最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信睿兴纯债债券(006791) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2076965 | ||||||||
| 基金代码 | 006791 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信睿兴纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信睿兴纯债债券 基金主代码 006791 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 26日 报告期末基金份额总额 396,915,451.30份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超越 业绩比较基准的投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期 研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场 运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券 组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上， 综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价 值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 1.本期已实现收益 1,643,445.74 2.本期利润 536,109.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 4.期末基金资产净值 416,592,459.78 5.期末基金份额净值 1.0496 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.13% 0.04% -1.48% 0.08% 1.61% -0.04% 过去六个月 0.57% 0.07% -2.50% 0.10% 3.07% -0.03% 过去一年 3.50% 0.06% -0.09% 0.09% 3.59% -0.03% 自基金合同 生效起至今 4.96% 0.05% 1.18% 0.08% 3.78% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 黎颖芳 首席固定 收益策略 官，本基 金的基金 经理 2019年 4月 26 日 - 20年 黎颖芳女士，固定收益投资部资深基金经 理兼首席固定收益策略官，硕士。2000 年 7月加入大成基金管理公司，先后在金 融工程部、规划发展部任职。2005年 11 月加入本公司，历任研究员、高级研究员 、基金经理助理、基金经理、资深基金经 理兼首席固定收益策略官。2009年 2月 19 日至 2011年 5月 11日任建信稳定增利债 券型证券投资基金的基金经理；2011年 1 月 18日至 2014年 1月 22日任建信保本 混合型证券投资基金的基金经理；2012 年 11月 15日起任建信纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2014年 12月 2日起 任建信稳定得利债券型证券投资基金的 基金经理；2015年 12月 8日起任建信稳 定丰利债券型证券投资基金的基金经理； 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 2016年 6月 1日至 2019年 1月 29日任 建信安心回报两年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理；2016年 11月 8日 起任建信恒安一年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理；2016年 11月 8日 起任建信睿享纯债债券型证券投资基金 的基金经理；2016年 11月 15日至 2017 年 8月 3日任建信恒丰纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2017年 1月 6日至 2019年 8月 20日任建信稳定鑫利债券型 证券投资基金的基金经理；2018年 2月 2 日起任建信睿和纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理；2019年 4 月 25日至 2020年 5月 9日任建信安心回 报 6个月定期开放债券型证券投资基金 的基金经理；2019年 4月 26日起任建信 睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2019年 8月 6日起任建信稳定增利 债券型证券投资基金的基金经理。 刘思 本基金的 基金经理 2019年 4月 26 日 - 11年 刘思女士，硕士。2009年 5月加入建信 基金管理公司，历任助理交易员、初级交 易员、交易员、交易主管、基金经理助理 、基金经理，2016年 7月 19日起任建信 月盈安心理财债券型证券投资基金的基 金经理，该基金于 2020年 1月 13日转型 为建信短债债券型证券投资基金，刘思继 续担任该基金的基金经理；2016年 11月 8日至 2018年 1月 15日任建信睿享纯债 债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 11月 22日至 2017年 8月 3日任建信 恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2016年 11月 25日起任建信睿富纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2017 年 8月 9日起任建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金 经理；2017年 8月 9日至 2020年 2月 23 日任建信中证政策性金融债 1-3年指数 证券投资基金（LOF）的基金经理；2017 年 8月 9日至 2018年 4月 11日任建信中 证政策性金融债 3-5年指数证券投资基 金（LOF）基金经理；2017年 8月 16日 至 2018年 4月 11日任建信中证政策性金 融债 5-8年指数证券投资基金（LOF）； 2017年 8月 16日至 2018年 5月 31日任 建信睿源纯债债券型证券投资基金的基 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 金经理；2018年 3月 26日起任建信双月 安心理财债券型证券投资基金的基金经 理，该基金自 2020年 5月 7日转型为建 信荣元一年定期开放债券型发起式证券 投资基金，刘思继续担任该基金的基金经 理；2019年 3月 25日起任建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金 经理；2019年 4月 26日起任建信睿兴纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 11月 20日起任建信荣瑞一年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度，全球经济逐渐走出疫情低谷，呈现复苏迹象，但复苏基础并不稳固，下行风 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 险犹存。