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| 格林泓利增强债券C(009917) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2197620 | ||||||||
| 基金代码 | 009917 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林泓利增强债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 01月 22日 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林泓利增强 基金主代码 009916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年08月05日 报告期末基金份额总额 600,498,090.59份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金所定义的增强策略是指：一方面在资产配置 的基础上，通过构建债券组合以获取相对稳定的基 础收益；另一方面在积极的债券配置基础上，辅以 可转债、可交换债以及权益类资产的投资机会，增 强基金整体的获利能力，提高基金的收益水平。组 合总体采用大类资产配置策略，通过对债券资产久 期、权益资产仓位的把握，动态调节债券和股票的 配置比例，力争收益稳健严控回撤，提高基金的收 益水平。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型、股票型基金。 基金管理人 格林基金管理有限公司 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 4 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 下属分级基金的交易代码 009916 009917 报告期末下属分级基金的份额总 额 300,493,589.70份 300,004,500.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 1.本期已实现收益 1,827,875.71 2,961,040.79 2.本期利润 3,785,232.99 3,197,280.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0060 4.期末基金资产净值 304,842,625.65 303,849,940.70 5.期末基金份额净值 1.0145 1.0128 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林泓利增强债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.24% 0.09% 3.06% 0.15% -1.82% -0.06% 自基金合同生 效起至今 1.45% 0.07% 2.21% 0.16% -0.76% -0.09% 格林泓利增强债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 5 过去三个月 1.13% 0.09% 3.06% 0.15% -1.93% -0.06% 自基金合同生 效起至今 1.28% 0.07% 2.21% 0.16% -0.93% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 张 晓 圆 本基金基金经理、格林 泓泰三个月定期开放债 券型证券投资基金基金 经理、格林日鑫月熠货 币市场基金基金经理、 格林泓裕一年定期开放 债券型证券投资基金基 金经理、格林泓远纯债 债券型证券投资基金基 金经理、格林泓鑫纯债 债券型证券投资基金基 金经理、格林泓安63个 月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 2020-08-05 - 7 张晓圆女士，天津财经 大学硕士。曾任渤海证 券固定收益总部承销 项目经理、综合质控部 副经理、交易一部副经 理、投资交易部副经 理，先后从事债券承 销、投资交易等工作。 2018年5月加入格林基 金，曾任专户投资经 理，现任格林基金固定 收益部基金经理。 李 会 忠 本基金基金经理、格林 伯元灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、 格林创新成长混合型证 券投资基金、格林稳健 价值灵活配置混合型证 券投资基金 2020-08-21 - 13 李会忠先生，清华大学 经济学硕士。曾任新华 基金管理股份有限公 司金融工程部副总监、 首席策略研究员、基金 经理助理、基金经理， 先后从事行业研究、投 资决策等工作。2019 年11月加入格林基金， 任权益投资总监。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 7 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 泓利增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年第四季度随着疫苗推出，海外经济体有望需求向常态恢复，对我国出口和投 资仍有支撑作用。国内环境来看，房地产和制造业投资保持韧性，基建小幅回落，出口 保持强势，消费缓慢回暖，企业利润仍有改善空间。内生性通胀不足为虑，输入性通胀 或会阶段性影响交易情绪，但会给利率和高等级信用带来配置机会。 2020年四季度，市场处于高位横盘整理蓄势阶段，经济持续向好的趋势和流动性边 际收紧、部分行业估值高企的状况形成短期的市场平衡，各行业的表现分化巨大。由于 季初指数处于震荡中枢的下沿，而季末指数处于震荡中枢的上沿且有蓄势突破的迹象， 所以纵观全季主要指数还是普遍大涨的，其中沪深300上涨13.60%，创业板指上涨 15.21%。表现较好的行业有电力设备及新能源、有色金属、食品饮料、汽车、家电等， 表现较差的行业有传媒、商业零售、房地产、通信等。四季度，本基金根据行业景气度 情况、疫情影响、公司质地等因素，对一些表现突出的行业做了前瞻布局。 本基金将始终坚持价值投资理念，精选并长期持有能带来超额收益的优质公司，力 争为基民创造良好的投资回报。 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林泓利增强债券A基金份额净值为1.0145元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.24%，同期业绩比较基准收益率为3.06%；截至报告期末格林泓利 增强债券C基金份额净值为1.0128元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.13%， 同期业绩比较基准收益率为3.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,695,839.72 7.11 其中：股票 55,695,839.72 7.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 703,698,587.83 89.77 其中：债券 703,698,587.83 89.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.15 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 7,705,854.22 0.98 8 其他资产 7,769,244.65 0.99 9 合计 783,869,526.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,061,864.00 0.50 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 9 C 制造业 21,307,310.72 3.50 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 55,430.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 16,716,423.00 2.75 K 房地产业 12,505,800.00 2.05 L 租赁和商务服务业 2,049,012.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,695,839.72 9.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 240,000 6,888,000.00 1.13 2 601166 兴业银行 271,200 5,659,944.00 0.93 3 600036 招商银行 100,000 4,395,000.00 0.72 4 600048 保利地产 260,000 4,113,200.00 0.68 5 601398 工商银行 702,100 3,503,479.00 0.58 6 600519 贵州茅台 1,700 3,396,600.00 0.56 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 10 7 000651 格力电器 48,400 2,997,896.00 0.49 8 000895 双汇发展 45,000 2,112,300.00 0.35 9 000333 美的集团 21,000 2,067,240.00 0.34 10 002027 分众传媒 207,600 2,049,012.00 0.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 33,969,001.80 5.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 99,195,000.00 16.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 541,529,000.00 88.97 7 可转债（可交换债） 29,005,586.03 4.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 703,698,587.83 115.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 101800882 18深圳高速MTN002 500,000 51,395,000.00 8.44 2 102001605 20苏国资MTN002 500,000 50,555,000.00 8.31 3 102000104 20朝阳国资MTN001 500,000 50,525,000.00 8.30 4 102001586 20宁沪高MTN001 500,000 50,200,000.00 8.25 5 102001978 20陕高速MTN001 500,000 50,135,000.00 8.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 11 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险 收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有的 买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖 出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不 包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基 金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -168,900.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.10.3 本期国债期货投资评价 2020年第四季度，本基金管理人充分考虑国债期货的风险及流动性特征，进行了一 定的套期保值操作，以降低投资组合的整体风险。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的证券的发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 64,815.12 2 应收证券清算款 2,712.33 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 12 3 应收股利 - 4 应收利息 7,701,717.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,769,244.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 10,438,128.80 1.71 2 128112 歌尔转2 8,150,083.76 1.34 3 123048 应急转债 5,178,673.78 0.85 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 报告期期初基金份额总额 350,408,880.85 949,816,864.81 报告期期间基金总申购份额 2,788.26 5,398.09 减：报告期期间基金总赎回份额 49,918,079.41 649,817,762.01 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 300,493,589.70 300,004,500.89 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20201001- 20201231 299,969,003.10 0.00 0.00 299,969,003.10 49.95% 2 20201001- 20201123 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 0.00 0.00% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。因此该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩 余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据 基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期 支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支 付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请， 已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确 认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。该机构投资者在开放日大额赎回后， 可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 格林泓利增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 14 1、中国证监会准予格林泓利增强债券型证券投资基金金募集注册的文件； 2、《格林泓利增强债券型证券投资基金金基金合同》； 3、《格林泓利增强债券型证券投资基金金托管协议》； 4、《格林泓利增强债券型证券投资基金金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2021年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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