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| 浦银安盛日日丰货币B(003535) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2200216 | ||||||||
| 基金代码 | 003535 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛日日丰货币 基金主代码 003534 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 报告期末基金份额总额 68,253,756,976.41份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （1）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方 法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资 产收益率与市场利率的基本一致。 （2）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的 久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资 本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长 基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。 （3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用 同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套 利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动 性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 （4）时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求 情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡 就能提高基金资产的收益率。 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 16 页 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D 下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536 报告期末下属分级基金的份额总 额 48,922,957.53 份 10,554,840,598.90 份 57,649,993,419.98 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 浦银安盛日日 丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D 1. 本期已实现收益 319,598.56 49,241,449.52 310,018,927.08 2．本期利润 319,598.56 49,241,449.52 310,018,927.08 3．期末基金资产净值 48,922,957.53 10,554,840,598.90 57,649,993,419.98 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核 算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛日日丰 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 16 页 过去三个 月 0.6068% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.5188% 0.0008% 过去六个 月 1.1070% 0.0011% 0.1761% 0.0000% 0.9309% 0.0011% 过去一年 2.2409% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.8903% 0.0013% 过去三年 8.7014% 0.0030% 1.0555% 0.0000% 7.6459% 0.0030% 自基金合 同生效起 至今 12.8606% 0.0028% 1.4632% 0.0000% 11.3974% 0.0028% 浦银安盛日日丰 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6423% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.5543% 0.0008% 过去六个 月 1.1936% 0.0010% 0.1761% 0.0000% 1.0175% 0.0010% 过去一年 2.4506% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 2.1000% 0.0013% 过去三年 9.4465% 0.0030% 1.0555% 0.0000% 8.3910% 0.0030% 自基金合 同生效起 至今 13.9506% 0.0028% 1.4632% 0.0000% 12.4874% 0.0028% 浦银安盛日日丰 D 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5817% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.4937% 0.0008% 过去六个 月 1.0717% 0.0010% 0.1761% 0.0000% 0.8956% 0.0010% 过去一年 2.2056% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.8550% 0.0013% 过去三年 8.6656% 0.0030% 1.0555% 0.0000% 7.6101% 0.0030% 自基金合 同生效起 至今 12.8297% 0.0028% 1.4632% 0.0000% 11.3665% 0.0028% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 16 页 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹治国 公司旗下 部分基金 的基金经 理。 2019年 3月 1日 - 9 曹治国先生，华南理工大学经济与 贸易学院金融学学士。2008 年 7 月至 2011 年 2 月先后任职农业 银行广东省分行对公客户经理、资 产负债管理部票据及流动性管理 岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月 先后任职浦发银行总行金融市场部 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 16 页 票据管理岗、流动性管理主管。2014 年 4 月至 2018 年 9 月先后任职 东方证券资金管理总部资金部负责 人、资金管理总部总经理助理、董 事等职。2018 年 9 月加盟浦银安 盛基金公司，2018 年 9 月至 2019 年 3月在固定收益投资部任职货币 基金基金经理助理。2019年 3月起 担任浦银安盛日日盈货币市场基金 以及浦银安盛日日丰货币市场基金 基金经理。2020年 3月起担任浦银 安盛盛晖一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、浦银安盛盛智一 年定期开放债券型发起式证券投资 基金以及浦银安盛盛熙一年定期开 放债券型发起式证券投资基金的基 金经理。2020年 8月起担任浦银安 盛普天纯债债券型证券投资基金和 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资 基金的基金经理。2020年 9月起担 任浦银安盛盛毅一年定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经 理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 16 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平 对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合 经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环 节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易 过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同 日，3日，5日和 10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进 行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及 其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执 行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年第四季度，中国债券市场走出了一曲波澜壮阔的行情。拆分至每个月来看，10月国庆 后央行持续回笼公开市场资金，短端资金利率抬升导致中短端利率整体上行，长端利率由于一级 市场的供应量有所削减，因此整体出于震荡平行状态。11月央行在货币政策上打击资金空转的表 态和永煤事件冲击信用债市场加剧流动性分层两大事件致使债券市场各期限债券收益率上行，10 年国债一度突破了 3.3%的位置。12月央行一改之前的操作风格，在 11月 30日意外投放 MLF之后， 连续释放维稳信号，月中的天量 9500亿 MLF续作更是使无风险利率转弯进入了一个下行趋势，12 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 16 页 月整体各期限利率债迅速调整下行，信用债收益率也有所下降，短期资产一度下行至历史低位。 