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| 前海开源聚财宝A(004368) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087358 | ||||||||
| 基金代码 | 004368 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源聚财宝货币市场基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源聚财宝 基金主代码 004368 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2017年02月17日 报告期末基金份额总额 6,713,420,481.93份 投资目标 本基金在严格控制基金资产投资风险和保持基金资 产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基 准的稳定回报。 投资策略 本基金投资策略包括五个方面： （1）资产配置策略：本基金通过对宏观经济形势、 财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状 况等因素的分析，综合判断未来短期利率变动，评 估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各 类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进行动 态调整。 （2）利率预期策略：通过对通货膨胀、GDP、货币 供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪 分析，形成对基本面的宏观研判。同时结合微观层 面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、 主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购 抵押数量等，合理预期货币市场利率曲线动态变化， 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 动态配置货币资产。 （3）期限配置策略：根据利率预期分析，动态确定 并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场 利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即 减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品 种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时， 则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余 期限的投资品种，获取超额收益。 （4）流动性管理策略：本基金作为现金管理工具， 必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基 金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效 应等因素基础上，对投资组合的现金比例进行优化 管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下， 综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间 的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、 正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体 的流动性，以满足日常的基金资产变现需求。 （5）收益增强策略：通过分析各类投资品种的相对 收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动 性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组 合，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、 价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属； 减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较 低回报的类属，借以取得较高的总回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B 下属分级基金的交易代码 004368 004369 报告期末下属分级基金的份额总 额 305,767,993.62份 6,407,652,488.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B 1.本期已实现收益 1,187,985.04 4,396,286.53 2.本期利润 1,187,985.04 4,396,286.53 3.期末基金资产净值 305,767,993.62 6,407,652,488.31 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由 于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益 和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源聚财宝A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5171% 0.0041% 0.3450% 0.0000% 0.172 1% 0.004 1% 过去六个月 0.9845% 0.0041% 0.6863% 0.0000% 0.298 2% 0.004 1% 过去一年 2.3190% 0.0045% 1.3725% 0.0000% 0.946 5% 0.004 5% 过去三年 9.5958% 0.0048% 4.1100% 0.0000% 5.485 8% 0.004 8% 自基金合同生 效起至今 12.1789% 0.0045% 4.9575% 0.0000% 7.221 4% 0.004 5% 前海开源聚财宝B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5398% 0.0041% 0.3450% 0.0000% 0.194 8% 0.004 1% 过去六个月 1.0300% 0.0041% 0.6863% 0.0000% 0.343 7% 0.004 1% 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 过去一年 2.4113% 0.0045% 1.3725% 0.0000% 1.038 8% 0.004 5% 过去三年 9.9245% 0.0048% 4.1100% 0.0000% 5.814 5% 0.004 8% 自基金合同生 效起至今 12.6815% 0.0045% 4.9575% 0.0000% 7.724 0% 0.004 5% 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配、按日支付"。 ②本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 林悦 本基金的基金经理 2018- 12-25 - 6 年 林悦先生，应用经济学硕 士。2014年至2016年任汇 添富基金管理有限公司投 资研究总部债券交易员，2 016年9月加盟前海开源基 金管理有限公司，曾任公 司固定收益部基金经理助 理，现任公司固定收益本 部基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，风险偏好、供给、资金面是主导债市的核心因素。具体来看，季初因 权益类资产强势上涨，风险偏好快速抬升，形成债市走弱——债基遭遇赎回——债市进 一步走弱的负反馈，债券收益率大幅上行。7月中旬后，随着风险资产步入调整，风险 偏好有所回落，债市迎来短期修复行情，10年国开活跃券收益率较上旬高点的最大下行 幅度达到20BP。进入8月，利率债供给放量，而央行投放并未放量，加上压降结构性存 款使得银行负债端稳定性下降，市场对资金面的预期也趋于谨慎，债券收益率止跌回升， 10年国开活跃券收益率超过7月高点。9月后，尽管央行投放加大，资金面紧张预期也有 一定程度的缓解，但因接下来基本面及政策面都难看到明显的利好，债市情绪仍较弱， 债券收益率以高位震荡为主。整个季度来看，利率债收益曲线蝴蝶形上行，短端和长端 上行幅度较大，中端则受益于成本法债基大规模发行相对坚挺。信用债收益曲线平坦化 上行，5年表现相对坚挺，或受益于降低融资成本的大环境下银行贷款利率的上限约束。 三季度的债券市场收益率整体震荡上行，十年国债收益从7月初的2.84%逐步上行至 9月底的3.14%附近。资金面受结构性存款压降影响也呈偏紧态势，3个月存单从7月初的 2.05%一路震荡上行至9月下旬最高的2.75%附近。 本基金今年三季度积极控制组合久期，以短期逆回购和不跨季AAA短融为主，在9月 下旬逐步配置3个月内的存款存单，同时提高组合的整体杠杆水平，配置较高收益的跨 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 季逆回购提高静态收益。本产品严格控制信用风险，主要持有高等级高流动性存单和大 型银行存款，以进行灵活的波段操作及流动性管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源聚财宝A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份 额净值收益率为0.5171%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末前海开源 聚财宝B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5398%， 同期业绩比较基准收益率为0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 2,938,196,318.51 38.02 其中：债券 2,938,196,318.51 38.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,476,279,554.41 32.04 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,305,606,581.11 29.83 4 其他资产 8,263,297.10 0.11 5 合计 7,728,345,751.13 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 5.32 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 1,013,633,947.38 15.10 其中：买断式回购融资 - 0.00 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 38.91 15.10 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 23.46 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 3 60天（含）—90天 51.73 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 0.89 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天（含） 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 合计 114.99 15.10 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 389,441,081.20 5.80 其中：政策性金融债 389,441,081.20 5.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 139,909,102.49 2.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,408,846,134.82 35.88 8 其他 - - 9 合计 2,938,196,318.51 43.77 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净值比 例(%) 1 1120887 02 20杭州银行CD 173 5,000,000 496,769,32 2.44 7.40 2 1120040 50 20中国银行CD 050 3,000,000 299,099,79 2.97 4.46 3 1120848 76 20杭州银行CD 138 3,000,000 299,096,44 5.03 4.46 4 1120886 45 20厦门银行CD 184 3,000,000 298,125,75 6.24 4.44 5 2003669 20进出669 2,000,000 199,427,06 8.91 2.97 6 1120112 33 20平安银行CD 233 2,000,000 198,788,52 8.71 2.96 7 1120040 20中国银行CD 1,500,000 149,436,76 2.23 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 52 052 5.05 8 190307 19进出07 1,300,000 130,035,33 4.84 1.94 9 1120090 43 20浦发银行CD 043 1,200,000 119,628,81 5.73 1.78 10 1119082 38 19中信银行CD 238 1,000,000 99,705,369. 28 1.49 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0693% 报告期内偏离度的最低值 -0.0102% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0436% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,165,491.34 4 应收申购款 97,805.76 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 8,263,297.10 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B 报告期期初基金份额总额 250,562,793.03 99,444,363.03 报告期期间基金总申购份额 300,491,866.23 6,333,455,154.20 报告期期间基金总赎回份额 245,286,665.64 25,247,028.92 报告期期末基金份额总额 305,767,993.62 6,407,652,488.31 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200923 - 202 00930 0.00 1,951,056,247.9 4 0.00 1,951,056,247. 94 29.06% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 前海开源聚财宝货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源聚财宝货币市场基金设立的文件 （2）《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》 （3）《前海开源聚财宝货币市场基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源聚财宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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