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| 建信稳定添利债券A(000435) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2191612 | ||||||||
| 基金代码 | 000435 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信稳定添利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信稳定添利债券 基金主代码 000435 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 10日 报告期末基金份额总额 12,639,029.74份 投资目标 通过积极主动的投资组合管理为投资人创造较高的当期 收入和总回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过采取自上而下的定性分析和定量分析确 定大类属配置策略，结合久期管理和信用风险管理的投 资策略构建债券投资组合。 同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进 行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资的辅助和 补充，以本金安全为最重要因素。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信稳定添利债券 A 建信稳定添利债券 C 下属分级基金的交易代码 000435 000723 报告期末下属分级基金的份额总额 7,358,658.91份 5,280,370.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 建信稳定添利债券 A 建信稳定添利债券 C 1.本期已实现收益 154,563.53 81,721.69 2.本期利润 274,037.50 158,941.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0367 0.0322 4.期末基金资产净值 8,222,602.91 5,569,038.89 5.期末基金份额净值 1.117 1.055 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信稳定添利债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.18% 0.25% 0.64% 0.04% 2.54% 0.21% 过去六个月 4.60% 0.36% -0.85% 0.07% 5.45% 0.29% 过去一年 7.25% 0.36% -0.06% 0.09% 7.31% 0.27% 过去三年 10.16% 0.36% 6.09% 0.07% 4.07% 0.29% 过去五年 11.86% 0.32% 0.83% 0.08% 11.03% 0.24% 自基金合同 生效起至今 62.59% 0.36% 11.44% 0.08% 51.15% 0.28% 建信稳定添利债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.17% 0.25% 0.64% 0.04% 2.53% 0.21% 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 13页 过去六个月 4.40% 0.36% -0.85% 0.07% 5.25% 0.29% 过去一年 6.90% 0.36% -0.06% 0.09% 6.96% 0.27% 过去三年 8.54% 0.36% 6.09% 0.07% 2.45% 0.29% 过去五年 9.02% 0.32% 0.83% 0.08% 8.19% 0.24% 自基金合同 生效起至今 43.63% 0.37% 7.67% 0.08% 35.96% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 牛兴华 本基金的 基金经理 2019年 8月 6 日 - 10年 牛兴华先生，硕士，2008年毕业于英国 卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专 业，同年进入神州数码中国有限公司，任 投资专员；2010年 9月，加入中诚信国 际信用评级有限责任公司，担任高级分析 师；2013年 4月加入本公司，历任债券 研究员、基金经理。2014年 12月 2日至 2017年 6月 30日任建信稳定得利债券型 证券投资基金的基金经理；2015年 4月 17日至 2020年 8月 6日任建信稳健回报 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理；2015年 5月 13日至 2019年 1月 21 日任建信回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2015年 5月 14日起任 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2015年 6月 16日至 2018年 1月 23日任建信鑫丰回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理；2015 年 7月 2日至 2015年 11月 25日任建信 鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理；2015年 10月 29日至 2017 年 7月 12日任建信安心保本二号混合型 证券投资基金的基金经理；2016年 2月 22日至 2018年 1月 23日任建信目标收 益一年期债券型证券投资基金的基金经 理；2016年 10月 25日至 2017年 12月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金 的基金经理；2016年 12月 2日至 2018 年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2016年 12 月 23日至 2017年 12月 29日任建信鑫荣 回报灵活配置混合型证券投资基金的基 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 13页 金经理；2017年 3月 1日起任建信鑫瑞 回报灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理；2018年 4月 20日起任建信安心 保本混合型证券投资基金的基金经理，该 基金在 2019年 10月 11日转型为建信灵 活配置混合型证券投资基金，牛兴华继续 担任该基金的基金经理；2019年 3月 26 日起任建信润利增强债券型证券投资基 金的基金经理；2019年 8月 6日至 2020 年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券 投资基金的基金经理；2019年 8月 6日 起任建信稳定添利债券型证券投资基金 的基金经理；2020年 4月 10日起任建信 兴利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信稳定添利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，20年四季度基本实现全面复工，生产需求持续回升，经济复苏动力保持强劲。 从主要分项上看，工业生产加快恢复，投资降幅明显收窄，消费领域增速稳步提升。从制造业采 购经理指数（PMI）上看，PMI指数在 20年 10-12月分别录得 51.4%，52.1%和 51.9%。从需求端 上看，固定资产投资增速降幅明显收窄，1-11月累计增速同比增长 2.6%，已经超过去年同期水平， 相比于今年三季度末回升 1.8个百分点。进出口方面，1-11月货物进出口总额人民币计价同比增 长 1.8%，其中出口同比累计增速为 3.7%，进口增速同比下滑 0.5%，外贸增长持续好于预期。总 体看，20年四季度随着国内全面复工完成，经济运行持续恢复。 价格方面，四季度居民消费价格和工业生产者出厂价格保持平稳。1-11月 CPI累计同比上涨 2.70%，其中 11月 CPI同比转负，除了去年高基数影响外，也受到猪肉为代表的食品项拖累。 