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| 中信保诚嘉鸿债券C(000135) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2201887 | ||||||||
| 基金代码 | 000135 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2020年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 01月 22日 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 01月 21日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 中信保诚嘉鸿 基金主代码 000134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 07月 24日 报告期末基金份额总额 7,493,091,903.50份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的流 动性好、风险低的债券，力求实现基金资产的长期稳定增值， 为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基 金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资 产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同 的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、 风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以 降低系统性风险对基金收益的影响。 2、债券投资策略 （1）类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定 收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素， 研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配 置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 （2）普通债券投资策略 对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资 产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用 利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投 资。 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 3 1）目标久期控制 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价 格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回 归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量 关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不 同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测未来市场 利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加 组合久期。 2）期限结构配置 在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析 策略，自上而下进行期限结构配置。具体来说，本基金将通过 对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预 测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯 形等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。 3）信用利差策略 一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用 债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与 信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首 先，对于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好， 资金充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化 时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩 大。其次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用 债结构及流动性等几方面进行分析。 4）相对价值投资策略 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性 等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有 投资价值的债券，并进行投资。 5）回购放大策略 本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来 提高资金利用率，以增强组合收益。 （3）信用债投资策略 本基金投资的信用债券的信用评级为 AA级及以上。一方面， 本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供 求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面， 本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿 债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极 发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 本基金投资的金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票 据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评 级依照评级机构出具的最新债项信用评级；本基金投资的短 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 4 期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级 机构出具的最新主体信用评级。本基金将综合参考国内依法 成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具 体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多 家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信 用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判 断与认定，以基金管理人的判断结果为准。 基金持有信用债期间，如果其信用评级下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布后且基金管理人认定信用评级之日起 3 个月内予以卖出。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质 量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数 量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风 险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 业绩比较基准 100.00%×中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金 与混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信保诚嘉鸿 A 中信保诚嘉鸿 C 下属分级基金的交易代码 000134 000135 报告期末下属分级基金的份额总额 7,493,091,903.50份 -份 下属分级基金的风险收益特征 - - 注：自 2020年 7月 24日起，信诚理财 28日盈债券型证券投资基金转型为中信保诚嘉鸿债券型证券投资 基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 01日-2020年 12月 31日） 中信保诚嘉鸿 A 中信保诚嘉鸿 C 1.本期已实现收益 42,424,390.30 - 2.本期利润 79,401,344.31 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 - 4.期末基金资产净值 7,549,236,957.61 - 5.期末基金份额净值 1.0075 - 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 5 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚嘉鸿 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.06% 0.03% 1.26% 0.05% -0.20% -0.02% 自基金合同生效起 至今 1.22% 0.03% 0.91% 0.05% 0.31% -0.02% 注：自基金合同生效日至本报告期末,本基金 C级份额为 0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中信保诚嘉鸿 A： 注：1、本基金转型日期为 2020年 07月 24日，截至本报告期末，本基金转型未满一年。 2、自基金合同生效日至本报告期末，本基金 C级份额为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴胤希 本基金基金经理。 2018年 05 月 31日 2020年 10月 22日 4 理学硕士。曾任职于远 东国际租赁有限公司， 担任投资分析员；于 Excel Markets担任外 汇交易员；于重庆农村 商业银行股份有限公 司，担任债券交易员。 2016年 7月加入中信保 诚基金管理有限公司。 现任固定收益部副总 监，中信保诚嘉鑫 3个 月定期开放债券型发起 式证券投资基金、信诚 优质纯债债券型证券投 资基金、中信保诚嘉裕 五年定期开放债券型证 券投资基金、中信保诚 嘉丰一年定期开放债券 型发起式证券投资基 金、中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数证券 投资基金、中信保诚景 裕中短债债券型证券投 资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券 型证券投资基金的基金 经理。 邢恭海 本基金基金经理。 2020年 08 月 20日 - 10 经济学学士。曾担任申 万菱信基金管理有限公 司交易员、农银汇理基 金管理有限公司高级交 易员、中信信诚资产管 理有限公司高级交易 员。2017年 3月加入中 信保诚基金管理有限公 司，历任高级交易员、 投资经理、研究员。