美国货币政策大幅度放开以及美国财政刺激计划的实施，使得美国经济快速反弹，美国 房地产价格增速达到 14年新高，8月新增就业继续上升，失业率快速下降 1.8个百分点至 8.4%，8 月制造业 PMI再创去年以来新高。欧洲经济虽然短期之内有波折，但是未来预计仍然上行，欧洲 的问题在于需求恢复较为缓慢。日本 8月出口额同比下降 14.8%，连续 21个月下降，综合 PMI为 45.5，生产继续萎缩。 国内方面，三季度经济处于持续修复的状态，经济增长动力较为平均，居民、政府和海外消 费均有上行。生产端方面，生产修复的速度加快，其中制造业生产平稳，采矿业和水电燃气生产 上行，生产持续需要再观察。中游生产加快，下游生产虽然有小幅下降，但是仍然较为积极，上 游的生产回落。工业增加值增速仍然低于往年，需要订单继续稳定才能保证生产持续恢复。出口 依然保持强势，医疗用品以及劳动密集型产品出口额上行，这是疫情下我国率先恢复生产使得部 分出口品具有优势。投资方面，房地产投资表现出了其韧性的一面，房地产投资增速保持高位， 预计年内房地产投资稳定。基建投资意外下滑，资金仍然是制约基建投资的主要原因。 从消费端来看，居民消费持续改善，8月社会消费品零售总额当月同比增长 0.5%，实现今年 以来的首次转正。不过从结构来看，社零增速的回升主要受到汽车消费的拉动。得益于汽车下乡、 购车补贴等政策，居民短期贷款需求旺盛，汽车消费增长较快，但除汽车以外的消费品仍为负增 长。从物价水平来看，三季度居民总体保持稳定，居民消费价格（CPI）涨幅有所回落，工业生产 者出厂价格（PPI）降幅继续收窄。 三季度央行货币政策操作由宽松向常态回归，流动性边际收紧，同时三季度政府债券大量发 行，导致资金需求旺盛。三季度国债和地方政府债券合计发行 4.46万亿元，净融资 2.80万亿元， 为历史次高水平。虽然政府债券大量发行，但央行三季度并未降准，7月 MLF也仅投放了 4000亿 元，远低于到期量 6977亿元。直到 8-9月才分别超量续作 7000亿元和 6000亿元 MLF，超过当月 到期量 5500亿元、2000亿元，以缓解资金利率上行压力。三季度资金价格中枢整体抬升，银行 间隔夜和 7天回购利率中枢较二季度分别上行 51BP、55BP至 1.90%、2.31%；存款类机构的隔夜 和 7天回购利率中枢分别上行 51BP、48BP至 1.83%、2.14%。 债券市场方面，截至三季度末，国债收益率 1-5年期较二季度末上行 40-45BP，幅度相对较 大，7-10年期上行 26-31BP。国开债 1年期大幅上行 66BP，其次是 10年期上行 62BP，3-5年期 上行 54-57BP，7年期上行 35BP。高等级信用债收益率平坦化上行，高等级 AAA信用债 1、3、5、 7、10年期收益率分别较二季度末上行 44BP、51BP、28BP、25BP、22BP，中短端收益率上行幅度 更大，期限利差明显收窄。 综上所述，本基金在 2020年第三季度维持了一贯稳健的投资风格，跨季时点没有进行杠杆操 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 作，并维持了中性的久期。本基金在本季度内参与了部分利率债的波段操作，也配置了一些高等 级信用债。截至季末，业绩表现良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 0.13%，波动率 0.04%，业绩比较基准收益率-1.48%，波动率 0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 392,211,200.00 94.07 其中：债券 392,211,200.00 94.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.60 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,158,781.16 0.52 8 其他资产 7,548,672.26 1.81 9 合计 416,918,653.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,980,200.00 38.40 其中：政策性金融债 159,980,200.00 38.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 232,231,000.00 55.75 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 392,211,200.00 94.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101800526 18中金集 MTN001BC 300,000 30,375,000.00 7.29 2 190203 19国开 03 300,000 29,904,000.00 7.18 3 101800088 18川交投 MTN001 200,000 20,326,000.00 4.88 4 101800370 18河钢集 MTN003 200,000 20,276,000.00 4.87 5 101756039 17诚通控股 MTN003 200,000 20,204,000.00 4.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 138.99 2 应收证券清算款 4,105.48 3 应收股利 - 4 应收利息 7,544,427.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,548,672.26 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 396,913,837.69 报告期期间基金总申购份额 2,872.41 减：报告期期间基金总赎回份额 1,258.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 396,915,451.30 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 建信睿兴纯债债券 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 机 构 1 2020年 07 月 01日 -2020年 09月 30日 396,824,404.76 - - 396,824,404.76 99.98 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信睿兴纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复 印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 10月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |