最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银证券安源债券C(005363) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2084073 | ||||||||
| 基金代码 | 005363 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安源债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券安源债券 基金主代码 005362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 26日 报告期末基金份额总额 1,017,636,782.57份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理， 追求基金资产的稳健回报。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配 置策略、信用债券投资策略及资产支持证券投资策略， 以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票 型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 下属分级基金的交易代码 005362 005363 报告期末下属分级基金的份额总额 1,016,287,992.03份 1,348,790.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 1.本期已实现收益 7,986,819.06 13,225.04 2.本期利润 -3,281,254.65 -14,345.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0032 -0.0088 4.期末基金资产净值 1,052,246,474.31 1,398,428.35 5.期末基金份额净值 1.0354 1.0368 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安源债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.31% 0.06% -1.48% 0.08% 1.17% -0.02% 过去六个月 -0.28% 0.08% -2.50% 0.10% 2.22% -0.02% 过去一年 2.49% 0.07% -0.09% 0.09% 2.58% -0.02% 自基金合同 生效起至今 4.97% 0.06% 0.91% 0.08% 4.06% -0.02% 中银证券安源债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.34% 0.06% -1.48% 0.08% 1.14% -0.02% 过去六个月 -0.34% 0.08% -2.50% 0.10% 2.16% -0.02% 过去一年 2.59% 0.07% -0.09% 0.09% 2.68% -0.02% 自基金合同 5.07% 0.06% 0.91% 0.08% 4.16% -0.02% 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 11页 生效起至今 注：业绩比较基准：中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金合同于 2018年 12月 26日生效。 3.3 其他指标 注：无。 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吕文晔 本基金基 金经理 2019年 4月 25 日 - 4年 吕文晔，硕士研究生， 中国国籍，已取 得证券、基金从业资格。2006年 4月至 2006年 12月任职于汇丰银行，担任个人 理财顾问；2007年 1月至 2010年 4月任 职于德勤华永会计师事务所，担任高级审 计员；2010年 5月至 2012年 2月任职于 德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012 年 3月至 2015年 9月任职于平安资产管 理有限公司，担任债券交易员；2015年 10月至 2017年 10月任职于浙商基金管 理有限公司，担任基金经理；2017年 11 月加入中银国际证券股份有限公司，现任 中银证券现金管家货币市场基金、中银证 券安源债券型证券投资基金、中银证券汇 嘉定期开放债券型发起式证券投资基 金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 11页 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券市场收益率总体呈现震荡上行的态势。7月经济基本面继续修复，其中以美元口 径计量的出口增速 7.2%，超过市场预期。股市强势上涨、1年期 CD利率突破近期新高带动债券市 场利率上行。8月初全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，重点电厂单日耗煤量一度超过去年 同期水平，显示经济复苏仍在持续。中旬央行进行 7000亿 MLF操作，超额投放 1500亿，但市场 对于央行收紧资金货币政策回归常态化的担忧仍存，同时国债发行放量的传闻也进一步冲击债市 情绪，利率延续上行。9月初随着央行在公开市场上不断净投放，银行间流动性环比转松，资金 利率有所企稳。但中下旬在税期、季末 MPA考核压力和长假流动性需求叠加影响下，资金利率特 别是跨季资金利率持续走高，长端继续呈现小幅震荡上行格局，十年国开债活跃券全月累计上行 超 10bp。 本基金报告期内配置上以中短久期利率债为主，在保证安全应对特殊时点流动性需求的基础 上，为投资人实现合理的收益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券安源债券 A基金份额净值为 1.0354元，本报告期基金份额净值增长 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 11页 率为-0.31%；同期业绩比较基准收益率为-1.48%。截至本报告期末中银证券安源债券 C基金份额 净值为 1.0368元，本报告期基金份额净值增长率为-0.34%；同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,380,494,500.00 98.11 其中：债券 1,380,494,500.00 98.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,913,640.19 0.35 8 其他资产 21,716,696.56 1.54 9 合计 1,407,124,836.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 11页 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 471,327,000.00 44.73 其中：政策性金融债 370,707,000.00 35.18 4 企业债券 303,188,500.00 28.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 605,979,000.00 57.51 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,380,494,500.00 131.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 091900026 19中国华融 债 01(品种 一) 1,000,000 100,620,000.00 9.55 2 101800346 18京能洁能 MTN001 800,000 83,048,000.00 7.88 3 101901334 19中节能 MTN003 800,000 80,464,000.00 7.64 4 101900893 19中建材 MTN002 800,000 80,400,000.00 7.63 5 101900927 19中金集 MTN001 800,000 80,336,000.00 7.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有股资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 0.00元，占基金资产净值的比例为 0.00%；运用股指 期货进行对冲的空头合约市值 0.00元，占基金资产净值的比例为 0.00%，空头合约市值占股票资 产的比例为 0.00%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 0.00元，公允价值变动 损益为 0.00元。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不投资于股票，无相关投资决策程序说明。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,716,696.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,716,696.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 报告期期初基金份额总额 1,016,337,093.52 3,426,769.33 报告期期间基金总申购份额 1,563.63 11,912.28 减:报告期期间基金总赎回份额 50,665.12 2,089,891.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,016,287,992.03 1,348,790.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 29,999,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 29,999,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 2.95 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200701-20200930 986,286,432.39 - - 986,286,432.39 96.92 中银证券安源债券 2020年第 3季度报告 第 11页 共 11页 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2020年 10月 28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |