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| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088874 | ||||||||
| 基金代码 | 006463 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 基金主代码 005168 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月27日 报告期末基金份额总额 166,261,619.76份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，运用多种投资策 略，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投 资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率× 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风 险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高 于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银新征程定期开 放灵活配置混合A 信达澳银新征程定期开 放灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 005168 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 3 报告期末下属分级基金的份额总 额 11,241,207.69份 155,020,412.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 信达澳银新征程定期 开放灵活配置混合A 信达澳银新征程定期 开放灵活配置混合C 1.本期已实现收益 272,548.35 3,150,474.05 2.本期利润 287,375.46 -137,536.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0277 -0.0010 4.期末基金资产净值 14,631,703.92 190,364,330.85 5.期末基金份额净值 1.3016 1.2280 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金从2018年10月8日起新增C类份额，C类份额自2019年5月10日起存续。此前存 续的基金份额为A类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.01% 1.42% 5.36% 0.80% 4.65% 0.62% 过去六个月 18.64% 1.09% 12.39% 0.66% 6.25% 0.43% 过去一年 18.26% 0.95% 12.67% 0.69% 5.59% 0.26% 自基金合同生 效起至今 30.16% 0.64% 17.05% 0.69% 13.11% -0.05% 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 4 准差② 收益率 ③ 率标准差 ④ 过去三个月 9.95% 1.42% 5.36% 0.80% 4.59% 0.62% 过去六个月 18.52% 1.09% 12.39% 0.66% 6.13% 0.43% 过去一年 18.03% 0.95% 12.67% 0.69% 5.36% 0.26% 自基金合同生效起 至今 22.80% 0.85% 17.27% 0.65% 5.53% 0.20% 注：本基金基金合同生效日2018年3月27日至报告期末未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 5 注：1、本基金基金合同于 2018年 3月 27日生效，2018年 6月 27日开始办理申购、赎 回业务。 2、本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－100%；开 放期内，股票资产占基金资产的比例为 0%－95%。开放期内，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六 个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额，C类份额自 2019年 5月 10日起存续。 此前存续的基金份额为 A类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨超 本基金的基金经理、信达 澳银新目标混合基金、信 达澳银新财富混合基金的 2019- 10-24 - 8 年 复旦大学经济学硕士。20 12年7月至2015年7月担任 中泰证券有限公司研究 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 6 基金经理 员。2015年9月加入信达澳 银基金管理有限公司，历 任研究员、基金经理助理、 基金经理。信达澳银新目 标混合型基金基金经理（2 019年10月24日起至今）、 信达澳银新征程混合型基 金基金经理（2019年10月2 4日起至今）、信达澳银新 财富混合型基金基金经理 （2019年10月29日起至 今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量 的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平 交易和利益输送。 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度起，经济数据显示经济开始不断改善，而核心资产估值处于历史最高 位置附近，周期股开始估值修复行情，而核心资产开始不断调整，整体而言大盘指数处 于较高区间，本基金适度降低股票仓位。 报告期内本基金配置相对均衡，仓位小幅降低，均衡降低金融、消费、医药、TMT 等行业龙头白马股配置。固定收益资产主要配置高评级、短久期债券和存单。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.3016元，份额累计净值为1.3016 元，本报告期基金份额净值增长率为10.01%，同期业绩比较基准收益率为5.36%。 截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为1.2280元，份额累计净值为1.2280 元，本报告期基金份额净值增长率为9.95%，同期业绩比较基准收益率为5.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 152,461,524.47 74.23 其中：股票 152,461,524.47 74.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,748,537.50 20.81 其中：债券 42,748,537.50 20.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,412,546.07 4.58 8 其他资产 775,194.43 0.38 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 8 9 合计 205,397,802.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,553,779.97 1.25 C 制造业 85,484,577.28 41.70 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 2,324,057.16 1.13 F 批发和零售业 1,409,354.55 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 1,442,311.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,992,050.52 3.90 J 金融业 31,776,552.55 15.50 K 房地产业 6,496,570.00 3.17 L 租赁和商务服务业 1,783,520.00 0.87 M 科学研究和技术服务业 224,107.62 0.11 N 水利、环境和公共设施管 理业 14,901.32 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,959,742.50 5.35 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 152,461,524.47 74.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 9 1 600519 贵州茅台 4,000 6,674,000.00 3.26 2 000830 鲁西化工 713,660 6,430,076.60 3.14 3 000661 长春高新 17,200 6,357,808.00 3.10 4 002675 东诚药业 270,589 6,166,723.31 3.01 5 002142 宁波银行 191,700 6,034,716.00 2.94 6 002001 新 和 成 196,600 5,856,714.00 2.86 7 002643 万润股份 319,450 5,788,434.00 2.82 8 000002 万 科Ａ 203,500 5,702,070.00 2.78 9 300347 泰格医药 55,150 5,677,692.50 2.77 10 000877 天山股份 319,400 5,554,366.00 2.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 41,950,137.50 20.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 798,400.00 0.39 其中：政策性金融债 798,400.00 0.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,748,537.50 20.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019627 20国债0 1 359,380 35,902,062.0 0 17.51 2 010107 21国债 ⑺ 30,000 3,051,600.00 1.49 3 019640 20国债1 30,070 2,996,475.50 1.46 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 10 0 4 018013 国开200 4 8,000 798,400.00 0.39 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 11 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 45,646.46 2 应收证券清算款 96,697.60 3 应收股利 - 4 应收利息 632,850.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 775,194.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银新征程定期开 放灵活配置混合A 信达澳银新征程定期开 放灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 5,771,717.54 54,014,409.23 报告期期间基金总申购份额 5,825,091.77 101,092,975.82 减：报告期期间基金总赎回份额 355,601.62 86,972.98 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,241,207.69 155,020,412.07 注：本基金从2018年10月8日起新增C类份额，C类份额自2019年5月10日起存续。此前存 续的基金份额为A类基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 12 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2020年 7月 9日 -2020年 9月 30 日 - 46,486,402.73 - 46,486,402.73 27.96% 个 人 1 2020年 7月 1日 -2020年 7月 12 日 21,996,800.32 - - 21,996,800.32 13.23% 2 2020年 7月 1日 -2020年 7月 13 日 31,996,800.32 - - 31,996,800.32 19.24% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分 延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情 形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 13 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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