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| 汇添富实业债债券C(000123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2201341 | ||||||||
| 基金代码 | 000123 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富实业债债券2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021年 01月 22日 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富实业债债券 基金主代码 000122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 06月 14日 报告期末基金份额总 额(份) 354,398,983.13 投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏 观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配 置及组合久期，并依据内部信用评级系统，重点自下而上的深入 挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要 包括类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策 略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争 实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 13页 预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基 金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C 下属分级基金的交易 代码 000122 000123 报告期末下属分级基 金的份额总额(份) 305,353,917.99 49,045,065.14 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31日) 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C 1.本期已实现收益 2,296,816.66 335,070.31 2.本期利润 2,296,431.67 335,985.45 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0091 0.0078 4.期末基金资产净 值 375,020,570.61 58,112,831.56 5.期末基金份额净 值 1.228 1.185 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富实业债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 0.74% 0.07% 0.64% 0.04% 0.10% 0.03% 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 13页 个月 过去六 个月 1.40% 0.09% -0.85% 0.07% 2.25% 0.02% 过去一 年 3.89% 0.24% -0.06% 0.09% 3.95% 0.15% 过去三 年 12.66% 0.22% 6.09% 0.07% 6.57% 0.15% 过去五 年 16.01% 0.19% 0.83% 0.08% 15.18% 0.11% 自基金 合同生 效日起 至今 56.86% 0.21% 6.46% 0.09% 50.40% 0.12% 汇添富实业债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 0.68% 0.06% 0.64% 0.04% 0.04% 0.02% 过去六 个月 1.20% 0.09% -0.85% 0.07% 2.05% 0.02% 过去一 年 3.49% 0.24% -0.06% 0.09% 3.55% 0.15% 过去三 年 11.27% 0.22% 6.09% 0.07% 5.18% 0.15% 过去五 年 13.68% 0.19% 0.83% 0.08% 12.85% 0.11% 自基金 合同生 效日起 至今 51.80% 0.21% 6.46% 0.09% 45.34% 0.12% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 06月 14日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 13页 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 徐一恒 本基金的 基金经理 2020年 06 月 04日 10 国籍:中国。学 历:武汉大学金 融工程学硕士。 从业资格:证券 投资基金从业资 格。从业经 历:2010年 9月 至 2014年 12月 任汇添富基金管 理股份有限公司 债券分析师， 2014年 12月至 2019年 8月任 汇添富基金管理 股份有限公司专 户投资经理。 2019年 9月 4 日至今任汇添富 鑫益定期开放债 券型发起式证券 投资基金的基金 经理。2019年 12月 4日至今 任汇添富鑫远债 券型证券投资基 金的基金经理。 2020年 6月 4 日至今任汇添富 年年丰定期开放 混合型证券投资 基金的基金经 理。2020年 6 月 4日至今任汇 添富年年泰定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2020年 6 月 4日至今任汇 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 13页 添富年年益定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2020年 6 月 4日至今任汇 添富实业债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2020年 8月 5 日至今任汇添富 稳健收益混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 9月 10日至 今任汇添富稳健 添盈一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交 易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行 事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 13页 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日 内、3日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列， 然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、 同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内， 未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异 常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年 4 季度，国内经济延续后疫情时代复苏格局，货币周期与信用周期延续扩张状 态，宏观总量层面的修复与结构层面的分化并存，全球性的广义流动性泛滥与国内货币政策 正常化回归同在，资产价格分化。货币市场利率与关键期限利率债收益先上后下，4季度信 用事件频发，高等级信用债表现与利率债相近，但中低等级信用债收益大幅上行，信用利差 整体上行。 报告期内，3个月 Shibor利率从 2.7%最高上行至 3.13%，随后下行至 2.66%，10年期 国债利率从 3.20%上行至 3.25%，随后下行至 3.15%， 3年期 AAA级信用债利率由 3.7%上升 至 3.90%，随后下行至 3.40，3年期 AA级信用债利率持续上行，从 4.05%上升至 4.25%。 报告期内，组合以“信用+”的绝对收益投资策略，在货币-信用周期双扩张的背景下整 体维持相对较低的组合久期，组合精选高资质信用债，当前以中高等级实业企业债券的持有 票息收益为底层收益来源，以信用债市场的结构性机会与转债投资作为收益增厚来源。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 0.74%;C 类基金份额净值增长率为 0.68%。 同期业绩比较基准收益率为 0.64%。 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 13页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 438,410,621.00 97.14 其中：债券 438,410,621.00 97.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,282,845.72 0.73 8 其他资产 9,608,609.56 2.13 9 合计 451,302,076.28 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 22,624,937.10 5.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 321,441,680.00 74.21 5 企业短期融资券 33,016,300.00 7.62 6 中期票据 54,241,200.00 12.52 7 可转债（可交换债） 7,086,503.90 1.64 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 438,410,621.00 101.22 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 019627 20国债 01 211,290 21,126,887.10 4.88 2 136301 16龙盛 03 200,000 20,018,000.00 4.62 3 152023 18宁地 铁 110,000 11,156,200.00 2.58 4 143814 18通用 01 110,000 11,096,800.00 2.56 5 136775 16中船 02 110,000 10,997,800.00 2.54 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,866.57 2 应收证券清算款 2,141,651.42 3 应收股利 - 4 应收利息 6,130,996.52 5 应收申购款 1,318,095.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 13页 9 合计 9,608,609.56 5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C 本报告期期初基金份 额总额 187,568,562.22 38,565,189.09 本报告期基金总申购 份额 216,486,510.89 19,990,766.58 减：本报告期基金总 赎回份额 98,701,155.12 9,510,890.53 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 305,353,917.99 49,045,065.14 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9备查文件目录 汇添富实业债债券 2020年第 4季度报告 第 13页 共 13页 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富实业债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富实业债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 01月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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