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| 诺德短债A(005350) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2084035 | ||||||||
| 基金代码 | 005350 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德短债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德短债 场内简称 - 基金主代码 005350 交易代码 005350 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日 报告期末基金份额总额 18,295,334.85 份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府 的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和 债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基 础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综 合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化 的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在 有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上， 实现超过比较基准的稳定回报。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德短债 A 诺德短债 C 下属分级基金的场内简称 - - 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 005350 007920 报告期末下属分级基金的份额总额 18,197,513.80 份 97,821.05 份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 诺德短债 A 诺德短债 C 1．本期已实现收益 27,481.44 122.04 2．本期利润 7,401.26 14.17 3．加权平均基金份额本期利润 0.0004 0.0001 4．期末基金资产净值 18,618,394.65 100,634.62 5．期末基金份额净值 1.0231 1.0288 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.04% 0.01% 0.48% 0.01% -0.44% 0.00% 过去六个 月 -0.10% 0.02% 0.79% 0.02% -0.89% 0.00% 过去一年 0.74% 0.02% 2.58% 0.02% -1.84% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 2.31% 0.02% 4.81% 0.02% -2.50% 0.00% 诺德短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 过去三个 月 0.02% 0.02% 0.48% 0.01% -0.46% 0.01% 过去六个 月 -0.16% 0.02% 0.79% 0.02% -0.95% 0.00% 过去一年 1.47% 0.05% 2.58% 0.02% -1.11% 0.03% 自基金份 额运作日 至今 1.49% 0.05% 2.80% 0.02% -1.31% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金成立于 2019 年 1 月 25 日，图示时间段为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 9 月 30 日。 本基金建仓期间自 2019 年 1 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日，报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 本基金从 2019 年 9 月 6 日起新增 C类份额，C类份额自 2019 年 9 月 6 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 景辉 本基金 基金经 理、诺德 增强收 益债券 2019 年 1 月 25 日 - 7 上海财经大学金融学硕士。 2005 年 2 月至 2017 年 4 月 期间，先后任职于金川集 团、浙江银监局、杭州银行 股份有限公司。2017 年 5 月 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 型证券 投资基 金基金 经理、诺 德安盈 纯债债 券型证 券投资 基金基 金经理、 诺德安 瑞 39 个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金基 金经理、 固定收 益部副 总监 加入诺德基金管理有限公 司，担任固定收益部副总监 职务，从事投资研究工作， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度国内经济恢复趋势良好，货币政策逐步回归，债市继续调整。本产品继续维持 超短久期组合配置，控制利率波动风险。 近期公布的 1-8 月份全国规模以上工业企业实现利润总额 3.72 万亿元、同比下降 4.4%，降 幅比 1-7 月份收窄 3.7 个百分点，其中 8月份当月实现同比增长 19.1%，增速比 7月份略回落 0.5 个百分点，仍处于较高水平，需求加速改善是主因。目前出口、生产、地产投资增速均较好，基 建投资增速还处于上升期，消费处于加速恢复期，总体看目前经济仍处于恢复性增长阶段且呈现 良好的恢复态势。 流动性问题在三季度困扰市场,央行货币政策逐步回归,使得银行整体呈现出低超储率、低基 础货币、高货币乘数的特征，目前看短期内难有太大的改变，原因在于 1-2 季度超常态大规模货 币投放在国内疫情进入尾声后需要逐步回收，快速上行的宏观杠杆率也需要控制，因此当下货币 回收节奏虽然比较缓慢但趋势还是明显的。从债券供给看，三季度利率债供给规模较大而银行配 置需求疲软导致债市进一步大幅调整。 展望四季度，持续恢复的经济基本面确定性仍然较高，国外疫情虽再起波折但影响大幅减小， 海内外需求的加速恢复使得今年四季度到明年上半年全球经济增速可能会超市场预期，在今年全 球央行货币超发的大背景下，全球央行在明年逐步进入紧缩周期的概率比较大，实际上，中国央 行当前的跨周期调控已然开始。虽然债市在大幅调整后，债券收益率已具备一定长期配置价值， 但中期看收益率上行趋势仍很难改变，债市难言乐观，因此从投资策略上来看，仍建议缩短整体 组合久期，控制杠杆，票息为王。 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 9 月 30 日，诺德短债 A份额净值为 1.0231 元，累计净值为 1.0231 元。本报告 期份额净值增长率为 0.04%，同期业绩比较基准增长率为 0.48%。诺德短债 C份额净值为 1.0288 元，累计净值为 1.0288 元。本报告期份额净值增长率为 0.02%，同期业绩比较基准增长率为 0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金 管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,477,070.00 81.69 其中：债券 15,477,070.00 81.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,900,000.00 15.31 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 308,564.83 1.63 8 其他资产 259,577.37 1.37 9 合计 18,945,212.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,477,070.00 82.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,477,070.00 82.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019627 20 国债 01 154,000 15,384,600.00 82.19 2 019547 16 国债 19 1,000 92,470.00 0.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,082.32 2 应收证券清算款 2,499.16 3 应收股利 - 4 应收利息 249,995.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 9 合计 259,577.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德短债 A 诺德短债 C 报告期期初基金份额总额 18,600,096.84 97,822.04 报告期期间基金总申购份额 222,379.65 - 减:报告期期间基金总赎回份额 624,962.69 0.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,197,513.80 97,821.05 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 97,799.51 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 97,799.51 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.53 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200701 - 20200930 17,960,796.00 - - 17,960,796.00 98.17% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现 成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小 额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投 资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 诺德短债 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 2、《诺德短债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德短债债券型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德短债债券型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2020 年 10 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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