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| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083598 | ||||||||
| 基金代码 | 007977 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF） 场内简称 易基黄金 基金主代码 161116 交易代码 161116 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2011年 5月 6日 报告期末基金份额总额 247,110,285.61份 投资目标 本基金追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判 断，深入研究黄金价格趋势、黄金采掘企业盈利和 估值水平变化，以及考察其他品种的风险收益特征 的基础上，进行黄金 ETF、黄金股票类资产以及其 他资产的比例配置。 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 3 业绩比较基准 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金 （经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数 （MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50% 风险收益特征 基金管理人根据对黄金价格走势的判断，在黄金基 金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配 置。本基金的表现与黄金价格相关性较高，本基金 是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本 基金主要投资海外，存在汇率风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达黄金主题 （QDII-LOF-FOF）A 易方达黄金主题 （QDII-LOF-FOF）C 下属分级基金的交易代码 161116 007976 报告期末下属分级基金的 份额总额 244,961,701.45份 2,148,584.16份 注：1.根据2019年10月10日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达黄 金主题证券投资基金（LOF）增设基金份额、修改业绩比较基准并修订基金合同、 托管协议部分条款的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易 方达基金管理有限公司对易方达黄金主题证券投资基金（LOF）增设了基金份额， 并对基金业绩比较基准进行了修改。易方达黄金主题证券投资基金（LOF）增设 基金份额，并对基金业绩比较基准进行修改事宜，以及基金合同、托管协议的修 订自2019年10月11日起生效，具体详见公告。 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 4 2. 本基金A类人民币份额由原易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）变更而来， 并于2019年10月11日起增设A类美元份额、C类人民币份额及C类美元份额，份额 首次确认日为2019年10月14日。易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A含A类人民 币份额（份额代码：161116）及A类美元现汇份额（份额代码：007977），交易 代码仅列示A类人民币份额代码；易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C含C类人 民币份额（份额代码：007976）及C类美元现汇份额（份额代码：007978），交 易代码仅列示C类人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达黄金主题 （QDII-LOF-FOF）A 易方达黄金主题 （QDII-LOF-FOF）C 1.本期已实现收益 12,641,486.55 69,231.89 2.本期利润 3,028,937.97 -90,759.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 -0.0519 4.期末基金资产净值 231,115,836.11 2,026,299.40 5.期末基金份额净值 0.943 0.943 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 5 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.42% 1.92% 5.65% 1.57% -6.07% 0.35% 过去六个 月 25.40% 1.72% 37.92% 1.64% -12.52% 0.08% 过去一年 17.73% 1.98% 34.15% 1.82% -16.42% 0.16% 过去三年 31.34% 1.31% 67.31% 1.18% -35.97% 0.13% 过去五年 50.16% 1.13% 101.10% 1.08% -50.94% 0.05% 自基金合 同生效起 至今 -5.70% 1.04% 45.18% 1.12% -50.88% -0.08% 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.42% 1.90% 5.65% 1.57% -6.07% 0.33% 过去六个 月 25.23% 1.71% 37.92% 1.64% -12.69% 0.07% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 17.14% 1.98% 37.25% 1.82% -20.11% 0.16% 注：自2019年10月11日起，本基金业绩比较基准由“以伦敦黄金市场下午定 盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）”调整为“以伦敦黄金市场下午定盘价计 价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）由MSCI编制，由全球主要黄金采 掘企业股票组成。而本基金为黄金主题基金，投资于基金的资产合计不低于本基 金基金资产净值的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金，黄金 基金指黄金ETF（即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF）及黄金股票基金（包 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 6 括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘 公司股票的主动基金）。基金管理人在对黄金基金、黄金采掘公司股票以及与其 他资产进行主动配置的过程中，黄金价格和黄金采掘公司股票价格是影响投资判 断的关键因素。采用“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率 折算）×50%+MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”作为业绩比较基准，能够相对比较真实、客观地反映本基金的风 险收益特征。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A （2011年 5月 6日至 2020年 9月 30日） 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C （2019年 10月 14日至 2020年 9月 30日） 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 7 注：1.自2019年10月11日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为 2019年10月14日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自2019年10月11日起，本基金业绩比较基准由“以伦敦黄金市场下午定盘 价计价的国际现货黄金（经汇率折算）”调整为“以伦敦黄金市场下午定盘价计价 的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）由MSCI编制，由全球主要黄金采 掘企业股票组成。而本基金为黄金主题基金，投资于基金的资产合计不低于本基 金基金资产净值的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金，黄金 基金指黄金ETF（即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF）及黄金股票基金（包 括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘 公司股票的主动基金）。基金管理人在对黄金基金、黄金采掘公司股票以及与其 他资产进行主动配置的过程中，黄金价格和黄金采掘公司股票价格是影响投资判 断的关键因素。采用“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率 折算）×50%+MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”作为业绩比较基准，能够相对比较真实、客观地反映本基金的风 险收益特征。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-5.70%，同期业 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 8 绩比较基准收益率为45.18%。