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| 浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089237 | ||||||||
| 基金代码 | 009569 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 2 页 共15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 23日（基金合同生效日）起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商智多宝稳健一年持有期 交易代码 009568 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 23日 报告期末基金份额总额 324,533,276.07份 投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多 种稳健回报策略，在严格的风险管理下，追求基 金资产长期持续稳定的绝对回报。 投资策略 本基金旨在追求低波动回报，注重风险控制，通 过自主研发的大类资产配置策略和个券精选策 略控制下行风险，运用多样化的投资策略实现基 金资产稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率 ×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人 民币定期存款基准利率(税后) ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高 于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商智多宝稳健一年持 有期 A 浙商智多宝稳健一年 持有期 C 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 3 页 共15 页 下属分级基金的交易代码 009568 009569 报告期末下属分级基金的份额总额 196,898,062.93份 127,635,213.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 23日 － 2020年 9月 30日 ） 浙商智多宝稳健一年持有期 A 浙商智多宝稳健一年持 有期 C 1．本期已实现收益 50,036.12 -87,100.83 2．本期利润 -2,285,521.17 -1,601,731.47 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0116 -0.0126 4．期末基金资产净值 194,610,447.58 126,033,429.77 5．期末基金份额净值 0.9884 0.9875 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商智多宝稳健一年持有期 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 -1.16% 0.11% -1.15% 0.16% -0.01% -0.05% 浙商智多宝稳健一年持有期 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 -1.25% 0.11% -1.15% 0.16% -0.10% -0.05% 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 4 页 共15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 5 页 共15 页 注：本基金基金合同生效日为 2020年 7月 23日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效 时间未满一年，尚未完成建仓。图示日期为 2020年 7月 23日至 2020年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金 的基金 经理，公 司智能 权益投 资部总 经理 2020 年 7 月 23日 - 9 查晓磊先生，香港中文大学 财务学博士。历任博时基金 管理有限公司投资策略及 大宗商品分析师。 周锦程 本基金 的基金 2020 年 7 月 30日 - 9 周锦程先生，复旦大学经济 学硕士。历任德邦证券股份 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 6 页 共15 页 经 理 , 公司固 定收益 部总经 理助理 有限公司债券交易员、债券 研究员、债券投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用股债配置的的策略追求稳定收益。第三季度基金主要处于建仓期，由于成立 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 7 页 共15 页 时点偏晚，以及成立后为了控制波动，股票建仓节奏相对放缓，因此第三季度产品运作的主要时 间段是在股市震荡阶段，更多追求组合达到风险相对平衡的状态。在股票层面，基金整体的风格 和行业偏向低估值和顺周期行业板块，组合整体估值不高，且基本面处于向上的趋势当中。对于 今年以来相对较强的消费、科技和医药板块配置比例相对较低。未来，这些板块的估值和基本面 匹配性价比进入更高的阶段后，也将是我们重点关注的领域。债券方面，组合整体的配置思路是 高等级偏短久期的信用债，随着未来资产比价变动，以及债市调整后的配置价值到位，会逐步增 加纯债部分的久期。综合来看，本基金的稳健收益目标明确，目前策略的运作均在我们的预期之 内，我们将继续按照既定的策略运作本基金。股票市场短期的大幅上涨可能会影响各位持有人持 有本基金的心理体验，但从一年持有期的角度，我们持续努力达成基金的目标。 今年前三季度经历了一季度疫情冲击，二季度经济开始复苏央行货币政策转向，三季度经济 延续复苏、货币政策收紧边际放缓。因此前三季度债市走的是衰退牛到紧货币的走熊；股市在 2 月低点之后，总体一直是走的复苏行情，但三季度海外美股的高位回调、欧美疫情重新抬头、国 际关系的影响、对经济复苏持续性的担忧，股市转为震荡。 展望未来，接下来 1-2个季度国内经济基本面仍有望延续复苏的趋势，金融数据的高点可能 会在四季度出现，通胀则会在接下来 2个季度在 1-2%区间，海外则面临四季度疫情重燃、美国大 选的扰动。总体上海外对国内债市的影响有限，但会通过风险偏好的途径更多影响股市。通胀的 回落主要是基数原因，非监管发力和巨大意外冲击导致的金融数据趋缓往往并不是基本面和市场 的转折点。货币政策在三季度已经阶段性不再收紧，接下来是需要关注宽信用延续和股市如果出 现大涨情况下，债市资金面可能被动收紧。从基本面来看，四季度债市仍有一定压力，股市可能 仍有延续复苏行情的动能，关注海外扰动影响。 配置价值来看，目前股债相对价值处于中性位置。债券中短端的票息价值已经逐步回归，中 长端可能受到基本面影响仍有一定的调整压力。股市随着基本面复苏行情的延续，有望走出成长 转向价值的结构性行情，市场短期的情绪指标已经处于相对低位，从交易层面看相对有利。股市 接下来的主要机会仍然会受到基本面复苏的支撑，但随着权益资产进一步上涨、股债的相对性价 比进一步走低，市场的波动性可能增大。从风险平衡的角度，需要动态的调整股债资产的比例、 债券组合的久期，在降低组合整体波动的同时，更多靠债券组合的票息打底，靠高质量公司的股 票获得相对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浙商智多宝稳健一年持有期 A类份额基金份额净值为 0.9884元，本报告期基 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 8 页 共15 页 金份额净值增长率为-1.16%，同期业绩比较基准收益率为-1.15%；截至本报告期末浙商智多宝稳 健一年持有期 C类份额基金份额净值为 0.9875元，本报告期基金份额净值增长率为-1.25%；同期 业绩比较基准收益率为-1.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,009,645.37 24.64 其中：股票 107,009,645.37 24.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 291,380,904.28 67.08 其中：债券 263,882,904.28 60.75 资产支持证券 27,498,000.00 6.33 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,900,134.85 3.66 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,112,247.09 3.48 8 其他资产 4,948,299.14 1.14 9 合计 434,351,230.