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华富策略精选混合A(410006)  基金公开信息
流水号 208665
基金代码 410006
公告日期 2013-04-19
编号 1
标题 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2013年第1季度报告
信息全文 基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2013年1月1日至2013年3月31日。
§2基金产品概况
基金简称 华富策略精选混合
基金主代码 410006
交易代码 410006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月24日
报告期末基金份额总额 75,474,336.06份
投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。
业绩比较基准 沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年1月1日 － 2013年3月31日 ）
1.本期已实现收益 1,101,842.02
2.本期利润 1,114,337.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0146
4.期末基金资产净值 60,293,382.69
5.期末基金份额净值 0.7989
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
金净值表现
3.2 基3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.85% 1.39% -0.16% 0.93% 2.01% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票占基金资产的30%～80%，权证占基金资产净值的0～3%，债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%～70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈德义 华富策略精选混合基金基金经理、华富成长趋势基金基金经理 2012年1月9日 2013年1月16日 九年 清华大学工商管理硕士、研究生学历。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。
郭晨 华富策略精选混合基金基金经理、华富竞争力优选基金基金经理、华富价值增长混合基金基金经理 2012年12月19日 - 六年 四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员，2009年11月进入华富基金管理有限公司任华富中证100指数基金基金经理助理，2011年12月9日至2012年12月19日担任华富中小板指数增强型基金基金经理，2010年12月27日至2012年12月19日担任华富中证100指数基金基金经理。
注：陈德义的任职日期指公司作出决定之日，离任日期指中国证券业协议作出注销决定之日；郭晨的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
平交易专项说明
4.3 公
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年一季度市场呈现鲜明的结构化特征。成长股表现良好，创业板和中小板指数上涨，而主板市场微跌。
鲜明的结构化特征源于经济复苏弱于预期，春节后传统旺季不旺，使得市场对经济复苏产生了怀疑。市场的风险厌恶情绪明显上升，资金开始追逐成长股以及稳定增长类行业，医药行业、TMT行业表现出色，此外在朝韩关系紧张的背景下，军工行业热点频出。周期类行业由于经济复苏弱于预期，在一季度出现大幅下跌。其中地产行业、银行行业在地产调控、影子银行监管加强的背景下表现疲弱。
2013年一季度本基金在低估值的地产、银行行业上配置较多。在2012年底展望2013年全年时，我们认为从3-5年的库存周期看，中国经济处于紧缩末期。在经济处于紧缩末期以及复苏初期，以金融加地产为主的早周期行业，在紧缩末期由于估值因素有超额收益，在复苏初期，金融地产也是最受益于流动性好转的行业。因此在紧缩末期和复苏末期，将基金的组合以金融行业加上早周期地产行业为主。在实际股指运行中，经济复苏弱于预期，加上去年四季度金融地产行业明显的超额收益，两个行业指数出现冲高回调，使得一度基金净值表现不佳。
展望2013年二季度，我们认为经济复苏只是在召开十八大等外部因素有所延后，目前从中游产品价格看，水泥价格已经开始上涨，经济复苏仍可以期待。并且我们认为银监会的8号文更多是预防风险，对银行实际业绩的负面影响不大。另外地产行业一季度的销量快速上升，背景是以刚需为主，此次国五条对地产行业的影响将弱于2010年的调控。在银行、地产行业经历了政策冲击后，股价有较为充分的调整，在经济复苏的信号转强后，市场会重拾对经济的信心，银行、地产行业有望迎来上涨。因此在一季度的三月份，在银行地产大幅下跌时，维持了组合的金融加地产的核心配置，未有减持。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于2008年12月24日正式成立。截止2013年3月31日，本基金份额净值为0.7989元，累计份额净值为0.9589元。报告期，本基金份额净值增长率为1.85%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年二季度，近期日本持续量化宽松，有希望对冲美国经济数据好转后的可能退出政策，全球的流动性短期尚比较宽松，为国内证券市场营造良好外部条件。虽然一季度经济复苏弱于预期，但时间拉长看，3-5年库存周期的力量仍在。虽然国五条细则出台后，近期地产销售将受到负面影响，快速下降。但从地产供需看，经过2011、2012两年的地产调控，地产行业库存消化良好，刚需需求旺盛，在供需的影响下，2013年地产价格会温和上涨，全年看销售面积将比2012年出现5-10％的正增长。地产商在一季度也加快拿地的步伐，未来地产行业仍有希望带动中游补库存，启动库存周期。
我们认为去年的上证1949点是A股一个较为重要的底部。在经济复苏的背景下估值中枢上移是大概率事件。2013年市场投资机会将明显多于2012年。从已经公布的1-2月国有企业利润和工业企业利润数据看，均恢复正增长，我们预期一季报上市公司的业绩也将重归正增长。从以往经验看，但利润增速由负转正的时候，股指多有表现。因此我们对二季度的股指相对乐观，在市场消耗地产调控以及银监会8号文的负面影响后，在一季报的推动下，股指有一轮上升行情。
在去年的年报中，我们曾讨论过政府投资是否加快，是决定2013年市场上涨幅度的主要变量，从目前的迹象观测，政府更看重经济转型，基建投资增速适度， 2013年全年更多是承前启后的一年，是牛熊转折的一年。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 45,464,179.00 74.87
其中：股票 45,464,179.00 74.87
2 固定收益投资 10,473,512.00 17.25
其中：债券 10,473,512.00 17.25
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,721,175.77 7.77
6 其他资产 64,916.07 0.11
7 合计 60,723,782.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,260,000.00 2.09
C 制造业 13,468,827.00 22.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,297,936.45 7.13
F 批发和零售业 1,008,156.00 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 405,150.00 0.67
J 金融业 17,767,876.81 29.47
K 房地产业 5,895,610.04 9.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,360,622.70 2.26
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,464,179.00 75.40
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 382,900 3,691,156.00 6.12
2 002140 东华科技 119,000 3,448,620.00 5.72
3 002146 荣盛发展 181,206 2,471,649.84 4.10
4 601166 兴业银行 140,000 2,422,000.00 4.02
5 600036 招商银行 191,687 2,421,006.81 4.02
6 600837 海通证券 221,200 2,236,332.00 3.71
7 600030 中信证券 150,000 1,825,500.00 3.03
8 601601 中国太保 97,600 1,785,104.00 2.96
9 600518 康美药业 98,100 1,720,674.00 2.85
10 000413 宝 石Ａ 125,500 1,489,685.00 2.47
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 10,473,512.00 17.37
8 其他 - -
9 合计 10,473,512.00 17.37
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 110018 国电转债 22,160 2,754,044.80 4.57
2 110015 石化转债 22,480 2,518,659.20 4.18
3 113001 中行转债 24,460 2,491,006.40 4.13
4 113002 工行转债 21,760 2,350,732.80 3.90
5 110023 民生转债 3,390 359,068.80 0.60
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本报告期内本基金无股指期货投资。
资组合报告附注
5.9 投
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.9.
25.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,612.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,436.07
5 应收申购款 18,867.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,916.07
5.9
.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110018 国电转债 2,754,044.80 4.57
2 110015 石化转债 2,518,659.20 4.18
3 113001 中行转债 2,491,006.40 4.13
4 113002 工行转债 2,350,732.80 3.90
5.9
.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
注：本5.
9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 76,513,854.94
本报告期期间基金总申购份额 4,491,817.43
减:本报告期期间基金总赎回份额 5,531,336.31
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 75,474,336.06
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
7.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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