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| 圆信永丰兴瑞(005436) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089131 | ||||||||
| 基金代码 | 005436 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 3 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 10 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 10 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 11 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 11 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 12 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 12 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年06月11日 报告期末基金份额总额 2,001,236,554.76份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得长 期稳定的投资收益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况 和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配 置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分 分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决 定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并 在此基础之上实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投 资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 19,428,612.00 2.本期利润 -1,417,042.83 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007 4.期末基金资产净值 2,012,544,492.68 5.期末基金份额净值 1.0057 注1：本期指2020年7月1日至2020年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.07% 0.07% -1.48% 0.08% 1.41% -0.01% 过去六个月 0.12% 0.08% -2.50% 0.10% 2.62% -0.02% 过去一年 2.96% 0.07% -0.09% 0.09% 3.05% -0.02% 自基金合同生效起至 今 11.32% 0.06% 3.68% 0.07% 7.64% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 余文 龙 本基金基金经理 2018- 06-11 - 10 年 上海财经大学金融数学与 金融工程博士,现任圆信 永丰基金管理有限公司固 收投资部总监。历任广州 中大凯思投资集团投资部 分析师、上海申银万国证 券研究所债券高级分析 师、中信证券股份有限公 司资产管理部固定收益投 资经理。 国籍：中国，获 得的相关业务资格：基金 从业资格证。 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 注1：余文龙先生在2020年10月15日离任，“离任日期”为公告确定的日期。 注2：林铮先生于2020年10月15日任职，“任职日期”为公告确定的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度，得益于新冠疫情防控有效，及时出台了系列的货币政策和财政政策， 我国经济持续复苏。但全球范围疫情实际仍未呈现拐点式回落，新增感染人数屡创新高， 经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅 萎缩。在此背景下，中央提出以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展 路径，货币政策以稳为主，更加关注DR007等利率价格对市场的影响，短期资金利率围 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 绕公开市场操作利率平稳运行，在月末、季末都没有出现大的波动。但是债券收益率在 经济复苏、地方债大量发行、结构化理财压降的背景下，持续上行，整条利率曲线都处 于今年以来高点，超过年初利率水平。 报告期内，组合择机处置长久期利率债和信用债，缩短组合久期和杠杆，同时逐步 加仓短久期高票息信用债，提升组合静态收益率。展望2020年四季度：预计四季度国内 经济数据仍持续恢复增长至正常状态，但中美关系、海外疫情均存在较大不确定性，国 内货币政策短期内仍将大概率维持中性，利率走势整体仍不乐观。但受全球疫情影响， 经济基本面可能存在预期差，随着债券收益率上行到一定位置，债券相对配置价值逐步 显现，债券市场可能具有阶段交易性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰兴瑞基金份额净值为1.0057元，本报告期内，基金份额净值 增长率为-0.07%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,694,979,254.50 97.60 其中：债券 2,694,979,254.50 97.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 25,735,437.83 0.93 8 其他资产 40,414,519.09 1.46 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 9 合计 2,761,129,211.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 157,714,000.00 7.84 其中：政策性金融债 117,610,000.00 5.84 4 企业债券 856,649,254.50 42.57 5 企业短期融资券 179,766,000.00 8.93 6 中期票据 1,500,850,000.00 74.57 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,694,979,254.50 133.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 155154 19渤海01 700,000 70,322,00 0.00 3.49 2 200203 20国开03 700,000 69,265,00 0.00 3.44 3 1318000 07 18鄂西圈GN00 1 500,000 50,835,00 0.00 2.53 4 1018010 52 18蓉城文化MT N001 500,000 50,825,00 0.00 2.53 5 1018013 18宁技发MTN0 500,000 50,785,00 2.52 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 41 01 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 根据合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,347.62 2 应收证券清算款 2,120,076.42 3 应收股利 - 4 应收利息 38,279,095.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 40,414,519.09 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据基金合同约定，本基金不参与可转换债券投资。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,001,236,554.76 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,001,236,554.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.50 注：本报告期内，基金管理人持有的份额未产生变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 发起份 额承诺 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 比例 比例 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 0.50% 10,000,00 0.00 0.50% 3年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,00 0.00 0.50% 10,000,00 0.00 0.50% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701-20200 930 1,991,236,554.7 6 0.00 0.00 1,991,236,554. 76 99.50% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的 文件； 2、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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