最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏扬核心价值混合A(006051) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2087435 | ||||||||
| 基金代码 | 006051 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬核心价值混合 基金主代码 006051 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日 报告期末基金份额总额 134,276,895.03 份 投资目标 本基金以低估或合理价格买入并持有具备核心竞争力、能 够持续为社会创造更大价值的企业，通过资产配置和精选 个股，在控制风险的前提下，力争实现更多超额回报。 投资策略 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻 理解，通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、 政策导向等各方面因素，建立基金管理人对各大类资产收 益的绝对或相对预期，决定各大类资产配置权重。本基金 以长期结构性价值投资为导向，自上而下选择具有高投资 价值的行业、自下而上遴选优质股票，精选个股、长期持 有。本基金主要根据国家宏观经济运行、产业结构调整、 行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技 术创新等因素，分析上市公司未来的价值创造力，同时， 定性和定量分析相结合，挖掘具有高投资价值的优质上市 公司。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+ 恒生指数收益率*10%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通 标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬核心价值混合 A 鹏扬核心价值混合 C 下属分级基金的交易代码 006051 006052 报告期末下属分级基金的份额总额 124,218,781.55 份 10,058,113.48 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 鹏扬核心价值混合 A 鹏扬核心价值混合 C 1．本期已实现收益 21,782,079.97 624,022.77 2．本期利润 27,686,428.58 599,599.16 3．加权平均基金份额本期利润 0.2386 0.1477 4．期末基金资产净值 195,521,554.00 15,708,342.89 5．期末基金份额净值 1.5740 1.5618 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬核心价值混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.93% 1.88% 5.86% 1.19% 13.07% 0.69% 过去六个月 51.64% 1.54% 16.32% 1.01% 35.32% 0.53% 过去一年 49.01% 1.51% 14.68% 1.09% 34.33% 0.42% 自基金合同 生效起至今 57.40% 1.26% 29.60% 1.08% 27.80% 0.18% 鹏扬核心价值混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.82% 1.88% 5.86% 1.19% 12.96% 0.69% 过去六个月 51.35% 1.54% 16.32% 1.01% 35.03% 0.53% 过去一年 48.42% 1.51% 14.68% 1.09% 33.74% 0.42% 自基金合同 生效起至今 56.18% 1.26% 29.60% 1.08% 26.58% 0.18% 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2020 年 9 月 30 日。 （2）本基金合同于 2019 年 1 月 29 日生效。 （3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金 的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢安平 副总经 理兼首 席投资 官、本基 金基金 经理 2019 年 1 月 29 日 - 18 清华大学工商管理硕士，曾 任全国社保基金理事会资 产配置处长、风险管理处处 长，中国平安保险（集团） 股份有限公司委托与绩效 评估部总经理，平安人寿保 险股份有限公司委托投资 部总经理。现任鹏扬基金管 理有限公司副总经理兼首 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 席投资官。2017 年 9 月 27 日至 2019 年 1 月 4 日任鹏 扬景兴混合型证券投资基 金基金经理；2017 年 12 月 20 日至今任鹏扬景泰成长 混合型发起式证券投资基 金基金经理；2018 年 4 月 3 日至 2019 年 8 月 15 日任鹏 扬景升灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理； 2018年 5月 10日至 2019年 8月15日任鹏扬景欣混合型 证券投资基金的基金经理； 2019 年 1 月 29 日至今任鹏 扬核心价值灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 邓彬彬 本基金 基金经 理 2020 年 6 月 29 日 - 13 中国人民银行研究生部金 融学硕士。曾任国投瑞银基 金管理有限公司研究员/基 金经理助理/投资经理/基 金经理，华夏基金管理有限 公司研究员/基金经理，百 毅资本管理有限公司投资 经理。现任鹏扬基金管理有 限公司任股票投资部基金 经理。2020 年 6 月 29 日任 鹏扬景泰成长混合型发起 式证券投资基金、鹏扬核心 价值灵活配置混合型证券 投资基金、鹏扬景恒六个月 持有期混合型证券投资基 金的基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私 募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场情况来看，估值沪深 300 基本处于历史平均水平。总体来看，市场整体风险不大。虽然 过去 1年半时间市场经历很大的结构性上涨，但是整体不存在泡沫，以沪深 300 为代表的蓝筹股 估值 12 倍，在全球范围内仍属于合理偏低的水平。随着疫苗的巨大投入，我们预期尽管疫情还存 在反复的可能性，一旦年底众多疫苗逐步出来，这场史无前例的疫情终将过去，所以市场将沿着 经济复苏的逻辑来运行。长期来看，中国可能出现不可逆的转型，改变过去过度依赖于房地产的 增长模式。中国制造业转型升级尤为关键，工程师红利是制造业最重要的驱动因素，这恰恰是中 国的优势。消费升级和制造业升级是中国的未来。 三季度组合操作上，较大幅度加仓了新能源（电动车和光伏），整体均衡情况下，优化了组 合的结构。站在目前这个时点，我们主要沿着两条思路来布局：第一，受益于经济复苏低估值的 金融（银行，保险）、食品饮料；第二，创新逻辑，消费电子、新能源汽车和光伏等，经济如期 复苏之后，明年是 5G 和新能源车超级大年，我们选择相关龙头公司来布局。展望四季度，我们判 断随着美国大选落地，中美会短期缓和，对于价值股修复和泛科技股利好（消费电子和新能源）。 同时，我们基于长期去理解产业变化，去理解公司在创造长期的价值。比如今年光伏，其实在低 利率环境和技术进度带来光伏普及的临界点变化，光伏产业在今年发生质变，核心是优质供给创 造了难以预测的需求；按照同样的逻辑，我们会去关注创新药、电动车，苹果产业链，电动车在 2021 年-2022 年大概率也处于产业革命的临界点上，但是估值起点比光伏贵很多。 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬核心价值混合 A基金份额净值为 1.5740 元，本报告期基金份额净值增长 率为 18.93%；截至本报告期末鹏扬核心价值混合 C基金份额净值为 1.5618 元，本报告期基金份 额净值增长率为 18.82%；同期业绩比较基准收益率为 5.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 196,410,687.89 92.37 其中：股票 196,410,687.89 92.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,381,112.00 5.82 其中：债券 12,381,112.00 5.