最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实致融一年定期债券(008661) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2190927 | ||||||||
| 基金代码 | 008661 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实致融一年定期债券 基金主代码 008661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 25日 报告期末基金份额总额 1,000,180,729.04份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、 利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种 固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险 特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水 平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合 管理，以获取较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资 策略（个别债券选择、行业配置、信用风险控制措施）、期限结构配 置策略、骑乘策略、息差策略、可转债投资策略；2、国债期货投资 策略；3、资产支持证券投资策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投 资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配 置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需 求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 11页 股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 10,997,933.12 2.本期利润 5,808,508.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 4.期末基金资产净值 1,007,364,416.62 5.期末基金份额净值 1.0072 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.57% 0.04% 1.26% 0.05% -0.69% -0.01% 过去六个月 1.04% 0.05% 0.62% 0.07% 0.42% -0.02% 过去一年 2.64% 0.07% 2.98% 0.09% -0.34% -0.02% 自基金合同 生效起至今 2.58% 0.07% 3.19% 0.09% -0.61% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡永青 本基金、 嘉实稳固 收益债 券、嘉实 策略优选 混合、嘉 实稳宏债 券、嘉实 致安 3个 月定期债 券、嘉实 致益纯债 债券、嘉 实致嘉纯 债债券、 嘉实浦惠 2019年 12月 25日 - 17年 曾任天安保险股份有限公司固定收益组 合经理，信诚基金管理有限公司投资经 理，国泰基金管理有限公司固定收益部总 监助理、基金经理。2013年 11月加入嘉 实基金管理有限公司，现任固定收益投资 总监。硕士研究生，具有基金从业资格。 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 11页 6个月持 有期混 合、嘉实 稳惠 6个 月持有期 混合基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 （3）2021年 1月 18日公司发布《关于嘉实致融一年定期债券基金经理变更的公告》，增聘轩璇 女士担任本基金基金经理，胡永青先生不再管理本基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，四季度国内宏观经济继续修复，政策保持稳健中性但酝酿微调，海外经济复苏受 到疫情反复的冲击有所放缓，但趋势未改，主要经济体货币当局仍然坚持不同程度的量化宽松政 策，以刺激经济，海内外的经济与政策周期出现了显著的错位。 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 11页 债券市场整体收益率高位波动，四季度初在社融增速见顶预期下，中长端债券收益率逐步稳 定，短端则在银行结构性负债压力加大，财政存款投放节奏扰动下，出现持续上行，11月初永煤 事件发生构成流动性阶段性宽松的拐点，收益率曲线呈现平坦化下移，中短端和超长端表现突出。 信用债内部分化加剧，部分债务规模庞大且结构依赖公开市场的主体存量债券被市场抛弃，城投 类主体也开始有高收益债定价苗头，长期我们觉得这是信用债市场理性定价的开始。 报告期内 10月份考虑部分品种绝对收益水平偏低，组合在操作上降低了杠杆水平，且综合久 期较短，因此在 11月份的市场回调中回撤相对有限。永煤事件后，带来部分信用债的错杀，组合 在期间优选资质相对安全的品种择机进行了一定仓位的配置。但考虑从基本面来看债券市场整体 趋势性机会有限，以及部分券种的重新定价尚未充分，依然保持了偏低的杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0072元；本报告期基金份额净值增长率为 0.57%，业绩 比较基准收益率为 1.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,204,419,300.00 92.71 其中：债券 1,094,419,300.00 84.25 资产支持证券 110,000,000.00 8.47 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,292,991.79 1.10 8 其他资产 80,373,968.30 6.19 9 合计 1,299,086,260.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 11页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,388,000.00 6.49 其中：政策性金融债 65,388,000.00 6.49 4 企业债券 349,249,300.00 34.67 5 企业短期融资券 99,928,000.00 9.92 6 中期票据 543,204,000.00 53.92 7 可转债（可交换债） 565,000.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 36,085,000.00 3.58 10 合计 1,094,419,300.00 108.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 012004418 20万华化学 SCP009 600,000 59,934,000.00 5.95 2 200406 20农发 06 600,000 59,856,000.00 5.94 3 101901021 19平安租赁 MTN001 500,000 51,300,000.00 5.09 4 112611 17青信 Y1 500,000 51,175,000.00 5.08 5 155870 19信保 Y1 500,000 49,980,000.00 4.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138427 桂语 1A1 500,000 50,000,000.00 4.96 2 138519 苏宁 7A 400,000 40,000,000.00 3.97 3 138381 云庐 1A1 150,000 15,000,000.00 1.49 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 11页 4 165914 开新 6优 50,000 5,000,000.00 0.50 注：报告期末，本基金仅持有上述 4支资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,239.90 2 应收证券清算款 57,921,048.67 3 应收股利 - 4 应收利息 22,444,679.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 11页 8 其他 - 9 合计 80,373,968.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,000,045,825.35 报告期期间基金总申购份额 134,903.69 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,000,180,729.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,049,825.35 报告期期间买入/申购总份 额 134,903.69 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,184,729.04 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.02 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 11页 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2020-10-27 134,903.69 - - 合计 134,903.69 - §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,184,729.04 1.02 10,184,729.04 1.02 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,184,729.04 1.02 10,184,729.04 1.02 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020/10/01 至 2020/12/31 499,998,000.00 - - 499,998,000.00 49.99 2 2020/10/01 至 2020/12/31 389,999,000.00 - - 389,999,000.00 38.99 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项。 嘉实致融一年定期债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 11页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 10.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |