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| 华安现金润利(007746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2189852 | ||||||||
| 基金代码 | 007746 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安现金润利 基金主代码 007746 交易代码 007746 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 10日 报告期末基金份额总额 587,917.43份 投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严 谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形 势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议 存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 3页共 16页 水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行 积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和 流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31 日） 1.本期已实现收益 277,908.88 2.本期利润 308,698.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.5543 4.期末基金资产净值 60,267,766.76 5.期末基金份额净值 102.5106 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基 金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 4页共 16页 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.51% 0.01% 0.34% 0.00% 0.17% 0.01% 过去六个 月 0.92% 0.01% 0.68% 0.00% 0.24% 0.01% 过去一年 1.72% 0.01% 1.35% 0.00% 0.37% 0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 2.51% 0.01% 1.77% 0.00% 0.74% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 9月 10日至 2020年 12月 31日） 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 5页共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑可 成 本基 金的 基金 经理 2019-09-10 - 19年 硕士研究生，19 年证券 基金从业经历。2001 年 7月至 2004年 12月在闽 发证券有限责任公司担 任研究员，从事债券研 究及投资，2005年 1月 至 2005年 9月在福建儒 林投资顾问有限公司任 研究员，2005年 10月至 2009年 7月在益民基金 管理有限公司任基金经 理，2009年 8月至今任 职于华安基金管理有限 公司固定收益部。 2010 年 12 月起担任华 安稳固收益债券型证券 投资基金的基金经理。 2012年 9月起同时担任 华安安心收益债券型证 券投资基金的基金经 理。2012年 11月至 2017 年 7 月同时担任华安日 日鑫货币市场基金的基 金经理。2012年 12月至 2019年 2月，同时担任 华安信用增强债券型证 券投资基金的基金经 理。2019年 2月起，同 时担任华安添鑫中短债 债券型证券投资基金的 基金经理。2013年 5月 至 2019年 6月，同时担 任华安保本混合型证券 投资基金的基金经理。 2019年 6月起，同时担 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 6页共 16页 任华安稳健回报混合型 证券投资基金的基金经 理。2014年 8月至 2015 年 1 月同时担任华安七 日鑫短期理财债券型证 券投资基金的基金经 理，2014年 8月起，同 时担任华安年年红定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理。2015 年 3 月起担任华安新动力 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2015年 5月起，同时担 任华安新优选灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理。2015年 5月 至 2018年 6月，同时担 任华安新机遇保本混合 型证券投资基金的基金 经理。2018年 6月起， 同时担任华安新机遇灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华安 添颐混合型发起式证券 投资基金的基金经理。 2015年 11月至 2018年 5月，同时担任华安安益 保本混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 5月至 2020年 10月，同 时担任华安安益灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理；2015年 12 月至 2018年 1月，同时 担任华安乐惠保本混合 型证券投资基金的基金 经理。2016 年 2 月至 2017年 7月，同时担任 华安安康保本混合型证 券投资基金的基金经 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 7页共 16页 理。2016年 4月至 2017 年 7 月，同时担任华安 安禧保本混合型证券投 资基金的基金经理。 2016年 10月至 2018年 1月，同时担任华安安润 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2017年 2月起，同时担 任华安安享灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理。2017年 3月至 2019年 8月，同时担任 华安现金宝货币市场基 金的基金经理。2019 年 9月起，同时担任华安现 金润利浮动净值型发起 式货币市场基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规 或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华 安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易 执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管 理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在 研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 8页共 16页 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决 策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平 交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵 循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投 资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立 进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申 报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公 平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进 行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无 法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司 名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如： 中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报 告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理 部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种 在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全 的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检 查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 9页共 16页 对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度处于金融顶向经济顶的传导阶段，通胀上行、企业利润上行，由于货币、信 用皆有边际收缩，信贷利率上升，信贷量向正常区间回归，经济活跃度处在快速回升通 道，部分指标出现“类过热”，如汽车消费、基建投资、地产相关类和出口等。 “永煤事件”是利率走势的分水岭，信用事件发酵后，债券市场受到较大冲击，信 用债融资渠道出现收缩，央行边际宽松，稳定市场信心，无风险利率受益于“紧信用、 宽货币”的窗口期，陡峭化下行。 