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| 前海开源3-5年国开债指数C(007764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087401 | ||||||||
| 基金代码 | 007764 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源3-5年国开债 基金主代码 007763 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2019年08月26日 报告期末基金份额总额 52,911,212.61份 投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有 效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最 优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动 性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替 代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合， 以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编 制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8 0%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样 复制和动态最优化的方法，主要以标的指数成份券 和备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操 作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据 基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以 及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券进 行投资，并对投资组合进行优化调整，力争实现对 标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控制。 2、债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动 式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下， 本基金将采取适当方法，如"久期盯住"等优化策略 对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定 的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基 金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法 律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新 投资策略。 业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%＋银行人 民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本 基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源3-5年国开债A 前海开源3-5年国开债C 下属分级基金的交易代码 007763 007764 报告期末下属分级基金的份额总 额 52,101,288.29份 809,924.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 前海开源3-5年国开债 A 前海开源3-5年国开债 C 1.本期已实现收益 104,039.21 972.34 2.本期利润 -473,962.15 -12,266.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0090 -0.0120 4.期末基金资产净值 52,253,411.15 811,917.81 5.期末基金份额净值 1.0029 1.0025 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源3-5年国开债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.88% 0.13% -2.05% 0.13% 1.17% 0.00% 过去六个月 -2.21% 0.18% -3.46% 0.17% 1.25% 0.01% 过去一年 2.04% 0.15% -1.40% 0.14% 3.44% 0.01% 自基金合同生 效起至今 2.15% 0.14% -1.36% 0.13% 3.51% 0.01% 前海开源3-5年国开债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.90% 0.13% -2.05% 0.13% 1.15% 0.00% 过去六个月 -2.27% 0.18% -3.46% 0.17% 1.19% 0.01% 过去一年 1.91% 0.15% -1.40% 0.14% 3.31% 0.01% 自基金合同生 效起至今 2.00% 0.14% -1.36% 0.13% 3.36% 0.01% 注：本基金业绩比较基准为：中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活 期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截 至 2020年 09月 30日，本基金建仓期结束未满 1年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李炳 智 本基金的基金经理 2019- 08-26 - 9 年 李炳智先生，工商管理硕 士。2011年6月至2013年2 月担任天津信唐货币经纪 有限公司货币经纪人，20 13年3月至2016年5月担任 中航证券投资经理助理、 交易员，现任职于前海开 源基金管理有限公司固定 收益部。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济由于疫情影响继续减弱而表现较好，进出口数据持续超预期，国内 需求端也逐步修复，但距离疫情前还略有差距，尤其是社零消费；央行在基本面逐步向 好的背景下，货币政策继续维持正常化，三季度银行间整体融资成本较二季度有所抬升， 导致短端利率随之上行，叠加银行负债端不稳定及利率债巨大的供给压力，导致债市承 压，整体收益率呈上行态势。 本基金继续坚持指数追踪策略，以久期匹配、期限匹配、到期收益率匹配等原则为 指导尽可能复制追踪指数走势。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源3-5年国开债A基金份额净值为1.0029元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-0.88%，同期业绩比较基准收益率为-2.05%；截至报告期末前海 开源3-5年国开债C基金份额净值为1.0025元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.90%，同期业绩比较基准收益率为-2.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,629,300.00 97.23 其中：债券 53,629,300.00 97.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 160,145.26 0.29 8 其他资产 1,367,118.24 2.48 9 合计 55,156,563.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,697,300.00 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,932,000.00 95.98 其中：政策性金融债 50,932,000.00 95.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,629,300.00 101.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 1 170201 17国开0 1 200,000 20,260,000.0 0 38.18 2 170208 17国开0 8 100,000 10,292,000.0 0 19.39 3 140229 14国开2 9 100,000 10,258,000.0 0 19.33 4 150205 15国开0 5 100,000 10,122,000.0 0 19.07 5 019627 20国债0 1 27,000 2,697,300.00 5.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,922.48 2 应收证券清算款 100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,265,195.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,367,118.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源3-5年国开债A 前海开源3-5年国开债C 报告期期初基金份额总额 53,240,461.04 1,438,315.01 报告期期间基金总申购份额 395,626.25 170,161.79 减：报告期期间基金总赎回份额 1,534,799.00 798,552.48 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 52,101,288.29 809,924.32 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701 - 202 00930 50,003,166.67 0.00 0.00 50,003,166.67 94.50% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基 金设立的文件 前海开源中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 （2）《前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿 9.2 存放地点 除基金合同和托管协议存放于基金管理人、基金托管人处外，其余文件存放于基金 管理人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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