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| 兴全恒益债券A(004952) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088909 | ||||||||
| 基金代码 | 004952 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴全恒益债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 14页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全恒益债券 基金主代码 004952 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 20日 报告期末基金份额总额 2,822,212,342.65份 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追 求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策 的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管 理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配 置权益类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C 下属分级基金的交易代码 004952 004953 报告期末下属分级基金的份额总额 2,719,307,665.15份 102,904,677.50份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期 收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基 金、股票型基金。 本基金为债券型基金，预期 收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基 金、股票型基金。 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C 1.本期已实现收益 122,808,555.86 3,809,994.97 2.本期利润 184,297,450.30 5,720,717.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0712 0.0653 4.期末基金资产净值 3,469,001,829.49 129,665,261.56 5.期末基金份额净值 1.2757 1.2601 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利 再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全恒益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.38% 0.78% 0.47% 0.29% 5.91% 0.49% 过去六个月 9.14% 0.60% 1.59% 0.26% 7.55% 0.34% 过去一年 15.59% 0.56% 3.91% 0.26% 11.68% 0.30% 过去三年 27.44% 0.42% 8.61% 0.25% 18.83% 0.17% 自基金合同 生效起至今 27.57% 0.42% 8.77% 0.25% 18.80% 0.17% 兴全恒益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 14页 准差④ 过去三个月 6.27% 0.78% 0.47% 0.29% 5.80% 0.49% 过去六个月 8.92% 0.60% 1.59% 0.26% 7.33% 0.34% 过去一年 15.15% 0.56% 3.91% 0.26% 11.24% 0.30% 过去三年 25.88% 0.42% 8.61% 0.25% 17.27% 0.17% 自基金合同 生效起至今 26.01% 0.42% 8.77% 0.25% 17.24% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注： 1、净值表现所取数据截至到 2020年 9月 30日。 2、按照《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2017年 9月 20 日至 2018年 3月 20日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限 制及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 申庆 本基金、 兴全沪深 300指数 增强型证 券投资基 金 （LOF） 基金经理 2017年 9月 20日 - 23年 工商管理硕士，历任兴全基金管理有限 公司行业研究员，兴全趋势投资混合型 证券投资基金（LOF）基金经理助理、基 金管理部总监助理、兴全全球视野股票 型证券投资基金基金经理。 张睿 固定收益 部副总 2017年 9月 20日 - 15年 经济学硕士，历任红顶金融工程研究中 心研究部经理，申银万国证券研究所高 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 14页 监，本基 金、兴全 磐稳增利 债券型证 券投资基 金、兴全 兴泰定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、兴 全恒瑞三 个月定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金基金 经理 级分析师，兴证全球基金管理有限公司 研究员、兴全货币市场基金基金经理、 兴全保本混合型证券投资基金、兴全磐 稳增利债券型证券投资基金基金经理、 兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴 全天添益货币市场基金基金经理、固定 收益部总监助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全恒益 债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于 市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 14页 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，股债分化明显，直到季末两类资产才重新再平衡。随着全球疫情的发酵，国内出 口行业在复产赶订单后部分承接其他国家和地区的订单，三季度出口持续超预期；而疫情之后积 极的货币和财政政策配合地产、基建项目的赶工也使得工业增加值和社融等数据持续修复，PPI 触底后持续回升，经济整体呈现继续复苏态势。但是宽松的资金面从疫情初期的危机模式逐步纠 偏，银行间隔夜回购利率从 1%以下的极低水平回升至 2%以上，公开市场操作也趋于中性化。本 轮债市收益率在 4月见底后，各期限回升幅度已达到 70-200bp，纯债的配置价值明显修复。， 报告期内 A股市场没有对经济复苏作出充分的回应。市场继续向极端化演绎，少数成长行业 的龙头公司估值和市值继续创新高，相反因经济恢复而受益的传统行业及公司估值继续受到压 制。这种结果的出现更多的是惯性思维、从众心理、趋势博弈的结果。从战术角度出发，随大流 抱团的投资策略也无可厚非。但目前要充分估计极端性估值向均值回归对 A股市场的影响。有必 要采取逐步将配置策略从极端偏离向均衡分布转变。 报告期内转债市场基本跟随 A股结构性行情，新能源、化工、汽车零部件等板块表现较好， 计算机、农牧、通信等板块表现相对较弱，转债二级市场平均价格一度回到 130上方，较多转债 实现转股退出，转债估值水平则基本维持历史中性水平。随着债券市场连续四五个月的下跌和资 金利率的回升，市场对后续经济复苏的斜率以及二次疫情等因素有所担心，三季度末股市出现一 定幅度回调，转债跟随调整，股债的性价比出现一定的再平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴全恒益债券 A基金份额净值为 1.2757元，本报告期基金份额净值增长率为 6.38%；截至本报告期末兴全恒益债券 C基金份额净值为 1.2601元，本报告期基金份额净值增长 率为 6.27%；同期业绩比较基准收益率为 0.47% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 883,793,534.05 21.13 其中：股票 883,793,534.05 21.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,113,391,281.30 74.45 其中：债券 3,113,391,281.30 74.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 27,200,000.00 0.65 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,134,448.67 0.94 8 其他资产 118,416,498.52 2.83 9 合计 4,181,935,762.