C类基金份额净值增长率为17.14%，同期业绩比较 基准收益率为37.25%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周宇 本基金的基金经理、境外投资 决策委员会委员 2017-04-2 1 - 9年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任古 根海姆投资 管理公司全 球宏观策略 师，中国平 安人寿保险 总部投资管 理中心策略 经理，上海 国泰君安证 券资产管理 有限公司研 究发展部大 类资产配置 高级研究 员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有聘请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 9 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度，全球市场处于高波动之中。疫情的再度恶化引发封锁担忧，驱动国 际金价加速上涨创历史新高，但 8-9月份由于经济数据回暖，以及财政刺激的不 确定性导致金价出现调整。但年初至今，黄金依然是大类资产中表现最佳的品种 之一，金矿股的表现亦展现出其比金价更高弹性的特征。本基金三季度在金价进 入调整后进一步增加了对金矿股的配置。 在美联储宣布调整货币政策框架后，主要发达国家央行料将长期维持着非常 宽松的货币政策。而各国的财政政策亦将在未来打破通缩预期，压低实际利率水 平。而美元多年牛市亦可能已宣告结束。展望四季度，疫情的风险可能再度加剧， 而美国大选对地缘政治环境的冲击亦将持续带动避险情绪的升级。 我们对黄金和金矿股资产长期看好的核心逻辑非但没有改变，反而得到了进 一步的确立和强化。我们建议投资者保持耐心，更加积极的看待黄金资产的中长 期前景。本基金亦将继续积极的管理，力争降低短期调整期的回撤，把握中长期 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 10 的上涨行情，取得相对基准的超额收益。 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 0.943元，本报告期份额净值增 长率为-0.42%，同期业绩比较基准收益率为 5.65%；C 类基金份额净值为 0.943 元，本报告期份额净值增长率为-0.42%，同期业绩比较基准收益率为 5.65%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 21,820,688.82 9.20 其中：普通股 21,820,688.82 9.20 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 198,950,249.14 83.85 3 固定收益投资 10,007,000.00 4.22 其中：债券 10,007,000.00 4.22 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,998,368.71 2.53 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 11 8 其他资产 481,509.80 0.20 9 合计 237,257,816.47 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 18,548,335.54 7.96 中国香港 3,272,353.28 1.40 合计 21,820,688.82 9.36 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 21,820,688.82 9.36 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 21,820,688.82 9.36 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Barrick - GOLD 纽 美国 64,118 12,274,231.27 5.26 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 12 Gold Corp US 约 证 券 交 易 所 2 Newmont Goldcorp Corp - NEM US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 14,520 6,274,104.27 2.69 3 Zijin Mining Group Company Limited 紫金 矿业 集团 股份 有限 公司 2899 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 760,000 3,272,353.28 1.40 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 （％） 未评级 10,189,775.96 4.37 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信 息，债券投资以全价列示。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(人 民币元) 占基金资产 净值比例(％) 1 160206 16国开 06 100,000 10,007,000.00 4.29 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 13 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基金类 型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 SPDR Gold MiniShares Trust ETF 开 放 式 World Gold Trust Services LLC 46,339,774.92 19.88 2 iShares MSCI Global Gold Miners ETF ETF 开 放 式 BlackRock Fund Advisors 45,885,250.59 19.68 3 VanEck Vectors Gold Miners ETF ETF 开 放 式 Van Eck Associates Corp 24,806,367.29 10.64 4 Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund SICAV 开 放 式 Ninety One Luxembourg SA 19,665,066.16 8.43 5 iShares Gold Trust ETF 开 放 式 BlackRock Fund Advisors 16,045,741.67 6.88 6 Schroder ISF Global Gold SICAV 开 放 式 Schroder Investment Management Europe SA 14,405,194.10 6.18 7 SPDR Gold Shares ETF 开 放 式 World Gold Trust Services LLC 10,712,305.82 4.59 8 Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares ETF 开 放 式 Direxion Shares ETF Trust 9,861,321.86 4.23 9 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares ETF 开 放 式 Direxion Shares ETF Trust 5,747,165.97 2.47 10 VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ETF 开 放 式 Van Eck Associates Corp 5,482,060.76 2.35 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 14 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 183,747.20 5 应收申购款 297,762.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 481,509.80 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达黄金主题 （QDII-LOF-FOF）A 易方达黄金主题 （QDII-LOF-FOF）C 报告期期初基金份额总额 315,318,972.14 1,308,518.80 报告期基金总申购份额 14,613,043.99 1,831,932.69 减：报告期基金总赎回份额 84,970,314.68 991,867.33 报告期基金拆分变动份额（份额减 - - 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 15 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 244,961,701.45 2,148,584.16 注：易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A份额变动含A类人民币份额及A类美元 份额；易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C份额变动含C类人民币份额及C类美 元份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达黄金主题证券投资基金（LOF）募集的文件； 2.《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2020年第 3季度报告 16 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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