1-11月 PPI累计同比下降 2%，11月大宗商品价格上涨，推动 11月 PPI同比降幅明显收窄。 货币政策层面，20年四季度前半季资金面波动较大、中枢上移，11月下旬以来波动缓和、中 枢下移，流动性阶段时点较为紧张，货币政策操作回归中性态势，年底偏宽松。四季度货币政策 并未进行降准和降息操作，10-12月每月分别投放 MLF5000、10000和 9500亿元，净投放量逐步 增加，操作利率维持不变。整体四季度月资金利率中枢先上移后下降，7天质押回购利率一度超 过 2.5%，显著高于 7天逆回购利率 2.2%的水平。11月下旬到 12月央行逐步增加公开市场净投放 量，保证跨年资金相对平稳。 在此背景下，四季度债券市场收益率先上后下，11月受信用风险事件影响，债券市场收益率 达到年内高点，随着 11月末以及 12月央行 MLF的超额投放以及通过公开市场投放跨年资金，保 持跨年流动性合理适度，稳定市场预期，债券市场收益率转为下行。四季度长端 10年期国开债收 益率下行 19bp，国开 10年-国开 1年期限利差从三季度末 88bp走扩至 98bp。权益市场方面，四 季度沪深 300指数上涨 13.60% 收于 5211.29；四季度中证转债指数上涨 2.53%收于 368.30。 回顾四季度的基金管理工作，组合维持杠杆票息策略不断增厚票息收益，其中以高收益、短 久期信用债为主要配置思路。权益方面，组合保持了较高的权益仓位，增加新能源板块的配置比 例并取得了较好的效果。临近年末，组合维持了较高的仓位水平，但调整了整体持仓结构，逐步 由相对滞涨的顺周期低估值品种替换高估值品种，并对春季行情保持乐观。另外，积极参与转债 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 13页 一级申购和二级交易来增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 3.18%，波动率 0.25%，本报告期本基金 C净值增长率 3.17%， 波动率 0.25%；业绩比较基准收益率 0.64%，波动率 0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2020年 10月 9日至 2020年 12月 31日，本基金基金资产净值低于五千万元 超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效）第 四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,609,584.50 16.86 其中：股票 2,609,584.50 16.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,332,091.98 73.23 其中：债券 11,332,091.98 73.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,039,158.52 6.71 8 其他资产 494,571.65 3.20 9 合计 15,475,406.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,258,769.50 16.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 13页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 210,280.00 1.52 J 金融业 55,800.00 0.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 84,735.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,609,584.50 18.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002318 久立特材 27,100 295,390.00 2.14 2 600519 贵州茅台 100 199,800.00 1.45 3 600887 伊利股份 3,400 150,858.00 1.09 4 600409 三友化工 14,600 149,650.00 1.09 5 600660 福耀玻璃 3,000 144,150.00 1.05 6 002624 完美世界 4,800 141,600.00 1.03 7 300680 隆盛科技 4,400 137,324.00 1.00 8 603180 金牌厨柜 2,700 134,865.00 0.98 9 002206 海 利 得 33,600 131,376.00 0.95 10 300122 智飞生物 700 103,537.00 0.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 8,468,884.50 61.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,117,600.00 8.10 其中：政策性金融债 1,117,600.00 8.10 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 13页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,745,607.48 12.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,332,091.98 82.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019627 20国债 01 41,230 4,122,587.70 29.89 2 019640 20国债 10 25,140 2,510,731.80 18.20 3 019547 16国债 19 19,750 1,835,565.00 13.31 4 150216 15国开 16 11,000 1,117,600.00 8.10 5 128129 青农转债 4,920 547,005.60 3.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,185.99 2 应收证券清算款 315,896.68 3 应收股利 - 4 应收利息 164,251.98 5 应收申购款 5,237.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 494,571.65 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 411,281.60 2.98 2 127017 万青转债 173,301.90 1.26 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 13页 项目 建信稳定添利债券 A 建信稳定添利债券 C 报告期期初基金份额总额 8,105,379.94 4,625,085.12 报告期期间基金总申购份额 317,052.45 1,244,945.70 减:报告期期间基金总赎回份额 1,063,773.48 589,659.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,358,658.91 5,280,370.83 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信稳定添利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信稳定添利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信稳定添利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信稳定添利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 建信稳定添利债券 2020年第 4季度报告 第 13页 共 13页 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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