财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
建信收益增强债券A(530009)  基金公开信息
流水号 207737
基金代码 530009
公告日期 2013-04-19
编号 1
标题 建信收益增强债券型证券投资基金2013年第1季度报告
信息全文 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年四月十九日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信收益增强债券
基金主代码 530009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月2日
报告期末基金份额总额 1,124,778,247.85份
投资目标 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合，运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购，以实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 建信收益增强债券A 建信收益增强债券C
下属两级基金的交易代码 530009 531009
报告期末下属两级基金的份额总额 835,420,999.90份 289,357,247.95份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
建信收益增强债券A 建信收益增强债券C
1.本期已实现收益 21,305,533.42 6,790,654.95
2.本期利润 33,505,770.20 10,657,108.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0374 0.0353
4.期末基金资产净值 892,150,571.00 304,479,471.47
5.期末基金份额净值 1.068 1.052
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、建信收益增强债券A：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.49% 0.32% 1.28% 0.04% 2.21% 0.28%
2、建信收益增强债券C：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.34% 0.31% 1.28% 0.04% 2.06% 0.27%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信收益增强债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年6月2日至2013年3月31日）
建信收益增强债券A

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
建信收益增强债券C

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李菁
女士 本基金基金经理 2009-6-2 - 7 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入本公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理，2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理；2011年6月16日起任建信信用增强债券基金的基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度宏观经济处于缓慢复苏阶段，虽然工业增加值、PMI指数等经济并没有延续去年四季度逐月反弹好转的趋势，但基本趋稳，物价指数在经历2月春节效应的跳升后也恢复正常。在欧债危机和日元贬值宽松的大背景下，国内市场流动性较为充裕。另一方面，为保持经济平稳健康发展，防止房价过快上涨以及影子银行的不规范发展，国务院于2月20日和3月1日相继颁布了房地产市场调控的新"国五条"及相关细则文件，银监会则于3月27日发布《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》，而央行则于2月份重启正回购并连续数周保持稳定数量和价格的正回购操作以更方便地指导和调整短期货币市场利率价格。在此背景下，一季度股票市场经历了先升后降的过程，债券市场利率产品收益率保持平稳，而信用产品则受到市场追捧，收益率下行幅度较大。
回顾一季度的基金管理工作，本基金在春节后逐步降低组合久期，减持了部分中低评级信用债，而权益市场方面，降低了转债和股票配置比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期收益增强A净值增长率3.49%，波动率0.32%；收益增强C净值增长率3.34%，波动率0.31%。业绩比较基准收益率1.28%，波动率0.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，我们认为宏观经济本延续缓慢弱复苏的格局，而房地产政策的调控以及银监会对银行理财业务规范的规定对经济发展和社会融资总量规模的影响有待观察，这也将影响到下半年整体宏观经济恢复和发展的路径。市场流动性方面，需要密切关注美国经济复苏路径对风险偏好的影响，而随着正回购操作的恢复，央行公开市场操作的空间和弹性也加大。整体而言，我们认为债券市场方面，利率产品或将呈现震荡行情，虽然票息收入将是今年债券投资管理中较为重要环节，但仍需充分警惕信用事件和流动性边际调整对信用市场的影响。权益市场方面，随着政策的密集出台和执行，对长期经济增长趋势和企业盈利下降的担忧，使得市场难以实现系统性的估值扩张行情，但部分长期估值具备安全边际和增长比较确定且有持续性的股票仍具有一定投资价值。
本基金仍将维持目前的久期策略，在严控风险的前提下，积极关注信用债市场波动带来的机会，加强组合投资的灵活性，权益市场方面，采取相对防御与均衡的投资策略，精选个股，力求为持有人获得较好的绝对收益。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 139,249,223.95 10.95
其中：股票 139,249,223.95 10.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,093,747,843.10 86.01
其中：债券 1,093,747,843.10 86.01
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,949,547.28 1.57
7 其他各项资产 18,670,577.35 1.47
8 合计 1,271,617,191.68 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 75,849,452.85 6.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,137,250.84 3.86
E 建筑业 9,451,450.26 0.79
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,811,070.00 0.65
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 139,249,223.95 11.64
注：以上行业分类以2013年03月31日的证监会行业分类标准为依据。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300006 莱美药业 1,537,653 35,058,488.40 2.93
2 600329 中新药业 1,931,331 31,190,995.65 2.61
3 600863 内蒙华电 3,302,500 24,108,250.00 2.01
4 600795 国电电力 7,417,172 22,029,000.84 1.84
5 000725 京东方Ａ 3,999,987 9,599,968.80 0.80
6 002140 东华科技 326,137 9,451,450.26 0.79
7 002410 广 联 达 344,100 7,811,070.00 0.65
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 3,148,200.00 0.26
2 央行票据 69,986,000.00 5.85
3 金融债券 20,314,000.00 1.70
其中：政策性金融债 20,314,000.00 1.70
4 企业债券 456,981,859.30 38.19
5 企业短期融资券 30,222,000.00 2.53
6 中期票据 387,138,000.00 32.35
7 可转债 125,957,783.80 10.53
8 其他 - -
9 合计 1,093,747,843.10 91.40
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1001032 10央行票据32 700,000 69,986,000.00 5.85
2 1182361 11凤传媒MTN1 600,000 61,530,000.00 5.14
3 1282464 12沈公用MTN1 600,000 61,248,000.00 5.12
4 1282429 12广汇MIN2 500,000 50,540,000.00 4.22
5 110015 石化转债 400,000 44,816,000.00 3.75
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 215,496.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,569,294.88
5 应收申购款 885,786.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,670,577.35
5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产的
净值比例(%)
1 110015 石化转债 44,816,000.00 3.75
2 110018 国电转债 31,070,000.00 2.60
3 110013 国投转债 22,844,600.00 1.91
4 113002 工行转债 18,146,879.40 1.52
5 110016 川投转债 4,181,800.00 0.35
6 110017 中海转债 1,974,053.20 0.16
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信收益增强债券A 建信收益增强债券C
本报告期期初基金份额总额 1,139,958,130.56 318,133,090.50
本报告期基金总申购份额 13,215,037.09 16,362,585.38
减：本报告期基金总赎回份额 317,752,167.75 45,138,427.93
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 835,420,999.90 289,357,247.95
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信收益增强债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。



建信基金管理有限责任公司
二〇一三年四月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