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,947,705.00 0.61 C 制造业 16,189,944.81 5.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 9 页 共15 页 G 交通运输、仓储和邮政业 9,159,380.30 2.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 72,811,453.26 22.71 K 房地产业 6,901,162.00 2.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 107,009,645.37 33.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601939 建设银行 3,886,800 23,903,820.00 7.45 2 601398 工商银行 4,554,200 22,406,664.00 6.99 3 601288 农业银行 3,144,600 9,968,382.00 3.11 4 601318 中国平安 127,401 9,715,600.26 3.03 5 600036 招商银行 137,300 4,942,800.00 1.54 6 600383 金地集团 236,900 3,446,895.00 1.07 7 600009 上海机场 47,900 3,294,562.00 1.03 8 600048 保利地产 182,300 2,896,747.00 0.90 9 603816 顾家家居 45,801 2,761,800.30 0.86 10 601233 桐昆股份 180,697 2,499,039.51 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,959,024.00 5.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 171,087,000.00 53.36 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 10 页 共15 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,772,000.00 6.17 7 可转债（可交换债） 7,623,880.28 2.38 8 同业存单 48,441,000.00 15.11 9 其他 - - 10 合计 263,882,904.28 82.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 155403 19淮矿 01 300,000 30,162,000.00 9.41 2 112085060 20徽商银行 CD052 300,000 29,073,000.00 9.07 3 143136 17东兴 03 200,000 20,474,000.00 6.39 4 155040 18高新 01 200,000 20,162,000.00 6.29 5 155089 18中泰 01 200,000 20,136,000.00 6.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 168853 睿安 7A1 200,000 17,496,000.00 5.46 2 169137 睿安 9A1 100,000 10,002,000.00 3.12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IH2010 上证50股指 期货2010 -13 -12,556,440.00 93,660.00 - 公允价值变动总额合计（元） 93,660.00 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 11 页 共15 页 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 93,660.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，采用流动性好、与股票组合相关性高的期 货合约，以适度降低股票组合的波动。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，采用流动性好、与债券组合相关性高的期 货合约，以降低债券组合的利率风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -50,250.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.10.3 本期国债期货投资评价 通过国债期货仓位的灵活调整，对持仓现券起到了一定的套保效果，降低了组合的波动性。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，工商银行及建设银行的发行主体存在被监 管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,685,935.47 2 应收证券清算款 3,254.79 3 应收股利 - 4 应收利息 3,257,211.13 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 12 页 共15 页 5 应收申购款 1,897.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,948,299.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 128019 久立转 2 743,360.09 0.23 2 128048 张行转债 710,850.00 0.22 3 132018 G三峡 EB1 581,000.00 0.18 4 110053 苏银转债 554,300.00 0.17 5 132015 18中油 EB 498,050.00 0.16 6 128096 奥瑞转债 495,727.78 0.15 7 110051 中天转债 478,480.00 0.15 8 123044 红相转债 283,006.00 0.09 9 113029 明阳转债 268,940.00 0.08 10 113032 桐 20转债 240,180.00 0.07 11 113565 宏辉转债 232,640.00 0.07 12 110048 福能转债 232,220.00 0.07 13 113559 永创转债 230,120.00 0.07 14 110057 现代转债 226,400.00 0.07 15 110063 鹰 19转债 223,600.00 0.07 16 127012 招路转债 209,546.00 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商智多宝稳健一年持有期 A 浙商智多宝稳健一年 持有期 C 基金合同生效日（ 2020年 7月 23日 ） 基金份额总额 196,372,157.58 127,617,092.93 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 13 页 共15 页 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 525,905.35 18,120.21 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 196,898,062.93 127,635,213.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 14 页 共15 页 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机 构投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于 5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座 507室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商智多宝稳健一年持有期 2020年第 3季度报告 第 15 页 共15 页 浙商基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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