现 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 7 任中信保诚嘉鸿债券型 证券投资基金、中信保 诚稳达债券型证券投资 基金、中信保诚景丰债 券型证券投资基金的基 金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保 诚嘉鸿债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制 度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程 序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进 公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交 易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度以来，经济继续延续强劲态势。10月份，M2、社融等指标表现均好于预期，通胀数据略有回 落，同时，易纲在金融街论坛对于货币政策的措辞延续 7月份以来货币政策基调的调整，且重提了“总 闸门”，预示年内增量放松或进一步收紧的空间可能不大。11月份，受永煤事件影响导致信用债利差大幅 走扩，一级发行规模缩量明显。央行的公开市场操作明显频繁且较为谨慎，更偏向于灵活适度的调节。 12月份，信用事件的影响继续发酵，高资质信用债受到追捧，弱资质新券参与谨慎。就债券违约风险， 发改委、国资委、央行、银保监会、证监会均有所表态，对于债券违约关注度显著提升，12月 18日中央 经济工作会议表示明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，央行配合维护信用债市场稳定性 的政策进行投放，由资金面宽松带来了一波春季躁动，主要集中在短端及 10年品种。 本产品自 6月末开始转型成为债券型基金，策略较为中性，在对国内、国外经济趋势进行分析和预 测基础上，结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据此确定组合的平均久期，并选择合 适的期限结构配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性、积极选择投资工具，追求 委托财产的稳定增值。 展望来年一季度，经济和通胀仍处于上升阶段，海外虽然疫苗已投入使用，但预计短期难以大规模 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 8 推广，且病毒变异增加不确定性，海外通过疫苗来消除疫情的方式，难以一蹴而就，工业生产仍将处于 低迷状态，与国内形成鲜明对比，中国仍将继续填补海外供给缺口。资金面上，春节前央行对资金面呵 护态度较明显，但持续性存疑，一方面，金融委定调、国资委发声和央行呵护下，永煤事件对市场的冲 击有所缓解，但中长期看，国企信仰已经削弱；另一方面，随着央行持续开展资金投放，银行间市场的 资金面明显改善，DR007利率也接近 9月末的年内最低水平，后续持续维持当前宽松幅度的概率较小。 利率方面，坚持控制久期，灵活交易。短期来看，股市火爆从资金分流、风险偏好等方面对债市形 成压制，但考虑到债市累计调整幅度已经不小，部分利空已逐步消化，预计利率在目前水平以震荡为 主，继续上行空间有限，但也较难回到前期的低位，中短端安全边际好于长端。 信用方面，适度控制久期，吃票息的防守型策略。在经济渐进复苏、货币政策回归常态的前提下， 债市尚不具备熊转牛的契机，信用债受永煤事件冲击后，票息优势再次明显提升，但需要更加关注风 险。同时，理财、广义基金等对信用债的刚性配置力量较强，利率波动的风险相对更小。适度关注城 投、地产下沉，挖掘经营及融资修复的产业债，关注 abs、永续债等小品种局部机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中信保诚嘉鸿 A份额净值增长率为 1.06%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%；自基金 合同生效日至本报告期末,本基金 C级份额为 0。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,314,669,000.00 98.49 其中：债券 7,576,128,500.00 89.75 资产支持证券 738,540,500.00 8.75 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,251,014.17 0.10 8 其他资产 118,909,528.99 1.41 9 合计 8,441,829,543.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 9 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,142,316,000.00 68.12 其中：政策性金融债 2,824,425,000.00 37.41 4 企业债券 457,843,000.00 6.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 514,909,500.00 6.82 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,461,060,000.00 19.35 9 其他 - - 10 合计 7,576,128,500.00 100.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 180413 18农发 13 10,700,000 1,085,087,000.0 0 14.37 2 2028029 20交通银行 01 7,000,000 697,970,000.00 9.25 3 170206 17国开 06 6,200,000 629,858,000.00 8.34 4 1820023 18徽商银行绿色金融 01 4,000,000 404,720,000.00 5.36 5 2028025 20浦发银行二级 01 4,000,000 393,520,000.00 5.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 169913 花财 02A 2,700,000 270,648,000.00 3.59 2 179079 信花 01A 2,670,000 268,735,500.00 3.56 3 169938 20花 06A1 1,780,000 179,157,000.00 2.37 4 169548 建花 15A 200,000 20,000,000.00 0.26 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 交通银行股份有限公司于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监罚决 字[2020]6号），交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被罚款 合计 260万元。 徽商银行股份有限公司分别于 2020年 8月 7日、2020年 9月 30日收到中国人民银行合肥中心支 行、安徽银保监局的两份处罚（（合银）罚字[2020]3号、皖银保监罚决字〔2020〕25号），徽商银行因 备案类账户开立未及时备案等违法违规行为被警告，并处罚款 49.5万元；因同业业务专营部门管理不到 位等违法违规行为被罚款 290万元。 上海浦东发展银行股份有限公司于 2020年 8月 10日收到上海银保监局的处罚（沪银保监银罚决字 [2020]12号）,浦发银行因于 2013年至 2019年期间存在未按专营部门制规定开展同业业务等多项违法违 规事实被责令改正，并处罚款共计 2100万元。 中国农业银行股份有限公司分别于 2020年 3月 9日、2020年 4月 22日、2020年 7月 13日、2020 年 12月 7日分别收到银保监会的五份处罚（银保监罚决字〔2020〕3号、银保监罚决字〔2020〕11号、 银保监罚决字〔2020〕12号、银保监罚决字〔2020〕36号、银保监罚决字〔2020〕66号），农业银行因 可回溯制度执行不到位等违法违规行为被罚款 50万元；因“两会一层”境外机构管理履职不到位等违法 违规行为被罚款 200万元；因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为 被罚款 230万元；因向关系人发放信用贷款等违法违规行为被没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万 元，罚没合计 5315.6万元；因收取已签约开立的代发工资账户等账户的年费和账户管理费被没收违法所 得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元。 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 11 江苏银行股份有限公司于 2020年 12月 30日受到江苏银保监局处罚（苏银保监罚决字〔2020〕88 号），因个人贷款资金用途管控不严等违法违规事实被罚款人民币 240万元。 对“20交通银行 01、18徽商银行绿色金融 01、20浦发银行二级 01、20农业银行 CD008、20江苏银 行 CD007、19浦发银行小微债 01”投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资 标的的信用资质，我们认为，上述处罚事项未对交通银行、徽商银行、浦发银行、农业银行、江苏银行 的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,291.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 118,873,237.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,909,528.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚嘉鸿 A 中信保诚嘉鸿 C 报告期期初基金份额总额 7,493,538,710.10 - 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 12 报告期期间基金总申购份额 0.94 - 减：报告期期间基金总赎回份额 446,807.54 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 7,493,091,903.50 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-10-01 至 2020-12-31 7,490,376,098 .48 - - 7,490,376,098 .48 99.96% 个人 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回 的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理 人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回, 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影 响; 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 13 (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响 基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止 清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、（原）信诚理财 28日盈债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金合同 4、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金招募说明书 5、（原）信诚理财 28日盈债券型证券投资基金基金合同 6、（原）信诚理财 28日盈债券型证券投资基金招募说明书 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰 银行大楼 9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年 01月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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