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| 财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2196818 | ||||||||
| 基金代码 | 005686 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合 基金主代码 005686 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月29日 报告期末基金份额总额 255,835,283.05份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追 求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采 取自上而下的方法对基金的大类资产进行动 态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策 略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险 的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本 基金可投资于股票、权证等，基金管理人将选 择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空 间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提 高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收 益率×90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 3 股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日） 1.本期已实现收益 3,720,468.37 2.本期利润 1,038,980.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 4.期末基金资产净值 294,546,746.81 5.期末基金份额净值 1.1513 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.35% 0.10% 1.89% 0.11% -1.54% -0.01% 过去六个月 1.95% 0.16% 1.59% 0.13% 0.36% 0.03% 过去一年 3.48% 0.14% 2.62% 0.14% 0.86% 0.00% 自基金合同生效起至 今 15.13% 0.12% 7.58% 0.13% 7.55% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 4 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管瑞享12个月定开基金份额净值增长率为 15.13%，同期业绩比较基准收益率为7.58%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管鸿睿12个月定期开放债 券型证券投资基金、财通 资管鑫锐回报混合型证券 投资基金、财通资管丰乾3 9个月定期开放债券型证 券投资基金、财通资管鸿 盛12个月定期开放债券型 证券投资基金和财通资管 新添益6个月持有期混合 2018- 05-29 - 6 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 5 型发起式证券投资基金基 金经理。 夏金 涛 本基金基金经理、财通资 管丰和两年定开债券、财 通资管睿智6个月定期开 放债券、财通资管丰乾39 个月定开债券和财通资管 鑫管家货币市场基金基金 经理。 2020- 07-01 - 4 上海交通大学应用统计硕 士。2016年3月起加入财通 证券资产管理有限公司， 历任固定收益部产品经理 助理、固收公募投资部基 金经理助理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管 瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 6 四季度宏观经济总体符合预期。国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升， 就业保持总体稳定，市场发展活力增强，民生保障也得到加强。具体分项如下： 11月，固定资产投资增速回升至2.6%，房地产投资增速回升至6.8%，社会消费品零 售总额当月同比增长5%。12月国内制造业PMI录得51.9%，虽略有回落，但仅比11月的年 内高点低0.2个百分点，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水 平。11月，工业增加值同比增长7%。1-11月，工业企业利润总额同比增长2.4%。 中国11月CPI 同比下降0.5%，前值涨0.5%。从同比看，11月食品价格由10月上涨2.2% 转为下降2.0%，影响CPI下降约0.44个百分点，是带动CPI 由涨转降主要原因。11月份 PPI 同比降1.5%，前值降2.1%，工业生产稳定恢复，市场需求持续回暖，工业品价格继续回 升。 中国11月新增信贷社融规模如期反弹。11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上 年同期多1406亿元。11月末社会融资规模存量为283.25万亿元，同比增长13.6%。当月 人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456 亿元；M1 继续保持高位，增长10%；M2 增 长10.7%，前值10.5%。 公开市场操作方面，四季度逆回购到期37500亿元，投放35200亿元；MLF到期14000 亿元，投放24500亿元；国库现金定存到期1800亿元，投放1000亿元。合计四季度央行 净投放（含国库现金）7600亿元。 四季度个别违约事件发酵，信用市场首先受到冲击，信用利差走阔，信用债净融资 转负，信用债高于估值的成交量明显上升。信用违约对利率债市场的影响逐渐显现。12 月以来，央行通过超量续做9500亿元MLF、重启14天逆回购等方式，向市场注入中长期 流动性，呵护市场流动性。此外，央行在四季度例会强调"稳字当头，不急转弯"、"巩 固利率下降成果"和融资成本"稳中有降"，短期宽松信号更加明显。 海外方面，近日国外疫情呈现出肆虐的态势。 美国11月工业生产总值同比跌幅扩大至-4.9%；11月零售同比继续回落至4.1%，为 复工以来首次转负。12月制造业和服务业指数均走弱，但仍在50以上。美联储在12月议 息会议中表示，将维持每月1200亿美元债券购买额度不变，直到就业和通胀方面取得" 实质性"进展，预计未来一段时间内美联储宽松货币政策将延续。12月28日特朗普签署 刺激法案激发市场乐观情绪，美股三大指数齐创纪录新高。 欧洲方面，近期零售及通胀数据同样维持低位。为刺激经济恢复，欧洲央行推出了 更多刺激措施，将大流行病紧急资产收购计划（PEPP）的整体规模增加5000亿欧元至1.85 万亿欧元，并将该计划延迟了九个月至2022年3月。此外，历经7年35轮谈判，中欧投资 协定谈判最终在2020年底宣告完成。 债券方面，本基金主要以持有较高等级信用债为主，并保持适当杠杆增厚产品收益， 同时抓住转债市场交易机会进行积极配置，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 7 截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合基金份额净值为1.1513元，本报告期 内，基金份额净值增长率为0.35%，同期业绩比较基准收益率为1.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,648,600.00 0.59 其中：股票 2,648,600.00 0.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 431,531,636.52 95.96 其中：债券 431,531,636.52 95.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,709,968.67 1.05 8 其他资产 10,808,769.56 2.40 9 合计 449,698,974.75 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 8 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 1,292,000.00 0.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 1,356,600.00 0.46 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,648,600.00 0.90 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 601818 光大银行 340,000 1,356,600.00 0.46 2 601006 大秦铁路 200,000 1,292,000.00 0.44 注：本基金本报告期末仅持有上述2只股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 9 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 146,090,700.00 49.60 5 企业短期融资券 123,262,100.00 41.85 6 中期票据 119,226,200.00 40.48 7 可转债（可交换债） 42,952,636.52 14.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 431,531,636.52 146.51 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 101800445 18零陵城 建MTN001 200,000 20,274,000.00 6.88 2 101677002 16綦江新 城MTN001 200,000 20,098,000.00 6.82 3 112402 16华股01 200,000 20,072,000.00 6.81 4 136473 16中化债 200,000 20,052,000.00 6.81 5 101900768 19惠民建 投MTN001 200,000 20,032,000.00 6.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 10 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则， 适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组 合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的 期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利 用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的 风险，提高基金的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,629.56 2 应收证券清算款 982,835.07 3 应收股利 - 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 11 4 应收利息 9,815,304.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,808,769.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132018 G三峡EB1 5,875,184.70 1.99 2 128107 交科转债 4,324,558.95 1.47 3 123010 博世转债 3,098,460.00 1.05 4 113025 明泰转债 2,553,400.00 0.87 5 128066 亚泰转债 2,056,400.00 0.70 6 128026 众兴转债 1,912,824.00 0.65 7 128034 江银转债 1,847,458.20 0.63 8 128057 博彦转债 1,667,910.00 0.57 9 110068 龙净转债 1,544,700.00 0.52 10 128109 楚江转债 1,419,753.79 0.48 11 123033 金力转债 1,024,884.00 0.35 12 113568 新春转债 997,900.00 0.34 13 128064 司尔转债 554,820.00 0.19 14 113549 白电转债 333,490.50 0.11 15 110065 淮矿转债 7,566.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 255,835,283.05 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 12 报告期期末基金份额总额 255,835,283.05 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内，本基金管理人上海分公司住所变更至上海市虹口区东大名路501号 507A室。 2、报告期内，2020年11月19日，本基金管理人聘任钱慧同志为公司总经理，马晓 立同志不再担任公司总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 13页 13 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2021年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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