基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金四季度灵活调整配置策略，并在年末 保持较长的组合剩余期限和较高的杠杆水平，在类属配置方面以利率债、高等级信用债及银行存 款为主，并把握季末等资金紧张时期，配置收益率较高的短期资产，在保证组合良好流动性的基 础上，提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期浦银安盛日日丰 A的基金份额净值收益率为 0.6068%，本报告期浦银安盛日日丰 B 的基金份额净值收益率为 0.6423%，本报告期浦银安盛日日丰 D的基金份额净值收益率为 0.5817%， 同期业绩比较基准收益率为 0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 47,379,328,002.13 59.66 其中：债券 47,379,328,002.13 59.66 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,122,094,751.33 12.74 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 21,515,992,450.81 27.09 4 其他资产 404,348,104.13 0.51 5 合计 79,421,763,308.40 100.00 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 16 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 13.93 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 11,118,546,889.92 16.29 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 29.57 16.30 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 14.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 3.18 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 16 页 天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 12.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 55.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 115.77 16.30 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,396,465,860.24 4.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,797,775,334.89 14.35 其中：政策性金融债 7,852,810,196.26 11.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 11,600,144,442.77 17.00 6 中期票据 735,275,342.46 1.08 7 同业存单 21,849,667,021.77 32.01 8 其他 - - 9 合计 47,379,328,002.13 69.42 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 209956 20贴现国债 56 10,600,000 1,055,816,773.44 1.55 2 200201 20国开 01 10,500,000 1,049,845,727.59 1.54 3 1828001 18华夏银行 01 9,900,000 998,451,397.51 1.46 4 112004094 20中国银行 CD094 10,000,000 997,339,805.57 1.46 5 209961 20贴现国债 61 10,000,000 994,503,678.78 1.46 6 112018495 20华夏银行 10,000,000 986,531,568.19 1.45 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 16 页 CD495 6 112003178 20农业银行 CD178 10,000,000 986,531,568.19 1.45 7 112018468 20华夏银行 CD468 10,000,000 986,394,158.02 1.45 8 112020235 20广发银行 CD235 10,000,000 986,392,494.58 1.45 9 209955 20贴现国债 55 9,000,000 896,924,223.73 1.31 10 200406 20农发 06 8,100,000 806,965,281.49 1.18 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0961% 报告期内偏离度的最低值 -0.0378% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0265% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销， 每日计提收益。 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 16 页 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 国家开发银行 2020年 4月 24日，因未依法履行其他职责,分支行高管王庆丰被中国银行保险监督管理委员 会海南监管局于 2020-04-20依据相关法规给予:公开批评处分决定。 中国农业银行 2020 年 12 月 21 日，因未依法履行其他职责,分支行高管高红军被中国银行保险监督管理委 员会延安监管分局于 2020-12-16依据相关法规给予:公开批评处分决定。 2020 年 12 月 15 日，因未依法履行其他职责,分支行高管秦威被中国银行保险监督管理委员 会吉林监管分局于 2020-12-11依据相关法规给予:市场禁入处分决定。 2020 年 12 月 14 日，因未依法履行其他职责,分支行高管侯远局被中国银行保险监督管理委 员会泉州监管分局于 2020-12-07依据相关法规给予:公开批评处分决定。 中国银行 2020 年 12 月 29 日，因未依法履行其他职责,分支行高管陈立华被中国银行保险监督管理委 员会马鞍山监管分局于 2020-12-18依据相关法规给予:公开批评处分决定。 2020 年 12 月 28 日，因未依法履行其他职责,分支行高管陈学法被中国银行保险监督管理委 员会陕西监管局于 2020-12-24依据相关法规给予:公开批评处分决定。 2020年 12月 7日，因未依法履行其他职责,分支行高管陈邵被中国银行保险监督管理委员会 滁州监管分局于 2020-11-30依据相关法规给予:公开批评处分决定。 华夏银行 2020 年 10 月 28 日，因未依法履行其他职责,分支行高管全敬霞被中国人民银行青岛市中心 支行于 2020-10-20依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 2020 年 9 月 4 日，因未依法履行其他职责,分支行高管李琳被中国银行保险监督管理委员会 于 2020-07-13依据相关法规给予:公开批评处分决定。 2020年 7月 29日，因未依法履行其他职责,分支行高管戴建国被中国银行业监督管理委员会 泰州监管分局于 2020-07-20依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 广发银行 2020 年 12 月 28 日，因未依法履行其他职责,分支行高管蔡建军被中国银行保险监督管理委 员会南通监管分局于 2020-12-18依据相关法规给予:市场禁入处分决定。 2020 年 9 月 4 日，因未依法履行其他职责,分支行高管董朝红被中国银行保险监督管理委员 会于 2020-06-29依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 15 页 共 16 页 2020 年 7 月 15 日，因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会广东监管局于 2020-07-07依据相关法规给予:公开处罚处分决定 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,349.31 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 404,326,554.82 4 应收申购款 - 5 其他应收款 2,200.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 404,348,104.13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛日日 丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D 报告期期初基金份额总额 55,161,444.80 7,360,695,139.29 50,125,269,448.99 报告期期间基金总申购份额 19,752,936.13 4,004,660,456.53 262,559,851,914.88 报告期期间基金总赎回份额 25,991,423.40 810,514,996.92 255,035,127,943.89 报告期期末基金份额总额 48,922,957.53 10,554,840,598.90 57,649,993,419.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：1、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银 日日丰 B 800,803.31份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 浦银安盛日日丰货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同 3、 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书 4、 浦银安盛日日丰货币市场基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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