只股票按照过去一年波 动率从低到高选择前50只 股票组成指数成份股。加权 方式采用股息率加权，样本 股权重上限设置为5%。样 本股每半年调整一次，样本 股调整实施时间为每年3月 和9月的第一个星期五收盘 后的下一交易日。 指数样本空间由满足以下条 件的沪深A股构成：（1）非ST、 *ST股票；（2） 非暂停上市股 票。对样本空间内的股票，按 照最近一年 （新股为上市以 来）的A股日均成交金额由高 到低排名， 剔除排名后20% 的股票， 并对剩余股票分行 业和分公司分别计算其质量 因子和成长因子； 然后按照 质量因子和成长因子指标排 序获取综合评分， 选取综合 评分排名居前的100只股票； 最后， 按照过去一年波动率 升序排列， 挑选排名居前的 50只股票作为指数样本股。 加权方式采用波动率倒数加 权， 样本股权重上限设置为 10%。样本股每年调整一次， 样本股调整实施时间为每年 6月的第二个星期五收盘后 的下一交易日。 指数样本空间由满足以下条件 的沪深A股和港股构成：（1）所有 符合沪港通及深港通资格的A股 股票；（2） 所有符合沪港通及深 港通资格的港股股票。对于样本 空间内的股票，根据恒生行业分 类将其划分为31个恒生二级行 业。 在每个恒生二级行业内，将 行业内股票按照总市值、净盈利 和收入分别进行排名；对每只股 票总市值、净盈利和收入的排名 按照50%、30%和20%的权重计 算得分； 在每个恒生二级行业 内，选取得分排名前两位的股票 构成指数成份股；对于同时有A、 H的股票根据再平衡日期的A、H 股票价差选取价格更低的股份 类别。加权方式采用自由流通市 值加权，样本股权重上限设置为 10%。 样本股每年调整一次，样 本股调整实施时间为每年9月的 第一个星期五收盘后的下一交 易日；对于同时有A、H股票的样 本股每月进行一次A、H类别变 更，A、H类别变更实施时间为每 月的第一个星期五收盘后的下 一交易日。 指数查询路 径 从恒生指数公司网站查询， 具 体 网 址 为 ：https://www. hsi.com.hk/schi/indexes/all - indexes/hshylv 从中证指数公司网站查询， 具 体 网 址 为 ：http://www. csindex.com.cn/zh -CN/ indices/index-detail/931062 从恒生指数公司网站查询。具体 网 址 为 ：https://www.hsi.com.hk/ schi/indexes/all-indexes/hsscsti 二、指数基金可能存在的风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数变更或不符合要求的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形或标的指数不符合要求，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差； 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 3）成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离 度； 4）由于成份股停牌、违约、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因，使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； 5）由于指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未做出调整时，基金管理人会履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； 6）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； 7）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； 8）其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误；因指数编制机构退出或停止服务等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-620-6608，或至本公司网站www.hsqhfunds.com获取相关信息。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 恒生前海基金管理有限公司 2021年1月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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