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 498,000.00 0.01 B 采矿业 1,830,000.00 0.05 C 制造业 479,870,236.80 13.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,138,106.38 0.03 E 建筑业 2,225,336.24 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,796,000.00 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 208,435,937.98 5.79 J 金融业 108,952,426.92 3.03 K 房地产业 4,363,200.00 0.12 L 租赁和商务服务业 5,593,049.73 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,280,000.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 14页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 59,811,240.00 1.66 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 883,793,534.05 24.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002558 巨人网络 9,380,000 177,808,800.00 4.94 2 002572 索菲亚 3,000,000 79,080,000.00 2.20 3 600195 中牧股份 4,422,475 63,948,988.50 1.78 4 002044 美年健康 4,218,000 59,811,240.00 1.66 5 002821 凯莱英 200,000 52,698,000.00 1.46 6 300450 先导智能 880,000 41,965,200.00 1.17 7 601137 博威合金 1,860,053 25,129,316.03 0.70 8 601988 中国银行 6,688,000 21,401,600.00 0.59 9 600328 中盐化工 2,735,562 19,668,690.78 0.55 10 601328 交通银行 4,280,000 19,431,200.00 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 118,213,415.00 3.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 350,562,000.00 9.74 其中：政策性金融债 222,386,000.00 6.18 4 企业债券 521,742,400.00 14.50 5 企业短期融资券 452,297,000.00 12.57 6 中期票据 291,925,000.00 8.11 7 可转债（可交换债） 1,378,651,466.30 38.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,113,391,281.30 86.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 14页 1 200201 20国开 01 1,700,000 169,898,000.00 4.72 2 132018 G三峡 EB1 1,070,030 124,337,486.00 3.46 3 2028020 20兴业银行 小微债 03 1,000,000 98,020,000.00 2.72 4 200004 20附息国债 04 900,000 82,602,000.00 2.30 5 110059 浦发转债 720,770 73,741,978.70 2.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债 期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安 全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 11页 共 14页 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 154,694.72 2 应收证券清算款 54,687,288.91 3 应收股利 - 4 应收利息 26,298,696.70 5 应收申购款 37,275,818.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,416,498.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 124,337,486.00 3.46 2 110059 浦发转债 73,741,978.70 2.05 3 113029 明阳转债 35,087,257.10 0.98 4 110041 蒙电转债 34,456,785.70 0.96 5 113032 桐 20转债 33,807,736.80 0.94 6 110068 龙净转债 31,822,477.60 0.88 7 113026 核能转债 30,555,765.00 0.85 8 110065 淮矿转债 29,591,712.00 0.82 9 110047 山鹰转债 28,090,680.80 0.78 10 128048 张行转债 26,097,471.12 0.73 11 110062 烽火转债 26,072,011.20 0.72 12 128032 双环转债 23,693,287.43 0.66 13 110057 现代转债 22,748,672.00 0.63 14 132014 18中化 EB 22,671,330.00 0.63 15 113030 东风转债 22,585,645.00 0.63 16 110033 国贸转债 21,989,984.40 0.61 17 110053 苏银转债 21,063,400.00 0.59 18 110064 建工转债 20,916,000.00 0.58 19 110051 中天转债 20,098,552.40 0.56 20 113017 吉视转债 17,893,800.00 0.50 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 12页 共 14页 21 128098 康弘转债 15,682,426.18 0.44 22 113564 天目转债 15,421,250.00 0.43 23 113525 台华转债 15,102,706.50 0.42 24 128083 新北转债 14,965,264.20 0.42 25 113013 国君转债 13,460,700.00 0.37 26 127012 招路转债 9,759,430.27 0.27 27 123033 金力转债 9,136,114.74 0.25 28 113009 广汽转债 8,273,125.00 0.23 29 113025 明泰转债 6,782,912.50 0.19 30 128022 众信转债 3,712,090.30 0.10 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 002558 巨人网络 78,042,000.00 2.17 大宗交易流 通受限 2 600328 中盐化工 19,668,690.78 0.55 非公开流通 受限 3 300450 先导智能 13,899,000.00 0.39 大宗交易流 通受限 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C 报告期期初基金份额总额 2,272,325,648.05 87,628,491.79 报告期期间基金总申购份额 1,469,255,875.01 49,920,979.48 减:报告期期间基金总赎回份额 1,022,273,857.91 34,644,793.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,719,307,665.15 102,904,677.50 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 13页 共 14页 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.00 0.00 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情 形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴全恒益债券型证券投资基金募集注册的文件； 兴全恒益债券 2020年第 3季度报告 第 14页 共 14页 2.《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》； 3.《兴全恒益债券型证券投资基金托管协议》； 4.关于申请募集注册兴全恒益债券型证券投资基金的法律意见书； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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