报告期内，本基金保持中性久期，资产配置以存款、存单、债券和逆回购为主，在 缴税、缴准及年末时点加大配置力度，同时通过交易获取期限利差带来的骑乘收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 12月 31日，本基金份额净值为 102.5106元，本报告期份额净值增长 率为 0.51%，同期业绩比较基准增长率为 0.34%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年一季度，预计基本面平稳向好，但已经接近顶部区域，通胀方面，上 游价格上涨有向下游终端商品传导的迹象。疫情阴霾仍存，海外病例数激增，多国采取 “封锁“措施，国内多地出现散发病例，面对不确定性，高层定调政策“不急转弯”。 预计春节前货币政策将延续四季度平稳偏宽松，灵活运用多种工具平抑时点性资金波动。 随着疫苗接种面的扩大，如若疫苗的有效性被证实，经济活动的不确定性将会大幅 降低，终端消费需求会有显著回升，届时，政策亦有“转弯“的动力。 本基金将适当增配短期回购资产，防范流动性尾部风险。在保持良好流动性的前提 下，捕捉资金市场波动带来的投资机会，勤勉尽责，继续为持有人获取可观的收益。 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 10页共 16页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式证券投资基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 公允价值 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 29,606,000.00 48.97 其中：债券 29,606,000.00 48.97 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 20,000,130.00 33.08 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 10,535,265.98 17.42 4 其他各项资产 322,025.11 0.53 5 合计 60,463,421.09 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.16 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 11页共 16页 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 28 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 67.15 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 16.15 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.50 - 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 12页共 16页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.79 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 9,942,000.00 16.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,664,000.00 32.63 8 其他 - - 9 合计 29,606,000.00 49.12 10 剩余存续期超过 397天 - - 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 13页共 16页 的浮动利率债券 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 209959 20贴现国债 59 100,000 9,942,000.00 16.50 2 112010448 20兴业银行 CD448 100,000 9,932,000.00 16.48 3 112015035 20民生银行 CD035 100,000 9,732,000.00 16.15 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.12020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规 行为，被中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24号）给予没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚。2020年 9月 4日， 兴业银行因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯 性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支 付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等违法 违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕35号）给予警告，没收违 法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。 2020年 2月 10日，民生银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身 份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进 行交易，被中国人民银行（银罚字〔2020〕1号）给予罚款 2360万元的行政处罚。2020 年 7 月 14 日，民生银行因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供 融资，为“四证”不全的房地产项目提供融资等违法违规事项，被中国银行保险监督管 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 14页共 16页 理委员会（银保监罚决字〔2020〕43号）给予没收违法所得 296.47万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94万元的行政处罚。 本基金投资 20 兴业银行 CD448、20 民生银行 CD035 的投资决策程序符合公司投资制度 的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.2其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 322,025.11 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 322,025.11 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 658,162.00 报告期基金总申购份额 487,912.93 报告期基金总赎回份额 558,157.50 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 587,917.43 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 15页共 16页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2020-12-2 9 487,912.93 50,000,000.00 - 合计 487,912.93 50,000,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持 有 份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 587,917 .43 100.00% 100,004 .50 17.01% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 587,917 .43 100.00% 100,004 .50 17.01% - §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20201001-2020 1213 300,0 13.50 0.00 300,013 .50 0.00 0.00% 2 20201001-2020 1217 198,0 68.40 0.00 198,068 .40 0.00 0.00% 3 20201214-2020 1228 60,07 5.60 0.00 60,075. 60 0.00 0.00% 4 20201214-2020 100,0 487,9 0.00 587,917.43 100.00% 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 16页共 16页 1231 04.50 12.93 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一 投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》 2、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》 3、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》 10.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 10.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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