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,169,629.78 1.49 8 其他资产 676,790.43 0.32 9 合计 212,638,220.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 156,888,198.62 74.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.01 F 批发和零售业 455,070.66 0.22 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 G 交通运输、仓储和邮政业 9,172.52 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,341,144.45 2.53 J 金融业 26,113,263.00 12.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,084,608.00 0.51 M 科学研究和技术服务业 4,314,745.32 2.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 976,980.00 0.46 R 文化、体育和娱乐业 1,214,476.20 0.57 S 综合 - - 合计 196,410,687.89 92.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601012 隆基股份 255,000 19,127,550.00 9.06 2 002475 立讯精密 258,370 14,760,678.10 6.99 3 002460 赣锋锂业 192,800 10,447,832.00 4.95 4 600887 伊利股份 215,352 8,291,052.00 3.93 5 300014 亿纬锂能 161,700 8,004,150.00 3.79 6 300037 新宙邦 134,900 7,702,790.00 3.65 7 000725 京东方 A 1,553,700 7,628,667.00 3.61 8 000001 平安银行 501,700 7,610,789.00 3.60 9 300035 中科电气 828,000 7,551,360.00 3.57 10 002384 东山精密 283,400 7,481,760.00 3.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,418,495.00 1.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,284,185.00 3.92 其中：政策性金融债 8,284,185.00 3.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 678,432.00 0.32 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,381,112.00 5.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108609 开贴 2002 83,300 8,284,185.00 3.92 2 019640 20 国债 10 32,300 3,218,695.00 1.52 3 128104 裕同转债 4,800 678,432.00 0.32 4 019627 20 国债 01 2,000 199,800.00 0.09 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 平安银行(000001.SZ)为鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 1 月 20 日中国银保监会深圳监管局针对平安银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 720 万元。主要违法违规事实如下：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4. 个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风 险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位； 8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押 贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资 金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13. 代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产 品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎 性不足，理财销售人员销售话术不当。 赣锋锂业(002460.SZ)为鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 13 日中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西赣锋锂业股份有限公司采取出具 警示函措施的决定》。经查，证监会江西局发现该公司存在内幕信息知情人登记管理不规范问题： 一是未对重大投资进行内幕信息知情人登记；二是内幕信息知情人登记不完整。证监会江西局决 定对该公司采取出具警示函的行政监管措施。 本基金投资平安银行、赣锋锂业的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除平安银行、赣锋锂业外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门 立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 81,820.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 58,864.04 5 应收申购款 536,106.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 676,790.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬核心价值混合 A 鹏扬核心价值混合 C 报告期期初基金份额总额 99,011,717.91 1,885,115.22 报告期期间基金总申购份额 58,412,379.11 10,398,018.10 减:报告期期间基金总赎回份额 33,205,315.47 2,225,019.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 报告期期末基金份额总额 124,218,781.55 10,058,113.48 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 鹏扬核心价值混合 A 鹏扬核心价值混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 13,976,148.28 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 13,976,148.28 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 11.25 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转换入 2020 年 7 月 8 日 6,858,710.56 10,000,000.00 - 2 转换入 2020 年 7 月 17 日 7,117,437.72 10,000,000.00 - 合计 13,976,148.28 20,000,000.00 注：根据本基金招募说明书相关规定，A 类基金份额申购金额大于等于 500 万元时，按固定费用 每笔 1000 元收取申购费。上述适用此标准的交易，按此规定执行。 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2020 年 10 月 28 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |