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万家日日薪A(519511)  基金公开信息
流水号 221068
基金代码 519511
公告日期 2013-07-17
编号 1
标题 万家14天理财债券型证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2013年7月17日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月01日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 万家14天理财
基金主代码 519511
交易代码 519511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月15日
报告期末基金份额总额 290,864,839.16份
投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余期限。本基金控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过134天。
业绩比较基准 7天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ）
1. 本期已实现收益 3,709,988.69
2．本期利润 3,709,988.69
3．期末基金资产净值 290,864,839.16
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.9505% 0.0065% 0.3366% 0.0000% 0.6139% 0.0065%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金成立于2013年1月15日,截至本报告期末,基金成立未满1年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年1月15日)起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孙驰 本基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、固定收益部副总监 2013年4月17日 - 5年 硕士学位，曾任中海信托股份有限公司投资经理。2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。
邹昱 本基金基金经理、万家添利分级债券基金基金经理、万家岁得利定期开放债券基金基金经理 2013年1月15日 2013年4月17日 6年 硕士学位,曾就职于南京银行股份有限公司,从事固定收益投资研究工作。2008年4月加入本公司。
注:①任职日期以公告为准。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观经济继续走弱，通胀水平低位运行，对债市继续构成利好。但是货币政策以及监管政策的方向转变还是给债券市场带来较大波动，特别是5月中旬资金面的大幅波动引起流动性恐慌，并引起债券收益率大幅上行。本基金从二季度初开始就较为谨慎，保持了中性的信用债比例，以银行间和交易所逆回购为主，从而保证了在6月份流动性最为紧张、信用债收益率快速上行的时候能够兼具流动性和收益性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值收益率为0.9505%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，实体经济仍将维持疲弱态势，受制于融资渠道收紧，固定资产投资增速将继续小幅下行，消费在中央抑制三公消费政策影响减小后，企稳并小幅反弹；物价水平整体低位运行，通胀不构成压力。总体上，在调结构和去杠杆的政策目标下，实体经济短期难有亮丽表现。而中长期看，由于经济中长期存在的下行压力以及去杠杆带来的加速过程，我们仍然看好中长期债券市场。但是，短期内，在经历7月初流动性缓解下收益率大幅下行后，我们总体认为部分品种的估值吸引力有所下降，而后期流动性环境的收缩以及其带来的信用风险是下半年首先要面临的问题。
操作上，本基金将继续保持对目前收益率仍具有较好吸引力的短融的配置，同时根据资金面情况做好同业存款和逆回购操作，争取抓住资金面阶段性波动带来的配置机会和交易性机会，同时，把握好信用风险和流动性风险，保持收益的稳定性。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 109,969,491.32 37.73
其中：债券 109,969,491.32 37.73
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 174,500,627.75
59.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 5,468,952.90 1.88
4 其他资产 1,506,045.89 0.52
5 合计 291,445,117.86 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.08
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定:"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天",本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 61.87 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 13.74 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 13.74 -
3 60天(含)-90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 24.07 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.68 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,968,761.35 13.74
其中：政策性金融债 39,968,761.35 13.74

4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,000,729.97
24.07

6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 109,969,491.32 37.81

9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 39,968,761.35 13.74

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 130211 13国开11 400,000 39,968,761.35 13.74
2 041362004 13华映科技CP001 200,000 20,001,143.61 6.88
3 041352023 13恒力集CP001 200,000 20,000,686.08 6.88
4 041358004 13龙溪轴承CP001 100,000 10,000,370.22 3.44
5 041358016 13成商CP001 100,000 10,000,293.86 3.44
6 041358010 13隆基机械CP001 100,000 9,998,236.20 3.44
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2109%
报告期内偏离度的最低值 -0.2385%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1337%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
5.8.2
本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内业不存在受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,506,045.89
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,506,045.89

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 414,729,088.39
本报告期基金总申购份额 313,472,965.60
减:本报告期基金总赎回份额 437,337,214.83
本报告期期末基金份额总额 290,864,839.16


§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家14天理财债券型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家14天理财债券型证券投资基金2013年第二季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站:
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。


万家基金管理有限公司
2013年7月17日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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